Drawdown: cos'è e come sfuggirlo?

Drawdown: cos'è e come sfuggirlo?

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Tali termini sonori come Margin Call ed Fermati deve essere noto a chiunque si occupi di trading. Ognuno ha imparato a conoscerlo a modo suo: alcuni li hanno conosciuti praticamente, chiudendo con forza le loro posizioni perdenti, altri - teoricamente, studiando le basi del trading.

Se non hai ancora sentito questi termini, forse una breve lezione ti farà pensare bene alle conseguenze di un commercio irragionevole ed eccessivamente emotivo.

Margin Call

Margin Call è una notifica del tuo broker, in cui richiedono di rifornire ulteriormente il tuo deposito cauzionale.

Se dopo una chiamata di margine il trader non deposita un conto erede e le perdite continuano a crescere, quindi dopo che il prezzo ha raggiunto un certo livello, il Fermati verrà avviata la procedura. Ciò significa che il broker chiuderà alcune o tutte le posizioni aperte sul conto. Tuttavia, Margin Call e Stop Out non sono così disastrosi come le azioni del trader che li portano.

Una di queste azioni potrebbe essere collegata a operazioni di trading spiacevoli basate su nessuna strategia o tattica, senza gestione del rischio e del denaro. Un esempio di tali azioni può essere la negoziazione dell'intero capitale sia in periodi di elevata volatilità che in un mercato tranquillo. In tali periodi, il trader è più un giocatore d'azzardo, sperando in un guadagno veloce.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, una perdita del deposito è causata da un prolungato prelievo e da tentativi irrazionali di evitarlo. I drawdown primari, a loro volta, sono causati da deviazioni dalla strategia di trading (se presente) e dall'aumento dei volumi di trading.

Che cos'è un drawdown?

Che cos'è un drawdown?

A drawdown è una riduzione del saldo e del patrimonio netto sul conto di negoziazione; per dirla più semplice, un drawdown è a spento. I drawdown possono essere di due tipi: mobile e fisso.

Drawdown mobile e fisso

A galla il prelievo è una perdita aggregata di tutte le posizioni aperte. Qui, evidenziamo che le operazioni di cui stiamo parlando sono ancora aperte.

Ad esempio, il trader ha aperto una posizione e quindi la situazione del mercato ha iniziato a svilupparsi in controtendenza rispetto alle previsioni, quindi il trade ha prodotto una perdita. Questa perdita costituirà il drawdown mobile.

Inoltre, tale svantaggio è chiamato mobile o temporaneo perché un giorno o due dopo la situazione potrebbe cambiare in meglio o in peggio.

Tuttavia, non appena lo scambio viene chiuso, il drawdown passa da un valore variabile a uno fisso uno.

Un drawdown fisso, a sua volta, può essere dei seguenti tipi:

  • assoluto
  • massimo
  • parente

Drawdown assoluto

Assoluta il prelievo è la perdita maggiore rispetto alla somma iniziale sul conto di trading. Per calcolare il drawdown assoluto, dobbiamo dedurre il valore minimo raggiunto dalla curva dei rendimenti dalla somma iniziale sul deposito.

esempio 1

La somma iniziale è di $ 10,000. Durante il periodo di trading, la somma non è mai stata inferiore a $ 7,000, quindi deduciamo $ 7,000 da $ 10,000, ottenendo $ 3,000.

Questo valore verrà considerato l'attuale drawdown assoluto. Perché lo chiamiamo corrente? Il fatto è che la somma sul conto potrebbe scendere al di sotto di $ 7,000 e il prelievo assoluto cambierà. Nel complesso, questo valore non è del tutto informativo né per il trader né per l'investitore che analizza le statistiche del gestore.

Drawdown massimo

Massima il prelievo è un indicatore calcolato come la differenza tra il massimo corrente e il minimo del deposito. Va notato che per il calcolo non prendiamo il valore minimo del deposito nella sua storia ma il valore minimo che il deposito ha raggiunto al raggiungimento del massimo.

esempio 2

Il deposito iniziale era di $ 10,000. Poi è crollato a $ 8,000 dopo una serie di operazioni sfortunate; poi è cresciuto a $ 15,000 e poi è diminuito a $ 13,000.

In questo caso, la somma massima sul deposito era di $ 15,000 e il valore minimo dopo quello massimo era di $ 13,000. Quindi il limite massimo sarà la differenza tra $ 15,000 e $ 13,000, o $ 2,000.

Drawdown relativo

Relativo il prelievo viene calcolato come l'indice precedente ma in percentuale, non nella valuta.

Ragioni per gli svantaggi

Ragioni per gli svantaggi

Continuerò a ripetere che il cattivo trading può essere spiegato dalla scelta sbagliata di una strategia e dalla mancanza di gestione del rischio ed gestione del denaro. Tuttavia, anche se il trader ha tutti questi elementi di trading, potrebbe essere tradito dalla sua psicologia e / o disciplina personale.

Gli errori saranno rivelati da aumenti del volume degli scambi, acquisti e vendite irragionevoli e caotici, bloccaggio e usando il Martingale. Certo, tutto ciò potrebbe funzionare, ma non sarà sistematico.

Se hai degli svantaggi troppo spesso, dovresti pensare a qualcosa del tipo: "Sto facendo trading nel modo giusto?". Voglio dire, puoi pianificare i tuoi profitti e perdite se il tuo sistema di trading è in armonia con il mercato e la tua gestione del denaro ti aiuta a sfuggire ai prelievi rapidamente e ad accumulare profitti.

Se il tuo conto di trading subisce un prelievo, prima di tutto, devi accettarlo. Ogni operatore ha avuto un drawdown qualche volta, e la sua presenza sul conto è praticamente normale, la domanda è nella sua dimensione.

Un trader esperto non permetterà mai che un drawdown diventi troppo profondo. Al contrario, un principiante può facilmente perdere il 40% o addirittura il 70% del deposito, rimanendo fedele alla perdita di operazioni e aggiungendone di nuove. Se non sei d'accordo con l'assioma che un prelievo è normale e inizi a dimostrare il contrario al mercato, puoi semplicemente peggiorare il problema e perdere l'intero capitale alla fine.

A un trader principiante, consiglierei di decidere quale somma di un drawdown è normale per loro e cosa no. Questa decisione sarà, senza dubbio, soggettiva. Per alcune persone, una perdita sarà normale se non supera il 10%, mentre altri possono facilmente far fronte a una perdita del 50%.

Vorrei individuare i seguenti livelli:

  • Fino al 15%: un normale prelievo.
  • 16% - 30% - ancora niente panico, ma è giunto il momento di ridurre i rischi e l'intensità del trading. La situazione e le dinamiche del mercato, nonché lo stato del tuo strumento di trading, devono essere rivisti.
  • 31% - 60% - la fine si avvicina. Se il drawdown è superiore al 30%, dovresti interrompere il trading e fare una pausa, quindi tornare con la tua strategia rivista.

Dovrei ricordare che questi numeri sono qui solo per motivi di chiarezza. Potrebbero cambiare in base al carattere del trader e al loro stile di trading. Tuttavia, a mio avviso, una perdita del 50% del deposito e altro è inaccettabile.

Quando viene deciso il livello "comodo" del drawdown, è tempo di analizzare il tuo trading. In questo, un estratto conto o il diario del tuo operatore (se tieni traccia di tutti gli scambi) può essere di grande aiuto. Dopo aver analizzato il trading, scopriremo se la serie di operazioni in perdita era coerente con la tua strategia o meno, se fosse sistematica o meno, se hai superato i limiti di rischio e volume.

Sulla base dell'esperienza mia e di altre persone, potrei dire che 8 transazioni su 10 in perdita possono essere spiegate da una mancanza (o violazione) di una strategia di trading e / o metodi di gestione del denaro, oltre a superare i limiti di rischio.

Come sfuggire a un drawdown?

Come sfuggire a un drawdown?

Quindi, ci stiamo avvicinando alla parte che è la ragione per cui hai iniziato a leggere questo. Ancora una volta, il prelievo di un account è una situazione naturale che difficilmente eviterai. Tuttavia, può sempre essere ottimizzato e la sua influenza sull'account è ridotta al minimo. Tutto ciò è piuttosto semplice: devi seguire le regole della gestione del denaro e del rischio e la tua strategia. Per la maggior parte delle persone, le mie parole sembreranno banali. Questo perché non tutti i lettori hanno un rigoroso piano finanziario, una strategia di trading, sistemi di gestione del rischio e del denaro. Quindi, il primo passo fuori dal drawdown sarà l'aggiunta di quanto sopra al tuo trading.

Tuttavia, cosa facciamo se l'account ha avuto un drawdown e uno abbastanza serio?

C'è una legge: più profondo è il drawdown, più tempo ci vorrà per uscirne. Se il trader è stato sfortunato a perdere il 50% del deposito in 2-3 operazioni, è improbabile che ripristinerà il capitale in un tempo altrettanto breve.

Su Internet, puoi trovare molti contatori di informazioni con la media, il blocco e l'uso della Martingale; tuttavia, ci sono anche sostenitori di questi metodi. Non volendo iniziare una discussione, dirò che sia la media che il blocco possono fare molto bene al trader se conoscono i trucchi.

Le principali sfumature di sfuggire a un drawdown

Immagina che il trader abbia aperto un trade da acquistare ma il prezzo ha iniziato a diminuire, quindi il trade si è perso. Per compensare la perdita, il trader apre un altro trade con il lotto volume raddoppiato. Ma purtroppo anche il secondo trade risulta essere in perdita. In una situazione del genere, molti principianti iniziano a farsi prendere dal panico, rivolgendosi a operatori esperti per chiedere aiuto, perdendo così tempo e aumentando il calo.

Qui, il trader dovrebbe aprire alcune operazioni di blocco per limitare la crescita delle perdite. Un lucchetto darà loro un po 'di tempo per l'analisi, calmandosi ed elaborando tattiche per compensare le perdite. Tuttavia, una serratura non è né una panacea né un Graal. Dà al trader il tempo di rivedere la situazione del mercato, limitare il drawdown e cambiare le tattiche. Inoltre, se il drawdown è maggiore del 15%, il blocco può dare al commerciante false speranze per un buon risultato se la negoziazione rimane non sistematica.

esempio 3

Immaginiamo di scambiare la coppia EUR / USD, la dimensione del deposito è di $ 3,000. Ci siamo aperti all'acquisto di operazioni che sono diventate perdenti. Entrambi avevano un lotto di 0.3, la perdita nel primo caso era di $ 300, mentre nel secondo caso era di $ 150. Pertanto, restano $ 2,550 per ulteriori negoziazioni.

In questa situazione, possiamo aprire 2 operazioni di blocco con gli stessi volumi di prima o 1 lotto di dimensioni 0.6. Se chiudiamo semplicemente le negoziazioni perdenti, il calo sarà di $ 450, tuttavia la pressione psicologica non ci permetterà di farlo. Uno speculatore inesperto si trasforma in uno più esperto per chiedere aiuto. Quest'ultimo raccomanda semplicemente di chiudere la perdita variabile e ripristinare le dimensioni del conto con una serie di operazioni successive; tuttavia, potrebbero raccomandare il trading parallelo con volumi più piccoli.

Una nuova serie di operazioni si baserà sul sistema di negoziazione iniziale se ha prodotto risultati positivi prima o si baserà su alcuni nuovi approcci. Tuttavia, il lavoro sarà svolto da volumi più piccoli, ad esempio 0.1 lotti e dai livelli target di Take Profit sarà più umile: non un 100 ma, diciamo, 30 punti. Pertanto, se scambiamo 0.1 lotti e guadagniamo 30 punti in ogni scambio, avremo bisogno di 15 operazioni redditizie per coprire la perdita di $ 450. Naturalmente, in questo caso, avremo bisogno di più tempo di quanto ci aspettassimo, ma questo non è così rilevante se riusciamo a ripristinare l'account.

Il metodo Martingale suggerisce di aprire un commercio raddoppiato nella direzione opposta. Nell'esempio sopra, avremmo dovuto bloccare la perdita di $ 300 e aprire un lotto di dimensioni 0.6 commerciale mirando al profitto di 100 punti. Se tutto andasse per il verso giusto, il nostro profitto sarebbe di $ 600 e, dopo aver dedotto la perdita precedente, otterremmo $ 300 di utile netto.

Come avrai notato, il bloccaggio ti dà il tempo di rivedere le tue decisioni mentre il metodo Martingale aiuta a compensare le perdite in modo aggressivo. Dovresti ricordare, tuttavia, che il rischio di perdere ancora di più aumenta.

Sta a voi decidere se risarcire la perdita vale il rischio.

sommario

Un drawdown è una cosa spiacevole ma andrà tutto bene se non lo lasci approfondire troppo.

Se sei già in un drawdown, devi fare quanto segue:

  • se stai usando una strategia affidabile che ha prodotto un profitto molte volte, dovresti semplicemente bloccare le perdite e continuare a fare trading con la stessa strategia ma con un sistema di gestione del denaro più mite;
  • se dubiti dell'efficacia della tua strategia, blocca le perdite e cercane una nuova.

Finché non ci sono modi fissi per sfuggire a un drawdown, dovrai solo continuare a fare trading. Devi trovare i punti deboli della tua strategia e provare a risolverli. Anche la revisione delle regole di gestione del rischio e del denaro sarà efficiente.

Essere disciplinati, rispettare le regole di gestione del denaro, commerciare sistematicamente e gli svantaggi non diventeranno un problema.

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