Parimad pikaajalised kauplemisstrateegiad: "Igapäevane läbimurre ja liikuv keskmine"
10.02.2022
6 minutit
Kasutatakse peaaegu kõiki trendistrateegiaid Libisev keskmine kuna need aitavad kauplejatel trendi kiiresti määratleda. Taktika nimega “Daily Breakout and Moving Average” töötab aga teisiti.
Selle strateegia kohaselt kaupleb kaupleja liikuva keskmise suunas. Selleks peavad nad järgima liikuvate keskmiste kasutamise reegleid üsna ebatavaliselt.
Kui liikuvad keskmised näitavad tõusutendentsi, peaks kaupleja otsima signaali müügiks. Kui liikuvad keskmised näitavad langustrendi – vastupidi, peaks kaupleja otsima ostusignaali. Selgub, et see on mingi vastutrendi strateegia.
Veelgi enam, ADX Tavaliselt lisatakse siia indikaator, et saada kinnitust turule sisenemiseks. Selline indikaatorite kombinatsioon võimaldab praeguse tendentsi enne tähtaega "kinni püüda".
Strateegia autorid usuvad, et seda saab kasutada mis tahes instrumendiga töötamiseks, kuid ainult igapäevaselt ajakava.
Artiklis käsitletakse strateegia "Igapäevane väljamurre ja liikuv keskmine" üksikasju – arutame, kuidas domineeriva tendentsi vastu kaubelda ja proovime lihtsate vahenditega murdumist kinni püüda. näitajad.
Kuidas kohandada näitajaid strateegia järgi kauplemiseks
Strateegia kasutamiseks peate igapäevasele ajaraamile rakendama kolme näitajat.
1. Lihtne liikuv keskmine (SMA) perioodiga 20, ehitades madalaimate hindadega ja valides Madala. Aritmeetiline keskmine, mis kasutab sulgemishindade asemel perioodi madalaimaid hindu.
2. Eksponentsiaalne libisev keskmine (EMA) perioodiga 34. Eksponentsiaalne libisev keskmine erineb lihtsast libisevast keskmisest, kuna pöörab rohkem tähelepanu viimastele andmetele. See on kauplejate seas populaarseim libisev keskmine.
3. ADX perioodiga 13. Kiirem periood kui sagedamini kasutatav periood 14. Signaali moodustumine eeldab indikaatoritabeli taset 25. Seadetes saate kustutada lisaridu, jättes alles ainult võtmerea ja määratud taseme.
Kuidas osta "Daily Breakout and Moving Average" järgi
Pärast indikaatorite lisamist peab kaupleja hindama nende kõigi käitumist, et leida signaale positsiooni avamiseks. Vaatame lähemalt, kuidas strateegia järgi osta:
- EMA 34 rida on SMA 20 joonest kõrgemal. Pange tähele, et trend on langev.
- ADX indikaator purunes 25 ja liikus kõrgemale.
Meetodid pikast positsioonist väljumiseks:
1. Kaupleja sulgeb positsiooni, kui liikuvad keskmised ristuvad. Ootame, kuni SMA 20 jooned ületavad EMA 34 joone alt üles.
Selle meetodi eeliseks on see, et kaupleja ei võta kasumit liiga vara, vaid alles pärast liikuvate keskmiste signaali saamist. Seetõttu võib selle tehingu potentsiaalne kasum olla palju suurem kui fikseeritud tasemete puhul. The Stop Loss tellimuse suurus on 30–50 pikslit.
2. Alternatiivne meetod on fikseeritud kasumi võtmise ja peatamise kahjumi tasemete paigutamine olenemata liikuvate keskmiste lõikepunktist. The Take Profit tellimus esitatakse sisenemispunktist 100-150 punkti kaugusel. Stop Lossi tellimuse suurus on 30–50 punkti.
Selle meetodi puuduseks on range kasumi võtmise tase, mis takistab kauplejal tehingu pealt teenida 200 või 300 punkti. Suurus jääb alati samaks, olenemata turu käitumisest. See kasumi suurus vastab aga keskmisele hinnakõikumisele päevasel ajal.
Näide ostmisest vastavalt "Daily Breakout and Moving Average"
Näites vaatame USD / CHF graafik 24. veebruar 2021. Kõigepealt hindame liikuvate keskmiste positsiooni. EMA 34 liin liigub SMA 20 joonest kõrgemale. See on esimene signaal pika positsiooni avamiseks.
ADX indikaatori väärtus on üle 25 ja sulgub sellest kõrgemal. See on teine signaal kauplejale järgmise kauplemispäeva alguses pika positsiooni avamiseks. Seetõttu avame ostutellimuse hinnaga 0.9040.
Stop Loss order on antud 0.9010 või 0.8990, Take Profit aga 0.9140 või 0.9190. Hiljem jõudis hind Take Profit tasemeni.
Kui oleksime kasutanud teist meetodit, kus positsioon suletakse, kui SMA 20 joon ristub EMA 34 joonega alt ülespoole, oleks potentsiaalne kasum võinud olla 50 punkti rohkem.
Teine näide on tellimus USD/CHF 2. veebruaril 2021. EMA 34 rida on SMA 20 rea kohal ja ADX indikaatori väärtus on üle 25.
Pikk positsioon avatakse 0.8970 juures. Stop Loss tellimus esitatakse numbrile 0.8940 või 0.8920. Tellimus Take Profit on esitatud numbril 0.9070 või 0.9120. Hind jõudis aga alles 0.9047-ni ja pöördus siis tagasi.
Positsioon suleti kaotusega. Tõenäoliselt peaks kaupleja riskide vähendamiseks viima Stop Loss orderi sisenemispunkti, kui kasum jõuab 50–60 punktini. Ülaltoodud näites ulatus kasum 77 punktini, kuid positsioon osutus lõpuks kahjumlikuks.
Kuidas müüa "Igapäevase läbimurde ja liikuva keskmise" järgi
Strateegia lühikesel positsioonil on ka oma reeglid:
- EMA 34 rida on SMA 20 joonest allpool. Praegune trend on tõusev, kuid kaupleja otsib signaali müügiks.
- ADX indikaator purunes 25 ja nihkus madalamale.
Lühikesest positsioonist väljumise meetodid on samad, mis pikast positsioonist:
Lühikesest positsioonist väljumise meetodid:
- Kaupleja sulgeb positsiooni, kui liikuvad keskmised ristuvad. Ootame, kuni SMA 20 joon ületab EMA 34 joone ülalt alla. Stop Lossi tellimuse suurus on 30–50 punkti.
- Tellimus Take Profit esitatakse avamishinnast 100-150 punkti kaugusel. Stop Lossi tellimuse suurus on 30–50 punkti.
Näide müügist "Daily Breakout and Moving Average" järgi
Näites vaatame GBP / USD 7. juuni 2021 diagramm. EMA 34 rida liigub SMA 20 joonest allapoole. ADX indikaatori väärtus langes alla 25. Need on kaks signaali lühikese positsiooni avamiseks, nii et kaupleja saab avada müügiorderi.
Kaupleja avab lühikese positsiooni 1.4153 juures. Stop Loss tellimus on esitatud numbril 1.4183 või 1.4203, Take Profit aga 1.4053 või 1.4003. Hiljem, pärast kerget korrektsiooni, jõuab hind nendele tasemetele. Suurim langus oli 368 punkti, 1.3785-ni. Tõenäoliselt oleks see hea mõte lisada Liikuvaks strateegiale, kui Stop Loss order liigub pärast hinnagraafikut.
järeldus
Strateegia "Igapäevane väljamurre ja liikuv keskmine" on ebatavaline meetod liikuvate keskmiste kasutamiseks. Teisisõnu kaupleb peamise trendi vastu.
Müügisignaalid ilmuvad siis, kui liikuvad keskmised näitavad tõusutrendi, ja signaalid ostmiseks – langustrendi. Tulenevalt ADX indikaatori käitumisest ja iseärasustest püüavad strateegia autorid trendi läbimise hetke “püüda” ja sellele vastu kaubelda.
Olulised argumendid strateegia kasuks on võimalus töötada kõigi kauplemisinstrumentidega ning fikseeritud reeglid Stop Loss ja Take Profit paigutamisel. Neid reegleid võib kasumi suurendamiseks ja riskide minimeerimiseks kohandada.
