Kuidas kaubelda keskmise tegeliku vahemiku (ATR) indikaatoriga: seadistamine ja signaalid

Kuidas kaubelda keskmise tegeliku vahemiku (ATR) indikaatoriga: seadistamine ja signaalid

Vaadatud: 353 seisukohad
Lugemise aeg: 5 minutit



Selles ülevaates käsitleme kasulikku tehnilist indikaator ATR. See aitab hinnata ja kasutada kauplemisel sellist hinnaparameetrit nagu volatiilsus.

Kuidas ATR indikaator töötab?

Keskmine tõeline vahemik (ATR) loodi 1978. aastal mitmete teiste populaarsete näitajate looja J. Welles Wilderi poolt. ATR-i peamine ülesanne on hinnata finantsinstrumendi praegust volatiilsust. Teisisõnu, indikaator näitab hinnamuutuse dünaamikat teatud perioodil.

ATR-iga teostatava turuanalüüsi põhimõtet saab väljendada järgmiselt:

  • the,en rohkem mida indikaatorväärtused on, seda suurem on turu volatiilsus; paranduse või ümberpööramise tõenäosus suureneb;
  • the,en vähendada mida indikaatorväärtused on, seda madalam on turu volatiilsus; see tähendab, et turg on vaikne ja tugev hind võib alata pärast hinna konsolideerimispiirkonnast väljumist.

ATR kuulub ostsillaatorite rühma. Kuni see aitab volatiilsust hinnata, kasutatakse seda sageli ka keerukamate näitajate osana. Samuti on see sageli kaasatud erinevatesse kauplemisalgoritmidesse - ekspertnõustajate hulka. ATR on osutunud heaks trendifiltriks ja maamärkide pakkujaks Peatuskaotused.

Näitaja kajastub hinnastabiili all eraldi aknas; see koosneb ainult ühest reast, mis näitab ainult positiivseid väärtusi (0 ja rohkem). ATR ei näita trendisuunda: see kasvab võrdselt, kui volatiilsus suureneb nii tõusutendentsi kui ka langustrendi korral. Mida suurem volatiilsus turul on, seda suuremad on ATR-i väärtused.

Keskmine tõeline vahemik (ATR)

ATR indikaator: arvutusvalem ja sätted

ATR sisaldub enamikus kauplemisterminalides. Sisse MetaTrader 4 ja MetaTrader 5, lisatakse see põhimenüü kaudu diagrammi: Sisesta - Indikaatorid - Ostsillaatorid - Keskmine tõeline vahemik.

Indikaatorväärtuste arvutamiseks määratleme kõigepealt tegeliku vahemiku, mis on kolmest väärtusest suurim:

  • erinevus praeguse kõrge ja madala vahel: Kõrge (1) - madal (1)
  • erinevus praeguse kõrgeima ja eelneva sulgemishinna vahel: Kõrge (1) - lähedal (2)
  • erinevus eelmise sulgemishinna ja praeguse madalaima hinna vahel: Sulge (2) - madal (1)

Tõeline vahemik = MAX (kõrge (1) - madal (1); kõrge (1) - sulge (2); sulge (2) - madal (1))

Seejärel arvutatakse ATR väärtus lihtsa liikuva keskmisena tegelikust vahemikust koos määratud keskmistamisperioodiga:

Keskmine tõeline vahemik = SMA (tõeline vahemik; n)

kus:

  • SMA on lihtne liikuv keskmine;
  • n on keskmistamisperiood.

ATR-i väärtused arvutatakse kauplemisplatvormil automaatselt. Indikaatori paigaldamisel määrake järgmised parameetrid:

  • ATR periood on peamise indikaatori rea arvutusperiood. Vaikimisi on see seatud 14-le.
  • Värvid: võite valida indikaatori joone värvi, laiuse ja tüübi.

Indikaatorit võib kasutada vaikimisi perioodiga 14. Siiski võite alati perioodi muuta, hinnata indikaatori tööd uue seadistusega ja valida vahemiku, mis on teie kauplemissüsteemi jaoks optimaalne.

ATR-indikaatori seaded

Kuidas kasutada ATR-i kauplemisel?

Kauplemisel kasutatakse ATR-i sageli lisafiltrina suundumuse määratlemiseks ja maamärkide pakkujana Stop Losses. Arutagem kasutuse üksikasju üksikasjalikumalt.

ATR-i kasutamine trendiga kauplemisel

ATR aitab märgata uue liikumise algust ja signaale et praegune suundumus on lähedal parandusele või ümberpööramisele.

Kande kinnitamine trendis

Kui turul pole selget liikumist ja hind konsolideerub piiratud mahus, on ATR-i väärtused minimaalsed. Kui hind väljub vahemikust ja algab uus liikumine, hakkab indikaator tõusma. Sisenemispunkti leidmiseks võite kasutada tehnilise analüüsi klassikalisi signaale, samal ajal kui ATR kasv kinnitab suundumuse algust.

ATR - trendi sisestamise kinnitamine
ATR - trendi sisestamise kinnitamine

Signaal positsiooni sulgemiseks koos trendiga

Kui teil õnnestus uue suundumuse alguses edukalt turule siseneda, peate varem või hiljem otsustama, millal kasumlik positsioon sulgeda. Selleks võite kasutada ka ATR-i. Kui pärast kohalikku kõrgeimat / madalaimat moodustumist lakkab indikaator tõusmast ja hakkab langema, tähendab see, et peaksite kasumit lukustama. Vastasel juhul võite pärast tugevat parandust / ümberpööramist oma kasumi kaotada.

Signaal positsiooni sulgemiseks koos trendiga - ATR
Signaal positsiooni sulgemiseks koos trendiga - ATR

Stoppkaotuste paigutamine ATR-iga

ATR näitab hinnamuutuse praegust keskmist väärtust, mida võidakse kasutada stoppkaotuse tegemiseks. Stoppkaotuse paigutamine ATR-iga on loogiline ja võimaldab teil turutingimustega kohaneda. Tugeva volatiilsuse korral kasvavad indikaatori väärtused koos SL suurusega, mis muudab selle stabiilsemaks. Kui volatiilsus väheneb, muutub ka SL väiksemaks.

SL suurus on tavaliselt natuke suurem kui ATR-i väärtused. Näiteks võite selle korrutada 1.5-ga. Sõltuvalt finantsinstrumendi volatiilsuse statistikast ja ajakavast võib muutuda ka koefitsient. Pärast SL algset paigutamist ja trendiliikumise algust liigutatakse SL pärast hinda.

Kui diagrammil on avatud uus küünlajalg, võtame praeguse ATR-i väärtuse ja korrutame selle valitud koefitsiendiga. Seega saame SL väärtuse punktides ja asetame selle praegusest küünlajala hinnast vajalikule kaugusele. Nii saate liikuda SL-i mööda trendi, kuni see käivitub ja positsioon sulgub, lukustades kasumi.

Tagumine peatus - ATR

Bottom line

Keskmine tegeliku vahemiku näitaja on turu praeguse volatiilsuse määratlemisel suureks abiks; seda kasutatakse sageli automaatsete kauplemissüsteemide loomiseks. ATR ei anna eraldi kauplemissignaale, kuid on heaks filtriks suundumuse määratlemisel ja aitab SL-i suuruse arvutamisel lähtuda finantsinstrumendi keskmisest volatiilsusest.




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Koroonaviirus: plaanis osta toiduteenuste varusid

Kriis jätkub; siiski on aeg valida aktsiad, mida tasub osta. Aktsiaturu põhja on üsna keeruline leida; sellest hoolimata on meie olukorras vihje koronaviiruse andmetele. Erilist tähelepanu tuleks pöörata Hiinale, kus viirus esmakordselt ilmus.

Järgmine artikkel

Tõhusad strateegiad, mis põhinevad stohhastilisel ostsillaatoril

Selles artiklis käsitleme mitut kauplemisstrateegiat, kasutades stochastikat koos teiste näitajatega ning toome välja nende eelised ja puudused.