Momentum: efficiente oscillatore o indicatore di tendenza?

Momentum: efficiente oscillatore o indicatore di tendenza?

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Impulso è uno degli indicatori più semplici e popolari tra i trader. Come suo creatore, alcune fonti nominano un matematico francese Paul Émile Appell. Questo indicatore aiuta a definire la direzione del trend e la velocità della variazione di prezzo.

Descrizione del momento

Momentum è un indicatore del tipo di oscillatore che confronta il prezzo di chiusura dell'intervallo di tempo corrente con quello dell'intervallo impostato. Potremmo dire che Momentum mostra la velocità (tasso) e la direzione della variazione di prezzo.

La popolarità di Momentum è principalmente spiegata dalla sua semplicità, dal suo carattere universale e dalla capacità di dare di volta in volta segnali di punta. Il momentum non solo mostra la direzione del movimento dei prezzi, ma anche, valutando la velocità della variazione di quotazione, può mostrare i punti di inversione sul grafico.

Il momento aiuta a definire se la tendenza sta accelerando o rallentando. Quando l'indicatore raggiunge un nuovo massimo, significa che l'ottimismo della folla del mercato sta crescendo e che i prezzi continueranno probabilmente a crescere. Quando il momentum scende a un nuovo minimo, indica un aumento del pessimismo del mercato e un'alta probabilità di un ulteriore calo dei prezzi. L'indicatore viene calcolato in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi.

Descrizione del momento

La formula, le caratteristiche e le impostazioni

Il momento è costituito da una linea principale che confronta la posizione attuale dei prezzi con quella del periodo precedente.

Inizialmente, la formula per Momentum era la seguente:

Momentum = Chiudi (i) - Chiudi (in)

Dove:

  • Chiudere (i) è l'ultimo prezzo di chiusura
  • Chiudi (in) è il prezzo di chiusura n periodi fa
  • n è il periodo del momento

Successivamente, la formula è stata leggermente modificata e la differenza dei prezzi è stata sostituita dal loro quoziente in modo che ora la formula sia simile alla seguente:

Momentum = Chiudi / Chiudi (in) * 100

Per l'indicatore, dovremmo impostare i seguenti parametri:

  • Periodo è il periodo per il calcolo della linea principale. Il valore standard è 14.
  • Applica a: scegli il parametro di prezzo richiesto, normalmente è il prezzo di chiusura (Chiudi).
  • Stile: personalizza lo stile, il colore e la larghezza della linea.
  • Correggi il massimo e il minimo: corregge la finestra dell'indicatore nei bordi impostati
La personalizzazione dell'indicatore Momentum

L'uso classico di Momentum suggerisce il periodo impostato su 14. Tuttavia, c'è sempre spazio per sperimentare; puoi valutare il lavoro dell'indicatore su altri periodi storici e scegliere quello più adatto a te.

Nella finestra Momentum viene disegnato il livello 100. Questa è la linea centrale dell'indicatore, in relazione alla quale si sta muovendo. Quando l'indicatore si trova sopra questa linea, indica una tendenza al rialzo, quando è inferiore a 100, viceversa.

Uso di Momentum con altri indicatori

Il momento appartiene al gruppo di indicatori dell'oscillatore. Mostra le fluttuazioni del prezzo rispetto ai cosiddetti valori normali (100, in questo caso), ovvero segnala lo stato di ipercomprato o ipervenduto del prezzo. Tali indicatori come Gamma% Williams, Oscillatore stocastico, RSI (Relative Strength Index) e CCI (indice del canale merci) sono più o meno vicini a Impulso.

Momenti e medie mobili

Per filtrare gli scambi in perdita, possiamo usare indicatori di tendenza, come ad esempio Medie Mobili, insieme a Momentum. Se il MA del periodo di tempo più ampio sta crescendo, utilizziamo solo i segnali Momentum per acquistare sul periodo di tempo più piccolo. E viceversa, se il MA del periodo di tempo più ampio sta diminuendo, utilizziamo solo i segnali MOmentum per vendere sul periodo di tempo più piccolo.

Momento e oscillatore stocastico

Il momento può essere utilizzato insieme a un oscillatore normalizzato classico, come l'oscillatore stocastico. Quindi, possiamo usare i segnali stocastici per comprare quando Momentum è superiore a 100 e in crescita e i segnali STocstic per vendere quando Momentum è inferiore a 100 e in calo. Inoltre, le divergenze tra i massimi / minimi su Momentum e Stocastico possono essere efficaci.

Trading classico con Momentum

Diamo un'occhiata ai due principali segnali commerciali di Momentum.

Attraversando la linea centrale a 100

La linea centrale di Momentum di cui si sta muovendo è 100. Questo è il livello che indica la tendenza: se l'indicatore è al di sopra di 100, la tendenza sta ascendendo; se è inferiore a 100, la tendenza sta scendendo.

Il segnale da acquistare appare quando l'indicatore attraversa la linea centrale dal basso. Dopo che l'indicatore ha superato i 100, possiamo aprire una posizione di acquisto (Acquista), a Stop Loss è posto dietro il minimo locale. Il Take Profit verrà attivato quando il prezzo si avvicina al livello di resistenza forte più vicino.

Attraversando la linea centrale di Momentum a 100

Il segnale da vendere appare quando l'indicatore attraversa la linea centrale dall'alto. Dopo che l'indicatore si è assicurato al di sotto di 100, possiamo aprire una posizione di vendita (Vendi), uno Stop Loss è posto dietro il massimo locale. Il Take Profit verrà attivato quando il prezzo si avvicina al livello di supporto forte più vicino.

Attraversando la linea centrale di Momentum a 100

Divergenza del momento e grafico dei prezzi

A divergenza "comprare", chiamato anche "rialzista", appare quando il grafico dei prezzi mostra un nuovo minimo al di sotto di quello precedente mentre il minimo su Momentum è al di sopra di quello precedente. Ciò significa che gli orsi si stanno indebolendo e il declino sarà presto finito. Dopo che si è formata una divergenza rialzista e che il prezzo ha iniziato a crescere, si consigliano acquisti.

Divergenza del momento e grafico dei prezzi

Una divergenza "vendere", chiamata anche "ribassista", appare quando il grafico dei prezzi mostra un nuovo massimo sopra quello precedente mentre il massimo su Momentum è inferiore a quello precedente. Ciò significa che i tori si sono indeboliti e in qualsiasi momento può verificarsi un'inversione della crescita. Dopo che si è formata una divergenza ribassista e che il prezzo ha iniziato a diminuire, si raccomandano le vendite.

Divergenza del momento e grafico dei prezzi

Perché è utile Momentum?

Indipendentemente dal momento che appartiene formalmente al gruppo di indicatori dell'oscillatore, può essere chiamato un indicatore universale. Oltre ai classici segnali dell'oscillatore della situazione di ipercomprato / ipervenduto, Momentum fornisce indicazioni sulla direzione del trend.

Nel trading, Momentum può essere utilizzato insieme ad altri indicatori per una maggiore affidabilità. Indipendentemente dal fatto che abbini Momentum ad altri indicatori o al classico analisi tecnica, la parte più importante è creare un chiaro strategia di trading e ricevere statistiche positive sul suo lavoro, dopo di che puoi procedere e commerciare.

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