Selles artiklis vaatame üle populaarse kauplemisstrateegia, mille nimi on Return to Average. Selle strateegia mõte on see, et pärast tõsist kõrvalekallet (kasvu või langust) kipub hind taastuma keskmisele tasemele.

Millel strateegia põhineb?

Strateegia põhineb populaarsel statistilisel kontseptsioonil Regressioon keskmise poole. See teooria, mille statistik on välja öelnud Francis Galton, väidab, et äärmuslikele kõrvalekalletele järgneb tavaliselt taandareng normaalsetele väärtustele. Galton toetas oma teooriat inimese füüsiliste omaduste mõningate uuringutega.

Finantsmaailmas on Tagasi keskmisele tasemele eeldab, et vara hind (või kasumlikkus) kipub aja jooksul normaliseeruma. Kui praegune turuhind on keskmisest kõrgem, loodame selle tulevikus langeda ja kui see jääb alla keskmise, ootame selle kasvu. Teisisõnu põhineb see strateegia ootusel, et pärast teatavat keskmisest kõrvalekaldumist naaseb hind selleni.

Keskmisele tasemele jõudmise mõiste sünnitas terve rea sarnaseid kauplemise strateegiad kasutatakse igasuguste instrumentide jaoks. Hinna kõrvalekaldumist keskmistest väärtustest näitavad tavaliselt erinevad tehnilised näitajad.

Strateegia eelised ja puudused

Nagu igal teiselgi, on ka keskmisele tasemele jõudmise strateegial oma eelised ja puudused.

Eelised on:

  • strateegia töötab hästi korteris, kui turul pole selget tõusu- või langustrendi;
  • see pakub palju kauplemisvõimalusi. Tavaliselt on turud trendikad umbes 30% ajast, samal ajal kui 70% ajast see kuidagi konsolideerub, mis sobib strateegia jaoks ideaalselt;
  • positsioonid hoitakse lühikese ajaga, erinevalt trendistrateegiatest.

Puudused on:

  • kui turg näitab tugevat suundumust, annab strateegia signaali selle vastu, mis võib viia kahjumini, kui trend jätkub ilma korrektsioonita ja ei naase kunagi keskmisele;
  • kasum ühe tehingu kohta on väiksem kui aastal trendistrateegiad;
  • strateegia ei arvesta uut teavet, mis võib muuta instrumendi pikaajalist hinnangut. Näiteks kui ettevõte läheb pankrotti, võivad selle aktsiad langeda ega jõua enam keskmise hinna juurde.

Sobivad instrumendid

Signaalide andmiseks kasutab Return to Average strateegia näitajaid, ostsillaatoreid ja nende kombinatsioone. Sellised ostsillaatorid nagu RSI or Stohhastilise aitab näha, kas pill on üle ostetud või üle müüdud. Nad võivad soovitada sisenemistasemeid, kui teie tehingu eesmärk on pöördumine keskmisele tasemele.

Trendinäitajad näitavad turu hetkeolukorda - olgu see trendikas või "Võlur kirjutades" kirjeldus:. Kõige populaarsemad trendinäitajad on erinevad Libisev keskmine ja nende põhjal keerukad näitajad. Nad hindavad praegust trendi ja seda, kui palju hind keskmisest kaugemale on läinud; samuti soovitavad nad kasumi võtmise tasemeid. Näiteks võib MA (200) olla pikaajaline maamärk.

Naase keskmise juurde - MA (200)

Näited kauplemisest strateegia järgi

Nagu ma eespool ütlesin, on strateegiale Tagasi keskmisele variante palju, sõltuvalt sellest, milliseid näitajaid nad kasutavad. Võite kasutada lihtsate trendinäitajate ja ostsillaatorite kombinatsiooni või võtta populaarse kompleksnäitaja. Näited, mida arutame, põhinevad kanali indikaatoril nimega Bollinger Bands.

. Bollinger Bands indikaator ilmub otse hinnagraafikule. Indikaatori ülemine ja alumine rida moodustavad omamoodi hinnakanali, milles enamiku ajast puhkab hinnagraafik. Lühiajaliseks kauplemiseks keskmise tasuvuse alusel saate kasutada indikaatori ülemise ja alumise joone tagasilööke, mis viivad hinna tagasi keskmise rea juurde.

Signaal ostmiseks

  • Turg näitab tasast või nõrka tõusutendentsi.
  • Hind langeb kanali alumisele piirile ja põrkab selle ülespoole. Põrke kinnitus a küünlajalgade kombinatsioon or Hind Toimingu muster on soovitav.
  • Avage ostupositsioon, asetades a Stop Loss kohaliku madala taga.
  • Võtke kasum, kui hind jõuab näitaja keskmise reani.
Tagasi keskmise juurde - signaal ostmiseks

Signaal müüa

  • Turg näitab madalat või nõrka langustrendi.
  • Hind tõuseb kanali ülemise piirini ja põrkab selle alla. Soovitav on põrgatuse kinnitamine küünlajalgade kombinatsiooni või Price Actioni mustri abil.
  • Avage müügipositsioon, asetades Stop Loss'i kohaliku rekordi taha.
  • Võtke kasum kui hind saavutab näitaja keskmise joone.
Naase keskmise juurde - signaal müümiseks

Bottom line

Keskmise tasuvuse taastamine on populaarne kauplemisstrateegia, mis põhineb regressiooni keskmisele kontseptsioonil või ideel, et hind naaseb pärast mõnda kõrvalekaldumist keskmiseks. See strateegia toimib hästi konsolideerimise ajal, kuid võib tuua kaasa tugeva trendiga kaotusi, kui hind ei pruugi kunagi keskmist taastada.


Materjali valmistab ette

On kauplenud finantsturgudel alates aastast 2004. Omandatud teadmised ja kogemused moodustavad tema enda lähenemisviisi varade analüüsile, mida ta jagab hea meelega RoboForexi veebiseminaride kuulajatega.