In che modo ADX può aiutare un trader?

In che modo ADX può aiutare un trader?

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Questo strumento è stato creato da J. Welles Wilder e descritto in dettaglio nel suo libro "Nuovi concetti nei sistemi tecnici di trading", così come molti altri indicatori come il RSI oppure Parabolic SAR.

Tuttavia, la ADXo Indice medio di movimento direzionale, non è diventato così diffuso come, per esempio, l'RSI. È molto probabilmente dovuto alla complessità della sua formula; inoltre, è più un indicatore di tendenza e un principiante è raramente pronto a scambiare grandi movimenti con grandi Stop Losses.

In questo post puoi trovare informazioni su:

Caratteristiche dell'indicatore

Si dice che si facciano grandi soldi proprio nei momenti di forte tendenza, mentre gli appartamenti portano principalmente piccole perdite. L'indicatore ADX aiuterà a stabilire se esiste una tendenza o un intervallo sul mercato.

Caratteristiche dell'indicatore

Sfortunatamente, non può mostrare la direzione della tendenza, come il Media mobile farebbe; mostra solo se la tendenza è forte, debole o carente. Bene, il compito principale di un trader sul mercato è trovare una tendenza e seguirla; e come ammette l'autore di ADX, questo indicatore potrebbe essere uno dei migliori studi del libro.

Formando l'indicatore ADX

L'indicatore si basa su altri due indicatori: + DI e -DI. Sono visualizzati sulla tabella degli indicatori come due linee tratteggiate. + DI misura la forza dei movimenti ascendenti, mentre l'indicatore -DI lo fa con quelli discendenti. Il periodo suggerito dall'autore è di 14 anni; presta particolare attenzione ad esso, come nella RSI, per esempio.

Formando l'indicatore ADX

Quando si calcola il DI, si suppone che se c'è una tendenza rialzista, il picco di oggi dovrebbe essere più alto di quello di ieri. E se c'è una tendenza al ribasso, allora il minimo di oggi dovrebbe essere inferiore a quello di ieri. La differenza tra i massimi di oggi e di ieri è + DI e la differenza tra i minimi di oggi e di ieri è - DI. Se il mercato non riesce a rinnovare il massimo o il minimo, il movimento viene semplicemente ignorato. Quindi i DI positivi e negativi vengono mediati e divisi per il True Range (TR) medio.

L'ADX stesso è calcolato sulla base di + DI e -DI e può misurare la forza del trend. Maggiore è il valore dell'ADX, più forte è la tendenza media. Se la linea ADX è bassa, possiamo dire che il movimento del mercato non ha una direzione specifica.

Oltre ad essere un indicatore di tendenza, l'ADX è anche un oscillatore con un minimo a 0 e un massimo a 100. Tuttavia, i suoi valori che superano i 60 sono una cosa rara da vedere; allo stesso tempo, su mercati volatili, i valori possono essere 70-80.

Si ritiene che nel caso in cui i valori scendano al di sotto di 20, vi è una tendenza debole sul mercato, mentre se superano i 40-60, l'attuale tendenza potrebbe essere molto forte. È importante ricordare che la crescita sopra i 40 non implica che la tendenza sia rialzista, significa solo che la tendenza è molto forte, che si tratti di una tendenza al rialzo o al ribasso.

Uso dell'ADX

L'autore ha ipotizzato che tali segnali si formino al momento dell'incrocio + DI e - DI. Se + DI attraversa -DI dal basso verso l'alto, possiamo considerarlo come un segnale da acquistare, mentre se + DI attraversa -DI dall'alto verso il basso, il segnale è da vendere. Tuttavia, in un appartamento il trader può ottenere molti di questi incroci, essendo tutti falsi.

Diamo un'occhiata a un esempio con la coppia di valute EUR / USD. Come possiamo vedere, al momento della forte crescita i valori di ADX sono saliti a 61, dopo di che il trend si è invertito. In quel momento, i valori sono scesi sotto i 20, il che significa bassa volatilità e mancanza di direzione nel movimento.

Grafico EUR / USD con ADX

Quindi, i valori di ADX aumentano di nuovo rapidamente, ma i prezzi non crescono, al contrario, dimostrano un calo. Qui, dovremmo prestare attenzione al fatto che un'inversione (o un semplice rimbalzo) si è nuovamente verificata quando i valori dell'indicatore hanno raggiunto 60-61.

A giudicare da quanto sopra, possiamo concludere che quando i valori dell'indicatore testano 60, il potenziale per il proseguimento del trend è minimo, quindi molto probabilmente dovremmo aspettarci una correzione. Non appena si verifica la correzione sull'indicatore, possiamo parlare della probabilità del proseguimento del trend. Tuttavia, l'uso su vasta scala di questo approccio richiede una certa esperienza.

Diamo un'occhiata a un esempio con AUD / USD. Su D1, al momento del test del livello di supporto vicino a 0.6680, i valori di ADX stavano testando 60, il che significava potenzialmente una correzione. Anche ora, possiamo vedere il calo dei prezzi, ma i valori dell'indicatore sono molto inferiori a 60 e comunque superiori a 20, il che suggerisce la continuazione della tendenza attuale e una rottura dell'area di supporto intorno a 0.6680, che il mercato non è riuscito a rompere attraverso prima.

Grafico AUD / USD con ADX

Anche il grafico giornaliero di Brent sembra curioso. C'è stata una forte tendenza al ribasso lì, e poi è iniziata una tendenza rialzista. Non appena i valori dell'indicatore sono aumentati di oltre 60, la tendenza ha fatto un'inversione o corretta. Tuttavia, anche qui gli incroci di + DI e -DI non erano efficienti.

Il grafico giornaliero di Brent con ADX

Pro e contro dell'ADX

Come per le medie mobili, possiamo combinare diversi intervalli di tempo e seguire la tendenza su quelli più piccoli. Tuttavia, gli incroci delle linee + DI e -DI non sempre danno buoni segnali, e l'autore stesso ha dato tali esempi quando ha dovuto attendere che i lunghi movimenti contro di lui finissero. La difficoltà dell'ADX sta principalmente nel fatto che richiede esperienza e da molto tempo seguire l'indicatore lungo le diverse fasi del mercato.

D'altra parte, il suo enorme vantaggio è che aiuta a determinare quando la tendenza rallenta, il che potrebbe significare un'inversione o l'inizio di una forte correzione. Come possiamo vedere negli esempi, una crescita superiore ai 60 indica spesso una grave riduzione del potere di tendenza. Con questo strumento, possiamo anche definire rapidamente buone tendenze sul mercato e il potenziale sviluppo di questi movimenti. Se i valori sono inferiori a 20, i movimenti in un piano, quindi possiamo iniziare a utilizzare una strategia adatta. Non appena i valori raggiungono i 40, appare una tendenza sul mercato e è meglio seguirla piuttosto che cercare un'inversione.

Tuttavia, l'ADX è molto bravo a trovare inversioni; potrebbero non essere in grado di segnalare la vendita o l'acquisto, ma il trader capirà che è improbabile che il mercato si muova ulteriormente, in modo da poter bloccare i profitti.

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