Trading di paniere: utilizzo di interrelazioni tra strumenti di trading

Trading di paniere: utilizzo di interrelazioni tra strumenti di trading

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In questa panoramica, discuteremo di un metodo di trading come "Trading su paniere". Aiuta a diversificare i rischi e creare una strategia di trading neutrale rispetto al mercato.

Cos'è il Basket Trading?

Trading di paniere è un metodo di trading che utilizza non solo uno strumento ma un intero gruppo ("paniere") di essi. Ad esempio, invece di negoziare una singola valuta, ti concentri su un insieme di valute. Oppure, invece di negoziare azioni di una società, scambi un portafoglio di più società in un determinato settore.

Il modo più diffuso per creare un paniere (portafoglio) di strumenti è trovare un gruppo di strumenti sottovalutati, contando sulla loro successiva crescita. Gli strumenti possono essere azioni, coppie di valute, ETF (Exchange Traded Fund), ecc Un brillante esempio è il portafoglio di leggendari Warren Buffett: investe nei titoli più promettenti.

Il trading di panieri presuppone la negoziazione di uno o più panieri di strumenti correlati. La particolarità di questo metodo è che aiuta a diversificare i rischi e creare un portafoglio market neutral che ti aiuta a guadagnare indipendentemente dalle condizioni di mercato e da un certo trend. Parliamo di alcuni strategie di Basket Trading.

Come fare trading sul paniere?

Esistono due strategie principali di Basket Trading: investimento (trendy) e market-neutral (arbitrario).

Strategia di investimento

Questa è una strategia di tendenza che utilizza un paniere di strumenti. È utile per varie idee di investimento e aiuta a diversificare i rischi. Invece di investire in un asset, dividiamo proporzionalmente il nostro capitale tra diversi strumenti. Di norma, tali strumenti sono correlati e hanno caratteristiche simili.

Nel mercato azionario, ciò significa investire in diverse società simili anziché in una sola. Ad esempio, ti aspetti che le azioni del settore sanitario crescano sostenute dalla lotta al coronavirus. Invece di investire in una sola azienda famosa, sarà più saggio investire i propri soldi in diverse società del settore. Ciò contribuirà a evitare i rischi aziendali: le azioni di una società potrebbero rimanere bloccate a causa di alcuni motivi interni, mentre è probabile che il resto sia all'altezza delle tue aspettative.

Nel mercato valutario, ciò significa scambiare diverse coppie di valute, non solo una. Per esempio, analisi fondamentale ti dice che il dollaro USA diminuirà nel prossimo futuro. Invece di vendere il dollaro in una sola coppia di valute (ad esempio con l'euro), puoi utilizzare un paniere di diverse valute. Per esempio, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD (e altro) contemporaneamente. Di conseguenza, diminuisci i rischi di investire in una sola coppia di valute.

Basket Trading - strategia di investimento

Strategia neutrale al mercato

Questa strategia suggerisce l'acquisto e la vendita di più strumenti correlati contemporaneamente. L'idea della strategia è tracciare la differenza nei prezzi degli strumenti correlati e utilizzare le deviazioni del prezzo dalla media per aprire posizioni in direzioni opposte. La speranza è che dopo la deviazione il prezzo torni nella media, portandoti un profitto.

In borsa, puoi vendere le azioni di diverse società che hanno già mostrato una crescita decente e contemporaneamente acquistare un numero corrispondente di azioni di società dello stesso settore che hanno appena iniziato a crescere. Ti aspetti che le azioni che sono aumentate si stabilizzeranno o addirittura si correggeranno un po 'mentre quelle che sono solo all'inizio recupereranno; quindi prenderai il profitto aggregato quando la differenza di prezzo di questi due panieri diminuisce.

Nel mercato valutario, questo può essere un paniere di posizioni opposte in coppie di valute. Ad esempio, se la sterlina è scesa in modo significativo in coppia con altre valute ma si prevede che cresca, è possibile acquistare GBPUSD e vendere EURUSD e AUDUSD in proporzioni, corrispondenti al prezzo e volatilità delle coppie. Ciò rende le posizioni neutre rispetto al mercato rispetto all'USD.

Si prevede che se il dollaro cresce, la sterlina cadrà in coppia con essa meno dell'euro o dell'AUD; le vendite di EURUSD e AUDUSD produrranno un profitto complessivo. E se il dollaro scende, contiamo su un calo più grave della sterlina rispetto all'euro o all'AUD, quindi il profitto aggregato sarà realizzato dalla crescita di GBPUSD. Per trovare deviazioni statistiche e calcolare le proporzioni delle posizioni aperte, viene spesso utilizzato un software speciale: Indicatori, esperti consulenti, script.

Trading di paniere - strategia neutrale al mercato

Vantaggi e svantaggi del trading sul paniere

Come altri metodi di trading, il Basket Trading ha i suoi vantaggi e svantaggi.

Vantaggi

  • Diversificazione dei rischi. Quando usiamo un paniere di strumenti, diventiamo meno dipendenti dalle dinamiche di ciascuno di essi. Se le tue previsioni sono corrette, le azioni "di successo" attireranno quelle "sfortunate".
  • L'uso di strategie market neutral basate sulla correlazione degli asset che utilizzi: sono meno sensibili ai cambiamenti nelle tendenze di mercato.
  • È adatto per un'ampia gamma di attività e mercati (Forex, azioni, materie prime, ecc.).

svantaggi

  • Il metodo è complicato in quanto devi tenere d'occhio più strumenti contemporaneamente.
  • Il rischio aumenta quando accade qualcosa di straordinario nel mercato. Le leggi statistiche e le interrelazioni che hanno funzionato prima potrebbero causare perdite quando le condizioni cambiano.
  • È necessario utilizzare alcuni software speciali (script, consulenti esperti, indicatori).

Riflessioni conclusive

Il basket trading funziona bene in diversi mercati finanziari. Può essere utilizzato per diversificare i rischi e aprire posizioni neutrali sul mercato nelle attività correlate. Per utilizzare questo metodo con successo, devi prenderti cura di tutti i vantaggi e gli svantaggi ed esercitarti su un piccolo conto reale o demo.




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