Come calcolare un lotto di trading nel mercato Forex?

Come calcolare un lotto di trading nel mercato Forex?

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Cos'è un lotto di trading?

Una cosa come un "lotto" svolge un ruolo importante nell'attività di qualsiasi operatore. In questo articolo, discuteremo il termine "lotto di trading" sul Forex e descriveremo i modi per calcolarlo.

A lotto è un volume di un'operazione sul mercato Fore, che è definito da standard globali. 1 lotto equivale sempre a 100,000 unità di una valuta di base.

Ad esempio, nel caso di USD / CAD, 1 lotto è 100,000 USD, poiché la valuta di base di questa coppia è il dollaro americano. Se uno prende tale strumento come EUR / USD, allora un lotto equivale a 100,000 EUR o, tradotto al tasso di cambio corrente, 137,000 USD (il tasso EUR / USD è 1.3700, quindi 1 lotto equivale a 100 * 000).

Per aprire una posizione di 1 lotto del valore di 100,000 USD, è necessario un sacco di soldi sul proprio conto o sul influenza, ecco perché le operazioni finanziarie con tali importi di denaro sono per lo più eseguite da grandi fondi e diversi istituti finanziari. Per quanto riguarda gli speculatori al dettaglio con relativamente piccoli depositi, le società di intermediazione offrono loro l'opportunità di negoziare lotti frazionati.

Per account USD standard:

  • Lotto standard (a grandezza naturale) - 100,000 unità di una valuta base di coppia; il volume è definito come 1.
  • Mini volo - 10,000 unità, definite come 0.1.
  • Micro lotto - 1,000 unità, definite come 0.01.

Per i conti in centesimi:

  • Lo stesso, ma tutto è in centesimi.

Poiché tutte le operazioni sul mercato Forex interbancario vengono eseguite con lotti di dimensioni standard, le società di intermediazione che lavorano con clienti al dettaglio accumulano automaticamente lotti frazionari in un pool e li immettono sul mercato in totale. Questo approccio consente a qualsiasi operatore di eseguire operazioni con valute indipendentemente dalla quantità di denaro che possiede.

Come calcolare molto sul Forex?

Come calcolare un lotto di trading nel mercato Forex?

All'apertura di una posizione, un trader deve calcolare il volume ottimale, ovvero la quantità in lotti, che consentirà al deposito del trader di rimanere stabile in caso di fluttuazioni rispetto alla posizione aperta. L'ordine non dovrebbe essere chiuso da Fermati anche nel caso del minimo pullback del prezzo.

Prima di tutto, per calcolare il volume di una posizione da aprire, bisogna decidere su due componenti principali:

  • La quantità di rischio massimo ammissibile per una posizione da aprire.
  • Stop Loss livello in pips dal punto di ingresso.


Inoltre, per i calcoli vengono utilizzati i seguenti fattori:

  • L'importo del deposito.
  • Il costo di 1 pip del prezzo quando si utilizzano lotti standard.

Esistono diversi metodi per calcolare la dimensione ottimale del lotto sul mercato Forex e ne esamineremo tre. Nei nostri esempi, utilizzeremo i seguenti parametri:

  • Il deposito è di 2,000 USD.
  • La coppia di valute è GBP / USD (il costo di 1 pip in caso di ordine di 1 lotto è 10 USD).
  • Il rischio massimo consentito per 1 transazione è del 3%.
  • La lunghezza di Stop Loss è di 100 pips (la distanza tra il punto di ingresso e il livello di Stop Loss).
  • Il valore di leva è 1: 100.

Tutti i calcoli vengono effettuati per un conto di trading con l'USD come valuta di base.

Metodo di lotto standard

Questo metodo implica che la dimensione del lotto fisso sia specificata una sola volta e che tutte le ulteriori operazioni di trading vengano eseguite con questo particolare valore. Quando si utilizzano questi metodi, si dovrebbe tenere presente che:

  • Nel caso in cui le dimensioni del lotto aumentino in modo significativo, aumentano anche i rischi e le possibili perdite.
  • Nel caso in cui le dimensioni del lotto diminuiscano in modo significativo, diminuisce anche l'efficienza dell'utilizzo dei fondi.

In tal caso, il volume della dimensione consigliata per il nostro esempio non dovrebbe superare il 10% del massimo possibile. Il lotto massimo per questa coppia di valute è 1.2, il che significa che il lotto fisso non deve essere superiore a 0.12.

I calcoli sono i seguenti:

2,000 USD * 100 (il valore della leva finanziaria) = 200,000 USD (denaro per eseguire operazioni di trading in USD).

200,000 USD / 164,190 USD (100,000 GBP all'attuale tasso USD di 1.6419) = 1.21 (il volume massimo possibile in lotti).

1.21 * 10% = 0.12.

Continuiamo.

Calcoli basati sull'esposizione fissa

La dimensione del lotto viene calcolata in base all'esposizione massima per 1 transazione. Quando si apre un ordine, si specifica il volume della posizione, nel caso in cui eventuali perdite non superino il valore impostato. A tal fine, si calcola l'esposizione, che nel nostro esempio è di 60 USD. Quindi si dovrebbe specificare il numero di pips per Stop Loss, 100, il che significa che il costo massimo di 100 pips non dovrebbe superare i 60 USD. La dimensione del lotto deve essere calcolata in modo tale che l'ammontare totale delle perdite subite non superi l'esposizione. Questo metodo di calcolo consentirà di massimizzare il profitto con limiti di perdita aggressivi.

Calcolo:

2,000 USD * 3% = 60 USD (l'esposizione massima).

60 USD / 100 (pip) = 0.6 USD (il costo massimo di 1 pip).

0.6 USD / 10 USD (il costo di 1 pip del lotto di dimensioni standard) = 0.06 (la dimensione di lotto massima con limiti di perdita indicati).

Inoltre, in questo caso si dovrebbe tener conto di eventuali variazioni nell'importo del deposito, quindi per adeguare i calcoli in base al saldo del conto corrente. Se il deposito è aumentato a 2,500 USD, l'esposizione massima sarà di 75 USD (2,500 USD * 3%), quindi la dimensione del lotto sarà pari a 0.07. Nel caso in cui il deposito scenda a 1,800 USD, l'esposizione massima sarà di 54 USD e la dimensione del lotto - 0.05.

Calcoli basati sul livello del margine e sull'utilizzo del deposito

Questo metodo si basa sull'idea che l'utilizzo massimo del deposito non può essere superiore al 15%. In base ai parametri del nostro esempio, possiamo aprire nuove posizioni purché il margine sia inferiore a 300 USD.

In questo caso, il volume della posizione aperta in GBP / USD non può superare i 30 USD e la dimensione massima del lotto sarà 000.

calcoli:

2,000 USD * 15% (utilizzo del deposito) = 300 USD (il margine massimo in USD).

300 USD * 100 (il valore della leva finanziaria) = 30,000 USD (il volume della posizione considerando la leva finanziaria).

30,000 USD / 16, 190 USD (100,000 GBP all'attuale tasso USD di 1.6419) = 0.18 ((il volume massimo possibile in lotti).

Questo esempio mostra modi abbastanza semplici per calcolare la dimensione del lotto sul mercato Forex quando si negozia un solo strumento. In realtà, i commercianti non scambiano quasi mai solo uno strumento e aprono solo un ordine.

Ecco perché i calcoli dovrebbero essere eseguiti tenendo conto del numero di posizioni aperte e dell'esposizione totale ammissibile per l'intero deposito.

E nel terzo esempio, si dovrebbe distribuire il margine tra il numero di posizioni aperte.

Per smussare le cose per i trader, oltre ad evitare di perderti nei dettagli, puoi sempre trovare diversi script per calcolare le dimensioni del lotto in Internet, che vengono eseguiti direttamente nella piattaforma di trading o utilizzare un calcolatore online offerto da broker e altri aziende orientate al campo.

Consigli per i principianti

Come calcolare un lotto di trading nel mercato Forex?

È fondamentale per i principianti non sopravvalutare il volume delle transazioni, anche se si è sicuri al 100% del risultato.

Di seguito offriremo alcuni suggerimenti utili che aiuteranno a ridurre il livello di possibili perdite:

  • Durante il calcolo della dimensione del lotto, non arrotondare il risultato per eccesso. L'arrotondamento dovrebbe avvenire solo sul lato più piccolo. Esempio: quando si ottiene il valore 0.728, con l'arrotondamento corretto, il risultato sarà 0.72.
  • Prova la strategia di trading selezionata su dati storici, che aiuta a determinare il valore medio ottimale dell'ordine Stop Loss. Ciò semplifica il calcolo, poiché non è più necessario sostituire nuovi valori. Solo la dimensione del deposito e il livello di rischio cambieranno, il resto dei dati è noto.
  • Nel calcolare i livelli di Stop Loss, è indispensabile considerare la dimensione dello spread. Se si effettua un ordine di stop a 30 e il valore di spread è 2, Stop Loss dovrebbe essere impostato a 32.



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