Kuidas testida kauplemisstrateegiat
03.03.2023
4 minutit
Täna selgitame, kuidas testida a müügistrateegia. Alustuseks selgitame, mis on kauplemisstrateegia, miks seda on vaja testida ja kuidas seda teha. Anname teile ka mõned olulised soovitused.
Mis on kauplemisstrateegia?
Kauplemisstrateegia on kaupleja peamine tööriist, mis annab talle turul eelise. Teisisõnu on see kauplemisreeglite kogum, mida on praktikas testitud. Strateegiat võib lugeda edukaks, kui kõigi selle kasutamisega tehtud tehingute kogutulemus teatud perioodi (kuu, kvartal, aasta) jooksul on positiivne ehk kasumlik.
Kui kauplejal puudub selge, arusaadav ja praktiliselt tõestatud kauplemissüsteem, võib see kaasa tuua rahalise kaotuse. Juhuslikest ebasüstemaatilisest tehingust kasumi teenimine on võimalik, kuid see sõltub enamasti õnnest, mitte kogemustest ja teadmistest. Pikas perspektiivis saate edukas olla ainult siis, kui kasutate tõestatud kauplemisstrateegiat.
Miks testida kauplemisstrateegiat?
Tagasitestimine on protsess, mille käigus hinnatakse, kui hästi võib kauplemisstrateegia varasematel tingimustel toimida. See on tõhusa süsteemi väljatöötamise võtmekomponent. Strateegia parameetrite muutmiseks on erinevaid võimalusi ning tehtud kohandused võivad tulemusi oluliselt mõjutada. Selline testimine näitab idee üldist jõudlust ja kontrollib, kas mõned kauplemisparameetrid töötavad paremini kui teised.
Valitud kauplemisviisi testimine varasemate andmete põhjal võimaldab teil hinnata selle tõhusust ilma tegelike rahaliste investeeringuteta. Sellise testimise põhiloogika seisneb eelduses, et varem hästi toiminud süsteem on tõenäoliselt tõhus ka nüüd. Ajalooliste andmete korrektne järeltestimine ja positiivsete tulemuste saamine suurendab kaupleja kindlustunnet, et idee töötab. Kui backtest näitab negatiivseid tulemusi, tuleks parameetreid muuta või valitud strateegiast loobuda.
Kauplemisstrateegia testimise viisid
Saate testida oma kauplemisviisi ajalooliste andmete või tegelike kauplemistingimuste põhjal kas käsitsi või spetsiaalsete programmide abil.
Käsitsi järeltestimine
Ajalooliste andmetega käsitsi testimine on üsna aeganõudev protsess. Seda meetodit kasutatakse juhul, kui automatiseeritud testimist ei saa ühel või teisel põhjusel kasutada.
Käsitsi testimise skeem:
- Avaneb finantsinstrumendi diagramm. Paigaldatud on kõik vajalikud indikaatorid ja tööriistad kauplemiseks vastavalt strateegiale. Soovitud ajakava ja tsitaatide ajaloos on valitud huvipakkuv periood.
- Seejärel otsib strateegia diagrammilt tehingute seadistusi (tingimusi).
- Kui strateegia tuvastatakse, salvestab kaupleja kõik potentsiaalse tehingu parameetrid: kuupäev, sisenemispunkt, suund, Stop Loss, Take Profit, kaubandustulemused ja muu kasulik teave.
- Pärast kõigi leitud potentsiaalsete tehingute hoolikat uurimist analüüsitakse nende individuaalseid tulemusi ja kogusummat. Tehakse järeldus, kas selles süsteemis kauplemine toob kasumit või kahjumit.
Kui strateegia töötab kahjumiga, siis sellest loobutakse või selle tõhususe parandamiseks tehakse kohandusi. Pärast muudatuste tegemist kontrollitakse strateegiat uuesti ja protsessi korratakse, kuni saavutatakse vastuvõetav tulemus. Kauplemisstrateegia käsitsi testimine ajalooliste andmete põhjal võtab aega ja distsipliini. Korrektselt läbi viidud testimine loob tingimused valitud lähenemisviisi edukuse taseme täpsemaks mõistmiseks ja võimaldab teil parandada kauplemisseadete tuvastamise praktilisi oskusi.
Automatiseeritud järeltestimine
Kasutatakse spetsiaalset tarkvara, mis leiab strateegia kriteeriumitele vastavad tehingud. See võtab kokku kasumlikud ja kaotavad tehingud, et näidata, kas strateegia on teatud aja jooksul olnud tõhus. Tänapäeval on palju kauplemisplatvorme, mis selliseid testereid pakuvad.
Automaatse testimise põhialgoritm on järgmine:
- Valitakse testimiseks finantsinstrument ja ajaraam.
- Märgitud on kõik vajalikud kauplemisstrateegia parameetrid, mille alusel tehinguid tehakse: ajakava, riskitase, kasumieesmärk, signaalid positsioonile sisenemiseks ja väljumiseks jne.
- Testimine algab.
- Tulemust uuritakse.
- Optimaalse tulemuse saavutamiseks muudetakse põhiparameetreid.
Spetsiaalse tarkvara kasutamine muudab kauplemisstrateegia toimivuse kontrollimise ajalooliste andmete põhjal palju lihtsamaks ja kiiremaks. Lisaks võimaldab see valida kõige sobivamad kauplemisparameetrid, nt Stop Loss või Take Profit väärtus. Kuid see nõuab oskusi ja kogemusi automatiseeritud kauplemissüsteemide programmeerimisel ja testimisel.
Edasi testimine
Tagasitestimine nõuab tehingute leidmist ajalooliste andmete põhjal, samas kui edasiste testimine on strateegiaga reaalajas kauplemine praegustes turutingimustes. Kaupleja peab turgu jälgima, komplekte leidma ja tehinguid sooritama. Võite kasutada a demo konto või väike reaalne sissemakse, et kaubelda minimaalsete mahtudega.
Ajalooliste andmete testimine võimaldab kauplejal välja selgitada, kas strateegial on potentsiaali kasumit teenida, samas kui edasiste katsete abil saab seda oletust reaalajas kinnitada või ümber lükata.
Testimisstrateegiate soovitused
- Olge objektiivne ja ärge püüdke tulemusi moonutada
- Hinda tulemust suurt tehingute arvu silmas pidades. Minimaalne võrdlusalus on 300–500 tehingut. Mida rohkem tehinguid, seda objektiivsem on statistika
- Kaaluge erinevaid turutingimusi. Kindlasti testige oma strateegiat kõrge ja madala volatiilsuse perioodidel, samuti aktiivsetel perioodidel trend ja kui noteeringud on piiratud vahemikus
- Hinnake kõrvalekaldeid ja komisjonitasusid, kuna need võivad oodatavat kasumit vähendada
- Lõpetage valideerimine edasisuunamise testiga. Strateegia edukas toimimine ajalooliste andmete põhjal ei garanteeri, et idee on praegustes turutingimustes tõhus. Reaalsetes tingimustes vähemalt 30 päeva kauplemine näitab süsteemi jõudlust
järeldus
Strateegia testimine on väga oluline ja kasulik etapp kaupleja töös ja arengus: valitud kauplemisviisi tõhususe testimisel paranevad oskused ja suurendatakse kogemusi. Päris raha kaotamise ohtu ei ole. Testimist saab teha nii ajalooliste andmete ja hetke turutingimustega kui ka käsitsi või spetsiaalsete programmidega. Tulemuse parandamiseks on oluline järgida ülaltoodud juhiseid.
