Lineaarse regressiooni indikaatori kujundas ja esitles Gilbert Raff. See juhtus üsna hiljuti, 1990ndatel. Niisiis, seda vahendit võib nimetada üsna uueks seni, kuni seda enamikku kasutatakse näitajad on loodud 1970ndatel.

Lineaarse regressiooni indikaator ehk LRI koosneb kolmest reast. Need read näitavad praeguse hinnaliikumise kõrget, keskmist ja madalat taset, moodustades hinnakanali. Kanali ülemine ja alumine piir näitavad äärmusi, milleni hind on keskjoonest kõrvale kaldunud.

Kuidas lineaarse regressiooni näitaja graafikul välja näeb
Kuidas lineaarse regressiooni näitaja graafikul välja näeb

Näete, et indikaator sarnaneb mõnevõrra Bollinger Bands, mis koosneb graafiku hõljuvast kanalist, mida aeg -ajalt hinnast üles või alla murdakse, misjärel hind naaseb keskmisele tasemele.

Kuidas Bollingeri ansamblid tabelis välja näevad

Sõltumata väljamõeldud nimest on LRI -d üsna lihtne kasutada.

Mis on LRI olemus?

Nagu ma juba mainisin, koosneb lineaarse regressiooni näitaja kolmest reast.

Esiteks tõmmatakse keskmine joon hinnatasemete põhjal; seda tuntakse ka trendi regressioonijoonena.

Indikaator lisab esimesele kaks rida sellest võrdsel kaugusel. Kauplejad ütlevad, et see on kvaliteet toetust ja vastupanu tasemed, mille vahel hind mõnda aega läheb.

Lineaarse regressiooni indikaatori read
Lineaarse regressiooni indikaatori read

Kanali ülemine piir on sulgemishinna kõrgeim kõrvalekalle keskjoonest; see joonistatakse graafiku tippude kaudu. Kanali alumine piir on hinna väiksem kõrvalekalle keskjoonest; see joonistatakse läbi graafiku madalate punktide. Need jooned on keskjoonest võrdselt kaugel, näidates suurimat ja väikseimat hinnahälvet regressioonijoonest.

Mis vahe on tavalisel hinnakanalil?

Esmapilgul võib tunduda, et lineaarse regressiooni näitaja on banaalne hinnakanal, mida saate joonistada trendijooned diagrammil.

Peamine erinevus on aga see, et joontega saab kaupleja joonistada mis tahes kanali, samas kui LRI kasutab ainult diagrammi andmeid. Seega ei saa me sellega manipuleerida nii nagu tahame, sest see on seotud hinnakäitumisega.

LRI kanal naftakaardil
LRI kanal naftakaardil

Seega vähendab lineaarse regressiooni näitaja inimfaktori mõju, suurendades kaupleja otsuseid.

Kanalid käsitsi joonistatud õlitabelile
Kanalid käsitsi joonistatud õlitabelile

Teine tõsine erinevus seisneb selles, et LRI kanal muutub dünaamiliselt - kohe, kui graafik muutub.

Algajaid võivad pidevad muutused hirmutada; aga peate lihtsalt meeles pidama, et tegemist on näitajaga ja see reageerib muutuvatele tingimustele. Ühelt poolt on see tavapärase hinnakanaliga võrreldes eelis, sest viimasel juhul peab kaupleja ise otsustama, kas uue kanali joonistada.

Kuidas LRI -d kasutada?

Indikaatori õigeks kasutamiseks leidke trendi algus ja lohistage indikaator järgmisse kriitilisse punkti; pärast seda kuvatakse graafikul tavaline lineaarse regressiooni indikaator.

Lihtsaim viis indikaatori kasutamiseks on kanali piiride vahetamine.

Niipea, kui hind jõuab äärmuseni, järgneb sellele tõenäoliselt tagasilöök. Sellist sündmust peetakse juhuslikuks testiks, millele järgneb naasmine keskjoonele. Seega, kui hind testib kanali kõrgemat järjekorda, avage müügipositsioon. Vastupidi, kui hind langeb ja testib kanali alumist piiri, minge ostma.

Mida kauem jääb signaal kanali sisse, seda paremaid signaale see annab kanali piiride testimise hetkedel.

Tagasipöördumine lineaarse regressioonikanali piirilt
Tagasipöördumine lineaarse regressioonikanali piirilt

Kanalipiiride murdumine on samuti oluline, kuna see tähendab praeguse suundumuse võimalikku tagasipööramist.

Näiteks kui hind murrab läbi tõusva kanali alumise piiri, on bullish trend lõppemas ja kujunemas tasane või jäme trend. Ja vastupidi, kui hind puruneb tõusva kanali ülemisest piirist, on see tugev signaal, mis toetab trendi jätkumist vähemalt kanali laiuse osas.

Lineaarse regressioonikanali piiri murdmine
Lineaarse regressioonikanali piiri murdmine

Kauplemisstrateegia lineaarse regressiooni järgi

Üks levinumaid kauplemistaktikaid, mis hõlmavad indikaatorit, on mitme kanali ühendamine erinevatel kanalitel ajaraamid ja signaalide toetamiseks ostsillaatori lisamine. Erinevate ajavahemike kasutamine on üsna lihtne.

Langev lineaarse regressiooni kanal
Langev lineaarse regressiooni kanal

Esiteks joonistage praeguse trendi kontrollimiseks suurele ajakavale regressioonikanal. Oodake signaali väiksema ajavahemiku jooksul. Selline lihtne, kuid laialt levinud taktika võimaldab laia turuliikumisega tõhusalt ja minimaalsete riskidega kaubelda.

Tõusva paranduskanali purunemine
Tõusva paranduskanali purunemine

Teine võimalus soovitab testisignaalide kinnitamiseks kasutada lisaks LRI -le ka ostsillaatorit. The Stochastic Ostsillaator sobib ideaalselt selle eesmärgiga.

Kui hind jõuab lineaarse regressioonikanali ülemisele piirile, kontrollige stohhastikat: kui viimane on üle 80 ja selle signaaljooned ristuvad, avage müügipositsioon.

Müügisignaal stohhastiku ja lineaarse regressioonikanali kaudu
Müügisignaal stohhastiku ja lineaarse regressioonikanali kaudu

Kanali alumise piiri testimise hetkel on oluline saada stohhastilise ostsillaatori kinnitus, seega oodake, kuni stohhastik langeb alla 20 ja signaalijooned ületatakse. Seejärel avage ostupositsioon.

Asetage a Stop Loss väljaspool lineaarse regressioonikanali piire ja a Take Profit - paar punkti kanali piiridest kõrgemal või all.

Signaal ostmiseks stohhastikust ja lineaarsest regressioonikanalist
Signaal ostmiseks stohhastikust ja lineaarsest regressioonikanalist

Nõuanded kauplemiseks lineaarse regressiooni abil

Ettevõtjad on välja toonud mõned LRI kauplemise reeglid:

  • Kontrollige alati regressioonikanalit, kontrollides katkestusi; pidage meeles, et see ei tohi lahkuda kanali piiridest. Selline eraldumine annab märku võimalikust suundumuste pöördumisest.
  • Proovige kaubelda kanali kalde suunas - see võimaldab teil trendiga kaubelda, mis on ideaalne viis tõhusaks kauplemiseks.
  • Avage asendid ainult siis, kui signaali kinnitab üks või mitu lisanäidikut. Nagu eespool märgitud, piisab stohhastiliste signaalijoonte ületamisest, et kaaluda positsiooni avamist.

Mõtte sulgemine

Lineaarse regressiooni näitaja joonistab hinna kanali, mis põhineb selgel matemaatilisel valemil; seega on inimfaktori mõju minimaalne. Selle signaalid on usaldusväärsed, kuid abiks on täiendav ostsillaator kinnitamiseks.

LRI tõsine puudus on pidevad muutused laiade hinnaliikumiste ajal. See on aga enamiku tehniliste instrumentide probleem, sest need lihtsalt järgivad hinda, mitte ei ennusta selle tulevikku.


Materjali valmistab ette

Finantsanalüütik ja edukas kaupleja; eelistab oma praktikas väga lenduvaid instrumente. Korraldab igapäevaseid veebiseminare kauplemise kohta ja kujundab RoboForexi õppematerjale.