Strategie di trading che hanno cambiato il mondo: Trading Chaos di Bill Williams (parte 2)

Strategie di trading che sono state una rivoluzione: trading caos di Bill Williams (parte 2)

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Benvenuto nel blog di RoboForex! Oggi continuerò a parlare del Caos commerciale strategia di Bill Williams. Nel precedente articolo, abbiamo discusso i principi generali di comprensione del mercato come struttura caotica e cinque fasi dell'evoluzione del trader. Questo post sarà dedicato ai dettagli di muoversi lungo questi passaggi dal principiante all'esperto.

Livello uno: commerciante principiante

Secondo Bill Williams, l'obiettivo del trader in questa fase deve essere studiare e leggere il mercato e non raccogliere idee di altri trader. Naturalmente, l'obiettivo "non perdere soldi per acquisire esperienza" è prioritario.

Il primo elemento nello studio del mercato è la barra o il candeliere sul diagramma dei movimenti dei prezzi. OHLC, o livelli aperti, alti, bassi e vicini, il volume e il tempo sono le informazioni che possono dire molto di più sulla situazione del mercato di quanto molti pensino.

  • Il prezzo aperto indica dove si trovava il punto di equilibrio tra acquirenti e venditori all'inizio delle negoziazioni.
  • Il prezzo elevato indica il punto più alto in cui i tori hanno alzato il prezzo.
  • Il minimo è il prezzo più basso in cui gli orsi hanno perso il loro potere e i tori hanno iniziato a prendere il loro posto.
  • Il prezzo vicino mostra dove le due parti hanno finalmente trovato il loro punto di equilibrio.

E le cose più importanti che scopriamo confrontando apertura e chiusura, alto e basso, vicino, alto e basso.

OHLC

Candelabri informatori di umori

Si avvicina l'inversione

I venditori attaccano

Sellers attack

Gli acquirenti attaccano. Nell'80% dei casi, la tendenza cambia direzione dopo 1-5 candelabri.

Buyers attack

Neutro. Gli acquirenti e i venditori erano ugualmente forti.

Neutral. The buyers and sellers were equally strong.

Dominante

alpinista. Gli acquirenti dominano

Alpinist. Buyers dominate

Vagabonds. I venditori dominano

Vagabonds. Sellers dominate

Spuntare il volume

Tick volume

Uno degli approcci per comprendere lo sviluppo delle prossime tendenze è la comprensione e l'interpretazione dei cambiamenti dei volumi di tick. Il volume tick è il numero di variazioni di prezzo in un determinato momento.

Un aumento del volume porta ad un aumento della velocità delle variazioni dei prezzi, che precede l'inversione di tendenza. I cambiamenti primari avvengono nelle teste, i pensieri del trader mentre decidono di effettuare ordini per comprare / vendere, effettuare gli ordini, elaborarli dal broker e la loro esecuzione. Tutto ciò si riflette nei cambiamenti nei movimenti del mercato a breve termine e in seguito porta a un cambiamento nella tendenza. L'obiettivo del trader è quello di entrare nel mercato con il primo 10% della nuova tendenza e uscire dall'ultimo 10%.

L'indicatore di IFM

The MFI indicator

Per rendere più semplice e precisa la valutazione dell'effetto e della futura reazione del mercato alle variazioni del volume, Williams ha suggerito di utilizzare l'IFM (Market Facilitating Indicator).

L'IFM è molto semplice. Impostando l'intervallo di tempo per la visione, deduciamo il prezzo più piccolo dal più grande, quindi dividiamo il risultato per il volume. Come formula, sembra:

IFM = intervallo (alto-basso) / volume

L'IFM mostra di quanti punti il ​​mercato si è mosso in 1 tick. Se l'IFM della barra corrente è maggiore di quella della barra precedente, significa che c'è un forte movimento di prezzo in un tick.

La combinazione di IFM e volume

Una variazione del volume ci dice che il trader dovrebbe essere pronto a lavorare prima dell'inizio della tendenza e l'IFM indica come il mercato reagisce alla variazione del volume.

Confrontando il volume e l'IFM in quattro combinazioni aumentiamo il potenziale per entrare in uno scambio redditizio!

Quattro finestre Profitunity

Contrassegna volume / IFM - Classe del segnale

  • + Spuntare volume / + MFI - Verde (+ +)
  • - Contrassegna volume / - MFI - Dissolvenza (- -)
  • - Contrassegna volume / + MFI - Falso (- +)
  • + Contrassegna volume / - MFI - Squat (+ -)

Verde (+ Spuntare volume / + MFI). Questa barra si chiama verde perché accende la luce verde per un nuovo impulso nella tendenza.

Dissolvenza (- Contrassegna volume / - IFM). Una barra di dissolvenza appare quando il mercato è stanco e in pausa. Le aree in dissolvenza sono punti di riferimento di un nuovo forte movimento di impulso.

Falso (- Spuntare volume / + MFI). False indica una pausa prima di una correzione.

Squat (+ Spuntare volume / - MFI). La barra Squat ha il massimo potenziale di tutti per realizzare un profitto. Questa è la barra più alta / più bassa più (o meno) un'altra barra dello stesso intervallo di tempo che termina quasi tutti i movimenti.

Airbag

Nessun conducente sulla strada è assicurato da un incidente. Mentre puoi assicurarti seguendo le regole, manovrando, mantenendo le regole di sicurezza attiva e passiva e riparando la macchina in tempo, è molto difficile evitare l'influenza negativa di perticipanti senza scrupoli del traffico. Con il mercato, è molto simile poiché a volte il mercato si comporta come un guidatore spericolato ubriaco, ecco perché il commerciante ha sempre bisogno di un airbag.

Proteggendo le loro posizioni devotamente, il trader può sopportare una serie di piccole perdite e rimanere sul mercato. Secondo la strategia di Trading Chaos, un airbag o uno Stop Loss protettivo dovrebbero essere posizionati un punto sopra / sotto il valore più alto / più basso del candeliere, precedente a quello attuale.

Livello due: commerciante avanzato

Secondo la teoria del caos, a questo livello il commerciante dovrebbe:

  1. Vedi la connessione tra l'IFM e il calcolo delle onde di Elliott.
  2. Usa la Profitunity nel calcolo delle onde di Elliott.
  3. Impara a rilevare i frattali e ad entrare nel loro mercato.
  4. Scopri come utilizzare la leva per iniziare a fare trading o annullare l'ingresso sul mercato.

L'obiettivo principale del trader a questo punto è "prelevare regolarmente denaro dal mercato".

Onde Elliott

Un'onda Elliott è un modello della struttura principale del mercato mentre un frattale è l'elemento principale di un'onda Elliott.

L'insieme principale di un ciclo di onde di Elliott consiste in un impulso "cinque" e nella correzione di "tre". Le onde possono essere sia estese che schiacciate sia in termini di prezzo che di tempo, ma le strutture principali rimangono costanti.

Caratteristiche delle onde

La formazione della prima onda sarà preceduta da una divergenza sull'oscillatore MFI. Quindi, dovremmo aspettarci un movimento brusco dalla base (in alto).

Cinque proiettili magici che uccidono la tendenza

Per identificare la fine della tendenza attuale e l'inizio di una nuova, dovresti vedere:

  1. una divergenza
  2. l'area target
  3. frattali
  4. uno Squat
  5. cambiamenti nell'indicatore Momentum.

Non appena termina la prima onda, è prevedibile un movimento nella direzione opposta. Questa sarà la seconda ondata. Gli obiettivi dell'onda № 2 possono essere definiti sulla scala Fibo o mediante il calcolo dell'onda interna. Molto spesso, gli obiettivi della seconda ondata sono compresi tra il 38.2% e il 61.8% rispetto all'intervallo di movimento della prima ondata.

Una delle caratteristiche principali dell'onda № 3 è la sua dinamica. Le terze onde molto spesso sembrano quasi verticali. L'onda № 3 è seguita da un grande volume. La migliore ondata per calcolare la fine della terza ondata è passare a un intervallo di tempo più piccolo e trovare i cinque proiettili magici.

La potente onda № 3 è sostituita dall'onda correttiva № 4, che si spiega bloccando in profitto. La correzione nella quarta onda può essere calcolata come nell'onda № 2 ma rispetto alla terza onda.

L'onda № 5 corrisponde normalmente al 61.8% della lunghezza dell'onda № 3.

Correzioni

Le correzioni possono essere semplici e complicate. Nella correzione a tre onde "abc", l'onda "b" contiene tre onde, mentre l'onda "c" ne contiene cinque. L'onda "a" può contenere tre e cinque onde.

Combinando l'IFM con le onde di Elliott

Il valore medio di IFM è il più alto per le onde № 3. Nelle onde № 1 e № 5, il valore medio di IFM era inferiore. Era chiaro che c'era una divergenza tra il prezzo alla fine dell'onda № 3 e l'IFM medio o l'onda № 5. Sebbene il prezzo alla fine dell'onda № 5 fosse superiore a quello alla fine dell'onda № 3, l'IFM media nell'onda № 5 era più piccola, formando una divergenza. Questa divergenza identifica la fine della serie di impulsi e prevede un'inversione di tendenza.

Profitunity-MACD (5/34/5)

I principali obiettivi e compiti quando si utilizza Profitunity-MACD (5/34/5) sono:

  1. Identifica il picco dell'onda № 3
  2. Identifica la fine dell'onda № 4
  3. Studiare il punto della fine della tendenza e il picco dell'onda № 5
  4. Informazioni immediate sulla direzione dell'attuale forza in movimento (momento) o su quale lato della tendenza dovrebbe operare il trader.

Frattale come segnale d'azione

Un modello frattale è una sequenza di almeno cinque candelieri in cui il candeliere medio deve avere il massimo / minimo alto / basso rispetto ai due candelieri precedenti e successivi.

Un frattale, da comprare

A fractal up

Un frattale in giù, da vendere

A fractal down

Frattali adiacenti, per comprare e vendere

Adjacent fractals

Un doppio frattale su un candeliere, da comprare e da vendere

A double fractal on one candlestick

Un frattale di 6 candelieri, da acquistare

A fractal of 6 candlesticks

In un upfactal, il trader deve prestare attenzione solo al valore più alto del candeliere, in un downfractal - al valore più basso.

Un frattale può svolgere diversi ruoli. Può essere un inizio frattale, un segnale frattale e un arresto frattale. Il ruolo di un frattale dipende da dove si trova nella sequenza dei movimenti del mercato.

Definizioni

Un inizio frattale è un frattale seguito da un frattale nella direzione opposta.

A fractal start

Un frattale del segnale è qualsiasi frattale che segue dopo un frattale nella direzione opposta.

A signal fractal

Un arresto frattale è il picco frattale più esterno tra gli ultimi due frattali diretti nella direzione opposta.

A fractal stop

La leva

Non appena vediamo un inizio o un segnale frattale, otteniamo una leva.

Come lavorare con un frattale e una leva

Trovando una formazione di due frattali adiacenti che si dirigono nella direzione opposta, possiamo vedere un inizio frattale e un segnale frattale. Se quest'ultimo è scoppiato, ci muoviamo nella direzione del breakout. Uno stop frattale è sull'uno ma ultimo frattale nella direzione opposta.

Se il mercato non rompe il frattale del segnale ma si allontana da esso, creando un nuovo livello per un commercio più redditizio, il trader dovrebbe piazzare un ordine in sospeso 1 punto più alto / più basso dell'estremo del candelabro frattale del segnale.

Livello 3: commerciante competente

L'obiettivo è imparare a leggere il mercato senza errori, a conoscere e comprendere le cose che consentiranno di massimizzare il profitto dagli investimenti.

A questo livello, il trader può gestire più posizioni contemporaneamente, modificando i volumi degli scambi. Un trader di terzo livello sa investire il massimo con un rischio minimo e investire il minimo quando il rischio è elevato. Il professionista è competente ma non è in grado di esprimere la propria personalità sul mercato.

Un esempio dei cinque proiettili magici di un commerciante competente

An example of the five magic bullets of a competent trader
  1. Una convergenza / divergenza tra le onde № 3 e № 5
  2. Il prezzo è all'interno dell'area target
  3. Il frattale è nel punto più basso
  4. Una barra di squat si trova su uno dei tre candelieri più bassi
  5. La tendenza del mercato cambia movimento

Se vediamo una simile immagine sul grafico giornaliero di una coppia di valute, passiamo a H4 per iniziare a fare trading e cercare un modello iniziale frattale.

An example of the five magic bullets of a competent trader

In questa situazione, 1 punto al di sopra del massimo frattale specificato per l'acquisto, deve essere effettuato un ordine di acquisto stop e 1 punto più basso del minimo di arresto frattale, deve essere inserito uno Stop Loss protettivo. Per l'ordine primario, il volume può essere dell'1-2% del capitale. Dopo un breakout e il primo ordine si innesca, il trader dovrebbe monitorare i frattali successivi per acquistare la formazione. Le dimensioni dei seguenti ordini possono essere aumentate più volte. Allo stesso tempo, l'ordine di protezione deve essere ottimizzato, spostandolo lungo i nuovi stop frattali.

Con un tale metodo di lavoro, la prima entrata nel commercio è una prova, verificando se la tendenza è stata identificata nel modo giusto. Ogni voce successiva con un volume maggiore ti permetterà di massimizzare il profitto se la tendenza si sviluppa, mentre spostando lo Stop Loss puoi minimizzare le perdite dopo un'inversione della tendenza.

Livello 4: commerciante abile

L'obiettivo è studiare la connessione tra le caratteristiche dei trader esperti e la natura del mercato.

I principi della comunicazione "persona-mercato" che portano a perdite se interpretati in modo errato:

  1. Il 90% di ciò che senti sul mercato è una bugia.
  2. Il mercato non può mentire.
  3. Il mercato può parlare solo di se stesso.

La struttura dell'organismo influenza il commercio. Esistono tre tipi di corpo, ognuno con una caratteristica unica. Per endomorfo, è massa, per mesomorfo - forza, per ectomorfo - velocità. Una persona endomorfa è principalmente motivata dal comfort e cerca modi semplici per svolgere attività, anche nel trading. Le persone mesomorfe sono piuttosto opposte in quanto cercano apposta situazioni "incomprensibili". Hanno bisogno di sfide e lotte e naturalmente sono leader. Le persone Ectomorph preferiscono sentirsi degni. Vogliono svolgere compiti che mostreranno agli altri di cosa sono capaci gli ectomorfi.

Una persona di qualsiasi tipo può operare con successo. È solo che se dovresti tenere conto del tuo tipo di corpo e del tuo apparato naturale, sarai in grado di creare tali condizioni commerciali che faciliteranno il tuo lavoro ed elimineranno molte cose che ti fanno sentire stressato.

Una persona non ha "un" cervello ma tre "elementi coscienti": il parencefalo sinistro, la parte centrale del cervello e il parencefalo destro. Ciò suggerisce l'idea che ci siano tre personalità che vivono all'interno di un commerciante.

Lo scopo del parencefalo di sinistra è analizzare, sapere cosa ma non sapere mai come. Il compito del parencefalo di sinistra è quello di analizzare ma non di facilitare la scelta delle posizioni di negoziazione o un buon posto per uno scambio.

La parte centrale del cervello ha bisogno di molto potere in quanto regola i nostri processi vitali. È ciò che ci consente di vedere errori sciocchi nel trading, ma solo dopo che li abbiamo fatti.

Il giusto parencefalo è unico non solo perché è potente ma anche perché può assorbire un volume illimitato di conoscenze. Questa è la parte migliore del cervello per un trader.

I commercianti dominati dal parencefalo di sinistra perdono più frequentemente perché hanno una paura costante e sono sempre nel posto sbagliato. Coloro che commerciano con le loro parti centrali del cervello perdono perché sono sconsiderati. Coloro che commerciano con il loro giusto parencefalo perdono a causa della cattiva gestione dei fondi.

Tenendo presente quanto sopra menzionato, qualsiasi trader principiante può analizzare se stesso e, se necessario, correggere le proprie vecchie abitudini, acquisendo nuove, più "di successo".

Livello 5: commerciante esperto

L'obiettivo è comprendere l'insieme delle tue superstizioni personali e dei tuoi programmi di trading individuali; facilitare il collegamento con il mercato; studiare la via dell'integrazione nella struttura principale del mercato.

A questo livello, una persona inizia a capire ciò che proprio ieri era completamente sconosciuto a loro. Cominciano a credere in se stessi senza dubbio, prevede tutti i rischi e un potenziale per vincere in ogni caso. Per passare a questo livello, è necessario quanto segue:

  1. La vita è un gioco speciale, in cui una persona crea qualcosa che non esiste più importante di ciò che esiste.
  2. L'obiettivo principale di questo gioco è capire chi siamo veramente.
  3. L'unico modo giusto per giocare a questo gioco dalla posizione in cui conosci te stesso è rendertene conto: tutto ciò che era - era normale, e questo deve essere realizzato prima di girare ciò che non esiste in ciò che esiste.

Psicologia e serie di credenze

Sul mercato, tutti commerciano secondo le loro credenze. Non importa come siano le credenze di un trader. Se non partecipano alla negoziazione, la loro opinione non ha alcuna influenza sul mercato.

Il tuo software di trading

Nel tuo "file" personale per il software di trading, ci sono quattro programmi:

  1. Programma di autoconservazione
  2. Programma di avidità
  3. Programma per la fiducia nel trading
  4. Programma per provare piacere

Sebbene tutti li usino nella vita di tutti i giorni e nel trading, in ogni caso puoi usarne solo uno, passando rapidamente da uno all'altro.

Il nostro insieme individuale di credenze definisce il programma con cui viviamo e commerciamo. E il programma che utilizziamo in ogni momento definirà il nostro comportamento sul mercato.

Programma di autoconservazione

Se questo programma si innesca, il nostro compito principale diventa protezione e sensazione di protezione. Questo programma ha un obiettivo positivo e "giusto" ma è chiaramente inadatto al trading. Questo è il programma che fa comprare al trader molto alto e vendere al minimo.

Programma di avidità

Quando questo programma viene attivato, siamo interessati al prezzo, non al valore. Questo è il lato negativo. Il lato positivo di questo software è il fatto che è il migliore per studiare la struttura del mercato, analizzare e preparare il trading.

Programma di fiducia nel trading

Questo programma innesca fiducia e tranquillità. Questo è un software perfetto per il trading ma non perfetto per l'analisi.

Programma di piacere

Quando avvii questo programma, ti interessano tre cose:

  1. Attrazioni personali
  2. Piani per il futuro
  3. Nuove avventure ed emozioni

Questo è il miglior programma per il trading. Il programma ha creato tutte le condizioni per avere un indipendentemente dalle circostanze. Con questo programma, puoi facilmente cambiare la tua posizione sul mercato. Una fermata o un'inversione non sono mai un problema. Nella paura il programma si ferma e le inversioni sono quasi impossibili. Mentre la "paura" lotta con il mercato, il "piacere" si muove insieme al mercato in modo fluido e sincrono.

sommario

Non importa quanti dettagli ho provato a parlare delle idee, dei metodi e degli approcci di Bill Williams, niente può essere meglio di studiare la fonte primaria. Ecco perché ti consiglio di leggere non solo il primo libro ma anche quelli successivi. Tuttavia, devi ricordare che se hai appena letto il libro e non lo applichi mai al trading, leggerai semplicemente un libro. Segui tutti i passaggi dello sviluppo del trader, ottieni la tranquillità di un esperto e goditi il ​​tuo trading.




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