See ülevaade on pühendatud korrelatsiooni küsimusele valuutapaaride, lugedes selle spetsiaalse kalkulaatoriga ja kasutades seda kauplemisel.

Mis on valuutapaaride korrelatsioon

Rahanduses on korrelatsioon statistiline mõõtmine selle kohta, kuidas kaks vara üksteise vastu liiguvad. Teisisõnu, see on ühe finantsinstrumendi võime järgida teist. Näiteks, kuld ja hõbe on kõrge korrelatsiooniga.

Valuutakorrelatsiooni idee kujutab endast valuutapaaride vahelisi seoseid Forex, nende liikumiste sõltuvus üksteisest. Korrelatsioon näitab, kas kaks paari kõiguvad sarnaselt: mida kõrgem on korrelatsioon, seda rohkem on kaks paari töös. Tugeva korrelatsiooniga valuutapaarid liiguvad mõnevõrra üheskoos.

Positiivne korrelatsioon

Positiivne (või otsene) korrelatsioon tähendab, et jutumärgid liiguvad samas suunas – üles või alla.

Näiteks näitavad tugevat positiivset korrelatsiooni EUR / USD ja EUR/CAD. Alloleval pildil on näha, et nende paaride tsitaadid lähevad sageli ühes suunas ja nende graafikud näevad üsna sarnased välja.

EUR/USD ja EUR/CAD otsene korrelatsioon
EUR/USD ja EUR/CAD otsene korrelatsioon

Negatiivne korrelatsioon

Negatiivne (pöördvõrdeline) korrelatsioon tähendab, et kaks finantsinstrumenti muutuvad sarnaselt, kuid vastupidises suunas. Teisisõnu, ühe valuutapaari diagramm peegeldab teise valuutapaari diagrammi.

Näiteks tugevat pöördkorrelatsiooni näitavad EUR/USD ja USD / CHF. Alloleval pildil on diagramm, mis peegeldab teist: kui üks paar kasvab, siis teine ​​langeb ja vastupidi.

EUR/USD ja USD/CHF pöördkorrelatsioon

Kuidas arvutada korrelatsiooniindekseid

Kahe instrumendi korrelatsiooni hindamiseks on spetsiaalne indeks. Seda hinnatakse aktsiates või protsentides: 100% = 1 positiivse korrelatsiooni korral ja -1 negatiivse korrelatsiooni korral.

Indeksi arvutamiseks kasutatakse Pearsoni valemit. Esmalt moodustatakse mõlema vara väärtuste kogum – X ja Y. Seejärel arvutatakse keskmised X ja Y väärtused. Järgmisena liidavad nad iga komplekti keskmisest kõrvalekalde korrutise ja jagavad need standardhälbe korrutisega.

Korrelatsiooniindeksi väärtused on vahemikus +1 kuni -1.

Väärtuste tähendus on järgmine:

  • 0 – korrelatsioon puudub. Valuutapaarid ei sõltu üksteisest.
  • +1 – täielik positiivne korrelatsioon. Kaks valuutapaari liiguvad ühes suunas, mis langevad liikumise suuruselt kokku.
  • -1 – täielik negatiivne korrelatsioon. Kaks valuutapaari liiguvad vastassuundades, langedes liikumise suuruselt kokku.

Kuidas kasutada kalkulaatorit valuutapaaride korrelatsiooniks

Valuutapaaride korrelatsiooni loendamiseks on olemas spetsiaalne online korrelatsioonikalkulaator. Näiteks investeerimis.com platvormil on olemas kalkulaator. Korrelatsiooni arvutamiseks valige valuutapaar ajakavaja TF-ide arv.

Valuutapaaride korrelatsiooni kalkulaator
Valuutapaaride korrelatsiooni kalkulaator

Kui arvutused on tehtud, kuvatakse korrelatsiooniindeksitega tabel ja põhipaari diagramm. Meie näites on see EUR/USD. Allolevast tabelist saab diagrammide võrdlemiseks valida mis tahes kaks paari.

Korrelatsiooniindeksite tabel
Korrelatsiooniindeksite tabel

Sõltuvalt indeksitest teeb kaupleja järelduse, kas korrelatsiooni kasutamine on oluline. Ligikaudselt saab korrelatsiooni hinnata nii^

  • 0-0.4 - nõrk
  • 0.5-0.7 – mõõdukas
  • 0.7-0.8 – kõrge
  • 0.9-1.0 – tugev

Positiivse korrelatsiooni korral on ülaltoodud väärtuste ees "+", negatiivse korrelatsiooni korral - märk.

Kauplemiseks on soovitatav kõrge ja tugev korrelatsioon.

Forexi kauplemisstrateegiad korrelatsiooniga

  • Liikumise järel. Selle strateegia kohaselt kasutatakse kahest korreleerivast paarist ühte signaalide jälgimiseks teise paari võimalike edasiste liikumiste jaoks. Kui üks kahest paarist alustab tugevat suunatud liikumist ja teine ​​jääb maha, saab mahajäänud paaris liikumist järgides positsiooni avada.
  • Dekorrelatsiooni maandamine. Dekorrelatsioon on korreleerivate valuutapaaride lahknemine. Reeglina on see ajutine. Divergentsi kasutades avab kaupleja samaaegselt proportsionaalsed positsioonid mõlemas paaris, arvestades korrelatsiooni taastumist. Sel juhul on dekorrelatsiooni suurus kaupleja kasum niipea, kui kaks valuutat uuesti sünkroonivad.
  • mitmekesistamine. Selle asemel, et avada üks suur positsioon vaid ühes valuutapaaris, avab investor kaks väiksemat proportsionaalset positsiooni kahes või kolmes korrelatsioonipaaris. See hajutab positsiooni mitme instrumendi võrra, vähendades ainult ühte varasse investeerimise riske.

Forexis korrelatsiooni kasutamise riskid

Tuleb märkida, et korrelatsioon kahe valuutapaari vahel ei ole stabiilne ja püsiv tegur. See võib aja jooksul muutuda. Erinevad poliitilised ja sotsiaalsed kriisid, ootamatud muutused krediidi- ja rahapoliitikas võivad tavapärast korrelatsiooni igal hetkel muuta, nii et see lakkab normaalselt töötamast.

Seega peab kaupleja kauplemisel korrelatsiooni kasutamisel järgima oma riskijuhtimise reeglid. Korrelatsiooni saab kasutada mingisuguse filtrina klassikalise kõrval põhiline ja tehniline analüüs. Enne korrelatsiooni tegelikku kasutamist harjutage a demo konto on väga soovitatav.

Forexi korrelatsiooni vidin

© Toidab Myfxbook.com

Materjali valmistab ette

On kauplenud finantsturgudel alates aastast 2004. Omandatud teadmised ja kogemused moodustavad tema enda lähenemisviisi varade analüüsile, mida ta jagab hea meelega RoboForexi veebiseminaride kuulajatega.