Oggi l'articolo è dedicato all'indicatore di deviazione standard. Aiuta a valutare le dinamiche di volatilità di uno strumento finanziario e a trovare punti di ingresso promettenti.

Cosa mostra l'indicatore

La deviazione standard (STDev) è uno strumento di trading che mostra quanto il prezzo di uno strumento finanziario si discosta dai valori standard di un determinato periodo. Mostra la deviazione da un Simple Media mobile e quindi aiuta a valutare la variazione del prezzo volatilità.

L'indicatore appartiene condizionatamente a quelli di tendenza: quando cresce, questo potrebbe significare l'inizio di un nuovo trend di mercato. Maggiore è la volatilità e più il prezzo oscilla dalla media nel periodo prescelto, maggiori saranno i valori STDev. E viceversa: se le quotazioni sono stabili, scambiando in una fascia di prezzo ristretta, i valori degli indicatori scenderanno ai minimi.

STDev può essere utilizzato per il trading da solo e insieme ad altri indicatori. Inoltre, viene utilizzato all'interno di indicatori più complicati. Ad esempio, può essere trovato in un famoso indicatore di canale Bande di Bollinger: STDev aiuta a calcolare i confini della fascia di prezzo per le quotazioni.

La deviazione standard viene visualizzata in una finestra separata sotto il grafico e ha solo una linea principale. I suoi valori iniziano con 0 e rimangono sempre positivi, cioè non scendono mai sotto 0.

L'indicatore non mostra la direzione del trend. La linea crescerà insieme alla crescita della volatilità indipendentemente dalla direzione del mercato, allo stesso modo quando le quotazioni crescono e scendono.

Finestra STDev
Finestra STDev

Come installare la deviazione standard

La deviazione standard è incorporata nella maggior parte delle piattaforme di trading popolari. Per installarlo sul grafico dei prezzi scelto sul MetaTrader 4 e MetaTrader 5 piattaforme, vai al Menu principale. Il tuo algoritmo è: Menu principale – Inserisci – Indicatori – Trend – Deviazione standard.

È possibile personalizzare le seguenti impostazioni:
• Periodo è il periodo per il quale verrà calcolato l'indicatore. Per impostazione predefinita, è 20.
• Applica a: scegli il prezzo su cui si baseranno i calcoli. Per impostazione predefinita, è Chiudi.
• Il metodo MA è il metodo di calcolo per l'MA. Per impostazione predefinita, è Semplice.
• Stile imposta l'aspetto della linea. Puoi cambiarne il colore, la larghezza e il metodo di rappresentazione.

Impostazioni della deviazione standard
Impostazioni della deviazione standard

Calcolo della deviazione standard

Per calcolare l'indicatore, utilizzare la seguente formula di deviazione quadratica media statistica:

Deviazione standard = Sqrt (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N) /N)

Dove:
• Sqrt è la radice quadrata
• N è il periodo di calcolo
• SUM (..., N) è il valore di SMA(N)
• CLOSE è il prezzo di chiusura.

Calcolo STDev:

• Calcola SMA(N)
• Sottrarre il valore SMA dal prezzo di chiusura dell'attuale TF
• Riquadrare il risultato e sommarlo.
• Dividere il risultato per N.
• Prendi la radice quadrata.

Come fare trading con STDev

La deviazione standard viene spesso utilizzata insieme ad altre Indicatori e analisi tecnica strumenti, ma ugualmente può essere utilizzato da solo. Aiuterà a rilevare l'inizio di una correzione e la sua fine. Ecco due principali segnali di trading dell'indicatore: un'inversione sugli estremi e una fuga dal range.

Ribaltamento sugli estremi

Il segnale appare quando la linea di deviazione standard mostra valori massimi che possono essere rilevati visivamente nella finestra dell'indicatore. Ciò indica un movimento piuttosto forte che ha provocato un aumento della volatilità.

Le quotazioni hanno deviato un po' dalla media e il mercato lo è ipervenduto/ipercomprato. Una correzione o un'inversione può iniziare in qualsiasi momento.

Se il segnale è contro la tendenza attuale, questo è un motivo per chiudere posizioni redditizie perché un'inversione è molto probabile. Per aprirne di nuovi, dovrebbe essere utilizzata la crescita estrema dell'indicatore in una correzione.

In altre parole, se durante una correzione si verifica un notevole aumento dei valori dell'indicatore e quindi il prezzo si inverte verso il trend attuale, questo è un buon segnale per aprire una posizione in base al trend.

Esempio di inversione sugli estremi

• Su H1 di XAU / USD una correzione discendente si è verificata in un trend rialzista.
• Al raggiungimento del massimo su STDev, il prezzo si è invertito al rialzo, confermando la fine della correzione. È possibile aprire una posizione di acquisto in base al trend.
· XNUMX€ Stop Loss è posizionato dietro il minimo della correzione. Profitto può essere preso non appena il prezzo raggiunge un forte livello di resistenza o dopo la comparsa dei segnali di un'inversione verso il basso.

Esempio di inversione sugli estremi
Esempio di inversione sugli estremi

Fuga dalla gamma

Questo segnale appare dopo che le virgolette escono da un intervallo, un'area di correzione prima dell'inizio di un nuovo movimento. Prima che il prezzo esca dall'intervallo, la linea dell'indicatore deve essere ai minimi e nella finestra è possibile tracciare un livello orizzontale attraverso i massimi più vicini. Quando il prezzo esce dal range, anche la linea STDev sfonda il suo livello verso l'alto, confermando il segnale di ingresso.

Esempio di fuga dal poligono

• Sul grafico H1 di USD / JPY il prezzo esce da un appartamento verso l'alto.
• La linea dell'indicatore conferma che il segnale sale al di sopra del livello disegnato attraverso i suoi massimi più vicini. È possibile aprire una posizione di acquisto.
• Lo Stop Loss è posizionato dietro il minimo locale. Il profitto può essere preso quando il prezzo raggiunge un livello di resistenza importante o dopo la comparsa di alcune prove di un'inversione.

Esempio di fuga dal poligono
Esempio di fuga dal poligono

Linea di fondo

La deviazione standard mostra la deviazione delle quotazioni dai valori medi e quindi aiuta il trader a valutare gli attuali livelli di volatilità.

Nel trading, lo strumento viene spesso utilizzato insieme ad altri indicatori e mezzi di analisi tecnologica. Prima dell'uso reale, l'indicatore dovrebbe essere testato su a conto demo.


Il materiale è preparato da

Opera sui mercati finanziari dal 2004. Le conoscenze e l'esperienza acquisite costituiscono il suo approccio all'analisi degli asset, che è felice di condividere con gli ascoltatori dei webinar RoboForex.