Utilizza quasi tutte le strategie di tendenza Medie Mobili poiché aiutano i trader a definire rapidamente la tendenza. Tuttavia, le tattiche denominate "Evasione giornaliera e media mobile" funzionano in modo diverso.

Secondo questa strategia, un trader scambierà contro la direzione delle medie mobili. Per fare ciò, dovranno seguire regole piuttosto insolite nell'uso delle medie mobili.

Media mobile nella strategia "breakout giornaliero e media mobile".
Media mobile nella strategia "breakout giornaliero e media mobile".

Se le medie mobili mostrano una tendenza rialzista, un trader dovrebbe cercare un segnale per vendere. Se le medie mobili mostrano una tendenza ribassista, viceversa, un trader dovrebbe cercare un segnale per acquistare. Risulta essere una sorta di strategia in controtendenza.

Inoltre, il ADX l'indicatore viene solitamente aggiunto qui per ottenere una conferma per entrare nel mercato. Questa combinazione di indicatori consente di “cogliere” in anticipo il completamento della tendenza attuale.

L'indicatore ADX nella strategia "Breakout giornaliero e media mobile".
L'indicatore ADX nella strategia "Breakout giornaliero e media mobile".

Gli autori della strategia ritengono che possa essere utilizzata per lavorare con qualsiasi strumento ma solo quotidianamente periodo di tempo.

L'articolo entra nei dettagli della strategia "breakout giornaliero e media mobile": discuteremo di come fare trading contro la tendenza dominante e proveremo a "catturare" un breakout usando semplici Indicatori.

Come personalizzare gli indicatori per fare trading in base alla strategia

Per utilizzare la strategia, è necessario applicare tre indicatori a un arco di tempo giornaliero.

1. Simple Moving Average (SMA) con un periodo di 20, costruendo ai prezzi più bassi e scegliendo Basso. Una media aritmetica che utilizza i prezzi più bassi nel periodo anziché i prezzi di chiusura.

L'indicatore della media mobile semplice
L'indicatore della media mobile semplice

2. Media mobile esponenziale (EMA) con un periodo di 34. La media mobile esponenziale differisce dalla media mobile semplice perché presta maggiore attenzione ai dati più recenti. Questa è la media mobile più popolare tra i trader.

L'indicatore della media mobile esponenziale
L'indicatore della media mobile esponenziale

3. ADX con un periodo di 13. Un periodo più veloce di un periodo di 14 usato più frequentemente. La formazione del segnale richiede un livello di 25 sul grafico dell'indicatore. È possibile eliminare righe aggiuntive nelle impostazioni, lasciando solo la riga della chiave e il livello specificato.

L'indicatore ADX
L'indicatore ADX

Come acquistare per "breakout giornaliero e media mobile"

Dopo aver aggiunto gli indicatori, un trader deve valutare il comportamento di ciascuno di essi per trovare segnali per aprire una posizione. Diamo un'occhiata più da vicino a come acquistare in base alla strategia:

  • La linea EMA 34 è al di sopra della linea SMA 20. Fai attenzione che la tendenza sia discendente.
  • L'indicatore ADX ha rotto 25 e si è spostato più in alto.
Come acquistare per "breakout giornaliero e media mobile"
Come acquistare per "breakout giornaliero e media mobile"

Metodi per uscire da una posizione lunga:

1. Un trader chiude una posizione quando le medie mobili si intersecano. Aspettiamo che le linee SMA 20 attraversino la linea EMA 34 dal basso verso l'alto.

Il vantaggio di questo metodo è che un trader non prende profitto troppo presto ma solo dopo aver ricevuto un segnale dalle medie mobili. Ecco perché il potenziale profitto da questo accordo potrebbe essere molto più grande rispetto ai livelli fissi. Il Stop Loss la dimensione dell'ordine è di 30–50 pip.

Uscita da una posizione tramite media mobile
Uscita da una posizione tramite media mobile

2. Un metodo alternativo consiste nel posizionare livelli fissi di take profit e stop loss indipendentemente dall'intersezione delle medie mobili. Il Take Profit l'ordine viene effettuato a 100-150 pips dal punto di ingresso. La dimensione dell'ordine Stop Loss è di 30–50 pip.

Lo svantaggio di questo metodo è il rigoroso livello di profitto, che impedisce a un trader di fare 200 o 300 pip su un affare. La dimensione sarà sempre la stessa indipendentemente da come si comporta il mercato. Tuttavia, questa dimensione del profitto corrisponde alla fluttuazione del prezzo medio durante il giorno.

Uscita da un posizionamento per livelli
Uscita da un posizionamento per livelli

Un esempio di acquisto per "breakout giornaliero e media mobile"

Nell'esempio, diamo un'occhiata al USD / CHF grafico del 24 febbraio 2021. Innanzitutto valutiamo la posizione delle medie mobili. La linea EMA 34 si sta spostando sopra la linea SMA 20. Questo è il primo segnale per aprire una posizione long.

Il valore dell'indicatore ADX è superiore a 25 e chiude al di sopra di esso. È il secondo segnale per un trader di aprire una posizione lunga all'inizio del giorno di negoziazione successivo. Ecco perché apriamo un ordine di acquisto a 0.9040.

Un esempio di acquisto per "breakout giornaliero e media mobile"
Un esempio di acquisto per "breakout giornaliero e media mobile"

L'ordine Stop Loss è piazzato a 0.9010 o 0.8990, mentre Take Profit – a 0.9140 o 0.9190. Successivamente, il prezzo ha raggiunto il livello Take Profit.

Se avessimo utilizzato l'altro metodo, in cui una posizione viene chiusa quando la linea SMA 20 incrocia la linea EMA 34 dal basso verso l'alto, il potenziale profitto potrebbe essere stato di 50 pip in più.

Stop Loss e Take Profit quando acquisti in base alla strategia
Stop Loss e Take Profit quando acquisti in base alla strategia

Un altro esempio è un ordine in USD/CHF il 2 febbraio 2021. La linea EMA 34 è al di sopra della linea SMA 20 e il valore dell'indicatore ADX è superiore a 25.

Viene aperta una posizione lunga a 0.8970. L'ordine Stop Loss è piazzato a 0.8940 o 0.8920. L'ordine Take Profit viene effettuato a 0.9070 o 0.9120. Tuttavia, il prezzo ha raggiunto solo 0.9047 e poi si è invertito.

Una posizione è stata chiusa in perdita. Probabilmente, per ridurre i rischi, un trader dovrebbe spostare l'ordine Stop Loss al punto di ingresso quando il profitto raggiunge 50–60 pip. Nell'esempio sopra, il profitto ha raggiunto 77 pip, ma una posizione alla fine si è rivelata in perdita.

Un esempio di acquisto per "breakout giornaliero e media mobile"
Un esempio di acquisto per "breakout giornaliero e media mobile"

Come vendere per "breakout giornaliero e media mobile"

Anche una posizione corta della strategia ha le sue regole:

  • La linea EMA 34 è al di sotto della linea SMA 20. La tendenza attuale è in rialzo, ma un trader è alla ricerca di un segnale per vendere.
  • L'indicatore ADX ha rotto 25 e si è spostato più in basso.
Come vendere per "breakout giornaliero e media mobile"
Come vendere per "breakout giornaliero e media mobile"

I metodi per uscire da una posizione corta sono gli stessi di una lunga:

Metodi per uscire da una posizione corta:

  1. Un trader chiude una posizione quando le medie mobili si intersecano. Aspettiamo che la linea SMA 20 attraversi la linea EMA 34 dall'alto verso il basso. La dimensione dell'ordine Stop Loss è di 30–50 pip.
  2. L'ordine Take Profit viene effettuato a 100-150 pip dal prezzo di apertura. La dimensione dell'ordine Stop Loss è di 30–50 pip.

Un esempio di vendita per "breakout giornaliero e media mobile"

Nell'esempio, diamo un'occhiata al GBP / USD grafico per il 7 giugno 2021. La linea EMA 34 si sta spostando al di sotto della linea SMA 20. Il valore dell'indicatore ADX è sceso sotto 25. Questi sono due segnali per aprire una posizione corta, quindi un trader può aprire un ordine di vendita.

Un esempio di vendita per "breakout giornaliero e media mobile"

Un trader apre una posizione corta a 1.4153. L'ordine Stop Loss è piazzato a 1.4183 o 1.4203, mentre Take Profit – a 1.4053 o 1.4003. Successivamente, dopo una leggera correzione, il prezzo raggiunge questi livelli. Il calo maggiore è stato di 368 pip, fino a 1.3785. Probabilmente, potrebbe essere una buona idea aggiungere Trailing Stop alla strategia quando l'ordine Stop Loss si muove dopo il grafico dei prezzi.

Stop Loss e Take Profit quando vendi secondo la strategia
Stop Loss e Take Profit quando vendi secondo la strategia

Conclusione

La strategia "breakout giornaliero e media mobile" è un metodo insolito per utilizzare le medie mobili. In altre parole, un trader opera contro la tendenza principale.

I segnali per vendere compaiono quando le medie mobili mostrano la tendenza al rialzo e i segnali per l'acquisto, la tendenza al ribasso. A causa del comportamento e delle peculiarità dell'indicatore ADX, gli autori della strategia stanno cercando di "catturare" il momento in cui il trend è terminato e di contrapporsi.

Argomenti significativi a favore della strategia sono l'opportunità di lavorare con tutti gli strumenti di trading e le regole fisse di piazzamento Stop Loss e Take Profit. Queste regole possono essere modificate per aumentare il profitto e ridurre al minimo i rischi.


Il materiale è preparato da

Analista finanziario e trader di successo; nella sua pratica, predilige strumenti altamente volatili. Offre webinar giornalieri sul trading e progetta materiali didattici RoboForex.