Come controllare la stabilità del tuo sistema di trading?

Come controllare la stabilità del tuo sistema di trading?

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In questa panoramica, discuteremo una proprietà dei sistemi di trading come la stabilità. Più stabile è il sistema sotto l'influenza degli eventi circostanti, più stabile sarà il tuo trading da parte del sistema.

Qual è la stabilità di un sistema di trading?

Secondo trader esperti e guru del cambio, un trader non deve concentrarsi esclusivamente sul profitto in operazioni separate. Il principale obiettivo di trading deve essere la stabilità di risultati positivi che porteranno alla crescita sostenuta del tuo capitale. La crescita graduale del tuo capitale senza gravi picchi e perdite è più preferibile a un grafico di redditività pieno di picchi e cali.

Per ottenere buoni risultati in tutte le condizioni, qualsiasi sistema o strategia di trading deve essere stabile. La stabilità di un file sistema di trading è la sua capacità di produrre buoni risultati in varie condizioni di trading. Ciò significa che quando le condizioni cambiano, il sistema sarà in grado di adattarsi ad esse e continuare a mostrare risultati positivi.

Un sistema di scambio stabile deve avere una logica di scambio chiara e comprensibile che sia sufficientemente flessibile da adattarsi alle attuali condizioni di mercato.

Esistono diversi tipi di stabilità dei sistemi di trading: stabilità della fase di mercato, stabilità della sessione di negoziazione, stabilità del lasso di tempo, stabilità dello strumento e altro ancora. Concentriamoci su alcuni di questi tipi.

Stabilità della fase di mercato

Il trader deve assicurarsi che il sistema di trading funzioni altrettanto bene in diverse condizioni di mercato (fasi). I mercati cambiano continuamente da trend a consolidamento e viceversa. Domanda e offerta perdono l'equilibrio e l'una o l'altra inizia a dominare. A condizione, ci sono quattro tipi di fasi di mercato:

  • accumulazione
  • Trend
  • Distribuzione
  • Tendenza opposta

Idealmente, il sistema deve funzionare altrettanto bene in tutte le fasi di mercato; tuttavia, pochi sistemi sono così universali. Più spesso, strategie di tendenza si rivelano impotenti appartamenti, mentre quei sistemi che funzionano bene negli appartamenti, perdono efficacia nelle tendenze.

Pertanto, l'obiettivo principale qui è determinare la fase di mercato che rende il sistema inefficiente e astenersi dal fare trading in tali fasi in futuro. In questi casi, puoi utilizzare altri sistemi di trading che producono buoni risultati nell'attuale fase di mercato.

Fasi di mercato

Stabilità della sessione di trading

La stabilità della sessione di trading è la capacità di rimanere efficienti indipendentemente dall'ora del giorno (che sia notte, mattina, pomeriggio o sera). Come sappiamo, i mercati sono più volatili in un momento della giornata e meno volatile in qualche altro. Ciò è spiegato dal momento in cui sono state aperte le più grandi piattaforme di trading del mondo.

Ci sono quattro sessioni di trading al giorno (UTC + 2, EET):

  • Pacifico (22: 00-06: 00)
  • Asiatico (2: 00-11: 00)
  • Europea (8: 00-17: 00)
  • Americano (15: 00-24: 00).

I mercati sono più volatili durante le sessioni europee e americane. Devi controllare le statistiche di trading nelle varie sessioni. Alcuni sistemi richiedono una maggiore volatilità, altri funzionano meglio in tempi calmi (le sessioni del Pacifico o dell'Asia). Ad esempio, diversi anni fa, scalping di notte era popolare.

Sessioni di trading

Stabilità temporale

Questo tipo di stabilità significa che il tuo sistema funziona altrettanto bene su intervalli di tempo diversi. L'accordo generale è che minore è il file periodo di tempo, più è difficile negoziare a causa del forte rumore del mercato. Quindi, tutti i sistemi di trading hanno il lasso di tempo minimo in cui rimane efficiente.

Individua gli intervalli di tempo migliori per il tuo sistema e concentrati su di essi. Tempi più piccoli offrono più opportunità di trading, mentre i segnali su quelli più grandi sono più affidabili. Se la tua strategia funziona bene su H1 e M15 ma le sue prestazioni si riducono su M5, non dovresti operare su timeframe sotto M15.

tempi

Stabilità degli asset

Una strategia può essere definita asset stabile se funziona bene con un'ampia gamma di strumenti di trading. Tuttavia, tali sistemi universali sono rari da vedere. Di norma, la maggior parte dei sistemi è efficiente con determinati strumenti ma si comporta male o addirittura perde con altri: tutti gli strumenti hanno una volatilità diversa, reagiscono alle notizie in modo diverso. Sono influenzati dalle stagioni, ecc.

Pertanto, se il tuo sistema non è universale, decidi l'elenco degli strumenti che lo rendono più efficiente. Controlla le statistiche di vari strumenti di trading: coppie di valute, azioni, metalli, petrolio, criptovalute, ecc. Puoi utilizzare diversi sistemi contemporaneamente, ognuno dei quali funziona meglio con un determinato insieme di strumenti.

Strumenti di trading

Riflessioni conclusive

La stabilità è una proprietà importante di un sistema commerciale che dimostra la sua capacità di rimanere efficiente in diverse condizioni di scambio. È importante studiare bene le tue statistiche di trading e determinare i limiti della stabilità del tuo sistema - i suoi punti forti e deboli. Conoscendo queste peculiarità, puoi fare trading in modo tale che il tuo sistema mostri la massima efficacia.




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