Mis on volatiilsus ja kuidas seda Forexil kasutada

Mis on volatiilsus ja kuidas seda Forexil kasutada

Vaadatud: 285 seisukohad
Lugemise aeg: 4 minutit



Selles artiklis räägime terminist, mida nimetatakse volatiilsuseks. See on finantsinstrumendi hinna väga oluline parameeter, mida kasutatakse prognooside tegemiseks ja kauplemiseks.

Mis on volatiilsus?

Finantsturud kunagi seisma, nad liiguvad pidevalt. Selle mõistmiseks vaadake lihtsalt mis tahes finantsinstrumendi diagrammi - hinnad kas tõusevad või langevad ja kauplevad üsna sageli külili. Turu aktiivsuse ja hinnadünaamika hindamiseks on olemas näitaja, mida nimetatakse volatiilsuseks.

Volatiilsus on finantsinstrumendi hinna liikumiste vahemik teatud aja jooksul (päev, nädal, kuu jne).. Teisisõnu, volatiilsus näitab, kui kõrge või madal võib finantsinstrumendi hind kindla aja jooksul tõusta või langeda. Volatiilsust saab arvutada protsentides või punktides (hinnamuutuste minimaalne väärtus)

Aktsiaturg arvatakse olevat üks kõikuvamaid ja erinevate ettevõtete hindade muutusi mõõdetakse sageli protsentides. Näiteks kui a varu maksis kauplemissessiooni alguses 100 dollarit ja lisas (või kaotas) päeva jooksul 10 dollarit, siis on selle volatiilsus 10%. Suurte ettevõtete aktsiate volatiilsus on tavaliselt umbes 5–10%, keskmise kapitalisatsiooni ja madala likviidsusega aktsiate - 20%, 50% või isegi üle 100%.

Kohta Forex turul, on valuutapaaride dünaamika protsentuaalselt vähem oluline, kuid see on tingitud kauplemismahtudest, mis on ka palju madalamad. Valuutapaaride volatiilsust mõõdetakse tavaliselt täppides. Näiteks, USD / JPY peetakse mõõdukalt lenduvaks ja läbib tavaliselt 50–70 pippi päevas, samas GBP / JPY on lenduvam ja selle keskmine päevavahemik jääb vahemikku 100–150 pippi.

Volatiilsus - USD / JPY ja GPB / JPY hinnavestlused
Volatiilsus - USD / JPY ja GPB / JPY hinnavestlused

Kuidas kasutada volatiilsust kauplemisel?

Esiteks kasutatakse volatiilsust mis tahes finantsinstrumendi kaubeldamisvõimaluste hindamiseks. Kauplejad teenivad raha hinnaliikumistelt, sellepärast on kauplemisele eelistatavamad suure volatiilsusega instrumendid. Mida aktiivsemalt finantsinstrument liigub, seda rohkem võimalusi peavad kauplejad sellest liikumisest kasumit teenima.

Pikaajalised investorid on volatiilsusega ettevaatlikumad, kuna tavaliselt kaubeldakse ilma Peata tellimused, samas kui kõrge volatiilsus tähendab suurt riskide. Seetõttu eelistavad nad tasakaalustatud lähenemist, kui nad valivad mõõduka kõikuvusega instrumendi, millel on pikaajaliste liikumiste jaoks võimas põhiline või tehniline taust.

Börsidel võib volatiilsust otseselt kaubelda futuuride ja optsioonide abil. Selleks töötati välja palju erinevaid volatiilsusindekseid, mille VIX oli üks kuulsamaid. Selle indeksi arvutamisel võetakse aluseks USA aktsiaindeks S&P 500. VIX-i nimetatakse mõnikord “hirmuindeksiks” - paanika ajal see tõuseb ja rahulikuse ajal - vastupidi.cur

Forexil kauplemisel volatiilsuse hindamise abil saab valida endale sobiva valuutapaaride. Minu arvates pakub keskmine päevane volatiilsus kauplemiseks kolme peamist soovitust:

  • Prognoositav liikumine - juhised Take Profit torudes.
  • Riski piiramine - juhised stoppkaotuse osas puntides.
  • Volatiilsuse kasv - kinnitav märku uue trendi alguse kohta.

Volatiilsust kasutava kauplemise näitajad

Kauplemisel volatiilsuse arvutamiseks ja kasutamiseks on palju tehnilised näitajad loodi. Kontrollime kolme neist, mis on kauplejate seas üsna populaarsed.

ATR (keskmine tõeline vahemik)

ATR indikaator on kuulus volatiilsuse hindamise pärast, mille lõi 1978. aastal J. Welles Wilder). ATR-i peamine eesmärk on arvutada finantsinstrumendi praegune volatiilsus. Punktides esinev volatiilsus arvutatakse, kui saadakse kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul hinna kõrgeim ja madalaim väärtus.

ATR-indikaator on ehitatud eraldi aknas hinnaskeemi alla ja koosneb ühest suuremast real, mis näitab ainult positiivseid väärtusi alates 0. Keskmine tõeline vahemik näitab volatiilsuse muutusi; see kasvab võrdselt ka siis, kui volatiilsus tõuseb nii tõusvas kui ka langevas trendis. . Mida suurem on turu volatiilsus, seda suurem on indikaatori väärtus.

Volatiilsus - ATR-indikaator
Volatiilsus - ATR-indikaator

Bollinger Bands

Bollinger Bands on trendinäitaja, mille lõi 1984. aastal John Bollinger. Bollinger Bands'i peamine eesmärk pole siiski finantsinstrumendi volatiilsuse määratlemine, vaid uute impulsside ja signaalide otsimine, mis vihjavad võimalikule suundumuse muutumisele. Sellegipoolest aitab indikaator kauplejatel näha diagrammi kõikumiste muutusi.

Indikaatori ülemine ja alumine riba moodustavad mingisuguse kanali, kus hinnaskeem liigub. Need hinnakanali piirid annavad ülevaate turu praegusest volatiilsusest.

  • Kui piirid kitsenevad - volatiilsus väheneb ja hind aeglustub.
  • Kui piirid laienevad - volatiilsus suureneb ja hind võib alustada uut liikumist.
Volatiilsus - Bollingeri ribade indikaator
Volatiilsus - Bollingeri ribade indikaator

ADX (keskmine suundliikumise indeks)

ADX indikaator lõi ka J. Welles Wilder. ADX on trendinäitaja, mis hindab tegeliku trendi tugevust, võrreldes kõrgeimat ja madalaimat hinda kindlaksmääratud aja jooksul (vaikeseaded kasutavad 14). Indikaator koosneb kolmest joonest: kahesuunaline, + DI ja -DI ning peamine, ADX.

Põhimõtteliselt näitab ADX turu praegust volatiilsust:

  • Kui ADX hakkab langema, tähendab see, et volatiilsus väheneb, tegelik trend aeglustub ja võib vastupidiseks muutuda.
  • Kui ADX hakkab tõusma, tähendab see, et volatiilsus suureneb ja see näitab uue suundumuse algust.
Volatiilsus - ADX indikaator
Volatiilsus - ADX indikaator

Mõtte sulgemine

Volatiilsus on iga finantsinstrumendi väga oluline parameeter, mis määratleb selle hinnadünaamika. Volatiilsuse abil saame hinnata hinnaliikumise väljavaateid, arvutada Stop tellimusi ja saada täiendavaid signaale turule sisenemiseks. Arvan, et kui soovite oma kauplemise tõhusust parandada, tuleks volatiilsust kasutada mõlema lisavahendina põhiline ja tehnilised analüüsid.




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Apple ja Tesla saavad aktsiavaru

Aktsiate jagamine on hea võimalus investeerida mõistliku hinnaga maailma suurimatesse ettevõtetesse. Meie puhul teeb lõhedeks Apple, Warren Buffetti lemmikettevõte ja Tesla, mida peetakse üheks kõige lootustandvamaks arenevaks ettevõtteks.

Järgmine artikkel

Kauplemine xSuperTrendi indikaatoritega

Selles artiklis räägime näitajate grupist nimega xSuperTrend, mille rakendamine koos teatud reeglitega võib pakkuda Forexi turul kauplemisele positiivseid matemaatilisi ootusi.