Come testare una strategia di trading
03.03.2023
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Oggi spiegheremo come testare a strategia di trading. Inizieremo spiegando cos'è una strategia di trading, perché deve essere testata e come farlo. Ti daremo anche alcuni consigli importanti.
Che cos'è una strategia di trading?
Una strategia di trading è lo strumento principale di un trader che offre loro un vantaggio sul mercato. In altre parole, è un insieme di regole commerciali che sono state testate nella pratica. La strategia può essere considerata vincente se il risultato totale di tutte le operazioni effettuate utilizzandola in un periodo specifico (mese, trimestre, anno) è positivo, ovvero redditizio.
L'incapacità di un trader di disporre di un sistema chiaro, comprensibile e praticamente collaudato durante il trading può portare a una perdita di fondi. È possibile trarre profitto da scambi casuali e non sistematici, ma dipenderà principalmente dalla fortuna piuttosto che dall'esperienza e dalla conoscenza. Puoi avere successo a lungo termine solo se utilizzi una strategia di trading comprovata.
Perché testare una strategia di trading?
Il backtesting è il processo di valutazione del rendimento di una strategia di trading in condizioni passate. È un componente chiave nello sviluppo di un sistema efficace. Esistono varie possibilità per modificare i parametri della strategia e le modifiche apportate possono avere un impatto significativo sui risultati. Tali test mostrano le prestazioni complessive di un'idea e controllano se alcuni parametri di trading funzioneranno meglio di altri.
Testare l'approccio di trading scelto sui dati passati consente di valutarne l'efficacia senza alcun investimento monetario reale. La logica di base alla base di tali test è il presupposto che un sistema che ha funzionato bene in passato possa essere efficace anche adesso. Il corretto backtesting sui dati storici e l'ottenimento di risultati positivi aumenta la fiducia del trader che l'idea funzionerà. Se il backtest mostra risultati negativi, i parametri dovrebbero essere modificati o la strategia scelta dovrebbe essere abbandonata.
Modi per testare una strategia di trading
Puoi testare il tuo approccio al trading su dati storici o condizioni di trading reali, manualmente o utilizzando programmi speciali.
Backtest manuale
Il test manuale con dati storici è un processo piuttosto dispendioso in termini di tempo. Questo metodo viene utilizzato quando i test automatici non possono essere utilizzati per un motivo o per l'altro.
Schema di prova manuale:
- Viene aperto un grafico dello strumento finanziario. Sono installati tutti gli indicatori e gli strumenti necessari per il trading in base alla strategia. Il desiderato periodo di tempo e il periodo di interesse nella cronologia delle quotazioni sono selezionati.
- La strategia quindi cerca nel grafico le impostazioni (condizioni) per le negoziazioni.
- Quando viene rilevata una strategia, il trader registra tutti i parametri del potenziale trade: data, punto di ingresso, direzione, Stop Loss, Take Profit, risultato commerciale e qualsiasi altra informazione utile.
- Dopo un attento esame di tutti i potenziali scambi trovati, vengono analizzati i loro risultati individuali e il totale. Si giunge a una conclusione sul fatto che il trading su questo sistema porterà profitti o perdite.
Se la strategia funziona in perdita, viene abbandonata o vengono apportate modifiche per migliorarne l'efficacia. Dopo che le modifiche sono state apportate, la strategia viene ricontrollata e il processo viene ripetuto finché non raggiunge un risultato accettabile. Il test manuale di una strategia di trading sui dati storici richiede tempo e disciplina. I test eseguiti correttamente creano le condizioni per una comprensione più accurata del livello di successo dell'approccio scelto e consentono di migliorare le capacità pratiche di identificazione delle configurazioni per il trading.
Backtest automatico
Viene utilizzato un software speciale che trova operazioni che soddisfano i criteri della strategia. Riassume le operazioni redditizie e perdenti per mostrare se la strategia è stata efficace per un certo periodo di tempo. Al giorno d'oggi ci sono molte piattaforme di trading che forniscono tali tester.
L'algoritmo di base per il test automatico è il seguente:
- Vengono selezionati uno strumento finanziario e un periodo di tempo per il test.
- Sono indicati tutti i parametri necessari della strategia di trading, sulla base dei quali vengono effettuati gli scambi: timeframe, livello di rischio, target di profitto, segnali per entrare e uscire dalla posizione, ecc.
- Inizia il test.
- Il risultato viene esaminato.
- I parametri di base vengono modificati per ottenere il risultato ottimale.
L'utilizzo di appositi software rende molto più facile e veloce il controllo dell'andamento di una strategia di trading sui dati storici. Inoltre, ti consente di selezionare i parametri di trading più adatti, ad esempio il valore di Stop Loss o Take Profit. Ma richiede abilità ed esperienza nella programmazione e nel test di sistemi di trading automatizzati.
Test in avanti
Il backtesting richiede la ricerca di operazioni basate su dati storici, mentre il forward testing è il processo di negoziazione di una strategia in tempo reale nelle attuali condizioni di mercato. Il trader dovrà osservare il mercato, trovare set ed eseguire operazioni. Puoi usare un conto demo o un piccolo deposito reale da scambiare con volumi minimi.
I test sui dati storici consentono a un trader di scoprire se una strategia ha il potenziale per trarre profitto, mentre i test in avanti aiutano a confermare o confutare questa ipotesi in tempo reale.
Raccomandazioni per le strategie di test
- Sii obiettivo e non tentare di distorcere i risultati
- Stimare il risultato tenendo conto di un gran numero di transazioni. Il benchmark minimo è di 300-500 operazioni. Più scambi, più obiettive sono le statistiche
- Considera diverse condizioni di mercato. Assicurati di testare la tua strategia durante i periodi di alta e bassa volatilità, nonché durante i periodi di attività tendenza e quando le quotazioni vengono scambiate in un intervallo limitato
- Valuta gli slittamenti e le commissioni, in quanto possono ridurre i profitti attesi
- Completa la convalida con un test in avanti. Il successo della performance della strategia sui dati storici non garantisce che l'idea sarà efficace nelle attuali condizioni di mercato. Il trading in condizioni reali per almeno 30 giorni mostrerà il livello di prestazioni del sistema
Conclusione
Il test della strategia è una fase molto importante e utile del lavoro e dello sviluppo di un trader: le competenze vengono migliorate e l'esperienza viene aumentata mentre viene testata l'efficacia dell'approccio di trading scelto. Non c'è alcun rischio di perdere soldi veri. I test possono essere eseguiti utilizzando dati storici e condizioni di mercato attuali, nonché manualmente o con programmi speciali. È importante seguire le linee guida sopra elencate per migliorare il risultato.
