Strategie di trading che hanno cambiato il mondo: Trading Chaos-2 di Bill Williams (parte 4)

Strategie di trading che sono state una rivoluzione: Trading Chaos-2 di Bill Williams (parte 4)

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Bentornati sul nostro blog!

Finora, siamo riusciti a descrivere il comportamento del mercato e il modo in cui la maggior parte dei trader si comporta lì. Abbiamo considerato Trading Chaos come un paradigma di interpretazione più efficace del modo di esistere e di sviluppo del mercato e della folla del mercato. Il post di oggi ha lo scopo di completare l'analisi delle idee e degli approcci di Bill Williams secondo la teoria del caos. Scopriremo nuovi indicatori, un sistema per cercare segnali di acquisto / vendita, segnali per aggiungere posizioni, metodi per ottimizzare la protezione e minimizzare i rischi. Inoltre, considereremo la "piramide inversa" di Williams come un modello aggressivo di gestione del denaro per operatori esperti ed esperti che seguono le regole della strategia di Trading Chaos.

La scala verso i profitti

Proprio come nel suo primo libro, Bill Williams insiste sull'idea che ci sia una progressione in cinque fasi universale dal primo interesse o principiante a diventare un esperto in qualsiasi campo di attività.

La funzione del livello principiante è per permetterti di fare trading sul mercato e non perdere denaro mentre acquisisci esperienza.

Lo principiante avanzato è diventato un produttore di qualità di profitti.

Lo commerciante competente è più come un artigiano che usa gli strumenti nel loro lavoro quotidiano che porta ai risultati pianificati. In altre parole, il trader competente aumenta il ROI totale per ogni operazione variando sia gli strumenti che i volumi.

Lo commerciante competente negozia allo stesso ritmo del mercato. In questa fase, un trader crea sia mentalmente che fisicamente la struttura sottostante basata sulla struttura del mercato.

Per la commerciante esperto al quinto livello, il trading è un modo di vivere a basso stress. Ti senti come se stessi fluttuando lungo un fiume che ti sta fornendo ogni desiderio che chiami. La tua bella fantasia è diventata completamente realizzabile seguendo l'approccio Profitunity.

Il potente alligatore

In questa prima parte del ventunesimo secolo, abbiamo la possibilità di far parte dell'ultima generazione di trader e investitori che utilizzano tecniche lineari (inefficaci) o della prima generazione che utilizza tecniche non lineari (caotiche) efficaci

L'Alligatore funge da bussola per farci negoziare nella direzione appropriata indipendentemente dal modo in cui si muove il prezzo immediato.

Compiti dell'alligatore

  1. Fornire un approccio integrato per monitorare lo slancio del mercato su tre diversi intervalli di tempo in un grafico.
  2. Fornisci un semplice indicatore per sapere quando inizia e si ferma una tendenza.
  3. Crea un dispositivo di protezione in modo da non perdere denaro durante un mercato tra parentesi e limitato.

Qual è l'alligatore?

Fondamentalmente, l'Alligatore è una combinazione di linee di equilibrio che utilizzano la geometria frattale e la dinamica non lineare. La linea blu che si chiama mascella dell'Alligatore è la linea di equilibrio per qualsiasi intervallo di tempo sul grafico. La linea di equilibrio (blu) è dove sarebbe il mercato se non ci fossero nuove informazioni in arrivo. La distanza tra questa linea e il prezzo attuale è un'indicazione di come gli operatori interpretano queste nuove informazioni in arrivo. La linea rossa (i denti dell'Alligatore) è la linea di equilibrio per un intervallo di tempo significativo inferiore.

Significativo in questo caso è circa un quinto dell'intervallo di tempo sul grafico. Quindi, approssimativamente, se l'intervallo di tempo sul grafico corrente è giornaliero e si riferisce alla linea blu, la linea rossa si approssimerebbe a un grafico orario. La linea verde (le labbra dell'Alligatore) è la linea di equilibrio per un altro intervallo di tempo significativo inferiore. Ancora una volta, sarebbe circa un quinto dell'intervallo di tempo della linea rossa. Quindi, se il grafico che stiamo esaminando è giornaliero, la linea rossa si avvicina al grafico orario e la linea verde si avvicina a un grafico da 5 a 10 minuti.

Alligatore - Caos commerciale

In altre parole, la linea blu è dove il mercato sarebbe sul grafico giornaliero, la linea rossa è dove il mercato sarebbe su un grafico di circa un'ora e la linea verde è dove il mercato sarebbe su un approssimativamente Grafico da 5 a 10 minuti. Ricorda che questi valori temporali sono approssimativi e non sono collegati all'ora. Le nuove informazioni in arrivo influenzerebbero prima la linea verde, seguita dalla linea rossa e infine dalla linea blu.

Costruzione dell'Alligatore

  • Linea blu: una media mobile in movimento a 13 barre compensata di 8 barre nel futuro
  • Linea rossa: una media mobile mobile a 8 bar ha spostato 5 barre verso il futuro
  • Linea verde: una media mobile mobile a 5 barre ha spostato 3 barre verso il futuro
Impostazioni del coccodrillo - Caos commerciale

Quando le linee dell'Alligatore si intrecciano, è addormentato, il che significa che il mercato è limitato. Più a lungo dorme più affamato diventa.

Quando si sveglia da un lungo sonno, ha molta fame e insegue il prezzo (cibo di alligatore) molto più lontano perché ci vogliono più prezzi per riempirsi lo stomaco.

Mossa dell'alligatore - Caos commerciale

Bill Williams non ha raccomandato di fare trading mentre l'Alligatore sta dormendo, ma credeva che i trader dovessero cercare segnali quando si sveglia. L'alligatore di caccia è l'ora migliore per gli operatori per aumentare i profitti.

Il primo saggio

Il primo saggio è lo strumento migliore per entrare nel mercato; è il primo segnale di controtendenza. Il primo saggio è il bar divergente rialzista / ribassista.

Il bar divergente ribassista

La barra divergente ribassista è una barra che ha un alto più alto e si chiude nella metà inferiore di quella barra.

Il bar divergente ribassista - Trading Chaos

La barra divergente rialzista

Una barra divergente rialzista è una barra che ha un minimo inferiore e si chiude nella metà superiore della barra.

La barra divergente rialzista - Trading Chaos
Il primo saggio - Trading Chaos

Angolazione

Angolazione - Caos commerciale

Quando il prezzo si muove ad un angolo più ripido dell'Alligatore, si chiama angolazione. L'angolazione è un ulteriore argomento quando si cerca un male divergente per entrare in un affare o in una serie di affari.

Regole per l'angolazione

  1. Le barre dei prezzi si incrociano o attraversano la bocca dell'alligatore (mascella, denti e labbra).
  2. Disegna o immagina una linea che segue la bocca dell'Alligatore, ma presta attenzione alla mascella e ai denti più che alle labbra.
  3. Disegna o immagina un'altra linea che sostanzialmente segue i bordi delle barre dei prezzi. Guarderesti il ​​margine inferiore dei prezzi in una mossa ascendente e il margine superiore dei prezzi in una mossa discendente.
  4. Se quelle due linee mostrano chiaramente che si stanno allontanando l'una dall'altra, hai angolazione.

Strategia di ingresso

Su una barra divergente rialzista, posizioniamo la fermata di acquisto 1-2 pip sopra la parte superiore della barra divergente rialzista e sulla barra divergente ribassista, posizioniamo la nostra fermata di vendita 1-2 pip sotto la parte inferiore della barra divergente ribassista.

Un momento molto importante: se l'ordine non riesce (una barra del segnale non viene rotta) attraverso le due barre successive, è necessario eliminare un ordine in sospeso e considerare la barra falsa. Inoltre, se il segnale non era rotto, la barra opposta era rotta invece di essa (bassa / alta, a seconda della barra del segnale, rialzista o ribassista).

Strategia di uscita

Una volta raggiunto il nostro stop di acquisto o vendita, abbiamo bisogno di uno stop di protezione. Il primo arresto di protezione verrebbe posizionato appena sotto la barra divergente rialzista o appena sopra la parte superiore di una barra divergente ribassista.

Una volta che quel segnale viene colpito, posizioniamo un arresto e invertiamo la barra seguente. Nel caso di un rovescio al rialzo, lo stop di vendita viene posizionato sotto la parte inferiore della barra. Nel caso di un ribasso ribassista, buy stop viene posizionato sopra la parte superiore della barra.

Il secondo saggio: aggiungendo slancio

Awesome Oscillator

Il secondo segnale di ingresso si basa sul Awesome Oscillator (AO). Fondamentalmente, si tratta di una media mobile semplice a 34 bar che viene sottratta da una media mobile semplice a 5 bar. Awesome Oscillator è un indice di facilitazione del mercato (IFM) migliorato. Supponi di essere entrato in uno scambio nella direzione del primo saggio (la barra divergente rialzista / ribassista) e che il mercato si sta muovendo nella tua direzione. La prossima domanda dovrebbe essere: aggiungo io e se sì, dove sarebbe il posto più adatto?

Il secondo segnale di acquisto del saggio si forma dopo il segnale di acquisto sotto forma di un rovescio rialzista. Sembra la terza barra dell'istogramma verde diritta. L'arresto di acquisto deve essere posizionato 1-2 pips sopra la parte superiore della barra del segnale.

Il secondo segnale di vendita dei saggi si forma dopo un rovescio al rialzo. Sembra la terza barra dell'istogramma rossa diritta. L'arresto di vendita deve essere posizionato 1-2 pips sotto la parte inferiore della barra del segnale.

Due segnali: caos commerciale

Il terzo saggio: scambiare il commercio di frattali

Il segnale Frattale è di solito il terzo punto di ingresso, anche se se un frattale appropriato appare prima dei saggi 1 e 2, avremmo comunque un commercio su quel Frattale.

Abbiamo già parlato di modelli e forme di frattali in articoli precedenti, ma comprare e vendere solo frattali sono interessanti per noi nel trading.

DownFractal - Caos commerciale
Upfractal - Caos commerciale

Una volta che si forma un segnale frattale ed è valido in relazione alla sua posizione fuori dalla bocca dell'Alligatore. L'Alligatore aiuta a distinguere i veri frattali da quelli falsi. Un vero frattale d'acquisto è quello con la barra del segnale formata e chiusa sopra o ai denti del coccodrillo. Un vero frattale di vendita è quello con la barra del segnale formata sotto o ai denti dell'Alligatore.

L'arresto di acquisto deve essere posizionato 1-2 pips sopra la parte superiore della barra del segnale del frattale di acquisto reale. Lo stop di vendita deve essere posizionato 1-2 pip al di sotto della parte inferiore della barra del segnale del vero frattale di vendita. Ogni nuovo vero frattale di acquisto o vendita richiede di spostare l'ordine in sospeso a un livello più favorevole.

Cosa succede quando i saggi si riuniscono?

Tutti i segnali - Caos commerciale

Ora che comprendiamo tutti e tre i saggi, andiamo un po 'più a fondo e impariamo a rispondere nel modo più redditizio alle varie configurazioni che il mercato ci offre. Un classico Innanzitutto esaminiamo la configurazione incontaminata, dove entriamo nel mercato nel seguente ordine di segnali generati dal mercato:

  1. Barra divergente rialzista / ribassista
  2. Super AO: tre barre consecutive dello stesso colore
  3. Un segnale frattale

Tutti gli ordini hanno lo stesso volume (ad esempio 1 lotto).

Esempio

Tutti i segnali - Caos commerciale
  • Il primo saggio (barra ribassista divergente) si formò dopo un forte impulso al rialzo con buona angolazione. L'istogramma AO era verde. Il segnale di vendita è stato colpito a 1.4185.
  • Il secondo saggio (la terza barra rossa dell'istogramma AO) si formò il quinto giorno dopo il primo saggio. Il segnale di vendita è stato colpito a 1.4020.
  • Il terzo saggio (frattale) apparve nella tendenza con diversi legami: la terza vendita era a 1.3312, la quarta - 1.3025, la quinta - 1.2763.

Se partecipassimo a una tale serie di ordini e spostassimo Stop Loss lungo i massimi frattali (è la strategia di uscita chiave secondo la strategia di Trading Chaos), allora la nostra uscita sarebbe a 1.3172.

risultati

  • Il primo profitto del saggio - 1,013 pips o 10,130 $;
  • Il profitto del secondo saggio - 848 pips o 8,480 $;
  • Il profitto del terzo saggio: il 1 ° frattale - 140 pips o 1,400 $;
  • La perdita del terzo saggio: il 2 ° frattale - 147 pips o 1,470 $;
  • Il 3 ° frattale - 409 pips o 4,090 $.

10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.

Questo è quanto denaro possiamo guadagnare se leggiamo correttamente i suggerimenti del mercato e rispondiamo tempestivamente.

Piramide inversa: gestione del denaro al massimo

Reverse Pyramiding è un modo piuttosto aggressivo per gestire i tuoi fondi e Bill Williams non lo ha raccomandato ai principianti. Tuttavia, in caso contrario, è uno dei modi migliori per massimizzare i profitti. Allora, qual è il punto? Williams raccomanda di aprire la prima posizione utilizzando l'importo minimo, 1-2% del capitale perché è il momento in cui rischi maggiormente e prova a verificare le nostre ipotesi sul comportamento futuro del mercato. Non appena la prima posizione diventa redditizia, appare il secondo mand saggio e possiamo aumentare in modo aggressivo. Il volume di posizione per il secondo segnale dovrebbe essere quattro volte più grande del precedente affare. Nel caso in cui appaia il terzo saggio (frattale), il volume della posizione sarà tre volte superiore al primo. Quando appare un altro frattale (il quarto affare), il volume della posizione dovrebbe essere aumentato due volte rispetto al primo affare.

Un modello simile a una "rampa di salto" consente di ricevere il massimo dal movimento del mercato all'inizio e coprire le possibili perdite degli ultimi affari in caso di inversione. Torniamo al nostro esempio, ma rimodellalo in base al principio della piramide inversa.

Ad esempio, il volume del nostro primo affare è di 1 lotto.

  • Il primo profitto del saggio - 1,013 pips o 10,130 $;
  • Il profitto del secondo saggio - 4 * 848 pips o 8,480 $;
  • Il profitto del terzo saggio: il 1 ° frattale - 3 * 140 pips o 1,400 $;
  • La perdita del terzo saggio: il 2 ° frattale - 2 * 147 pips o 1,470 $;
  • Il 3 ° frattale - 1 * 409 pips o 4,090 $.

(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.

Il risultato finale dell'utilizzo del principio della piramide inversa è più volte più ampio di quello precedente.

Postfazione

Tutti i libri, le idee e le riflessioni di Bill Williams hanno influenzato non solo me, ma molti altri trader e ci hanno offerto l'opportunità di fare trading sul mercato e ottenere profitti con piacere e senza stress. Credo che i suoi lavori siano "devono leggere e imparare" per tutti i principianti.

Spero che gli articoli del nostro blog rivelino i novizi del mercato e li motivino a leggere i libri scritti da questa persona eccezionale.

Il 24 maggio 2019, Bill Williams è deceduto. Tuttavia, non solo ha lasciato un segno nel mondo, ma ha lasciato un'eredità eccellente e un gran numero di discepoli.

Grazie mille, maestro!




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