Strategie efficienti basate sull'oscillatore stocastico

Strategie efficienti basate sull'oscillatore stocastico

Visualizzazioni: vista 670
Momento della lettura: 6 verbale



Quasi tutti i trader attivi conoscono l'oscillatore stocastico. È incluso in quasi tutti i terminali di trading e presenta una vasta gamma di impostazioni.

Esiste un gran numero di strategie e sistemi basati su questo oscillatore. Naturalmente, alcuni diranno che l'indicatore da solo sarà sufficiente per il trading. comunque, il Oscillatore stocastico, come molti altri indicatori di questo tipo, tende a dare falsi segnali che necessitano di filtraggio.

La pratica mostra che è molto difficile filtrare i falsi segnali "ad occhio"; l'utilizzo di altri indicatori a questo scopo è molto più semplice. In questo articolo, discuteremo di diverse strategie di trading utilizzando lo stocastico insieme ad altri indicatori e ne individueremo i vantaggi e gli svantaggi.

Strategie usando lo stocastico e il MACD

Come primo esempio, parliamo della strategia usando l'oscillatore stocastico e MACD. Questa strategia si adatta non solo ai trader esperti ma anche ai principianti in quanto non richiede alcuna conoscenza o abilità speciale.

Il MACD si riflette come un istogramma e una linea di segnale in una finestra separata sotto il grafico. Questo indicatore appartiene al gruppo oscillatore e mostra la direzione dell'andamento. Se l'istogramma e la linea del segnale salgono entrambi sopra (0), la tendenza è considerata crescente; se diminuiscono sotto lo zero, si dice che la tendenza sia in discesa.

Le impostazioni sono standard per MT4 ed MT5 terminali:

  • EMA veloce 12.
  • SLOW EMA 26.
  • MACD SMA 9.
  • Applica per chiudere.
MACD - impostazioni

L'oscillatore stocastico si apre in una finestra separata sotto il grafico e appare come due linee incrociate che si muovono tra i livelli. L'indicatore mostra l'attuale stato di ipervenduto e ipercomprato dell'attività.

Pertanto, se l'attività è ipercomprata (ci sono più acquisti che vendite), gli acquirenti chiuderanno presto le loro negoziazioni e il prezzo potrebbe diminuire. Nel caso dello stato di mercato ipervenduto (quando vi sono molte più vendite che acquisti), le cose vanno viceversa: i venditori, chiudendo le loro posizioni, provocano la crescita del prezzo, che useremo nel trading.

Le impostazioni dell'indicatore sono standard:

  • % K periodo 5.
  • % D periodo 3.
  • Rallentamento 3.
  • Prezzi bassi / alti.
  • MA Semplice.
  • Livelli a 25 e 75.
  • Gli indicatori di colore nelle cabine sono personalizzabili secondo i tuoi gusti.
Oscillatore stocastico - impostazioni

Quindi impostiamo i grafici con gli indicatori:

  • Su H4, aggiungiamo il MACD.
  • Su H1, aggiungiamo l'oscillatore stocastico.
MACD + Oscillatore stocastico

Apertura di posizioni secondo la strategia

Un segnale per comprare e uno scambio

Innanzitutto, analizza il grafico H4 con il MACD e definisci la direzione del commercio corrente. Apriremo le negoziazioni insieme alla tendenza. Per l'acquisto, la tendenza deve essere crescente, l'istogramma e le linee del segnale devono attraversare il livello zero dal basso.

Quindi, passiamo a H1 con l'oscillatore stocastico e cerchiamo il punto di ingresso in base ai valori di quest'ultimo. L'indicatore deve mostrare lo stato di mercato ipercomprato. Quando il livello 25 viene attraversato dal basso, apri un trade di acquisto. Quindi posizionare uno Stop Loss; ci sono molti modi per farlo, quello ottimale è, a mio avviso, posizionarlo dietro il livello di supporto più vicino.

MACD + Oscillatore stocastico - comprare

Un segnale da vendere

L'istogramma MACD su H4 è inferiore allo zero, il che significa che la tendenza di mercato di questo strumento è attualmente in calo. Quindi passiamo a H1 e cerchiamo un segnale da vendere. L'oscillatore stocastico è superiore a 75 nell'area di ipervenduto. Quindi apriamo un commercio di vendita e inseriamo un Stop Loss dietro il livello di resistenza più vicino.

In entrambi i settori, a Take Profit è posto a discrezione del professionista. Un modo per calcolare la redditività del commercio è il seguente: il rapporto TP-SL non deve essere inferiore a 3: 1 (non meno di 3 punti di profitto per 1 punto di perdita). Un altro modo è monitorare la posizione aperta e chiuderla nel momento in cui l'istogramma MACD attraversa la linea zero.

MACD + Oscillatore stocastico - vendita

La strategia con lo stocastico e una divergenza

Come secondo esempio, parliamo della strategia "stocastica + divergenza".

Per dirla semplicemente, una divergenza è una differenza tra l'indicatore e i valori del grafico. Ad esempio, il prezzo sul grafico potrebbe rinnovare i suoi massimi (o minimi), mentre i valori dell'indicatore diminuiscono (o crescono), al contrario. Nelle immagini, potresti notare divergenze nelle aree di ipercomprato e ipervenduto.

Stocastico + Divergenza
Stocastico + Divergenza - ipervenduto

A parte una divergenza, potrebbe apparire una convergenza. In questo caso, i massimi sul grafico diminuiscono, mentre sull'indicatore crescono. Nelle immagini, potresti vedere esempi di convergenze nelle aree ipercomprate e ipervendute.

Stocastico + Convergenza - ipercomprato
Stocastico + Convergenza - ipervenduto

La divergenza e la convergenza sembrano diverse ma i segnali funzionano allo stesso modo. Di norma, si formano sui massimi o sui minimi del grafico e segnalano un'inversione di tendenza.

In tempi minimi, potrebbero prevedere correzioni dei prezzi. In tempi più ampi, una divergenza può significare un cambiamento globale nella direzione del trend. La pratica mostra che le convergenze e le divergenze funzionano su tutti i tempi, quindi sono strumenti di trading universali.

Un esempio di commercio d'acquisto

C'è una divergenza nell'area di ipervenduto sullo stocastico e sul grafico, il che suggerisce l'apertura di un commercio di acquisto. Una SL, in questo caso, viene posizionata dietro il minimo più vicino e il profitto potenziale viene calcolato come 1: 3 o superiore.

Stocastico + Divergenza - compra

Le operazioni di vendita vengono ricercate allo stesso modo, solo che si formano divergenze nell'area di ipercomprato.

Stocastico + Divergenza - vendere

A giudicare dagli esempi nelle immagini, le divergenze si formano abbastanza raramente e le opinioni su come funzionano e se sono affidabili non sono uniformi. Tuttavia, molti trader utilizzano questa strategia con successo, perfezionandola e personalizzandola.

La strategia "Stochastic + Bollinger Bands"

Il terzo esempio è la strategia che unisce lo stocastico e Bande di Bollinger (BB).

Impostazioni della strategia

  • Oscillatore stocastico con impostazioni predefinite.
  • Il MA anche con le impostazioni predefinite.
  • Periodo 20
  • Maiusc 0.
  • Deviazione 2.
  • Applica per chiudere.
  • Colori a discrezione del commerciante.

Come sapete, l'indicatore BB può essere utilizzato senza filtri aggiuntivi, tuttavia la qualità dei segnali sarà leggermente peggiore. Con questo indicatore, normalmente scambiamo rimbalzi dai confini del canale. Per migliorare la qualità dei segnali, utilizziamo l'oscillatore stocastico.

Segnali di ingresso

Il prezzo si è avvicinato al bordo dell'indicatore BB e ha formato un modello di inversione. Questo può essere un Hammer, Martello invertito, Dodji, Stella cadente, Impiccato, Pattern Engulfing, o Harami. Questo è un segnale per aprire una posizione, ma per noi è troppo debole, abbiamo bisogno di una conferma da parte dell'oscillatore stocastico. A sua volta, deve essere superiore a 80 o inferiore a 20. Se i segnali coincidono, possiamo aprire una posizione.

Segnali per comprare e vendere nelle immagini

Sul bordo inferiore di BB, si è formato un martello; lo stocastico si trova nella zona di ipervenduto. Dopo la chiusura del candelabro Hammer, apriamo un commercio di acquisto, mettendo una SL dietro il basso del candeliere; chiudiamo il trade quando il grafico raggiunge il bordo opposto di BB.

Se posizioniamo un TP, deve essere, come in precedenza, nel rapporto di 1: 3 o più con SL (non meno di 3 punti di potenziale profitto per 1 punto della perdita).

Oscillatore stocastico + bande di Bollinger - acquistare

Al confine superiore di BB, si è formato un Impiccato, mentre lo Stocastico si trova nella zona di ipercomprato. Dopo la chiusura del candelabro Hanged Man, apriamo un commercio di vendita. La SL è dietro l'alto. Chiudiamo la posizione dopo che il prezzo ha raggiunto il bordo inferiore di BB.

Oscillatore stocastico + bande di Bollinger - vendita

Riflessioni conclusive

In questo articolo, abbiamo discusso di diverse strategie di trading basate sull'oscillatore stocastico. Come altri indicatori, ha i suoi vantaggi e svantaggi.

Ad ogni modo, il trader può provare l'indicatore, modificare le impostazioni o combinarlo con altri indicatori e strategie di trading: non c'è limite alla perfezione.




Commenti

Articolo precedente

Come negoziare con l'indicatore ATR (Average True Range): impostazione e segnali

In questa recensione, discuteremo di un utile indicatore tecnico ATR. Aiuta a valutare e utilizzare nel trading un parametro di prezzo come la volatilità.

Prossimo articolo

Una settimana sul mercato (04/13 - 04/19): petrolio, valute, statistiche

Le persone rimangono auto-isolate in tutto il mondo mentre le economie ricevono sempre più supporto dalle banche centrali e dalle autorità finanziarie. Allo stesso tempo, il mercato delle materie prime rimane turbolento e il mercato valutario si sta agitando.