The Relatīvā Strength Index (RSI) ir viens no nedaudzajiem tirgotāja instrumentiem, kas spēj pārsniegt cenu. Protams, šādas situācijas nenotiek katru dienu, tomēr šī funkcija ir patiešām interesanta un noderīga pašreizējās tirgus situācijas analīzei. Indikatoru pirmo reizi ieviesa J. Velss Vilders, un tas daudz detalizētāk aprakstīts grāmatā "Jaunas koncepcijas tehniskās tirdzniecības sistēmās". Ir vērts atzīmēt, ka visus aprēķinus un diagrammu rasējumus autors veica manuāli. Izņemot RSI, kas būtībā ir oscilators (šādi instrumenti vislabāk darbojas dzīvokļu laikā), grāmatā aprakstīti arī citi citi indikatori ar dažādām īpašībām un pielietošanas metodēm. Autore mēģināja aptvert pēc iespējas vairāk tirgus situāciju, lai parādītu rādītāju piemērošanu.
Šajā amatā es teikšu par svarīgākajiem aspektiem, manuprāt, saistībā ar tēmu:
RSI apraksts
RSI ir ļoti populārs instruments, ko izmanto ne tikai iesācēji, bet arī pieredzējuši tirgotāji, kuri ir pārliecināti par tik sarežģītām, bet augstas kvalitātes metodēm kā Elliott Wave Analysis. Kā minēts iepriekš, indikators ir oscilators. Šāda veida instrumenti ir izstrādāti dzīvokļiem, kur tie parāda, cik cena ir atkāpusies no vidējā vai cik ātri tā pārvietojas. Šādi rādītāji prognozē lielu apvērses iespējamību. RSI ir pieejams lielākajā daļā tirdzniecības platformu, tāpēc nav nepieciešams neko lejupielādēt: pietiek noklikšķināt uz dažām pogām, un virs instrumenta diagrammas parādīsies indikatora logs.
RSI aprēķināšanas metode
Vienkārši sakot, rādītāju aprēķina kā starpību starp pozitīva un negatīva noslēguma cenu noteiktā laika posmā. Ja vidējo pozitīvo cenu summa ir lielāka nekā negatīvo, rādītāja vērtības palielinās; ja otrādi, indikatora vērtības samazinās. Skatīt RSI formulu zemāk:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RS ir pozitīvo noslēguma cenu vidējā vērtība / negatīvo noslēguma cenu vidējā vērtība.
Autore RSI izmantoja laika grafiku 14, bet pašlaik vērtību 13 izmanto biežāk. Tas ietekmē tikai izmaiņu ātrumu, tāpēc ar mazāku laika periodu indikators vienkārši būs ātrāks. Ir daudz dažādu tirdzniecības sistēmu ar atšķirīgu termiņu; tomēr ir vērts atcerēties, ka rādītāja grafiskai izmantošanai labāk ir pieturēties pie konservatīvas stratēģijas ar laika grafiku, kas ir tuvs autora ieteiktajam.
Kā izmantot RSI
Vilders izdalīja vairākus indikatora izmantošanas veidus, sākot no vienkāršākajiem līdz sarežģītākajiem, kurus būtu grūti pielietot bez zināšanām par grafiskās analīzes pamatiem. Visus variantus var sadalīt šādos komponentos:
- Pārdotās un pārpārdotās vietas
- Atšķirību meklēšana
- Grafisko rakstu meklēšana
- Tendenču zīmēšana
- Neveiksmes šūpoles apvērses modelis
Apskatīsim tos sīkāk, lai mēs ar rādītāja palīdzību iemācījāmies atrast ienākšanas punktus tirgū vai arī, izmantojot diagrammas analīzes metodi, mēs varētu izveidot savu RSI stratēģiju.
Tirdzniecība ar RSI
Pārpārdotas un pārpirktas vietas
Šos līmeņus ir diezgan viegli definēt: autors pats definēja apgabalu virs 70 kā pārpirktu. Ja cena pārsniedz augstāku līmeni, tiek uzskatīts, ka tā pieaug pārāk strauji, tāpēc drīz gaidāma reversa. Ja indikators nokrītas zem 30, tiek uzskatīts, ka cena pazeminās pārāk strauji, tāpēc ir gaidāma korekcija, ņemot vērā cenu atpakaļ virs 30. Tomēr tendenču laikā RSI vērtības var ilgstoši saglabāties virs 70 vai zem 30, līdz tendencei ir sava ietekme.
Lai atrisinātu šo problēmu, mums jāgaida, kamēr indikators atgriežas zem 70, ja notiek spēcīga izaugsme, un tikai tad jāapsver instrumenta pārdošana vai jādefinē tendences virziens un jāignorē signāli pret to. Piemēram, bullish tendencē indikatora vērtības var paaugstināties virs 70 un tur palikt diezgan bieži. Ieteicams ignorēt šādus signālus un gaidīt, līdz cena nokrītas zem 30, pirms tiek pieņemts lēmums ienākt tirgū. Tas pats ar lejupslīdi: labāk būtu ignorēt signālus, kas mazāki par 30, un gaidīt 70 līmeņa pārbaudi, kad tiks saņemti signāli, kas atbalsta pašreizējo tendenci.
Atšķirību meklēšana
Mēs esam detalizēti apsprieduši konverģences un novirzes signālus rakstā, kas veltīts MACD indikators. Ja RSI parādās šādas struktūras, mēs sākam meklēt cenu diagrammas un indikatoru diagrammas atšķirības. Piemēram, ja cena parāda jaunu maksimumu, bet indikatoru diagramma to neapstiprina, tiek uzskatīts, ka veidojas novirze, kas signalizē par pārdošanu.
Signāls tiek uzskatīts par vienu, kas paredzēts pārdošanai vai pirkšanai, atkarībā no vietas, kur veidojas modelis (virs vai zem 50). MACD indikators varētu labāk kalpot šādu modeļu meklēšanai, jo ir līnija, kas dod skaidru signālu ienākšanai tirgū. RSI nav šādas līnijas, tomēr jūsu spēja atrast šādus signālus tajā vienmēr būs noderīga.
Grafisko rakstu meklēšana
Diezgan bieži tā notiek, ka notiek apgriezts modelis Galva un pleci veidlapas RSI, bet cenu diagrammā to nedara. Tādējādi jūs varat iegūt uzticamu signālu ienākšanai tirgū. Varat arī meklēt šādus raksti kā dubultdibena, Trīsstūris vai Double Top. Tomēr spēcīgākā ir galva un pleci.
Tirgus ir labāk ienācis modeļa labajā plecā, tāpat kā, tirgojoties cenu diagrammā. Kakla līnijas pārtraukšanas brīdis apstiprinās modeļa pabeigšanu.
Tendenču zīmēšana
Tendenču zīmēšana ir viena no aizraujošākajām nodarbēm grafikas tirgotājam. Turklāt mēs varam iegūt vadošo signālu ienākšanai tirgū. Tendences līnija vienlīdz var būt gan atbalsts, gan pretestība. Ja indikatora vērtības iziet no tendences līnijas, autore ieteica cenu diagrammā novilkt to pašu līniju un gaidīt, lai to pārbaudītu.
Šādi parāda sevi rādītāja vadošais raksturs: cena vēl nav sasniegusi tendenču līniju, bet RSI to jau ir sadalījusi. Tomēr, lai izmantotu šādu grafisko metodi, nepieciešama noteikta pieredze grafiskajā analīzē un zināšanas par tendenču un līmeņu zīmēšanu cenu diagrammā.
Neveiksmes šūpoles raksts
Autore raksturoja šo modeli kā atsevišķu signālu, kam ir stingri noteikumi par tā meklēšanu pirms ienākšanas tirgū. Pirkšanas signāls jāveido virs 50, pēc tam pirmais rādītāja maksimums ir 70. pārbaude, un tad indikatoram ir jākustas atpakaļ, bet ne zemāk par 50, un atkal jāaug, bet ne tik augstu kā iepriekš līdz 70 Vietā, kur indikatora vērtības uzlēca uz augšu, tiek izveidots atbalsta līmenis, un tiklīdz šī teritorija tiks izlauzta, parādīsies pārdošanas signāls.
Šī struktūra var šķist patiešām līdzīga Double Top un Dragon modeļiem. Līdzība pastāv; tomēr ir svarīgi sekot līdzi RSI līmeņa testiem, pretējā gadījumā modelis nedarbosies. Tas pats, bet otrādi, ir derīgs pirkšanas signālam. Šim modelim jābūt zemākam par 50, pirmajam maksimumam jābūt zemākam par 30, tad jāveic korekcija, kas nesasniedz 50, kam seko vēl viens kritums, nesasniedzot 30. Ja pretestība sabojājas, tas signalizē par pirkumu. Jāatzīmē, ka diezgan bieži cena vilksies aiz rādītāja, apstiprinot tā vadošo raksturu.
RSI apvienošana ar citiem rādītājiem
Pats Vilders nerunāja par RSI izmantošanu ar citiem tehniskās analīzes rādītājiem. Kā pamata variantu tendences noteikšanai instrumenta D1 gadījumā var izmantot 2 mainīgos vidējos lielumus; tikmēr mazākā laika posmā RSI signāli jāmeklē tikai atbilstoši tendencei.
Šādi signāli var būt vienkārši: brīži, kad indikators sasniedz pārpārdotas vai pārpirktas vietas. Ja D1 lielpilsētas signalizē par augšupeju, H1 gadījumā mums vajadzētu sagaidīt tikai 30 pārbaudījumu, apsvērt tikai pirkšanu un ignorēt visu virs 70.
Lejupslīdes gadījumā ir paredzēts 70 pārbaudījums; ja tā notiek, mums jānosūta pārdošanas pasūtījumi; visi signāli, kas mazāki par 30, ir jāignorē. Tādā veidā mēs iegūsim efektīvu RSI stratēģiju atbilstoši tendencei, apvienojot arī laika grafikus.
Kopsavilkums
RSI ir interesants un spēcīgs tehniskās diagrammas analīze. Tas tika izveidots jau sen, bet joprojām ir aktuāls. Kā mēs redzam, to var izmantot iesācēji, kā arī pieredzējuši tirgotāji. Ja jums patīk grafiskā analīze un zināt, kā zīmēt tendences, jūs varēsit meklēt grafiskos modeļus tieši indikatoru diagrammā, neveicot cenu analīzi. Ja nepieciešams, varat apvienot RSI ar citiem rādītājiem, uz to pamata izveidojot tirdzniecības sistēmu: RSI būs lielisks papildinājums VI un palīdzēs veiksmīgi tirgoties atbilstoši tirgus tendencēm.
komentāri