MACD seadistamine, kauplemine, lahknemine

MACD indikaator: seaded, kauplemine, lahknemine

Vaadatud: 543 seisukohad
Lugemise aeg: 9 minutit



Mis on MACD indikaator?

. MACD on üks kõige populaarsemad tehnilised näitajad. See on kaasatud enamikku finants- ja kaubaturgude kauplemisplatvormidesse.

Gerald Appel

Indikaatori lõi peaaegu 40 aastat tagasi Gerald Appel. Esmakordselt kasutati seda 1979. aastal. MACD on fraasi lühend Moving Average lähenemine / lahknemine.

Indikaatorit kasutatakse tehniline analüüs. See aitab kindlaks määrata trendi suuna, selle tugevuse ja kestuse; hinnaklass, pöördtasemed; see annab ka kauplemine signaale.

Seda indikaatorit nimetatakse trendinäitajaks, kuna see moodustatakse kahe põhjal Libisev keskmine. Need pole diagrammil nähtavad, arvutustes kasutatakse ainult nende väärtusi. MACD näidud kuvatakse diagrammi all eraldi aknas. Praktiliselt on meil trendostsillaator. Klassikaline MACD-diagramm on histogramm vertikaalsete ribade ja täiendava silumisjoonega. Histogramm tähistab liikuvate keskmiste vahelist ruumi ja nende lähenemise või lahknemise dünaamikat. Kui keskmiste vaheline ruum kasvab, muutuvad histogrammi ribad ka pikemaks. Kui ruum muutub väiksemaks, lühenevad ribad. Kui nad rivistuvad nulljoonest kõrgemale ja kasvavad pikemaks, loetakse hind kasvavaks. Kui histogrammi ribad tõusevad alla nulli ja kasvavad lühemaks, peaks hind langema.

MACD on oma olemuselt mahajäänud näitaja, kuna saab lähteandmeid kiirelt (periood 12) ja aeglaselt (periood 26) Eksponentsiaalsed liikuvad keskmised (EMA). Näitaja kolmas komponent on Lihtne liikuv keskmine (SMA) koos silumisperioodiga 9. Kuni hind on esmane ja keskmised on sekundaarsed, jäävad nad hinnast maha. SMA määrab trendi oma positsiooni järgi nulljoone keskjoone suhtes. Kui SMA on nulljoonest kõrgemal, annab see märku tõusutrendist; kui see on allpool, on trend kahanev. SMA-d nimetatakse ka signaaliliiniks ja seda kasutatakse kauplemissignaalide täiendavaks kinnitamiseks.

MACD indikaator
MACD indikaator

MACD-fännid on hiljuti indikaatorit täiustanud, nii et tänapäeval on Internetis saadaval palju versioone, sealhulgas värvilisi.

MACD seaded

Kiire EMA arvutatakse keskmise hinnana kindlaksmääratud perioodil (vaikimisi 9 küünlajalga).

Aeglane EMA tähistab ka keskmist hinda, kuid pikema perioodi jooksul, mis kajastub selle nimes.

Kiire ja aeglase EMA erinevust näitavad histogrammid, millest igaühel on eraldi tähendus; MACD SMA arvutatakse histogrammide keskmise väärtusena kindlaksmääratud aja jooksul (vaikimisi on silumisperiood 9).

Seadistus "Rakendama: "kasutatakse koos MACD sisendandmetega. Näiteks vaikimisi väärtus on" Sulge "; see tähendab, et kiire EMA arvutatakse küünlajalgade sulgemishinna alusel. Kui seadet muudetakse" Avatud ", kasutatakse alghinda. Indikaatoril on keskmise hinna arvutamiseks 7 põhiparameetrit:

  1. lähedal
  2. avatud
  3. Suur
  4. Madal
  5. Keskmine hind, arvutatuna (kõrge + madal) / 2
  6. Tüüpiline hind, arvutatuna (kõrge + madal + sulgemine) / 3
  7. Kaalutud sulgemine, arvutatuna (kõrge + madal + 2 * suletav) / 4
MACD seaded
MACD seaded

MACD tulemused põhinevad kiiretel ja aeglastel EMA sätetel. Kui periood on liiga lühike, muutub indikaator hindade kõikumise suhtes liiga tundlikuks ja hakkab andma palju valesignaale. Kui periood on liiga pikk, muutub indikaator aeglasemaks, mis muudab signaalid täpsemaks, kuid vähemaks. MACD standardseaded on turul kõige levinumad (12/26/9).

MACD parameetrid diagrammil

MACD parameetrid
MACD parameetrid

Lähenemine ja lahknemine

Nagu nimi MACD (Moving Average lähenemine / lahknemine) osutab, et indikaatori funktsioon on peamiselt diagrammide lähenemise ja lahknemise tuvastamine. Need ei ole ainult tehnilise analüüsi olulised elemendid, vaid ka tugevad signaalid trendide tagasipööramise kohta. Lähenemine ja lahknemine toimub siis, kui pakkumise või nõudluse suurenemine ei toeta dünaamikat, see tähendab, et trend nõrgeneb.

Divergents ja lähenemine tulenevad ladina sõnadest "divergere" (kõrvalekalle, lahknevus) ja "convergo" (sulgemine). Kuid mis on lahknevused / lähenemised ja kus? Meie puhul vaatleme erinevust hinnagraafiku ja indikaatori (ostsillaatori) diagrammi vahel.

  • Lahknemine on Langustrendi signaal, mis ilmneb tõusutrendi esinemise korral, kui graafiku hind tõuseb uutele tõusudele, samas kui MACD, vastupidi, näitab madalamaid piike.
  • Lähenemine on bullish signaal, mis ilmneb laskuva suundumuse korral, kui hinnastabel näitab uusi madalaimaid väärtusi, samas kui indikaatori minimaalsed väärtused jäävad samaks või kasvavad.

Lähenemise ja lahknemise tüübid

Erinevusi ja lähenemisi võib olla kahte tüüpi: klassika ja varjatud.

Klassikalised erinevused ja lähenemised on kauplemisel tavapärasemad tehnilise analüüsi vahendid. Tavaliselt näevad nad välja sellised:

Klassikaline erinevus

Klassikaline erinevus - MACD
Klassikaline erinevus - MACD indikaator

Klassikaline lähenemine

Klassikalised lähenemised - MACD
Klassikalised lähenemised - MACD indikaator

Lisaks klassikalistele on neid ka varjatud lähenemised / lahknevused. Varjatud erinevused ja lähenemised tähistavad ka erinevust hinnagraafiku ja indikaatori väärtuste vahel; asi on selles, et nad on trendide jätkumise mudelid.

Peidetud karude lahknemine

See ilmneb siis, kui hindade maksimumid langevad, samal ajal kui ostsillaatorite maksimumid kasvavad.

Varjatud bullish erinevus - MACD indikaator
Varjatud bullish erinevus - MACD indikaator

Varjatud bullish lähenemine

See ilmneb siis, kui hinna miinimumid kasvavad, samal ajal kui ostsillaatori miinimumid vähenevad.

Varjatud bullish lähenemine - MACD indikaator
Varjatud bullish lähenemine - MACD indikaator

Erinevused ja lähenemised on lihtsalt kauplemissignaalide tüübid; need on siiski kvaliteetsed signaalid, mis muudavad kauplemise potentsiaalselt edukamaks. Keegi ei saa olla täiesti kindel, kas parandus on lühike või sügav ja kas see muutub ümberpööramiseks; sellegipoolest muudavad ennustused täpsemaks sellised signaalid nagu lahknemine ja lähenemine.

Kauplemine MACD-ga

Nagu iga teine ​​näitaja, on ka MACD-l mitu võimalust selle kasutamiseks. Ühest küljest põhineb indikaator liikuvatel keskmistel, seega võib see näidata turusuundumuse suunda, mis võimaldab vastavalt kaubelda. Teisest küljest on see indikaator ostsillaator, mis suudab külgsuunas suunata kvaliteetsignaale. Enamikus soovitustes tuuakse peamise signaalina välja erinevus graafiku ja indikaatori väärtuste vahel. Aleksander Elderi sõnul on see signaal tehnilises analüüsis kõige tugevam. MACD-ga kauplemiseks on aga ka muid viise, näiteks pöördmudelite otsimine või trendijoonte loomine. Neid viise ei kasutata sageli, ka signaalid ise pole sagedased, kuid kui need ilmuvad, töötavad nad tavaliselt hästi.

Histogrammi signaaljoone ületamine

Kahe keskmise ületamine on hetk, kui histogramm ületab uue trendi alguses nullpunkti. Kui kahe keskmise erinevus suureneb koos histogrammi väärtustega, võib praegust trendi nimetada tugevaks. Sel juhul tuleks turule siseneda sel hetkel, kui signaalijoon ületab histogrammi piirkonna piiri. Kui joon väljub histogrammi alast üle nulli, annab see märku müümisest. Kui see põgeneb alast, mis jääb alla nulli, annab see märku ostmisest.

Histogrammi signaaljoone ületamine - MACD
Histogrammi signaaljoone ületamine - MACD

Kauplemine lahknevustega

Erinevuse signaal moodustub, kui hind võtab uue miinimumi, kuid indikaatorikaart seda liikumist ei kinnita ja miinimumi ei pikendata. MACD-diagramm muudab sellised erinevused selgelt nähtavaks, andes kauplejale märku ostmisest. Tasub meeles pidada, et see signaal töötab külgsuunaliste liikumiste ajal hästi ja kuni viimase ajani oli see tõhus Bitcoini kauplemisel. Kui aga trend on tõesti tugev, väheneb selliste signaalide efektiivsus märkimisväärselt.

Erinevustega kauplemiseks on mitu viisi: näiteks paljud kauplejad ootavad, kuni hind langeb 30-50 punkti alla varasema miinimumi, ja ostavad siis, lootes, et hind tõuseb tagasi. Kaitsev Stop Loss sellisel juhul fikseeritakse umbes 30-50 punkti turule sisenemise kohast. Teine erinevustega kauplemise viis seisneb signaalijoone histogrammi piirkonnast väljumise ootamises. Siis siseneb kaupleja turule ja väljub sellest, kui liin naaseb histogrammi piirkonda.

Kauplemine erinevustega - MACD
Kauplemine erinevustega - MACD

Bollingeri ansamblid ja MACD

Erinevuste tõhusamaks kasutamiseks lisavad kauplejad diagrammi teise indikaatori ja saavad täiendavaid signaale. Bollinger Bands indikaator on üks näide sellistest täiendavatest vahenditest. Indikaatori ribad näitavad maksimaalse ja minimaalse hinna praegust piiri; nendest läbi murdmist peetakse tugevaks kõikumiseks. Kui samal ajal kui hind puruneb läbi piirijoone, tekib erinevus, peetakse seda positsiooni avamiseks tugevaks signaaliks. Naastes piiride sisemusse, kinnitab hind, et impulss on möödas, ja see üritab liikuda lahknevuste sees.

Bollingeri ansamblid ja MACD
Bollingeri ansamblid ja MACD

Divergents ja lähenemine trendis

Kõige tõhusam viis erinevuste järgi kauplemiseks oleks signaalide eristamine, mis lähevad trendi suunas ja sellele vastu. Trendi suunas kulgevat signaali peetakse väga tugevaks ja see töötab tõenäoliselt paremini kui praeguse suundumuse vastane signaal. MACD-s erinevuste leidmiseks on oluline kasutada päevagraafikut suundumuse ja H1 määramiseks.

Päevakaardile lisavad kauplejad praeguse suundumuse täpsemaks määratlemiseks tavaliselt kaks erineva perioodiga liikuvat keskmist. Kui lühema perioodi keskmine ületab pikema perioodi keskmist, loetakse suundumus tõusvaks. Ettevõtja peab nüüd leidma lahknevusi MACD H1 osas. Ja vastupidiselt, kui lühema perioodi keskmine jääb allapoole pikema perioodi oma, loetakse suundumus laskuvaks ja MACD-s on ainult ühtlustusi.

Erinevused ja lähenemine trendil - MACD
Erinevused ja lähenemine trendil - MACD

Pea ja õlad MACD-l

Otsid graafilised mudelid graafikul on kauplejate seas üsna haruldane; see lähenemisviis on siiski üsna tõhus. Kõiki mudeleid ei tule otsida, vaid ainult mudeleid Pea ja õlad üks. Veelgi enam, hinnatabelil endal ei pruugi olla ühtegi pöördumise märki, samas kui MACD histogrammil ilmub selge pöördumise mudel. Parim hetk turule sisenemiseks oleks parem õlg, samamoodi kui tavapärasel hinnaskeemil klassikalisel viisil kaubeldes. Punkt, kus signaalijoon väljub histogrammi piirkonnast, võib olla veel üks sisenemispunkt. Väljumiseks tuleks oodata signaalijoone sisenemist histogrammi alale.

Pea ja õlad - MACD
Pea ja õlad - MACD

Trendijoone loomine

Veel üks haruldane indikaatori kasutamise viis on trendijoonte loomine. See viis on mõeldud kogenud kauplejatele, kes on vähemalt graafikute analüüsiga kokku puutunud. Trendijoonte koostamiseks sobivad kõige paremini igapäevased graafikud ja H4. Kui töötame väiksematel perioodidel, tuleb signaale palju rohkem, seetõttu tuleks arvestada ainult praeguse suundumuse suunas suunatavate signaalidega. Luues histogrammi maksimumide järgi kahaneva trendijoone, saab kaupleja potentsiaalselt vastupanupiirkonna, mida hinnatabel ise enamasti ei näita. Selle piirkonna testimise hetke võib kasutada signaalina müügi positsiooni avamiseks. Punkt, kus signaalijoon väljub histogrammi piirkonnast, on alguspunkt.

kokkuvõte

Vaatamata sellele, et see näitaja loodi peaaegu 40 aastat tagasi, on see endiselt väga populaarne. Sellel on muidugi oma eelised ja puudused, nagu teistelgi näitajatel. Mõni võib öelda, et see on aegunud ja vajab uuendamist. Teised eelistavad seda sellisena, nagu see on loodud ja tänapäeval olemas. Sellele küsimusele peab iga ettevõtja vastama iseseisvalt. MACD-sätted on nii paindlikud, et neid saab kohandada mis tahes instrumendiks või ajakava.

Muidugi ei tohiks eeldada, et signaalid osutuvad 100% tõeseks; ükski näitaja, olenemata sellest, milliseid mustreid nad kasutavad, ei anna 100% täpset prognoosi. Kuid MACD koos teiste näitajate ja erinevate seadistuskombinatsioonidega võib olla kasulik mitte ainult Forexil, vaid ka kaubaturul. Finantsturul kauplemise Püha Graali pole veel avastatud ja isegi kui see eksisteerib, hoitakse seda nii salajas, et seda ei kavatseta pikka aega avalikkusele tutvustada.

Avatud kauplemiskonto




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Päevasisene kauplemine - mis see on?

Päevakauplemine või päevasisene tehing on börsidel lühiajaline tehing, mis toimub samal kauplemisseanssil ilma ümberpaigutamiseta. See kauplemisviis on üsna omapärane, kuna selline lähenemisviis nõuab kauplejatelt kogu sissetuleva teabe, näiteks uudiste, statistika, välistegurite ja paljude muude sündmuste arvessevõtmist.

Järgmine artikkel

Möödunud nädala parimad uudised

Juuli esimene nädal kujunes kapitaliturgude jaoks üsna vaikseks: juuni lõpp oli investoritele liiga hõivatud. Turuosalised leidsid siiski liikumisruumi ka sellistes rahulikes keskkondades.