MACD istituito, trading, divergenza

Indicatore MACD: Impostazioni, Trading, Divergenza

Visualizzazioni: vista 526
Momento della lettura: 9 verbale



Che cos'è l'indicatore MACD

Lo MACD è una delle indicatori tecnici più popolari. È incluso nella maggior parte delle piattaforme di trading per i mercati finanziari e delle materie prime.

Gerald Appel

L'indicatore è stato creato quasi 40 anni fa da Gerald Appel. Fu usato per la prima volta nel 1979. MACD è un'abbreviazione della frase Moving Average Convergence / Divergence.

L'indicatore è utilizzato in analisi tecnica. Aiuta a determinare la direzione del trend, la sua forza e durata; fascia di prezzo, livelli di inversione; dà anche segnali di trading.

Questo indicatore è chiamato indicatore di tendenza perché è formato sulla base di due Medie Mobili. Non sono visibili sul grafico, solo i loro valori vengono utilizzati nei calcoli. Le indicazioni del MACD sono visualizzate in una finestra separata sotto il grafico. In pratica, abbiamo un oscillatore di tendenza. Un grafico MACD classico è un istogramma con barre verticali e una linea di smussatura aggiuntiva. L'istogramma rappresenta lo spazio tra le medie mobili e le dinamiche della loro convergenza o divergenza. Quando lo spazio tra le medie cresce, anche le barre dell'istogramma diventano più lunghe. Se lo spazio diventa più piccolo, le barre si accorciano. Quando si allineano sopra la linea zero e crescono più a lungo, si considera che il prezzo cresca. Quando le barre dell'istogramma si raccolgono sotto lo zero e si accorciano, il prezzo dovrebbe scendere.

Il MACD è un indicatore in ritardo per sua natura in quanto riceve i dati iniziali dal rapido (periodo 12) e lento (periodo 26) Medie mobili esponenziali (EMA). Il terzo componente dell'indicatore è il Simple Moving Average (SMA) con il periodo di livellamento 9. Finché il prezzo è primario e le medie sono secondarie, tutte sono in ritardo rispetto al prezzo. La SMA determina la tendenza in base alla sua posizione rispetto alla linea zero centrale. Quando SMA si trova sopra la linea zero, segnala una tendenza crescente; quando è al di sotto, la tendenza sta scendendo. La SMA è anche chiamata linea di segnale e utilizzata per un'ulteriore conferma dei segnali di trading.

MACD
MACD

I fan del MACD hanno recentemente migliorato l'indicatore, così che al giorno d'oggi molte versioni sono disponibili su Internet, comprese quelle colorate.

Impostazioni MACD

EMA veloce viene calcolato come prezzo medio durante un determinato periodo (9 candelieri per impostazione predefinita).

EMA lento rappresenta anche un prezzo medio ma per un periodo più lungo, che si riflette nel suo nome.

La differenza tra gli EMA rapidi e lenti è mostrata dagli istogrammi, ognuno dei quali ha un significato separato; MACD SMA viene calcolato come valore medio degli istogrammi durante un determinato periodo di tempo (per impostazione predefinita, il periodo di livellamento è 9).

Le impostazioni "Applica a: "viene utilizzato con i dati di input per MACD. Ad esempio, il valore predefinito è" Chiudi "; ciò significa che l'EMA rapido verrà calcolato sulla base del prezzo di chiusura dei candelieri. Se l'impostazione viene modificata per" Apri ", verrà utilizzato il prezzo di apertura. L'indicatore presenta 7 parametri di base per il calcolo di un prezzo medio:

  1. Chiudi
  2. apri
  3. alto
  4. Basso
  5. Prezzo medio, calcolato come (Alto + Basso) / 2
  6. Prezzo tipico, calcolato come (Alto + Basso + Chiudi) / 3
  7. Chiusura ponderata, calcolata come (Alto + Basso + 2 * Chiudi) / 4
Impostazioni MACD
Impostazioni MACD

I risultati MACD si basano su impostazioni EMA rapide e lente. Se il periodo è troppo breve, l'indicatore diventa troppo sensibile alle fluttuazioni dei prezzi e inizia a dare molti falsi segnali. Se il periodo è troppo lungo, l'indicatore diventa più lento, il che rende i segnali più precisi ma più scarsi. Le impostazioni MACD standard sono le più diffuse sul mercato (12/26/9).

Parametri MACD sul grafico

Parametri MACD
Parametri MACD

Convergenza e divergenza

Come il nome di MACD (Moving Average Convergence / Divergence) afferma, la funzione dell'indicatore sta principalmente rilevando la convergenza e la divergenza sui grafici. Non sono solo elementi importanti dell'analisi tecnica ma anche segnali piuttosto forti di inversioni di tendenza. Convergenza e divergenza si verificano quando la dinamica dei prezzi non è supportata dall'aumento dell'offerta o della domanda, in altre parole, la tendenza si indebolisce.

Divergenza e convergenza derivano dalle parole latine "divergere" (deviazione, discrepanza) e "convergo" (chiusura). Ma cosa è divergente / convergente e dove? Nel nostro caso stiamo osservando la differenza tra il grafico dei prezzi e il grafico dell'indicatore (oscillatore).

  • Divergenza è un segnale ribassista che appare in presenza di una tendenza ascendente, quando il prezzo sul grafico prende nuovi massimi mentre il MACD, al contrario, mostra picchi più bassi.
  • Convergenza è un segnale rialzista che appare in presenza di una tendenza discendente quando il grafico dei prezzi mostra nuovi minimi mentre i valori minimi sull'indicatore rimangono gli stessi o crescono.

Tipi di convergenza e divergenza

Le divergenze e le convergenze possono essere di due tipi: classico ed nascosto.

Le divergenze e le convergenze classiche sono gli strumenti di analisi tecnica più popolari nella pratica del trading. Di solito, assomigliano a questo:

Divergenza classica

Divergenza classica - MACD
Divergenza classica - Indicatore MACD

Convergenza classica

Convergenze classiche - MACD
Convergenze classiche - Indicatore MACD

Oltre a quelli classici, ci sono anche convergenze / divergenze nascoste. Le divergenze e le convergenze nascoste rappresentano anche la differenza tra il grafico dei prezzi e i valori dell'indicatore; il fatto è che sono modelli di continuazione del trend.

Divergenza ribassista nascosta

Appare quando i massimi dei prezzi diminuiscono mentre i massimi degli oscillatori crescono.

Divergenza ribassista nascosta - indicatore MACD
Divergenza ribassista nascosta - indicatore MACD

Convergenza rialzista nascosta

Appare quando i minimi di prezzo crescono mentre i minimi di oscillatori diminuiscono.

Convergenza rialzista nascosta - indicatore MACD
Convergenza rialzista nascosta - indicatore MACD

Divergenze e convergenze sono semplicemente tipi di segnali commerciali; tuttavia, sono segnali di alta qualità che rendono il trading potenzialmente più efficace. Nessuno può essere assolutamente sicuro se la correzione sarà breve o profonda e se si trasformerà in un'inversione; tuttavia, segnali come divergenza e convergenza rendono le previsioni più accurate.

Negoziare con il MACD

Come qualsiasi altro indicatore, il MACD ha diversi modi per usarlo. Da un lato, l'indicatore si basa sulle medie mobili, quindi può mostrare la direzione dell'andamento del mercato, che consente di negoziare di conseguenza. D'altra parte, questo indicatore è un oscillatore che può produrre segnali di qualità nella tendenza laterale. Nella maggior parte dei consigli, la differenza tra il grafico dei prezzi e i valori dell'indicatore viene individuata come segnale principale. Secondo Alexander Elder, questo segnale è il più forte nell'analisi tecnica. Tuttavia, ci sono altri modi di fare trading con il MACD, come la ricerca di modelli di inversione o la creazione di linee di tendenza. Questi modi non sono usati frequentemente, i segnali stessi non sono frequenti, ma se appaiono, normalmente funzionano bene.

Attraversando la linea del segnale dell'istogramma

L'incrocio dei due medi è il momento in cui l'istogramma incrocia il segno zero all'inizio di una nuova tendenza. Se la differenza tra le due medie si allarga insieme ai valori dell'istogramma, l'attuale tendenza può essere definita forte. In questo caso il mercato dovrebbe essere inserito nel momento in cui la linea del segnale attraversa il bordo dell'area dell'istogramma. Se la linea esce dall'istogramma sopra lo zero, segnala la vendita. Se fuoriesce dall'area inferiore allo zero, segnala l'acquisto.

Attraversando la linea del segnale dell'istogramma - MACD
Attraversando la linea del segnale dell'istogramma - MACD

Negoziare con divergenze

Il segnale di divergenza si forma quando il prezzo assume un nuovo minimo, ma la tabella degli indicatori non conferma questo movimento e il minimo non viene rinnovato. Il grafico MACD rende chiaramente visibili tali divergenze, segnalando all'operatore di acquistare. Vale la pena ricordare che questo segnale funziona bene durante i movimenti laterali e fino a poco tempo fa era efficiente nel trading di Bitcoin. Tuttavia, se la tendenza è davvero forte, l'efficienza di tali segnali diventa significativamente inferiore.

Esistono diversi modi di fare trading con divergenze: ad esempio, molti trader attendono che il prezzo scenda di 30-50 punti al di sotto del minimo precedente e poi acquistano sperando che il prezzo ritorni indietro. Il protettivo Stop Loss in tal caso è fissato da 30 a 50 punti dal punto di entrata nel mercato. Il secondo modo di fare trading con le divergenze consiste nell'attendere che la linea del segnale fuoriesca dall'istogramma. Quindi il trader entra nel mercato ed esce quando la linea ritorna all'interno dell'istogramma.

Negoziare con divergenze - MACD
Negoziare con divergenze - MACD

Le bande di Bollinger e il MACD

Al fine di utilizzare le divergenze in modo più efficiente, i trader aggiungono il secondo indicatore al grafico e ricevono segnali aggiuntivi. Il Indicatore di bande di Bollinger è un esempio di tali strumenti supplementari. Le bande dell'indicatore mostrano i confini attuali del prezzo massimo e minimo; sfondarli è considerata una forte fluttuazione. Se si crea una divergenza nello stesso momento in cui il prezzo attraversa la linea di confine, viene considerato un segnale forte per l'apertura della posizione. Tornando all'interno dei confini, il prezzo conferma che l'impulso è finito e sta cercando di muoversi all'interno delle divergenze.

Le bande di Bollinger e il MACD
Le bande di Bollinger e il MACD

Divergenza e convergenza lungo la tendenza

Il modo più efficiente di fare trading in base alle divergenze sarebbe differenziare i segnali che vanno nella direzione della tendenza e contro di essa. Il segnale che va nella direzione della tendenza è considerato molto forte e ha maggiori probabilità di funzionare bene rispetto al segnale rispetto alla tendenza attuale. È importante utilizzare il grafico giornaliero per capire la direzione del trend e H1 per trovare divergenze sul MACD.

Sul grafico giornaliero gli operatori di solito aggiungono due medie mobili con periodi diversi per definire in modo più preciso la tendenza attuale. Se la media con un periodo più breve supera la media con un periodo più lungo, la tendenza viene considerata crescente. Il trader deve ora trovare divergenze sul MACD H1. Al contrario, se la media con il periodo più breve scende al di sotto di quella con il periodo più lungo, la tendenza è considerata in declino e sul MACD sono presenti solo convergenze.

Divergenza e convergenza lungo il trend - MACD
Divergenza e convergenza lungo il trend - MACD

Testa e spalle sul MACD

Alla ricerca di una modelli grafici sul grafico è abbastanza raro tra i commercianti; tuttavia, questo approccio è piuttosto efficiente. Non tutti i modelli devono essere cercati, ma solo il Testa e Spalle uno. Inoltre, il grafico dei prezzi stesso potrebbe non mostrare alcun segno di inversione, mentre sull'istogramma MACD appare un chiaro modello di inversione. Il momento migliore per entrare nel mercato sarebbe la spalla destra, come quando si fa trading nel modo classico con un normale grafico dei prezzi. Il punto in cui la linea del segnale fuoriesce dall'istogramma può essere un altro punto di ingresso. Per uscire, si dovrebbe attendere che la linea del segnale entri nell'area dell'istogramma.

Testa e spalle - MACD
Testa e spalle - MACD

Creare una linea di tendenza

Un altro modo insolito di utilizzare l'indicatore è la creazione di linee di tendenza. In questo modo è pensato per i trader esperti che hanno riscontrato almeno l'analisi dei grafici. Per creare linee di tendenza grafici giornalieri e H4 più adatti. Se lavoriamo su periodi più piccoli, ci saranno molti più segnali, ecco perché dovrebbero essere presi in considerazione solo i segnali nella direzione della tendenza attuale. Creando una linea di tendenza discendente lungo i massimi dell'istogramma, il trader otterrà potenzialmente un'area di resistenza che il grafico dei prezzi stesso spesso non mostra. Il momento del test di quest'area può essere utilizzato come segnale per l'apertura di una posizione di vendita. Il punto in cui la linea del segnale esce dall'area dell'istogramma sarà il punto di apertura.

sommario

Indipendentemente dal fatto che questo indicatore sia stato creato quasi 40 anni fa, è ancora molto popolare. Ovviamente ha i suoi vantaggi e svantaggi, come fanno altri indicatori. Alcuni potrebbero dire che è obsoleto e richiede un aggiornamento. Altri lo preferiscono perché è stato creato ed esiste oggi. Questa domanda è per ogni operatore di rispondere in modo indipendente. Le impostazioni MACD sono così flessibili che possono essere adattate per qualsiasi strumento o periodo di tempo.

Ovviamente, i segnali non dovrebbero essere veri al 100%; nessun indicatore, indipendentemente dai modelli con cui funzionano, fornisce previsioni accurate al 100%. Tuttavia, il MACD insieme ad altri indicatori e varie combinazioni di impostazioni può essere utile non solo sul Forex, ma anche sul mercato delle materie prime. Il Santo Graal delle negoziazioni sul mercato finanziario non è stato ancora scoperto e, anche se esiste, è tenuto in tale segreto che non verrà presentato al pubblico per molto tempo.

Apri un conto di trading




Commenti

Articolo precedente

Intraday Trading - Che cos'è?

La negoziazione giornaliera o infragiornaliera è una transazione a breve termine sulle borse effettuata durante la stessa sessione di negoziazione senza roll-over. Questo modo di fare trading è abbastanza singolare, perché questo approccio richiede agli operatori di considerare tutte le informazioni in arrivo, come notizie, statistiche, fattori esterni e molti altri eventi.

Prossimo articolo

Principali notizie della settimana passata

La prima settimana di luglio si è rivelata piuttosto tranquilla per i mercati dei capitali: la fine di giugno era troppo impegnata per gli investitori. Tuttavia, gli attori del mercato hanno trovato spazio per i movimenti anche in contesti così calmi.