Cos'è la volatilità e come usarla sul Forex

Cos'è la volatilità e come usarla sul Forex

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In questo articolo parleremo di un termine chiamato volatilità. È un parametro molto importante del prezzo dello strumento finanziario, che viene utilizzato per le previsioni e il trading.

Cos'è la volatilità?

I mercati finanziari non stanno mai fermi, sono in continuo movimento. Per capirlo, basta guardare il grafico di qualsiasi strumento finanziario: i prezzi sono in aumento o in calo e molto spesso vengono scambiati lateralmente. Per valutare l'attività di mercato e le dinamiche dei prezzi, esiste un indicatore chiamato volatilità.

La volatilità è una gamma di movimenti del prezzo dello strumento finanziario in un determinato periodo di tempo (giorno, settimana, mese, ecc.). In altre parole, la volatilità mostra quanto alto o basso il prezzo dello strumento finanziario possa aumentare o diminuire in un tempo determinato. La volatilità può essere calcolata in percentuale o in punti (il valore minimo dei movimenti di prezzo)

Si ritiene che il mercato azionario sia uno dei più volatili e le variazioni dei prezzi di diverse società sono spesso misurate in percentuale. Ad esempio, se un file azione costa $ 100 all'inizio di una sessione di trading e ha aggiunto (o perso) $ 10 durante il giorno, quindi la sua volatilità è pari al 10%. Le azioni delle grandi società di solito hanno una volatilità giornaliera di circa il 5-10%, le azioni a media capitalizzazione e quelle a bassa liquidità - 20%, 50% o anche più del 100%.

Sulla Forex mercato, le dinamiche dei prezzi delle coppie di valute sono meno significative in termini percentuali ma è dovuto ai volumi di scambio, anch'essi molto inferiori. La volatilità delle coppie di valute viene solitamente misurata in pip. Per esempio, USD / JPY è considerato moderatamente volatile e di solito supera i 50-70 pip al giorno, mentre GBP / JPY è più volatile e il suo range medio giornaliero è compreso tra 100 e 150 pips.

Volatilità - Chat sui prezzi USD / JPY e GPB / JPY
Volatilità - Chat sui prezzi USD / JPY e GPB / JPY

Come utilizzare la volatilità nel trading?

Prima di tutto, la volatilità viene utilizzata per valutare le opportunità di negoziare un dato strumento finanziario. I trader guadagnano sui movimenti dei prezzi, ecco perché gli strumenti con un'elevata volatilità sono più preferibili per il trading. Più attivamente si muove uno strumento finanziario, maggiori sono le opportunità che i trader hanno di realizzare un profitto su questo movimento.

Investitori a lungo termine sono più attenti alla volatilità perché di solito fanno trading senza Arresti ordini, mentre un'elevata volatilità implica un'elevata rischi. Di conseguenza, preferiscono un approccio equilibrato, quando scelgono uno strumento con una volatilità moderata ma che ha un potente background fondamentale o tecnico per i movimenti a lungo termine.

Sulle borse, si può negoziare direttamente la volatilità per mezzo di futures e opzioni. Per questo, sono stati sviluppati molti diversi indici di volatilità con VIX che è uno dei più famosi. Questo indice è calcolato sulla base dell'indice azionario statunitense S&P 500. Il VIX è talvolta chiamato "indice della paura" - al momento del panico aumenta e al momento della calma - viceversa.

Quando si fa trading sul Forex mediante la valutazione della volatilità, si può scegliere adatto coppie di valute. A mio parere, la volatilità giornaliera media offre tre principali raccomandazioni per il trading:

  • Movimento previsto - guida per Take Profit in pips.
  • Limitazione del rischio: guida per lo Stop Loss in pip.
  • Crescita della volatilità - una conferma segnale sull'inizio di una nuova tendenza.

Indicatori per il trading che utilizza la volatilità

Per calcolare e utilizzare la volatilità nel trading, molti indicatori tecnici furono creati. Controlliamo tre di loro, che sono abbastanza popolari tra i trader.

ATR (Average True Range)

Indicatore ATR è famoso per la valutazione della volatilità, creato nel 1978 da J. Welles Wilder). L'obiettivo principale di ATR è calcolare la volatilità attuale di uno strumento finanziario. La volatilità in pip viene calcolata calcolando la media dei valori più alto e più basso del prezzo in un periodo di tempo specificato.

L'indicatore ATR è costruito in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi ed è costituito da una linea principale, che mostra solo valori positivi a partire da 0. Average True Range mostra i cambiamenti nella volatilità, crescerà ugualmente quando la volatilità aumenta sia nelle tendenze ascendenti che discendenti . Maggiore è la volatilità del mercato, maggiore è il valore dell'indicatore.

Volatilità - Indicatore ATR
Volatilità - Indicatore ATR

Bande di Bollinger

Bande di Bollinger è un indicatore di tendenza creato nel 1984 da John Bollinger. Tuttavia, l'obiettivo principale delle Bande di Bollinger non è definire la volatilità di uno strumento finanziario ma cercare nuovi impulsi e segnali che suggeriscano una possibile inversione di tendenza. Tuttavia, l'indicatore aiuta i trader a vedere i cambiamenti nella volatilità sul grafico.

Le bande superiore e inferiore dell'indicatore stanno formando una sorta di canale in cui si muove il grafico dei prezzi. Questi confini del canale dei prezzi forniscono informazioni sull'attuale volatilità del mercato.

  • Quando i confini si restringono, la volatilità si riduce e il prezzo rallenta.
  • Quando i confini si allargano, la volatilità aumenta e il prezzo può iniziare un nuovo movimento.
Volatilità - Indicatore delle bande di Bollinger
Volatilità - Indicatore delle bande di Bollinger

ADX (indice di movimento direzionale medio)

L'indicatore ADX è stato creato anche da J. Welles Wilder. ADX è un indicatore di tendenza, che valuta la forza della tendenza effettiva confrontando i prezzi più alti e più bassi in un periodo di tempo specificato (le impostazioni predefinite utilizzano 14). L'indicatore è composto da tre linee: due direzionali, + DI e -DI, ​​e la principale, ADX.

Fondamentalmente, ADX mostra l'attuale volatilità del mercato:

  • Se ADX inizia a scendere, significa che la volatilità sta diminuendo, la tendenza effettiva sta rallentando e potrebbe invertirsi.
  • Se ADX inizia a salire, significa che la volatilità è in aumento e indica l'inizio di una nuova tendenza.
Volatilità - Indicatore ADX
Volatilità - Indicatore ADX

Riflessioni conclusive

La volatilità è un parametro molto importante di qualsiasi strumento finanziario, che definisce le sue dinamiche di prezzo. Utilizzando la volatilità, possiamo valutare le prospettive del movimento del prezzo, calcolare gli ordini di stop e ricevere segnali aggiuntivi per entrare nel mercato. Penso che se vuoi migliorare l'efficienza del tuo trading, la volatilità dovrebbe essere utilizzata come strumento aggiuntivo per entrambi fondamentale e analisi tecniche.




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