Come negoziare con l'indicatore ATR (Average True Range): impostazione e segnali

Come negoziare con l'indicatore ATR (Average True Range): impostazione e segnali

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In questa recensione, discuteremo un utile tecnico indicatore ATR. Aiuta a valutare e utilizzare nel trading un parametro di prezzo come la volatilità.

Come funziona l'indicatore ATR?

L'indicatore Average True Range (ATR) è stato creato nel 1978 dal creatore di numerosi altri indicatori popolari J. Welles Wilder. Il compito principale di ATR è valutare l'attuale volatilità dello strumento finanziario. In altre parole, l'indicatore mostra la dinamica della variazione di prezzo durante un certo periodo.

Il principio dell'analisi di mercato con ATR può essere espresso come segue:

  • i superiore i valori dell'indicatore sono, maggiore è la volatilità del mercato; aumenta la probabilità di correzione o inversione;
  • i inferiore i valori dell'indicatore sono, minore è la volatilità del mercato; ciò significa che il mercato è tranquillo e una forte tendenza potrebbe iniziare dopo che il prezzo è sfuggito all'area di consolidamento.

ATR appartiene al gruppo oscillatore. Finché aiuta a valutare la volatilità, viene spesso utilizzato come parte di indicatori più complicati. Inoltre, è spesso incluso in vari algoritmi di trading - consulenti esperti. ATR ha dimostrato di essere un buon filtro di tendenza e un fornitore di punti di riferimento per Stop Losses.

L'indicatore si riflette in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi; è costituito da una sola riga e mostra solo valori positivi (0 e superiori). L'ATR non mostra una direzione di tendenza: crescerà ugualmente se la volatilità aumenta sia in una tendenza al rialzo che in una tendenza al ribasso. Maggiore è la volatilità sul mercato, maggiori sono i valori ATR.

L'indicatore Average True Range (ATR)

Indicatore ATR: formula di calcolo e impostazioni

ATR è incluso nella maggior parte dei terminali di trading. In MetaTrader 4 ed MetaTrader 5, viene aggiunto al grafico tramite il menu principale: Inserisci - Indicatori - Oscillatori - Intervallo medio vero.

Per il calcolo dei valori dell'indicatore, innanzitutto, definiamo il True Range, che è il più grande dei tre valori:

  • la differenza tra l'attuale alto e basso: Alto (1) - Basso (1)
  • la differenza tra il massimo attuale e il prezzo di chiusura precedente: Alto (1) - Chiudi (2)
  • la differenza tra il prezzo di chiusura precedente e il minimo corrente: Chiudi (2) - Basso (1)

Intervallo reale = MAX (Alto (1) - Basso (1); Alto (1) - Chiudi (2); Chiudi (2) - Basso (1))

Quindi il valore ATR viene calcolato come media mobile semplice dall'intervallo reale con un periodo di media impostato:

Media True Range = SMA (True Range; n)

Dove:

  • SMA è una media mobile semplice;
  • n è il periodo medio.

I valori ATR vengono calcolati automaticamente sulla piattaforma di trading. Quando si installa l'indicatore, impostare i seguenti parametri:

  • il periodo ATR è il periodo di calcolo della linea dell'indicatore principale. Per impostazione predefinita, è impostato su 14.
  • Colori: è possibile scegliere il colore, la larghezza e il tipo di linea dell'indicatore.

L'indicatore può essere utilizzato con il periodo predefinito 14. Tuttavia, è sempre possibile modificare il periodo, valutare il lavoro dell'indicatore con la nuova impostazione e scegliere un intervallo ottimale per il proprio sistema di trading.

Impostazioni dell'indicatore ATR

Come usare ATR nel trading?

Nel trading, l'ATR viene spesso utilizzato come filtro aggiuntivo per definire la tendenza e come fornitore di riferimento per il posizionamento di Stop Loss. Discutiamo gli usi in modo più dettagliato.

Utilizzo di ATR nel trading del trend

ATR aiuta a notare l'inizio di un nuovo movimento e Segnali che l'attuale tendenza è prossima a una correzione o inversione.

Confermando l'ingresso in una tendenza

Quando non vi è un chiaro movimento sul mercato e il prezzo si sta consolidando in un appartamento limitato, i valori ATR sono minimi. Quando il prezzo supera l'intervallo e inizia un nuovo movimento, l'indicatore inizia a crescere. Per trovare un punto di ingresso, è possibile utilizzare i segnali classici dell'analisi tecnologica, mentre la crescita di ATR confermerà l'inizio di una tendenza.

ATR: conferma dell'entrata in una tendenza
ATR: conferma dell'entrata in una tendenza

Segnale per chiudere una posizione insieme all'andamento

Se sei riuscito a entrare nel mercato con successo all'inizio di una nuova tendenza, prima o poi dovrai decidere quando chiudere una posizione redditizia. Per questo, puoi anche usare ATR. Se dopo una forma locale alta / bassa sul mercato, l'indicatore smette di crescere e inizia a diminuire, ciò significa che dovresti bloccare i profitti. Altrimenti, potresti perdere i profitti dopo una forte correzione / inversione.

Segnale per chiudere una posizione insieme all'andamento - ATR
Segnale per chiudere una posizione insieme all'andamento - ATR

Posizionamento di Stop Loss con ATR

ATR mostra l'attuale valore medio della variazione di prezzo, che può essere utilizzato per piazzare uno Stop Loss. Il posizionamento di Stop Loss con ATR è logico e consente di adattarsi alle condizioni del mercato. In caso di forte volatilità, i valori dell'indicatore crescono, insieme alla dimensione SL, che lo rende più stabile. Quando la volatilità diminuisce, anche SL diminuisce.

La dimensione SL è generalmente un po 'più grande dei valori ATR. Ad esempio, puoi moltiplicarlo per 1.5. A seconda delle statistiche sulla volatilità dello strumento finanziario e sulla tempistica, anche il coefficiente moltiplicatore può cambiare. Dopo che la SL è stata inizialmente posizionata e ha inizio il movimento di tendenza, la SL viene spostata dopo il prezzo.

Dopo che un nuovo candeliere è stato aperto sul grafico, prendiamo il valore ATR corrente e lo moltiplichiamo per il coefficiente scelto. Pertanto, otteniamo il valore SL in punti e lo posizioniamo a una distanza dovuta dal prezzo corrente del candeliere. In questo modo, puoi spostare la SL lungo la tendenza fino a quando non si innesca e la posizione si chiude, bloccando il profitto.

Trailing Stop - ATR

Linea di fondo

L'indicatore Average True Range è di grande aiuto nel definire l'attuale volatilità del mercato; viene spesso utilizzato per la creazione di sistemi di trading automatici. L'ATR non fornisce segnali di negoziazione separati ma funge da buon filtro per la definizione dell'andamento e aiuta a calcolare la dimensione della SL in base alla volatilità media dello strumento finanziario.




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