Korvidega kauplemine: kauplemisinstrumentide vaheliste seoste kasutamine

Korvidega kauplemine: kauplemisinstrumentide vaheliste seoste kasutamine

Vaadatud: 48 seisukohad
Lugemise aeg: 4 minutit



Selles ülevaates käsitleme näiteks kauplemismeetodit nagu “Basket Trading”. See aitab riske hajutada ja luua turuneutraalse kauplemisstrateegia.

Mis on ostukorv?

Korvidega kauplemine on kauplemismeetod, mis kasutab mitte ainult ühte instrumenti, vaid tervet kambrit (“korvi”) neist. Näiteks keskendute ühisrahaga kauplemise asemel valuutakomplektile. Või vahetate ühe ettevõtte aktsiatega kauplemise asemel teatud sektori mitme ettevõtte portfelli.

Kõige populaarsem viis instrumentide korvi (portfelli) loomiseks on alahinnatud instrumentide rühma leidmine, lootes nende hilisemale kasvule. Instrumendid võivad olla aktsiad, valuutapaarid, ETF-idjne. Eredaks näiteks on legendaarse portfell Warren Buffett: ta investeerib kõige lootustandvamatesse aktsiatesse.

Basket Trading eeldab ühe või mitme omavahel seotud instrumentide korvi kauplemist. Selle meetodi eripära on see, et see aitab riske hajutada ja luua turuneutraalse portfelli, mis aitab teil raha teenida, olenemata turutingimustest ja teatud suundumusest. Arutagem mõningate üle strateegiad ostukorvi kauplemisest.

Kuidas teha ostukorvi?

Korvkauplemisel on kaks peamist strateegiat: investeerimine (trendikas) ja turuneutraalne (meelevaldne).

Investeerimisstrateegia

See on trendistrateegia, kus kasutatakse instrumentide korvi. See on hea erinevate investeerimisideede jaoks ja aitab riske hajutada. Ühte varasse investeerimise asemel jagame oma kapitali proportsionaalselt mitme instrumendi vahel. Reeglina on sellised instrumendid omavahel seotud ja sarnaste omadustega.

Aktsiaturul tähendab see investeerimist mitmesse sarnasesse ettevõttesse, mitte ainult ühte. Näiteks ootate tervishoiusektori varude kasvu, mida toetab võitlus koronaviirusega. Selle asemel, et investeerida vaid ühte kuulsasse ettevõttesse, on targem paigutada oma raha sektori mitmesse ettevõttesse. See aitab vältida ettevõtte riske - ühe ettevõtte aktsiad võivad mõnel sisemisel põhjusel takerduda, ülejäänud aga vastavad tõenäoliselt teie ootustele.

Valuutaturul tähendab see mitme valuutapaariga kauplemist, mitte ainult ühte. Näiteks, põhiõiguste analüüs ütleb teile, et USA dollar langeb lähitulevikus. Selle asemel, et müüa dollarit ainult ühes valuutapaaris (näiteks euroga), võite kasutada mitme valuutaga korvi. Näiteks, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD (ja rohkem) samaaegselt. Selle tulemusel vähendate ainult ühte valuutapaari investeerimise riske.

Basket Trading - investeerimisstrateegia

Turuneutraalne strateegia

See strateegia soovitab osta ja müüa korraga mitu omavahel seotud instrumenti. Strateegia idee on jälgida korreleeruvate instrumentide hindade erinevust ja kasutada hinna kõrvalekaldeid keskmisest avatud positsioonidesse vastupidistes suundades. Lootus on, et pärast kõrvalekallet tõuseb hind keskmisele tasemele, tuues teile kasumit.

Aktsiaturul saate müüa mitme juba korraliku kasvu näidanud ettevõtte aktsiaid ja samaaegselt osta vastav arv just kasvama hakanud sama sektori ettevõtete aktsiaid. Eeldate, et hüppeliselt tõusnud aktsiad stabiliseeruvad või isegi korrigeeruvad, samal ajal kui alles alguses olevad aktsiad jõuavad järele; seega võtate kogukasumi siis, kui nende kahe korvi hinnavahe väheneb.

Valuutaturul võib see olla valuutapaaride vastupidiste positsioonide korv. Näiteks kui nael on paarides teiste valuutadega märkimisväärselt langenud, kuid eeldatavasti kasvab, võite osta GBPUSD ning müüa EURUSD ja AUDUSD proportsioonides, mis vastavad hinnale ja lenduvus paaridest. See muudab positsioonid USD suhtes turuneutraalseks.

Eeldatakse, et kui dollar kasvab, langeb nael sellega paariliselt vähem kui euro või AUD; EURUSD ja AUDUSD müük annab kokku kasumi. Ja kui dollar langeb, arvestame naela tõsisema langusega kui euro või AUD, seega koondkasumi saab GBPUSD kasv. Statistiliste kõrvalekallete leidmiseks ja avatud positsioonide proportsioonide arvutamiseks kasutatakse sageli spetsiaalset tarkvara - näitajad, Expert Advisors, skriptid.

Basket Trading - turuneutraalne strateegia

Korvkauplemise eelised ja puudused

Nagu teistel kauplemismeetoditel, on ka Basket Trading'il oma eelised ja puudused.

Eelised

  • Riskide mitmekesistamine. Kui kasutame pillikorvi, muutume vähem sõltuvaks nende dünaamikast. Kui teie prognoosid on õiged, tõmbavad “edukad” aktsiad “õnnetuid”.
  • Turuneutraalsete strateegiate kasutamine, mis põhineb teie kasutatavate varade korrelatsioonil - need on turutrendide muutuste suhtes vähem tundlikud.
  • See sobib paljudele varadele ja turgudele (Forex, aktsiad, toorained jne).

puudusi

  • Meetod on keeruline, kuna peate silma peal hoidma mitut pilli korraga.
  • Risk suureneb, kui turul juhtub midagi erakordset. Teie jaoks varem toiminud statistikaseadused ja vastastikused seosed võivad tingimuste muutumisel põhjustada kaotusi.
  • Peate kasutama mõnda spetsiaalset tarkvara (skriptid, ekspertnõustajad, indikaatorid).

Mõtte sulgemine

Basket Trading toimib hästi erinevatel finantsturgudel. Seda saab kasutada riskide hajutamiseks ja seotud varade turuneutraalsete positsioonide avamiseks. Selle meetodi edukaks kasutamiseks peate hoolitsema kõigi eeliste ja puuduste eest ning harjutama väikesel reaalsel või demokontol.




Kui leiate, et see on kasulik, käsitleme kõiki kauplemise ja investeerimise aktuaalseid teemasid.

Kommentaarid

Eelmine artikkel

Investeeringud elektriautodesse: avaneb teine ​​tuul

Kas olete endiselt huvitatud investeeringutest elektriautodesse? Bideni uus seaduseelnõu toetab kohalikke elektriautode tootjaid, nii et Ameerika ettevõtete varud võivad taas kasvada.

Järgmine artikkel

Bank of America: naftahinnad jõuavad barrelini kohta 100 USD

Aasta algusest alates on naftahinnad kasvanud üle 20%, jõudes viimase 13 kuu kõrgeimale tasemele. Bank of America ja Socar Trading SA analüütikud on kindlad, et lähimas tulevikus jõuab naftahind barrelini 100 dollarini.