Questa panoramica è dedicata alla questione della correlazione di coppie di valute, contandolo con una calcolatrice speciale e usandolo nel trading.

Cos'è la correlazione tra coppie di valute

In finanza, la correlazione è una misura statistica di come due asset si muovono l'uno contro l'altro. In altre parole, questa è la capacità di uno strumento finanziario di seguirne un altro. Per esempio, oro e argento hanno un'alta correlazione.

L'idea di correlazione valutaria rappresenta le connessioni tra le coppie di valute Forex, la dipendenza dei loro movimenti l'uno dall'altro. La correlazione dimostra se due coppie fluttuano in modo simile: maggiore è la correlazione, più in corsa sono le due coppie. Le coppie di valute con una forte correlazione si muovono in qualche modo all'unisono.

Correlazione positiva

La correlazione positiva (o diretta) significa che le quotazioni vanno nella stessa direzione: in alto o in basso.

Ad esempio, una forte correlazione positiva è dimostrata da EUR / USD e EUR/CAD. Nell'immagine qui sotto è ovvio che le virgolette di queste coppie spesso vanno in una direzione e i loro grafici sembrano abbastanza simili.

Correlazione diretta di EUR/USD e EUR/CAD
Correlazione diretta di EUR/USD e EUR/CAD

Correlazione negativa

La correlazione negativa (inversa) significa che due strumenti finanziari cambiano in modo simile ma in direzioni opposte. In altre parole, il grafico di una coppia di valute rispecchia il grafico dell'altra.

Ad esempio, una forte correlazione inversa è dimostrata da EUR/USD e USD / CHF. Nella foto sotto, c'è un grafico che rispecchia l'altro: mentre una coppia cresce, l'altra diminuisce e viceversa.

Correlazione inversa di EUR/USD e USD/CHF

Come calcolare gli indici di correlazione

Per valutare la correlazione di due strumenti, esiste un apposito indice. È stimato in azioni, o percentuale: 100% = 1 per correlazione positiva e -1 per negativa.

Per calcolare l'indice viene utilizzata la formula di Pearson. Innanzitutto, viene formato un insieme di valori di entrambe le risorse: X e Y. Quindi vengono calcolati i valori medi di X e Y. Successivamente, sommano il prodotto della deviazione di ciascun insieme dalla media e lo dividono per il prodotto della deviazione standard.

I valori dell'indice di correlazione sono compresi tra +1 e -1.

Il significato dei valori è il seguente:

  • 0 – nessuna correlazione. Le coppie di valute non mostrano alcuna dipendenza l'una dall'altra.
  • +1 – correlazione completamente positiva. Due coppie di valute vanno in una direzione, coincidendo nella dimensione del movimento.
  • -1 – correlazione completamente negativa. Due coppie di valute vanno in direzioni opposte, coincidendo per dimensione del movimento.

Come utilizzare la calcolatrice per la correlazione delle coppie di valute

C'è uno speciale calcolatore di correlazione online per contare la correlazione delle coppie di valute. Ad esempio, c'è una calcolatrice sulla piattaforma investing.com. Per calcolare la correlazione, scegli una coppia di valute, la periodo di tempoe il numero di TF.

Calcolatrice per la correlazione delle coppie di valute
Calcolatrice per la correlazione delle coppie di valute

Al termine dei calcoli, compare una tabella con gli indici di correlazione e il grafico della coppia principale. Nel nostro esempio, è EUR/USD. Dalla tabella seguente si possono scegliere due coppie qualsiasi per il confronto dei grafici.

Tabella degli indici di correlazione
Tabella degli indici di correlazione

A seconda degli indici, il trader conclude se la correlazione è sostanziale da utilizzare. Approssimativamente, la correlazione può essere valutata in questo modo^

  • 0-0.4 – debole
  • 0.5-0.7 – moderato
  • 0.7-0.8 – alto
  • 0.9-1.0 – forte

Per la correlazione positiva, c'è un "+" prima dei valori sopra, per la correlazione negativa - un segno "-".

Per il trading si consiglia una correlazione alta e forte.

Strategie di trading Forex con correlazione

  • Seguendo il movimento. Con questa strategia, delle due coppie correlate una viene utilizzata per tracciare segnali per possibili ulteriori movimenti della seconda coppia. Quando una delle due coppie inizia un movimento diretto forte e la seconda è in ritardo, è possibile aprire una posizione nella coppia in ritardo, seguendo il movimento.
  • Decorrelazione di copertura. La decorrelazione è la divergenza tra coppie di valute correlate. Di norma, è temporaneo. Usando la divergenza, il trader apre contemporaneamente posizioni proporzionate in entrambe le coppie, contando per il recupero della correlazione. In questo caso, l'entità della decorrelazione sarà il profitto del trader non appena le due valute si sincronizzeranno nuovamente.
  • Diversificazione. Invece di aprire una posizione ampia in una sola coppia di valute, l'investitore apre due posizioni proporzionate più piccole in due o tre coppie correlate. Questo diversifica la posizione per diversi strumenti, diminuendo i rischi di investire in un solo asset.

Rischi dell'utilizzo della correlazione nel Forex

Va notato che la correlazione tra due coppie di valute non è un fattore stabile e costante. Può cambiare con il tempo. Diverse crisi politiche e sociali, cambiamenti imprevisti nelle politiche creditizie e monetarie possono alterare la normale correlazione in qualsiasi momento, tanto da farla smettere di funzionare normalmente.

Quindi, quando si utilizza la correlazione nel trading, il trader deve seguire la loro gestione del rischio regole. La correlazione può essere utilizzata come una sorta di filtro insieme al classico fondamentale e analisi tecnica. Prima di usare la correlazione per davvero, esercitarsi su a conto demo è altamente raccomandato.

Widget di correlazione Forex

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Opera sui mercati finanziari dal 2004. Le conoscenze e l'esperienza acquisite costituiscono il suo approccio all'analisi degli asset, che è felice di condividere con gli ascoltatori dei webinar RoboForex.