Oscillatore stocastico

Come usare l'oscillatore stocastico? Descrizione e negoziazione con l'indicatore

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Descrizione dell'oscillatore stocastico

Lo Oscillatore stocastico apparve e divenne popolare grazie a un famoso commerciante George Lane. Ha notato che i prezzi, passando da un livello all'altro, a volte creano aree ipercomprate e ipervendute; Lane ha automatizzato il processo di ricerca di queste aree con l'aiuto di un indicatore. Lo stocastico è un oscillatore che dimostra la posizione del prezzo corrente in% rispetto alla fascia di prezzo precedente.

Il grafico dell'oscillatore stocastico è disegnato in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi ed è composto da due linee: %K, quello veloce e %D, quello lento. I valori variano dallo 0% al 100%; a livelli di linee di segnale del 20% e 80%, vengono definite le aree ipervenduto (0-20%) e ipercomprato (80-100%).

Lo stocastico mostra la capacità di tori e orsi di fissare il prezzo di chiusura al limite del recente intervallo. Se i tori riescono ad aumentare i prezzi durante il giorno ma non riescono a garantire il prezzo di chiusura vicino al massimo, l'oscillatore stocastico inizia a cadere, dimostrando l'indebolimento dei tori. Se il prezzo di chiusura dopo che i nuovi minimi salgono al limite superiore dell'intervallo, significa che gli orsi sono riusciti a abbassare i prezzi ma non sono riusciti a garantirli lì. La crescita dello stocastico mostra che gli orsi non sono così forti come sembrano.

Descrizione dell'oscillatore stocastico
Descrizione dell'oscillatore stocastico

Formula, caratteristiche e impostazioni dell'oscillatore stocastico

L'indicatore è disegnato in una finestra separata ed è composto da due linee:

  • К% è la linea principale veloce (linea continua)
  • %D è la lenta linea supplementare; è una media mobile di% K con un piccolo periodo di media (linea tratteggiata)

La formula per il calcolo della linea principale:

% К = (С - Ln) / (Hn - Ln) * 100

Dove

  • С è il prezzo di chiusura del periodo corrente
  • Ln è il prezzo più basso negli ultimi n periodi
  • Hn è il prezzo più alto degli ultimi n periodi
  • %D è la media della riga% K con il periodo specificato nelle impostazioni.

Quando si imposta l'oscillatore stocastico, devono essere specificati i seguenti parametri:

  • Periodo% К è il periodo di calcolo per la linea principale dell'indicatore. L'impostazione predefinita è 5.
  • Periodo% D. è il periodo medio per disegnare la linea secondaria. L'impostazione predefinita è 3.
  • Rallenta - questo parametro definisce il livellamento interno della linea% K e consente all'indicatore di reagire a forti variazioni di prezzo. L'impostazione predefinita è 3.
  • i prezzi - il tipo di prezzo utilizzato. Basso / Alto: vengono utilizzati i massimi e i minimi. Chiudi / Chiudi: vengono presi in considerazione i prezzi di chiusura. Le impostazioni predefinite sono Bassa / Alta.
  • Metodo MA definisce il tipo di media mobile per il calcolo di% D. L'impostazione predefinita è Semplice.

Inoltre, per impostazione predefinita, ci sono livelli di overselling e overbuying, consigliati dall'autore, fissati rispettivamente al 20 e all'80%.

L'oscillatore stocastico viene spesso utilizzato con le impostazioni predefinite. Allo stesso tempo, l'utente può sempre personalizzarli, valutare storicamente il lavoro dell'indicatore con impostazioni diverse e raccogliere quelli che si adattano meglio al loro trading.

Oscillatore stocastico - Impostazioni
Oscillatore stocastico - Impostazioni

Collegamento dell'oscillatore stocastico ad altri indicatori

Il nome "Oscillatore stocastico" suggerisce che l'indicatore dovrebbe appartenere al gruppo oscillatore. Di norma, gli oscillatori fluttuano in un certo intervallo, mostrando deviazioni del prezzo dai cosiddetti valori normali, cioè segnalando il suo stato di ipercomprato o ipervenduto. Gli indicatori, che danno risultati simili a quelli dell'oscillatore stocastico, sono: RSI (Relative Strength Index) or Williams Percent Range.

I vantaggi degli oscillatori sono buoni segnali di trading in un flat quando la tendenza non è evidente. Gli svantaggi sarebbero segnali rispetto alla tendenza attuale quando la tendenza sul mercato è forte. Questo è il motivo per cui si raccomanda di integrare l'oscillatore stocastico con alcuni indicatori di tendenza al fine di tagliare gli scambi in perdita rispetto alla tendenza. Un tale indicatore potrebbe essere il MA (media mobile). In questo caso, l'MA (o due MA) possono fungere da filtro: solo quei segnali dell'oscillatore stocastico verranno utilizzati per le negoziazioni che coincidono nella direzione con gli MA. Se la MA sta crescendo, vengono utilizzati solo i segnali per l'acquisto; se diminuisce, vengono presi in considerazione solo i segnali di vendita.

Negoziare con l'oscillatore stocastico

Diamo un'occhiata ai tre principali segnali di trading dell'oscillatore stocastico:

Incrocio di% K e% D

Se il principale veloce %K la linea attraversa il lento %D allineati verso l'alto, questo segnala di comprare, se viceversa, dall'alto in basso - per vendere.

Se l'attraversamento avviene nelle aree ipercomprate o ipervendute, questo è considerato un forte segnale commerciale; se succede al di fuori di queste aree, questo è considerato un segnale debole.

Negoziare con l'oscillatore stocastico
Negoziare con l'oscillatore stocastico

Esci dalle aree ipercomprate e ipervendute

Uscendo dalle aree ipercomprate e ipervendute di %K e %D è considerato un segnale commerciale affidabile. Se la %K e %D le linee escono dall'area di ipervenduto e aumentano oltre il 20%, si consiglia l'acquisto. Se le linee escono dall'area di ipercomprato e scendono al di sotto dell'80%, si consiglia la vendita.

Negoziare con l'oscillatore stocastico
Negoziare con l'oscillatore stocastico

Divergenza dell'oscillatore stocastico e grafico dei prezzi

Una divergenza (dal latino divergere - trova una differenza) si verifica nel caso in cui l'oscillatore stocastico differisca dal grafico dei prezzi.

La divergenza del toro (un segnale da acquistare) emerge quando il grafico dei prezzi presenta un nuovo minimo, mentre l'oscillatore stocastico mostra un minimo più basso di quello precedente. Ciò significa che gli orsi si stanno indebolendo, muovendosi solo per inerzia. Dopo aver formato un secondo minimo e l'inizio delle linee di stocastica salendo, si consiglia l'acquisto. Il segnale è considerato più forte se il primo minimo dell'oscillatore stocastico era inferiore al livello del 20% e il secondo sopra di esso.

La divergenza dell'orso (un segnale da vendere) appare quando il grafico dei prezzi mostra un nuovo massimo, mentre l'oscillatore stocastico presenta un massimo inferiore a quello precedente. Ciò significa che i tori si stanno indebolendo, muovendosi solo per inerzia. Dopo aver formato un altro massimo e l'inizio dell'oscillatore stocastico decrescente, si consiglia la vendita. Il segnale è considerato più forte se il primo massimo oscillatore stocastico era al di sopra del livello dell'80% e il secondo al di sotto di esso.

Negoziare con l'oscillatore stocastico
Negoziare con l'oscillatore stocastico

sommario

Vale la pena notare che, indipendentemente dalla vecchiaia (è stato creato negli anni '1950), l'oscillatore stocastico rimane piuttosto popolare tra i commercianti. Tuttavia, dovrebbe essere realizzato che non è affatto universale. A mio avviso, può essere utilizzato in aggiunta all'analisi tecnica o ad un indicatore di tendenza. Quindi l'oscillatore stocastico ti aiuterà a trovare buoni punti di entrata o di uscita, probabilmente prendendo un posto nel tuo sistema di trading.

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