RSI indikaator: kirjeldus, kauplemine, ühendamine

RSI indikaator: kirjeldus, kauplemine, ühendamine

Vaadatud: 77 seisukohad
Lugemise aeg: 7 minutit



. Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on üks väheseid kaupleja instrumente, mis suudab hinnast kõrgemale jõuda. Muidugi ei juhtu selliseid olukordi iga päev, kuid see funktsioon on tõesti huvitav ja kasulik praeguse turuolukorra analüüsimisel. Näitajat tutvustas esmakordselt J. Welles Wilder ja kirjeldas seda üksikasjalikumalt oma raamatus "Uued kontseptsioonid tehnilistes kauplemissüsteemides". Väärib märkimist, et kõik arvutused ja joonised diagrammidel tegi autor käsitsi. Peale RSI, mis on sisuliselt ostsillaator (sellised instrumendid töötavad kõige paremini korterite ajal), kirjeldab raamat ka mitmeid teisi erinevate omaduste ja rakendusmeetoditega indikaatoreid. Autor püüdis näitajate rakenduse näitamiseks katta võimalikult palju turuolukordi.

Selles postituses ütlen teemaga seotud minu arvates kõige olulisemate aspektide kohta:

RSI kirjeldus

RSI on väga populaarne instrument, mida kasutavad mitte ainult algajad, vaid ka kogenud ettevõtjad, kes tunnevad end selliste raskete, kuid kvaliteetsete meetoditega nagu Elliott Wave Analysis. Nagu eespool märgitud, on indikaator ostsillaator. Seda tüüpi instrumendid on välja töötatud korterite jaoks, kus nad näitavad, kui palju on hind keskmisest kõrvale kaldunud või kui kiiresti see liigub. Sellised näitajad ennustavad suurt tagasipööramise võimalust. RSI on saadaval enamikul kauplemisplatvormidel, seega pole vaja midagi alla laadida: piisab mõne nupu klõpsamisest ja indikaatoriaken ilmub instrumendi diagrammi kohale.

RSI arvutusmeetod

Lihtsustatult öeldes arvutatakse näitaja positiivse ja negatiivse sulgemishinna vahena teatud aja jooksul. Kui keskmiste positiivsete hindade summa on suurem kui negatiivsete, lähevad näitaja väärtused ülespoole; kui vastupidi, indikaatori väärtused vähenevad. Vaadake RSI valemit allpool:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

RS on positiivsete sulgemishindade keskmine / negatiivsete sulgemishindade keskmine.

Autor kasutas RSI jaoks ajaraami 14, kuid praegu kasutatakse väärtust 13 sagedamini. See mõjutab ainult muudatuste kiirust, nii et väiksema aja jooksul muutub indikaator lihtsalt kiiremaks. Seal on palju erinevaid kauplemissüsteeme, millel on erinev ajavahemik; siiski tasub meeles pidada, et indikaatori graafiliseks kasutamiseks on parem kinni pidada konservatiivsest strateegiast, autori soovitatud ajaga lähedase ajakavaga.

Kuidas kasutada RSI-d?

Wilder tõi välja mitu indikaatori kasutamise viisi, alates kõige lihtsamatest kuni keerukamateni, mida oleks raske kasutada ilma graafilise analüüsi aluseid tundmata. Kõik variandid võib jagada järgmisteks komponentideks:

  • Ostetud ja ülemüüdud alad
  • Erinevuste otsimine
  • Graafiliste mustrite otsimine
  • Trendijoonte joonistamine
  • Ebaõnnestumise pöörde muster

Vaadakem neid üksikasjalikumalt, nii et õppisime indikaatori abil leidma turule sisenemise punkte või saaksime diagrammi analüüsi meetodi abil luua oma RSI strateegia.

Kauplemine RSI-ga

Ülepaisutatud ja üleostetud alad

Neid tasandeid on üsna lihtne määratleda: autor ise määratles 70-st suurema ala kui üleostetud ala. Kui hind tõuseb sellest tasemest kõrgemaks, loetakse see liiga kiiresti kasvavaks, seega on oodata peatset pöördumist. Kui indikaator langeb alla 30, siis langeb hind väidetavalt liiga kiiresti, seega on oodata korrektsiooni, mis võtab hinna tagasi üle 30. Suundumuste ajal võivad RSI väärtused püsida pikka aega üle 70 või alla 30, kuni trendil on oma jõud.

Kauplemine RSI-ga

Selle probleemi lahendamiseks peame ootama, kuni indikaator jõuab tugeva kasvu korral tagasi alla 70, ja alles siis kaaluma instrumendi müümist või määratlema trendi suuna ja ignoreerima signaale selle vastu. Näiteks bullish suundumuses võivad indikaatori väärtused tõusta üle 70 ja püsida seal üsna sageli. Enne turule sisenemise otsuse tegemist on soovitatav selliseid signaale eirata ja oodata, kuni hind langeb alla 30. Sama ka langussuundumusega: parem oleks ignoreerida signaale alla 30 ja oodata 70-nda taseme testimist, kui võetakse vastu praegust trendi toetavad signaalid.

Erinevuste otsimine

Oleme lähenemis - ja lahknemissignaale üksikasjalikult käsitlenud MACD indikaator. Kui sellised struktuurid ilmuvad RSI-s, alustame hinnagraafiku ja indikaatordiagrammi erinevuste otsimist. Näiteks kui hind näitab uut maksimumi, kuid indikaatortabel seda ei kinnita, loetakse müügi signaaliks olev erinevus.

Kauplemine RSI-ga

Sõltuvalt signaali kujunemise kohast (üle 50 või alla XNUMX) võetakse signaal müügi või ostmise signaaliks. MACD-indikaator võiks selliste mustrite otsimisel paremini toimida, kuna on olemas rida, mis annab turule sisenemiseks selge signaali. RSI-l pole sellist joont, kuid teie võime sellest signaale leida on alati kasulik.

Graafiliste mustrite otsimine

Üsna sageli juhtub nii, et vastupidine muster Pea ja õlad vormid RSI-s, kuid hinnakirjas seda ei tehta. Nii saate turule sisenemiseks usaldusväärse signaali. Võite ka selliseid otsida mustrid topeltpõhjaga, kolmnurk või Double Top. Kõige tugevam on aga pea ja õlad.

Kauplemine RSI-ga

Turule on parem siseneda mustri paremale õlale, samamoodi nagu siis, kui kaubeldakse hinnastabelil. Kaelajoone katkemise hetk kinnitab mustri valmimist.

Trendijoonte joonistamine

Trendijoonte joonistamine on graafikaettevõtja jaoks üks põnevamaid tegevusi. Veelgi enam, me saame turule sisenemiseks juhtiva signaali. Trendijoon võib samamoodi olla toetus ja vastupanu. Kui indikaatori väärtused murduvad trendijoonest läbi, soovitas autor joonistada hinnareale sama joone ja oodata selle testimist.

Kauplemine RSI-ga

Nii näitab ennast indikaatori juhtiv iseloom: hind pole veel trendijoonele jõudnud, kuid RSI on selle juba ära murdnud. Sellise graafilise meetodi rakendamine eeldab aga teatud kogemusi graafilises analüüsis ja teadmisi jooniste trendijoonte ja tasemete joonistamisest.

Rikete kiikumise muster

Autor kirjeldas seda mustrit eraldi signaalina, kehtides enne turule sisenemist selle otsimise ranged reeglid. Ostmissignaal tuleb moodustada üle 50, siis on indikaatori esimene tipp testida 70 ja siis peab indikaator põrkuma allapoole, kuid mitte alla 50, ja uuesti kasvama, kuid mitte nii kõrge, kui varem kuni 70 Kohas, kus indikaatori väärtused tõusid ülespoole, moodustatakse tugitase ja niipea, kui see piirkond on läbi tungitud, ilmub müügisignaal.

Kauplemine RSI-ga

See struktuur võib tunduda tõesti nagu topelt ülaosa ja draakoni mustrid. Sarnasus on olemas; siiski on oluline RSI taseme testidel silma peal hoida, vastasel juhul ei tööta muster. Sama, kuid tagurpidi kehtib ostusignaali kohta. Muster peab moodustama alla 50, esimene tipp peaks olema alla 30, siis peaks toimuma parandus, mis ei jõua 50-ni, millele järgneb järgmine langus, mis ei jõua 30. Kui takistus puruneb, annab märku ostmine. Tuleb märkida, et üsna sageli tõmbub hind indikaatori taha, kinnitades selle juhtivat iseloomu.

RSI kombineerimine teiste näitajatega

Wilder ise ei rääkinud RSI kasutamisest teiste tehnilise analüüsi näitajatega. Instrumendi D1 trendijoone määratlemise põhivariandina võib võtta 2 liikuvat keskmist; vahepeal tuleb väiksematel ajavahemikel RSI-st signaale otsida ainult vastavalt trendile.

RSI kombineerimine teiste näitajatega

Sellised signaalid võivad olla lihtsad: hetked, mil indikaator jõuab ülemüüdud või üleostetud aladeni. Kui D1-l osutavad MA-d tõusutendentsi, siis H1-l peaksime ootama vaid 30-testi, kaaluma ainult ostmist ja ignoreerima kõike, mis ületab 70.

RSI kombineerimine teiste näitajatega

Allakäigu korral on oodata 70-st testi; kui see juhtub, peaksime esitama müügikorraldused; kõiki signaale alla 30 tuleb ignoreerida. Nii saame suundumuse kohaselt efektiivse RSI strateegia, ühendades ka ajaraamid.

kokkuvõte

RSI on huvitav ja tugev instrument tehnilise diagrammi analüüs. See loodi juba ammu, kuid on endiselt aktuaalne. Nagu näeme, saavad seda kasutada nii algajad kui ka kogenud kauplejad. Kui teile meeldib graafiline analüüs ja teate, kuidas trendijooni joonistada, saate graafiliste mustrite otsimise otse indikaatortabelilt ilma hinnaanalüüse läbi viia. Vajadusel saate RSI-d kombineerida teiste näitajatega, luues nende alusel kauplemissüsteemi: RSI on suurepärane täienduseks MA-le ja aitab edukalt kaubelda turusuundumuste kohaselt.

Avatud kauplemiskonto




Kommentaarid

Eelmine artikkel

EA testisõit: ahnuse nõustaja

Ahnuse nõunik on kahtlemata pretensioonikas nimi. Arendaja sõnul on see nõustaja mõeldud eriti ahnetele kauplejatele. Mainimist väärib aga ka nime “ahnuse” sarnasus “ruudustikuga”, sest selle algoritm hõlmab ruudustiku moodustavate tehingute seeria moodustamist.

Järgmine artikkel

Bollingeri ribade kasutamine: indikaatori kirjeldus

Näitaja kirjelduses raamatus "Bollinger on Bollingeri ansamblid" öeldakse, et hind püsib liinide piiridel 95% ajast ja pääseb neist piiridest ülejäänud 5% -ga. Kui volatiilsus turul on madal, on ülemine ja alumine rida üksteise lähedal, samal ajal kui hind nende vahel kaupleb; mida suurem lendumine, seda laiema kanali moodustavad kolm sirget (joonis 1). Klassifikatsiooni järgi on Bollingeri ansamblid trendinäitajad, kuna need näitavad nii kortereid kui ka suunatud hinnaliikumisi. Ajavahemik võib olla vahemikus M1 kuni aasta.