Rahahalduse kunst, 2. osa: peamised meetodid

Rahahalduse kunst, 2. osa: peamised meetodid

Vaadatud: 15 seisukohad
Lugemise aeg: 6 minutit



aasta artikli esimene osa, arutasime rahahalduse ideed, selle ajalugu ja reegleid. 2. osas vaatleme rahahalduse kõige populaarsemaid mudeleid.

Vähesed väidavad, et kauplemissüsteemi üks olulisemaid elemente on see, mis annab märku avanemispositsiooni suunast. Lisaks sellele aitab rahahaldus teie kauplemisplaani kohaselt selle eesmärgi saavutamiseks kõige optimaalsema osaga kauplemisel kasutada selle hoiustamist.

Kõik arutatud mudelid kajastavad kauplejate sagedasemat lähenemist rahahaldusele. Vaatame süsteemide eeliseid ja puudusi. Kõige kogenumad ja osavamad kauplejad segavad neid mudeleid mõnikord siiski ainult kooskõlas nende kauplemisstrateegiatega.

Rahahaldusmeetodid

Rahahaldusmeetodid

Nüüd analüüsime rahahalduse kõige populaarsemaid meetodeid, mis on üldiselt aktsepteeritud. Niisiis, kõigepealt asjad.

Kauplemine kogu kapitaliga

Selle taktika kohaselt toimub iga kauplemine maksimaalse võimaliku arvuga palju (partii maht). Kaupleja loodab praegust või varsti oodata olevat tugevat turu liikumine, millega kaasneb sissemakse kiire suurendamine.

Plusse

Siinne kasum võib olla maksimaalne võimalik, sõltuvalt sissemaksest. Teisisõnu: mida suurem on sissemakse, seda suurem on avatud positsiooni maht, seda suurem on kasum.

Miinused

Sama suure riskiga on ka medali teine ​​külg. Juhul kui kaod, vähendab hoius nii kiiresti kui võimalik, eriti pidades meeles, et mis tahes kauplemisstrateegial on praktiliselt 100% -line võimalus kahjumiks saada. Sellise rahahalduse korral muudab kõige esimene kaotus kehtetuks kõik "saavutused". Niisiis kehtib selline meetod väga kõrge matemaatilise ootusega, kõrge kasumi ja madala riskitasemega strateegiate korral.

Fikseeritud partii rahahalduses

See lähenemisviis on lihtsaim ja populaarseim rahahaldusviis. Idee on valida oma positsioonide jaoks kindel partii maht. Kõik positsioonid avatakse eelnevalt kindlaksmääratud konstantse arvuga osadega (st 0.1 või 1, 2, 3, 5 või 10 osaga, sõltumata eelmise kaupleja sissetulekutest, hoiuse praegusest suurusest või muudest kauplemisomadustest). .

Plusse

See on vastupidiselt eelmisele lihtne ja hõlpsasti kasutatav süsteem (nii sissemakse vähendamise kui ka suurendamise mõttes); mida suurem on hoius, seda väiksem on risk.

Miinused

Puuduseks (põhivariandis) on hoiuste suuruse muutustele reageerimise puudumine (määratluse järgi): kui see muutub liiga väikeseks, võib partii ja seega ka risk olla liiga suur; kui tagatisraha suureneb, võib partii vastupidi muutuda liiga väikeseks, vähendades kasumlikkust. Niikaua kui teenitud või kaotatud punkti suurus jääb samaks, ei muutu teie kulutatud aja ja vaeva tulu palju (kui te seadeid ei muuda).

Fikseeritud sissemaksega aktsia

Iga kord, kui kauplemist avatakse, valib kaupleja partii suuruse nii, et kaotuse korral moodustab see osa hoiuse teatud osast. Suurus Stop Loss võetakse partii arvutamisel alati arvesse. Konservatiivse kauplemise klassikaline viis soovitab tavalist 1-2% -list sissemakse kaotust. Agressiivse kauplemise korral on lubatud kuni 10% sissemakse kahjum.

Näiteks enne uue kaupluse avamist:

  • A) kaupleja arvutab välja kindla summa, mida nad on valmis riskima. Kui meie praegune depo on 25,000 10 dollarit ja meie fikseeritud protsent on 10%, võime avada positsiooni, mille risk on suurem kui 25,000% 2,500 XNUMX dollarist ehk XNUMX dollarist.
  • B) punktis A saadud summa tuleb jagada minimaalse partii Stop Loss suurusega (rahas) (mis on 0.1). Näiteks kui 0.1 GBP / USD partii korral on punkti hind 1 USD ja tehingu algne SL on näiteks 50 punkti, siis selle minimaalse partii korral maksab SL 50 USD. Jagades varem laekunud 2,500 dollarit 50 dollariga, saame 50 - see tähendab, et lähimas tehingus saame avada positsiooni suurusega 50 mikro- või 5 tavalist partiid. Sellises olukorras, kus punkti hind on 50 dollarit ja SL 50 punkti, ei saa me kaotada korraga rohkem kui 10% depoost (50 lk. * 50 dollarit = 2,500 dollarit).

Plusse

Seda süsteemi on üsna lihtne kasutada. Positsiooni suurus on võrdeline depo suurusega. Lisaks arvestatakse teenitud kasum järgmise tehingu arvutustes automaatselt; vastupidi, kaotuse korral väheneb partii proportsionaalselt. Risk jääb kogu aeg samaks.

Miinused

Pärast N-punkti kaotust peate kaotuse hüvitamiseks teenima N-st suurema kasumi. Kui alustav depo on üsna tagasihoidlik, võib väikese fikseeritud osaga töötada võimatu olla, mis suurendab tõsiselt kõige kaotamise tõenäosust. Riski protsendi vähenemine vähendab proportsionaalselt maksimaalse languse suurust, kuid mitmed muud parameetrid, sealhulgas kasumlikkus, vähenevad proportsionaalselt. Mõnikord osutub võimatuks avada sama suurusega kaubandus, mis vastaks maksimaalsele vastuvõetavale riskile.

Järk-järgult suurendades partii

Selgitame idee näites. Kujutage ette, et kaupleja tagatisraha on 10,000 1 dollarit. Esialgne partii maht, millega nad kaubelda kavatsevad, on 2,000. Teenides iga päev 0.2 dollarit, suurendab kaupleja partii mahtu 12,000 võrra. Seega, kui depo kasvab 1.2 14,000 dollarini, on sissepääs 1.4 loosiga, kui depo on XNUMX XNUMX dollarit - XNUMX loosi jne. Kui depo väheneb, saab partii mahtu proportsionaalselt samamoodi vähendada.

Plusse

See meetod on lihtne ja selge ega vaja matemaatilisi arvutusi. Pealegi hoiab see hoiuste kasvu peal silma peal.

Miinused

Kui SL-d on erinevad, tekitab süsteem erinevaid kahjumeid (sissemakse protsendina), sama erinevate TP-dega.

Apuohjat

Apuohjat

Seda tuleks konkreetselt mainida Apuohjat pole strateegia, nagu tavaliselt algajad arvavad, vaid rahahaldusmeetod; see loob illusiooni kasumlikust strateegiast, kuigi enamasti põhjustab see kahju.

Mõte on järgmine: iga kord, kui tehing suletakse kahjumiga, avatakse järgmine tehing eelneva suurusega, mis on korrutatud kindla koefitsiendiga (tavaliselt 2). Seega, kui kaubandus on kasumlik, toob see kasumit ja kompenseerib eelmise.

Seda meetodit nimetatakse ka peatatud kadude meetodiks

Plusse

Kaubanduse (tehingute seeria) edukuse tõenäosus on suur, kuna puuduvad kaotuse piirid.

Miinused

Terve depo kaotamise tõenäosus on samuti kõrge.

Antimartingale

See meetod on eelmise ümberpööramine. Iga kord, kui teenime kasumit, suurendame partii mahtu, samal ajal kui kahjum kannatab, vähendame mahtu algsesse suurusesse.

Nagu Martingale'i meetodi puhul, ei näita Antimartingale positiivset matemaatilist korrektsust.

Pool-martingale

Idee on see, et pärast iga kaubavahetuse kaotamist suurendame partiid teatud väärtuse võrra ja pärast iga kasumlikku - vähendame seda. Sellel meetodil on nõrk koht: kui partii maht jääb algväärtuse lähedale, teenite raha, samal ajal kui saate mitu kaotavat tehingut järjest, võib teie depo osutuda uue tehingu avamiseks ebapiisavaks. Kasumliku sarja korral muutub partii maht liiga väikeseks, mis vähendab märkimisväärselt kasumit.

Rahahaldusmeetodeid saate võrrelda siis, kui teil on põhjalikult testitud kauplemisstrateegia: vastasel juhul ei tea te lihtsalt, mis talitlushäireid teeb - rahahaldusmeetodit või strateegiat. Kõigil meetoditel on oma plussid ja miinused, kuid meid huvitab kõige stabiilsem. Stabiilse all peame siin silmas seda, mis tagab hoiuste suurenemise rea tingliku sujuvuse või järsuse.

kokkuvõte

  • Rahahaldussüsteem on kasumliku kauplemisstrateegia olemasolu korral kohustuslik
  • Kõik meetodid, mis ei arvesta kapitali suurenemist, kaotavad aja jooksul tõhususe
  • Kõigil kordajamudelitel (Martingales) on kalduvus katkendlikele liikumistele, mis on ebastabiilsuse märk.

Rahahaldusmeetodi valimisest rääkides, kui töötate perspektiivi silmas pidades, valige fikseeritud aktsia või osamahu järkjärguline suurendamine. Esimene võib aga arvutuste tõttu olla väsitav, teise jaoks saate aga ühe korra tabeli luua ja selle järgi töötada.

Kasumlik kauplemine kõigile!

Avatud kauplemiskonto




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Osalege Demo Forexi konkursil 6,000 USD auhinnafondiga!

4.-29. November 2019 korraldame Demo Forexi võistluse, mis võimaldab kõigil proovida demokontodel kauplemist ja võita päris raha!

Järgmine artikkel

Mida sa tead Forexi kauplemissüsteemidest?

Enne valuutakaubandussüsteemidest rääkimist oleks parem välja selgitada, millised süsteemid üldse olemas on, milline süsteem sobib millisele kauplejale ja milline kauplemissüsteem valida. Parima Forex-süsteemi otsimine katse-eksituse meetodil võib võtta aastaid, seetõttu nõuab see probleem süsteemset lähenemist.