Come fare trading con il ritorno alla media

Come fare trading con il ritorno alla strategia media

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In questo articolo, esamineremo una popolare strategia di trading chiamata Return to Average. L'idea di questa strategia è che dopo una grave deviazione (crescita o calo), il prezzo tende a tornare alla sua media.

Su cosa si basa la strategia?

La strategia si basa su un popolare concetto statistico Regressione verso la media. Questa teoria, espressa dallo statistico Francis Galton, afferma che le deviazioni estreme sono generalmente seguite da una regressione a valori normali. Galton ha sostenuto la sua teoria da alcune ricerche sulle caratteristiche fisiche umane.

Nel mondo della finanza, il Torna alla media presume che il prezzo di un bene (o redditività) tenda a normalizzarsi nel tempo. Quando il prezzo di mercato attuale è superiore alla media, ci aspettiamo che scenda in futuro e quando è inferiore alla media, aspettiamo che cresca. In altre parole, questa strategia si basa sull'aspettativa che dopo una certa deviazione dalla media il prezzo ritorni comunque ad essa.

Il concetto di Return to Average ha dato vita a tutta una serie di simili strategie di trading utilizzato per tutti i tipi di strumenti. La deviazione del prezzo dai valori medi è solitamente indicata da vari indicatori tecnici.

Vantaggi e svantaggi della strategia

Come ogni altra, la strategia del Return to Average ha i suoi vantaggi e svantaggi.

I vantaggi sono:

  • la strategia funziona bene in un piatto quando non vi è una chiara tendenza al rialzo o al ribasso nel mercato;
  • fornisce molte opportunità di trading. Normalmente, i mercati vanno di moda circa il 30% delle volte, mentre il 70% delle volte si sta consolidando in qualche modo, il che è perfetto per la strategia;
  • le posizioni vengono mantenute a breve, a differenza delle strategie di tendenza.

Gli svantaggi sono:

  • quando il mercato mostra un trend forte, la strategia segnala il contrario, il che potrebbe portare a perdite se il trend continua senza una correzione e non torna mai alla media;
  • il profitto per operazione è inferiore a strategie di tendenza;
  • la strategia non tiene conto di nuove informazioni che potrebbero modificare la stima a lungo termine dello strumento. Ad esempio, se un'azienda fallisce, le sue azioni potrebbero diminuire e non tornare mai al prezzo medio.

Strumenti adatti

Per fornire segnali, la strategia Return to Average utilizza indicatori di tendenza, oscillatori e le loro combinazioni. Tali oscillatori come il RSI or Stochastic aiutare a vedere se lo strumento è ipercomprato o ipervenduto. Possono suggerire livelli di ingresso quando la tua operazione mira all'inversione della media.

Gli indicatori di tendenza mostrano lo stato attuale del mercato, che sia trendy o piatto. Gli indicatori di tendenza più popolari sono vari Medie Mobili e indicatori complessi sulla base. Valutano l'andamento attuale e quanto il prezzo si sia allontanato dalla media; inoltre, suggeriscono livelli per prendere il profitto. Ad esempio, l'MA (200) può fungere da punto di riferimento a lungo termine.

Ritorno alla media - MA (200)

Esempi di trading con la strategia

Come ho detto sopra, ci sono molte varianti della strategia Return to Average a seconda degli indicatori che usano. Puoi utilizzare una combinazione di semplici indicatori di tendenza e oscillatori o prendere un popolare indicatore complesso. Gli esempi di cui parleremo si basano su un indicatore di canale chiamato Bollinger Bands.

Il progetto Bande di Bollinger l'indicatore appare direttamente sul grafico dei prezzi. Le linee superiore e inferiore dell'indicatore formano una sorta di canale di prezzo, in cui il grafico dei prezzi si trova per la maggior parte del tempo. Per il trading a breve termine con Return to Average, puoi utilizzare i rimbalzi sulle linee superiore e inferiore dell'indicatore che riportano il prezzo sulla linea media.

Un segnale da acquistare

  • Il mercato mostra un trend rialzista piatto o debole.
  • Il prezzo scende al bordo inferiore del canale e rimbalza verso l'alto. Una conferma del rimbalzo da parte di a combinazione di candelieri or Modello di azione del prezzo è desiderabile.
  • Apri una posizione di acquisto, inserendo un Stop Loss dietro il minimo locale.
  • Prendi il profitto quando il prezzo raggiunge la linea media dell'indicatore.
Torna alla media: segnale da acquistare

Un segnale da vendere

  • Il mercato mostra una tendenza al ribasso piatta o debole.
  • Il prezzo sale al bordo superiore del canale e rimbalza verso il basso. È auspicabile una conferma del rimbalzo da una combinazione di candele o da un pattern Price Action.
  • Apri una posizione di vendita, posizionando uno Stop Loss dietro il massimo locale.
  • prendere la di profitti quando il prezzo raggiunge la linea media dell'indicatore.
Ritorno alla media: segnale per vendere

Linea di fondo

Il Return to Average è una popolare strategia di trading basata sul concetto di Regression to the Mean, ovvero l'idea che il prezzo ritorni alla media dopo una certa deviazione. Questa strategia funziona bene in tempi di consolidamento, ma potrebbe comportare perdite in una forte tendenza quando il prezzo potrebbe non tornare mai alla media.




Pubblicheremo articoli basati sui migliori suggerimenti.

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