The Art of Money Management Parte 2: Metodi principali

The Art of Money Management Parte 2: Metodi principali

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Nel prima parte dell'articolo, abbiamo discusso dell'idea della gestione del denaro, della sua storia e delle sue regole. Nella parte 2, esamineremo i modelli più popolari di gestione del denaro.

Pochi sosterranno che uno degli elementi più vitali di un sistema commerciale è quello che segnala la direzione della posizione di apertura. Oltre a questo, la gestione del denaro aiuta a fare trading per la parte del tuo deposito che è più ottimale per raggiungere il tuo obiettivo, secondo il tuo piano di trading.

Ciascuno dei modelli discussi riflette gli approcci più frequenti degli operatori alla gestione del denaro. Daremo uno sguardo sia ai vantaggi che agli svantaggi dei sistemi. I trader più esperti e abili a volte mescolano questi modelli, tuttavia, solo nel rispetto delle loro strategie di trading.

Metodi di gestione del denaro

Metodi di gestione del denaro

Ora analizzeremo i metodi più popolari di gestione del denaro, che sono generalmente accettati. Quindi, per prima cosa.

Negoziare l'intero capitale

Secondo queste tattiche, ogni operazione viene effettuata con un numero massimo possibile di lotti (volume del lotto). Il trader conta sull'attuale o presto atteso forte movimento del mercato, comportando un rapido aumento del deposito.

Professionisti

Il profitto qui può essere il massimo possibile, a seconda del deposito. In altre parole, maggiore è il deposito, maggiore è il volume della posizione aperta, quindi maggiore è il profitto realizzato.

CONTRO

L'altro lato della medaglia è un rischio altrettanto elevato. In caso di perdite, il deposito si riduce il più rapidamente possibile, soprattutto tenendo presente che qualsiasi strategia di trading presenta una possibilità praticamente del 100% di ricevere una perdita. Con tale gestione del denaro, la prima perdita renderà nullo qualsiasi numero di "risultati". Pertanto, un tale metodo si applica a strategie con un'aspettativa matematica molto elevata, un livello di profitto elevato e un livello di rischio basso.

Lotto fisso nella gestione del denaro

Questo approccio è il metodo più semplice e più popolare di gestione del denaro. L'idea è di scegliere un volume di lotto fisso per le tue posizioni. Tutte le posizioni vengono aperte con un numero costante di lotti, impostati in anticipo (ad es. 0.1 o 1, 2, 3, 5 o 10 lotti indipendentemente dal reddito del precedente operatore, dalla dimensione attuale del deposito o da altre caratteristiche di negoziazione) .

Professionisti

Questo è un sistema semplice e facile da usare, in contrasto con quello precedente (sia nel senso di diminuire che di aumentare il deposito); maggiore è il deposito, minore è il rischio.

CONTRO

Uno svantaggio (nella variante base) è la mancanza di alcune reazioni (per definizione) alle variazioni della dimensione del deposito: se diventa troppo piccolo, il lotto e, quindi, il rischio potrebbe essere troppo alto; se il deposito diventa più grande, il lotto, al contrario, può diventare troppo piccolo, diminuendo la redditività. Fintanto che la dimensione di un punto guadagnato o perso rimane la stessa, il ritorno sul tempo e gli sforzi spesi non cambia molto (purché non modifichi le impostazioni).

Quota di deposito fissa

Ogni volta, aprendo un trade, il trader sceglie la dimensione del lotto in modo tale che, in caso di perdita, quest'ultimo corrisponderà a una certa parte del deposito. La dimensione del Stop Loss viene sempre preso in considerazione nel calcolo del lotto. Il modo classico di negoziazione conservativa suggerisce una normale perdita dell'1-2% del deposito. In caso di negoziazione aggressiva, sono consentite perdite fino al 10% del deposito.

Ad esempio, prima di aprire un'altra operazione:

  • A) il professionista calcola una certa somma che è pronto a rischiare. Se il nostro deposito corrente è di $ 25,000 e la nostra percentuale fissa è del 10%, possiamo aprire una posizione che rischierà non più del 10% di $ 25,000, o $ 2,500.
  • B) la somma ottenuta al punto A) dovrebbe essere divisa per la dimensione dello Stop Loss (in denaro) per il lotto minimo (che è 0.1). Ad esempio, se per 0.1 lotti di GBP / USD il prezzo di un punto è $ 1 e la SL iniziale del commercio è, diciamo, 50 punti, per questo lotto minimo la SL "costerà" $ 50. Dividendo $ 2,500, ricevuti in precedenza, per $ 50, otteniamo 50 - questo significa che nel commercio più vicino possiamo aprire una posizione di 50 micro o 5 lotti normali. In una situazione del genere, con il prezzo di un punto pari a $ 50 e gli SL 50 punti, non possiamo perdere più del 10% del deposito alla volta (50 p. * $ 50 = $ 2,500).

Professionisti

Questo sistema è piuttosto facile da usare. La dimensione della posizione è proporzionale alla dimensione del deposito. Inoltre, il profitto ottenuto viene automaticamente incluso nei calcoli per il prossimo trade; viceversa, in caso di perdita, il lotto diminuisce proporzionalmente. Il rischio rimane sempre lo stesso.

CONTRO

Avendo subito una perdita di N punti, dovrai compensare un profitto maggiore di N per compensare la perdita. Se il depo iniziale è piuttosto modesto, potrebbe essere impossibile lavorare con una piccola quota fissa, il che aumenta seriamente la probabilità di perdere tutto. La diminuzione della percentuale di rischio riduce proporzionalmente la dimensione del crollo massimo, tuttavia molti altri parametri, inclusa la redditività, diminuiscono in modo non proporzionale. A volte risulta impossibile aprire uno scambio della stessa dimensione che rispetti il ​​rischio massimo accettabile.

Aumentare gradualmente il lotto

Spieghiamo l'idea su un esempio. Immagina che il deposito del trader sia di $ 10,000. Il volume iniziale del lotto che verranno scambiati è 1. Guadagnando $ 2,000 ogni giorno successivo, il trader aumenta il volume del lotto di 0.2. Di conseguenza, quando il deposito aumenta a $ 12,000, l'ingresso sarà con 1.2 lotti, quando il deposito sarà $ 14,000 - 1.4 lotto, ecc. Se il deposito diminuisce, il volume del lotto può essere ridotto proporzionalmente allo stesso modo.

Professionisti

Questo metodo è semplice e chiaro e non richiede calcoli matematici, inoltre tiene traccia della crescita dei depositi.

CONTRO

Nel caso in cui gli SL siano diversi, il sistema genererà perdite diverse (come la percentuale del deposito), lo stesso con TP diversi.

Martingale

Martingale

Dovrebbe essere specificamente menzionato questo Martingale non è una strategia, come pensano di solito i principianti, ma un metodo di gestione del denaro; crea l'illusione di una strategia redditizia sebbene nella maggior parte dei casi porti a una perdita.

L'idea è la seguente: ogni volta che un trade viene chiuso con una perdita, il trade successivo viene aperto alla dimensione di quello precedente moltiplicato per un certo coefficiente (di solito 2). Pertanto, se il commercio è redditizio, porterà un profitto e compenserà il precedente.

Questo metodo è anche noto come metodo di perdita sospesa

Professionisti

La probabilità che l'operazione (serie di operazioni) abbia successo è elevata in quanto non vi sono limiti di perdita.

CONTRO

Anche la probabilità di perdere l'intero depo è alta.

Antimartingale

Questo metodo è un'inversione del precedente. Ogni volta che realizziamo un profitto, aumentiamo il volume del lotto, mentre quando subiamo una perdita, riduciamo il volume alla dimensione iniziale.

Come con il metodo Martingale, Antimartingale non mostra alcuna regolarità matematica positiva.

Metà-martingala

L'idea è che dopo ogni trade perdente aumentiamo il lotto di un certo valore e dopo ogni trade redditizio - lo diminuiamo. Questo metodo ha un punto debole: se il volume del lotto rimane vicino ai suoi valori iniziali, si guadagna denaro, mentre se si ricevono più operazioni perdenti di seguito, il deposito potrebbe risultare non sufficiente per aprire una nuova operazione. Nel caso di una serie redditizia, il volume del lotto diventa troppo piccolo, il che riduce significativamente il profitto.

Puoi confrontare i metodi di gestione del denaro quando hai una strategia di trading accuratamente testata: altrimenti, semplicemente non saprai cosa non funziona correttamente: il tuo metodo di gestione del denaro o la tua strategia. Tutti i metodi hanno i loro pro e contro, tuttavia, siamo interessati a quello più stabile. Per stabile qui intendiamo quello che fornisce scorrevolezza condizionale o pendenza della linea di aumento del deposito.

sommario

  • Un sistema di gestione del denaro è obbligatorio in presenza di una strategia di trading redditizia
  • Tutti i metodi che non rappresentano un aumento del capitale perdono efficacia nel tempo
  • Tutti i modelli di moltiplicatori (Martingales) sono inclini a movimenti intermittenti, il che è un segno di instabilità.

Parlando della scelta di un metodo di gestione del denaro, se stai lavorando per una prospettiva, scegli la quota fissa o il graduale aumento del volume del lotto. Tuttavia, il primo può essere noioso a causa dei calcoli, mentre per il secondo è possibile creare una tabella una volta e lavorarci sopra.

Trading redditizio per tutti!

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