Come utilizzare l'indice di vigore relativo (RVI) nel trading?

Come utilizzare l'indice di vigore relativo (RVI) nel trading?

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In questa recensione, discuteremo il Relative Strength Index (RVI) indicatore. Aiuta a definire la dinamica della variazione di prezzo di uno strumento finanziario in un determinato periodo.

Cosa mostra la RVI?

Il RVI è stato presentato alla comunità degli operatori nel 2002 da un famoso sviluppatore di indicatori tecnici e strategie di trading automatico John Ehlers. L'indicatore confronta i prezzi di chiusura e apertura e aiuta a definire chi sta dominando il mercato: gli orsi o i tori.

L'RVI appartiene al gruppo di oscillatori. La formula di calcolo dell'indicatore si basa sull'idea che sul mercato rialzista i prezzi di chiusura sono più alti dei prezzi di apertura, e viceversa: sul mercato ribassista, i prezzi di chiusura sono inferiori a quelli di apertura. Pertanto, il vigore del movimento è stimato dall'entità della variazione di prezzo in un determinato periodo.

Come con altri oscillatori, quando le linee RVI superano lo 0 e raggiungono i massimi, il mercato è ipercomprato. Al contrario, quando entrambe le linee scendono al di sotto di 0 e raggiungono i loro minimi locali, il mercato è ipervenduto e può seguire un'inversione o una correzione.

L'RVI è rappresentato in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi ed è composto da due linee: la linea RVI e la linea del segnale. La linea RVI è più veloce, mentre la linea del segnale reagisce alle variazioni di prezzo un po 'più lentamente. L'incrocio di queste due linee fornisce segnali di trading del RVI. I valori dell'indicatore non sono normalizzati, l'asse centrale è 0.

Il RVI

La formula e le impostazioni

Il RVI è incluso nella maggior parte dei moderni terminali commerciali. È rappresentato in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi. Su piattaforme popolari come MetaTrader 4 e MetaTrader 5, l'indicatore viene aggiunto al grafico tramite il menu principale: Inserisci - Indicatori - Oscillatori - Indice di vigore relativo.

Il calcolo dell'RVI è in qualche modo simile al calcolo dello stocastico. La formula principale è simile a:

RVI = (CHIUSO - APERTO) / (ALTO - BASSO)

Dove:

APERTO è il prezzo di apertura del periodo
ALTO è il prezzo massimo del periodo
BASSO è il prezzo minimo del periodo
CHIUDI è il prezzo di chiusura del periodo

Per calcolare la linea RVI, invece della differenza tra Close e Open e High e Low, vengono utilizzate le somme di medie mobili simmetriche a 4 periodi:

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)

Dove:

CHIUDI è il prezzo di chiusura corrente del periodo
CHIUDI-1, CHIUDI-2, CHIUDI-3 stanno chiudendo i prezzi 1, 2 e 3 periodi fa
APERTO è l'attuale prezzo di apertura
APERTO-1, APERTO-2, APERTO-3 stanno aprendo i prezzi 1, 2 e 3 periodi fa

Quindi calcoliamo la media mobile pesata simmetricamente a 4 periodi dal denominatore:

Intervallo Media = (ALTO-BASSO) + 2 x (ALTO-1 - BASSO-1) + 2 x (ALTO-2 - BASSO-2) + (ALTO-3 - BASSO-3)

Dove:

ALTO è il prezzo massimo dell'ultimo candeliere
ALTO, ALTO-2, ALTO-3 sono prezzi massimi 1, 2 e 3 periodi fa
BASSO è il prezzo minimo dell'ultimo candeliere
BASSO-1, BASSO-2, BASSO-3 sono prezzi minimi 1, 2 e 3 periodi fa

Alla fine, troviamo il rapporto tra la somma delle MA per gli ultimi 4 periodi:

RVIaverage = SUM (MovAverage (1-4)) / SUM (RangeAverage (1-4))

La seconda linea di segnale dell'RVI viene calcolata come media mobile pesata simmetricamente a 4 periodi dalla linea RVI:

RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3) / 6

Entrambe le linee dell'indicatore vengono calcolate automaticamente. Quando si installa l'indicatore, è necessario impostare i seguenti parametri:

  • Il periodo RVI è il periodo per il quale viene calcolata la linea principale. L'impostazione predefinita consigliata dall'autore è 10.
  • Stile delle linee: colore, larghezza e tipo delle linee sono personalizzabili.

L'RVI viene normalmente utilizzato con il periodo di 10 impostato per impostazione predefinita. Tuttavia, puoi sempre valutare il lavoro dell'indicatore con un'altra impostazione storicamente e scegliere le impostazioni ottimali per la tua strategia.

Le impostazioni RVI

Segnali commerciali del RVI

Parliamo di tre principali segnali commerciali forniti dal RVI.

Incrocio delle linee dell'indicatore

Questo segnale si forma dopo che l'RVI forma alti e bassi locali nelle aree ipercomprato (sopra 0) e ipervenduto (sotto 0).

Il segnale da vendere emerge quando la linea RVI rapida (verde) attraversa la linea del segnale lenta (rossa) dall'alto nell'area di ipercomprato. Dopo che l'inversione è stata confermata sul grafico dei prezzi, aprire una posizione di vendita con la SL dietro il massimo locale.

Il segnale da acquistare emerge quando la linea RVI rapida (verde) attraversa la linea di segnale lenta (rossa) dal basso nell'area di ipervenduto, dopo che appare un minimo locale. Quando il grafico dei prezzi conferma l'inversione, apri una posizione di acquisto con la SL dietro l'ultimo minimo.

Incrocio delle linee RVI

Attraversando il livello centrale

L'asse centrale dell'indicatore è 0. Attraversandolo da entrambe le linee dai segnali inferiori per comprare, mentre attraversandolo dai segnali sopra per vendere. Questo segnale non è molto affidabile, quindi si consiglia di utilizzarlo insieme a strumenti aggiuntivi: altri indicatori, segnali di analisi tecnica o schemi di azione dei prezzi.

Attraversando il livello centrale - RVI

La divergenza di RVI e grafico dei prezzi

Una divergenza rialzista (segnalazione di acquisto) appare quando il grafico dei prezzi forma un altro minimo sotto quello precedente, mentre il minimo RVI, formato dall'incrocio delle due linee di indicatori, è più alto di quello precedente. Ciò significa che i venditori sono deboli, quindi può seguire un'inversione verso l'alto. Dopo che il grafico dei prezzi si inverte, puoi aprire una posizione di acquisto con SL leggermente inferiore all'ultimo minimo.

La divergenza di RVI e grafico dei prezzi - segnale di acquisto RVI

Una divergenza ribassista (che segnala la vendita) emerge quando il grafico dei prezzi mostra un altro massimo sopra quello precedente, mentre il massimo RVI, formato dall'incrocio delle due linee di indicatori, è inferiore a quello precedente. Ciò significa che gli acquirenti stanno perdendo la loro forza, quindi potrebbe seguire un'inversione verso il basso. Dopo che il grafico dei prezzi inizia a scendere, puoi aprire una posizione di vendita con la SL dietro il massimo locale.

La divergenza di RVI e grafico dei prezzi - segnale di vendita RVI

sommario

L'indicatore di vigore relativo aiuta a valutare la probabilità della continuazione della tendenza attuale. Più le linee dell'indicatore si allontanano da 0, maggiore è la possibilità di una correzione o persino di un'inversione. Tuttavia, il RVI non è un sistema commerciale universale. Per rendere i suoi segnali più affidabili, ti consiglio di usarlo insieme ad altri indicatori, analisi tecniche o l'azione dei prezzi modelli.




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