Indicatore RSI: descrizione, negoziazione, combinazione

Indicatore RSI: descrizione, negoziazione, combinazione

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Lo Relative Strength Index (RSI) è uno dei pochi strumenti del trader in grado di anticipare il prezzo. Naturalmente, tali situazioni non si verificano tutti i giorni, tuttavia questa funzione è davvero interessante e utile per l'analisi della situazione attuale del mercato. L'indicatore è stato introdotto per la prima volta da J. Welles Wilder e descritto in dettaglio nel suo libro "Nuovi concetti nei sistemi tecnici di negoziazione". Vale la pena notare che tutti i calcoli e i disegni sui grafici sono stati eseguiti manualmente dall'autore. Oltre all'RSI, che, in sostanza, è un oscillatore (tali strumenti funzionano meglio nei tempi dei piani), il libro descrive diversi altri indicatori con varie proprietà e metodi di applicazione. L'autore ha cercato di coprire il maggior numero possibile di situazioni di mercato al fine di mostrare l'applicazione degli indicatori.

In questo post parlerò degli aspetti più importanti nella mia visione relativi all'argomento:

Descrizione dell'RSI

L'RSI è uno strumento molto popolare, utilizzato non solo dai trader principianti ma anche da quelli esperti, che sono fiduciosi con metodi difficili ma di alta qualità come Elliott Wave Analysis. Come notato sopra, l'indicatore è un oscillatore. Tale tipo di strumenti è stato sviluppato per gli appartamenti, dove mostrano, quanto il prezzo si è discostato dalla media o quanto velocemente si sta muovendo. Tali indicatori prevedono un'alta possibilità di inversione. RSI è disponibile sulla maggior parte delle piattaforme di trading, quindi non è necessario scaricare nulla: è sufficiente fare clic su alcuni pulsanti e la finestra dell'indicatore apparirà sopra il grafico dello strumento.

Il metodo di calcolo dell'RSI

Per dirla semplicemente, l'indicatore viene calcolato come la differenza tra i prezzi di chiusura positivi e negativi di un determinato periodo di tempo. Se la somma dei prezzi positivi medi è maggiore di quella di quelli negativi, i valori dell'indicatore aumentano; se viceversa, i valori dell'indicatore diminuiscono. Vedi la formula per la RSI di seguito:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

RS è la media dei prezzi di chiusura positivi / media dei prezzi di chiusura negativi.

L'autore ha utilizzato l'intervallo di tempo 14 per l'RSI, ma attualmente il valore 13 viene utilizzato più spesso. Ciò influenza solo la velocità delle modifiche, quindi con un intervallo di tempo più piccolo l'indicatore sarà solo più veloce. Esistono molti sistemi di trading con intervalli di tempo diversi; tuttavia, vale la pena ricordare che per l'uso grafico dell'indicatore è meglio attenersi alla strategia conservativa con un lasso di tempo vicino a quello raccomandato dall'autore.

Come usare l'RSI

Wilder ha individuato diversi modi di utilizzare l'indicatore, da quelli più semplici a quelli più complicati che sarebbero difficili da applicare senza la conoscenza delle basi dell'analisi grafica. Tutte le varianti possono essere suddivise nei seguenti componenti:

  • Aree ipercomprate e ipervendute
  • Alla ricerca di divergenze
  • Alla ricerca di motivi grafici
  • Disegnare linee di tendenza
  • Il modello di inversione dell'errore di oscillazione

Diamo un'occhiata a loro in modo più dettagliato in modo che abbiamo imparato a trovare i punti per entrare nel mercato con l'aiuto dell'indicatore o che potremmo creare la nostra strategia RSI, usando il metodo di analisi dei grafici.

Negoziare con l'RSI

Zone ipervendute e ipercomprate

È piuttosto facile definire questi livelli: l'autore stesso ha definito l'area sopra i 70 come quella ipercomprata. Se il prezzo supera tale livello, si ritiene che cresca troppo velocemente, quindi si prevede una rapida inversione. Se l'indicatore scende al di sotto di 30, si dice che il prezzo diminuirà troppo velocemente, quindi è prevista una correzione che riporta il prezzo al di sopra di 30. Tuttavia, in tempi di tendenza, i valori RSI possono rimanere a lungo sopra 70 o inferiori a 30, fino a quando la tendenza ha il suo potere.

Negoziare con l'RSI

Per risolvere questo problema, dobbiamo attendere che l'indicatore ritorni al di sotto di 70 in caso di forte crescita e solo allora prendere in considerazione la vendita dello strumento o definire la direzione dell'andamento e ignorare i segnali contro di esso. Ad esempio, in una tendenza rialzista, i valori dell'indicatore possono superare 70 e rimanere abbastanza spesso. Si consiglia di ignorare tali segnali e attendere che il prezzo scenda al di sotto di 30 prima di prendere la decisione di entrare nel mercato. Lo stesso con una tendenza al ribasso: sarebbe meglio ignorare i segnali inferiori a 30 e attendere il test del livello di 70 quando verranno ricevuti i segnali che supportano l'attuale tendenza.

Alla ricerca di divergenze

Abbiamo discusso in dettaglio i segnali di convergenza e divergenza nell'articolo dedicato al MACD. Se tali strutture compaiono sull'RSI, iniziamo una ricerca della divergenza del grafico dei prezzi e del grafico dell'indicatore. Ad esempio, se il prezzo mostra un nuovo massimo, ma il grafico dell'indicatore non lo conferma, viene considerata una divergenza che segnala di vendere.

Negoziare con l'RSI

Il segnale viene preso come quello per la vendita o l'acquisto a seconda del luogo in cui si forma il modello (sopra o sotto 50). L'indicatore MACD potrebbe servire meglio per la ricerca di tali modelli perché esiste una linea che fornisce un segnale chiaro per entrare nel mercato. L'RSI non presenta una tale linea, tuttavia, la tua capacità di trovare tali segnali su di essa sarà sempre utile.

Alla ricerca di motivi grafici

Abbastanza spesso accade che uno schema di inversione Testa e Spalle moduli sull'RSI, mentre non lo fa sul grafico dei prezzi. Ecco come puoi ottenere un segnale affidabile per entrare nel mercato. Puoi anche cercare tale modelli come doppio fondo, Triangolo o Double Top. Tuttavia, Head and Shoulders è il più forte.

Negoziare con l'RSI

Il mercato è meglio inserito sulla spalla destra del modello, come quando si fa trading su un grafico dei prezzi. Il momento in cui la linea del collo viene interrotta confermerà il completamento del motivo.

Disegnare linee di tendenza

Disegnare le linee di tendenza è una delle attività più interessanti per un trader grafico. Inoltre, possiamo ottenere un segnale guida per entrare nel mercato. La linea di tendenza può anche essere supporto e resistenza. Se i valori dell'indicatore superano la linea di tendenza, l'autore ha raccomandato di tracciare la stessa linea sul grafico dei prezzi e di attendere che venga testato.

Negoziare con l'RSI

Ecco come si manifesta il personaggio principale dell'indicatore: il prezzo non ha ancora raggiunto la linea di tendenza, ma l'RSI lo ha già interrotto. Tuttavia, l'applicazione di tale metodo grafico richiede una certa esperienza nell'analisi grafica e la conoscenza delle linee e dei livelli di disegno sul grafico dei prezzi.

Il modello Swing fallito

L'autore ha descritto questo modello come un segnale separato, con rigide regole per cercarlo prima di entrare nel mercato. Il segnale per l'acquisto deve essere formato sopra 50, quindi il primo picco dell'indicatore è testare 70, e quindi l'indicatore deve rimbalzare verso il basso, ma non sotto 50, e crescere di nuovo, ma non fino a 70 Nel punto in cui i valori dell'indicatore sono saliti verso l'alto, si forma il livello di supporto e non appena questa area viene sfondata, apparirà un segnale per la vendita.

Negoziare con l'RSI

Questa struttura può sembrare molto simile ai modelli Double Top e Dragon. La somiglianza esiste; tuttavia, è importante tenere d'occhio i test dei livelli RSI, altrimenti il ​​pattern non funzionerà. Lo stesso ma capovolto è valido per il segnale per l'acquisto. Lo schema deve essere inferiore a 50, il primo picco deve essere inferiore a 30, quindi deve verificarsi una correzione che non raggiunge 50, seguita da un altro calo che non raggiunge 30. Una rottura della resistenza segnalerà di acquistare. Va notato che piuttosto spesso il prezzo trascinerà dietro l'indicatore, confermando il suo personaggio principale.

Combinazione dell'RSI con altri indicatori

Lo stesso Wilder non ha parlato dell'utilizzo dell'RSI con altri indicatori di analisi tecnica. Come variante base della definizione della linea di tendenza su D1 di uno strumento, possono essere prese 2 medie mobili; nel frattempo, su intervalli di tempo più piccoli, i segnali sull'RSI devono essere cercati solo lungo la tendenza.

Combinazione dell'RSI con altri indicatori

Tali segnali possono essere semplici: momenti in cui l'indicatore raggiunge aree ipervendute o ipercomprate. Se su un D1 gli MA stanno segnalando un trend rialzista, su H1 dovremmo aspettarci solo un test di 30, considerare solo l'acquisto e ignorare tutto sopra 70.

Combinazione dell'RSI con altri indicatori

In caso di tendenza al ribasso, è previsto un test di 70; in tal caso, dovremmo effettuare ordini per la vendita; tutti i segnali inferiori a 30 devono essere ignorati. In questo modo avremo una strategia efficiente dell'RSI lungo la tendenza, combinando anche i tempi.

sommario

L'RSI è uno strumento interessante e forte di analisi del grafico tecnico. È stato creato molto tempo fa ma rimane attuale. Come possiamo vedere, può essere utilizzato sia da commercianti principianti che esperti. Se ti piace l'analisi grafica e sai come disegnare le linee di tendenza, sarai in grado di cercare modelli grafici direttamente sul grafico dell'indicatore, senza eseguire l'analisi dei prezzi. Se necessario, è possibile combinare l'RSI con altri indicatori, creando un sistema di negoziazione sulla base: l'RSI sarà un ottimo complemento all'AG e aiuterà a negoziare con successo lungo il trend del mercato.

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