Trading con l'indicatore del canale Donchian

Trading con l'indicatore del canale Donchian

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In questa recensione, faremo conoscenza con un abbastanza semplice e utile indicatore chiamato Donchian Channel. Questo è l'indicatore che la famosa tendenza Turtle è basato su.

Come funziona il Canale di Donchian?

Il Canale Donchian è un indicatore di canale piuttosto semplice che riflette i confini della fluttuazione dei prezzi in un intervallo di tempo prestabilito. L'indicatore prende il nome dal suo creatore, un famoso operatore di borsa di origine armena Richard Donchian.

L'indicatore si presenta come un canale di prezzo con un bordo superiore e uno inferiore, all'interno dei quali fluttua la quotazione. Per disegnare un confine, il Canale di Donchian calcola gli ultimi estremi, prendendo il massimo più alto e il minimo più basso del periodo.

L'indicatore ha acquisito popolarità dopo che su di esso si basava una strategia di tendenza chiamata Turtle Trading System. Questa famosa strategia di Richard Dennis utilizza una fuga dal confine del Canale di Donchian con un periodo di 20 giorni come punto di ingresso. Un gruppo di trader principianti ha dimostrato buoni risultati seguendo questa strategia.

In sostanza, il Canale di Donchian può essere definito un indicatore di volatilità perché si basa sul calcolo della fascia di prezzo in base ai massimi e ai minimi recenti. Più ampio è il canale, maggiore è la volatilità attuale; quando il canale si restringe, la volatilità dello strumento diminuisce temporaneamente.

Indicatore del canale Donchian
Indicatore del canale Donchian

Installazione e impostazione dell'indicatore

Il Canale Donchian non è incluso in tutti i terminali commerciali; quindi, potresti dover scaricare un file dell'indicatore e configurarlo nel tuo terminale. Puoi scaricare l'indicatore per MetaTrader 4 da un collegamento alla fine di questo articolo.

Per installare l'indicatore, copiare il file nella cartella Indicators. Tramite il menu principale, apri File / Apri catalogo dati / MQL 4 / Indicatori, copia il file e riavvia il terminale.

Di conseguenza, il Canale Donchian apparirà nell'elenco degli indicatori utente e diventerà disponibile per i grafici dei tuoi strumenti: apri Inserisci / Indicatori / Utente / Canale Donchian. Oppure fai clic con il pulsante sinistro del mouse sull'indicatore nella finestra di navigazione e trascina sul grafico.

I calcoli sono abbastanza semplici:

  • Linea superiore (bordo) = Alto (n, n) - il massimo più alto di n periodi
  • Linea inferiore (bordo) = Basso (n, n) - il minimo più basso di n periodi
  • Middle Line = (Upper Line + Lower Line) / 2 è la media aritmetica dei bordi del canale, quasi mai usata nella pratica.

Le seguenti impostazioni sono personalizzabili:

  • Il periodo dell'indicatore: il numero di candele in base al quale vengono calcolati i bordi del canale; l'impostazione predefinita è 20;
  • Lo spostamento del canale a destra del canale del prezzo (utilizzato per una migliore visualizzazione dei segnali); l'impostazione predefinita è 2;
  • I colori e lo stile delle linee indicatrici.
Indicatore del canale Donchian - Impostazioni
Indicatore del canale Donchian - Impostazioni

Trading con l'indicatore

Esistono due strategie principali di trading del Canale Donchian: trading di trend e trading false fughe.

Negoziare la tendenza

Questo è un modo classico di scambiare la tendenza con il Canale di Donchian utilizzato nella strategia Turtle di Richard Dennis. La strategia presume l'apertura delle negoziazioni in base alla tendenza effettiva quando il massimo / minimo di 2 giorni viene interrotto. La strategia è applicabile ai mercati in cui sono frequenti tendenze lunghe e dirette (come i mercati azionari).

Segnale da acquistare

  • Il prezzo si sta muovendo in un trend rialzista o a piatto;
  • Il candeliere giornaliero si chiude sopra il bordo superiore del canale;
  • Aprire una posizione di acquisto sul prossimo candeliere;
  • Posizionare un Stop Loss dietro il bordo inferiore del canale o il minimo locale. Successivamente, sposta la SL verso l'alto dopo il trend;
  • Take Profit quando noti chiari segnali di inversione di tendenza.
Indicatore del canale Donchian - Segnale per l'acquisto
Indicatore del canale Donchian - Segnale per l'acquisto

Segnale da vendere

  • Il prezzo si sta muovendo in una tendenza al ribasso o in un piatto;
  • La candela giornaliera si chiude al di sotto del bordo inferiore del canale;
  • Apri una posizione di vendita sulla prossima candela;
  • Posiziona uno Stop Loss dietro il bordo superiore del canale o l'alto locale. Successivamente, sposta la SL verso il basso dopo il trend;
  • Prendi il profitto quando noti alcuni segni di un'inversione di tendenza.
Indicatore del canale Donchian - Segnale di vendita
Indicatore del canale Donchian - Segnale di vendita

False fughe

Questa è una strategia in controtendenza che presume il trading di false fughe di massimi / minimi di 20 giorni. Questo è il principio alla base della strategia Turtle Soup di una famosa esperta di azioni Linda Bradford Raschke. Questa strategia è applicabile principalmente a mercati che invertono frequentemente (Forex, futures).

Segnale da acquistare

  • Il grafico giornaliero spezza il bordo inferiore del canale ma si chiude sopra di esso all'interno del canale, lasciando un lungo “picco” nel punto di fuga;
  • Aprire una posizione di acquisto sul prossimo candeliere;
  • Posiziona un SL sotto il minimo del falso breakaway - leggermente sotto il picco;
  • Prendi il profitto sul bordo superiore del canale quando il rapporto Stop / Profit è comodo per te, o quando vedi chiari segni di un'inversione dell'impulso di prezzo ascendente.
False fughe - Segnale di acquisto
False fughe - Segnale di acquisto

Segnale da vendere

  • Il grafico giornaliero rompe il bordo superiore del canale ma si chiude al di sotto di esso all'interno del canale, lasciando un lungo “picco” nel punto di fuga;
  • Aprire una posizione di acquisto sul prossimo candeliere;
  • Posiziona un SL sopra il punto più alto del falso distacco, leggermente sopra il picco;
  • Prendi il profitto sul bordo inferiore del canale quando il rapporto Stop / Profit è comodo per te, o quando vedi chiari segni di un'inversione del movimento di prezzo discendente.
False fughe: segnale di vendita
False fughe: segnale di vendita

sommario

Il Canale Donchian è un indicatore abbastanza semplice e utile. È un buon supplemento a analisi tecnica che dimostra la gamma di movimenti di prezzo sul grafico durante un intervallo di tempo impostato. Sulla fuga del canale dei prezzi di 20 giorni si basano due strategie famose: le tartarughe di Richard Dennis e la zuppa di tartarughe di Linda Raschke.




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