L'indicatore di regressione lineare è stato progettato e presentato da Gilbert Raff. È successo di recente, negli anni '1990. Quindi, questo strumento può essere definito piuttosto nuovo purché la maggior parte di Indicatori sono stati creati negli anni '1970.

L'indicatore di regressione lineare, o LRI, è costituito da tre linee. Queste linee mostrano l'alto, il medio e il basso dell'attuale movimento dei prezzi, formando un canale di prezzo. I bordi superiore e inferiore del canale mostrano gli estremi a cui il prezzo ha deviato dalla linea di mezzo.

Come appare l'indicatore di regressione lineare sul grafico
Come appare l'indicatore di regressione lineare sul grafico

Puoi vedere che l'indicatore assomiglia in qualche modo al Bande di Bollinger, che consiste in un canale fluttuante sul grafico che viene di volta in volta sfondato dal prezzo al rialzo o al ribasso, dopodiché il prezzo torna al livello medio.

Che aspetto hanno le Bande di Bollinger in classifica

Indipendentemente dal nome di fantasia, l'LRI è abbastanza semplice da usare.

Qual è l'essenza della LRI?

Come ho già detto, l'indicatore di regressione lineare è composto da tre linee.

Innanzitutto, viene tracciata la linea di mezzo in base ai livelli dei prezzi; è anche conosciuta come la linea di regressione del trend.

L'indicatore aggiunge due linee alla prima a distanze uguali da essa. I commercianti dicono che sono di qualità livelli di supporto e resistenza, tra i quali il prezzo andrà per qualche tempo.

Le linee dell'indicatore di regressione lineare
Le linee dell'indicatore di regressione lineare

Il bordo superiore del canale è il più alto livello di deviazione del prezzo di chiusura dalla linea centrale; è disegnato attraverso i massimi sul grafico. Il bordo inferiore del canale è la deviazione inferiore del prezzo dalla linea di mezzo; è disegnato attraverso i minimi del grafico. Queste linee sono equamente distanziate dalla linea centrale, mostrando la deviazione di prezzo più grande e più piccola dalla linea di regressione.

Qual è la differenza rispetto al normale canale di prezzo?

A prima vista, potrebbe sembrare che l'indicatore di regressione lineare sia un banale canale di prezzo che puoi disegnare da qualsiasi linee di tendenza sul grafico.

Tuttavia, la differenza principale è che con le linee, il trader può disegnare qualsiasi canale, mentre l'LRI utilizzerà solo i dati del grafico. Quindi, non possiamo manipolarlo a nostro piacimento perché è legato al comportamento del prezzo.

Il canale LRI sul grafico del petrolio
Il canale LRI sul grafico del petrolio

Quindi, l'indicatore di regressione lineare diminuisce l'influenza del fattore umano, migliorando le decisioni del trader.

Canali disegnati manualmente sulla carta petrolifera
Canali disegnati manualmente sulla carta petrolifera

La seconda grave differenza è che il canale LRI cambia dinamicamente, non appena cambia il grafico.

I principianti potrebbero essere spaventati dai continui cambiamenti; tuttavia, devi solo ricordare che hai a che fare con un indicatore e reagisce alle mutevoli condizioni. Da un lato è un vantaggio, rispetto al consueto canale di prezzo, perché in quest'ultimo caso il trader deve decidere da solo se disegnare un nuovo canale.

Come utilizzare l'LRI?

Per utilizzare correttamente l'indicatore, trova l'inizio del trend e trascina l'indicatore fino al punto critico successivo; successivamente, sul grafico verrà visualizzato un normale indicatore di regressione lineare.

Il modo più semplice per utilizzare l'indicatore è scambiare i confini del canale.

Non appena il prezzo raggiunge un estremo, è probabile che segua un rimbalzo. Tale evento è considerato come un test casuale, seguito da un ritorno alla linea di mezzo. Quindi, nel momento in cui il prezzo testa l'ordine superiore del canale, apri una posizione di vendita. Al contrario, quando il prezzo scende e testa il bordo inferiore del canale, vai a comprare.

Più a lungo il segnale rimane all'interno di un canale, migliori sono i segnali che fornisce nei momenti di test dei bordi del canale.

Un rimbalzo sul confine del canale di regressione lineare
Un rimbalzo sul confine del canale di regressione lineare

Significativo anche lo scollamento dei confini del canale, che significa una possibile inversione di tendenza.

Ad esempio, se il prezzo sfonda il confine inferiore di un canale ascendente, il trend rialzista sta per finire e si formerà un trend piatto o ribassista. Al contrario, se il prezzo sfonda il bordo superiore di un canale ascendente, questo è un segnale forte che supporta la continuazione del trend almeno per la larghezza del canale.

Una rottura del confine del canale di regressione lineare
Una rottura del confine del canale di regressione lineare

Una strategia di trading dalla regressione lineare

Tra le tattiche di trading più diffuse che includono l'indicatore ci sono la combinazione di diversi canali su vari tempi e aggiungendo un oscillatore per supportare i segnali. L'utilizzo di vari tempi è piuttosto semplice.

Un canale discendente di regressione lineare
Un canale discendente di regressione lineare

Prima di tutto, disegna un canale di regressione su un ampio lasso di tempo per verificare la tendenza attuale. Attendi un segnale in un lasso di tempo più breve. Tali tattiche semplici ma diffuse consentono di negoziare ampi movimenti di mercato in modo efficiente con rischi minimi.

Una fuga del canale di correzione ascendente
Una fuga del canale di correzione ascendente

La seconda opzione suggerisce di utilizzare un oscillatore oltre all'LRI per ottenere la conferma dei segnali di prova. Il Oscillatore stocastico si adatta perfettamente a questo obiettivo.

Quando il prezzo raggiunge il limite superiore del canale di regressione lineare, controlla lo Stocastico: se quest'ultimo è superiore a 80 e le sue linee di segnale si incrociano, apri una posizione di vendita.

Un segnale da vendere dallo stocastico e dal canale di regressione lineare
Un segnale da vendere dallo stocastico e dal canale di regressione lineare

Al momento di un test del bordo inferiore del canale, è importante ottenere una conferma dall'oscillatore stocastico, quindi attendere che lo stocastico scenda al di sotto di 20 e che le linee di segnale si incrocino. Quindi apri una posizione di acquisto.

Posizionare un Stop Loss oltre i confini del canale di regressione lineare e a Take Profit – un paio di punti sopra o sotto i bordi del canale.

Un segnale per acquistare dallo stocastico e dal canale di regressione lineare
Un segnale per acquistare dallo stocastico e dal canale di regressione lineare

Consigli sul trading tramite regressione lineare

I trader hanno individuato alcune regole per il trading da parte della LRI:

  • Controlla sempre il canale di regressione, controllando le fughe; attenzione che non deve uscire dai bordi del canale. Una tale fuga segnala una possibile inversione di tendenza.
  • Prova a fare trading nella direzione dell'inclinazione del canale: questo ti consentirà di negoziare la tendenza, che è il modo perfetto per fare trading in modo efficiente.
  • Apri posizioni solo quando il segnale è confermato da uno o più indicatori extra. Come notato sopra, un incrocio delle linee di segnale stocastico è sufficiente per considerare l'apertura di una posizione.

Riflessioni conclusive

L'indicatore di regressione lineare disegna un canale di prezzo basato su una formula matematica chiara; quindi, l'influenza del fattore umano è minima. I suoi segnali sono affidabili, ma un oscillatore in più per la conferma sarà di aiuto.

Un grave inconveniente dell'LRI sono i continui cambiamenti in periodi di ampi movimenti dei prezzi. Tuttavia, questo è un problema della maggior parte degli strumenti tecnici perché seguono semplicemente il prezzo, non prevedendone il futuro.


Il materiale è preparato da

Analista finanziario e trader di successo; nella sua pratica, predilige strumenti altamente volatili. Offre webinar giornalieri sul trading e progetta materiali didattici RoboForex.