Jo 1984, John Bollinger nolēma izveidot analīzes sistēmu ieguldījumiem, un ilga un skrupuloža darba rezultātā viņš savu mērķi sasniedza 90. gadu sākumā. Indikators tika nosaukts tā radītāja vārdā - Bollinger Bands. Nosaukums dažādās valodās atšķiras, bet būtība nemainās; pilns rādītāja un tirdzniecības metodes apraksts ir sniegts grāmatā "Bollinger on Bollinger Bands". Indikators diagrammā izskatās kā trīs līnijas; to var apvienot ar citiem rādītājiem atsevišķā logā.
Rādītāja aprakstā grāmatā "Bollinger on Bollinger Bands" teikts, ka cena paliek uz līniju robežas 95% laika un izkļūst no šīm robežām 5 atlikušajos procentos. Ja tirgus nepastāvība ir zema, augšējā un apakšējā līnija ir tuvu viena otrai, kamēr cena savstarpēji tirgojas; jo augstāka nepastāvība, jo plašāku kanālu veido trīs līnijas. Saskaņā ar klasifikāciju Bollinger joslas ir tendences indikators, jo tās parāda gan dzīvokļus, gan vērstas cenu izmaiņas. Laika posmā var būt kaut kas no M1 līdz gadam.
Bollinger Bands indikatora pamatā ir Vienkāršs mainīgais vidējais (pazīstams arī kā ML) ar periodu 20; šī ir centrālā līnija, uz kuras pamata tiek novilkta augšējā un apakšējā līnija. Augšējā līnija ir SMA (ML) plus 2 standarta novirzes, apakšējā līnija ir SMA (ML) mīnus 2 standarta novirzes. Mainīgā vidējā līmeņa iestatījumus var pielāgot: tā vietā, lai veiktu pamata aprēķinu pēc noslēguma cenas, var izmantot aprēķinu pēc svečturi atvēršanas cenas, kā arī tā maksimālās un minimālās vērtības. Var izmantot maiņu. Dažos gadījumos tas tiek iestatīts uz 1, kas ir vienas svečturi uz priekšu, bet var tikt ieviestas citas vērtības. Papildus Bollingera joslu aprēķināšanai, pamatojoties uz vienkāršo mainīgo vidējo rādītāju, indikators var balstīties arī uz izlīdzināto un eksponenciālo mainīgo vidējo lielumu. Parametri tiek izvēlēti katram konkrētajam uzdevumam un tirdzniecības situācijai.
Bollingera joslu aprēķins
Bollingera joslu aprēķināšanas formula SMA piemērā:
Galvenā (vidējā) līnija:
ML = SUM (CLOSE N) / N = SMA (CLOSE N), kur:
- SUM ir cena N laika periodos
- AIZVĒRT ir svečturi noslēdzošā cena
- N ir izmantoto laika periodu skaits
- SMA ir vienkāršais mainīgais vidējais.
Augšējā līnija aprēķina, pamatojoties uz vidējo:
TL = ML + (D * StdDev), kur D ir standarta noviržu skaits.
Apakšējā līnija aprēķina arī, pamatojoties uz vidējo līniju:
BL = ML - (D * StdDev), kur D ir standarta noviržu skaits.
StdDev tiek aprēķināts šādi:
StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N) / N), kur SQRT ir kvadrātsakne.
Pašlaik, pateicoties datortehnoloģijām, indikatoru vērtības nav jāaprēķina manuāli. Visi aprēķini tiek veikti automātiski, kamēr tiek iestatīts centrālās līnijas parametrs, atkarībā no tirgotāja vēlmēm un konkrētās tirdzniecības situācijas (klasiskais iestatījums ir 20. periods, bet praksē tas var mainīties no 12 līdz 24). Turklāt, kā jau minēts, pastāv iespēja indikatoru balstīt uz citiem mainīgo vidējo iestatījumu iestatījumiem, piemēram, tiem, kas aprēķināti atvērtām, aizvērtām, augstām vai zemām cenām.
Bollingeru joslu signāli
piemērs 1
Pirkšana - cena pieskaras rādītāja augšējai līnijai un turpina pieaugt, savukārt vidējā līnija tiek uzskatīta par atbalsta līniju.
Pārdošana - cena pieskaras rādītāja apakšējai līnijai un turpina kristies; viduslīnija tiks uzskatīta par pretestības līmeni.
Šie signāli var būt nepatiesi, tāpēc, lai iekļūtu tirdzniecībā, jāizmanto papildu signāli, piemēram, skaļuma indikators. Turklāt jāpatur prātā, ka Bollinger joslas ir tendenču indikators, tāpēc dzīvokļa laikā tās var dot daudz viltus signālu
piemērs 2
Tirdzniecība ar atlēcienu no līnijām, kas veido sava veida pretestību un atbalsta līmeni. Sasniedzot augšējo līniju, cena veido apgriešanās modeli, kas var būt apgrieztā svečturis no klasiskās svečtura analīzes vai signāli no Forex cenu rīcības tirdzniecības stratēģija; šī lieta tiks uzskatīta par signālu pārdošanai. Sasniedzot indikatora apakšējo līniju un izveidojot reversa modeli vai apgriešanās svečturu grupu, vai nu no klasiskās svečturis analīze vai cenu rīcības stratēģiju, parādās signāls pirkt. Cenu orientieris abos gadījumos būs pretējās Bollinger Bands līnijām.
piemērs 3
Bollinger Bands indikatora apvienojums ar citiem indikatoriem. Šeit ir pieejams vesela virkne tirdzniecības stratēģiju, jo gandrīz jebkurš tirgotājs var izdomāt savu rādītāju kombināciju un izmantot to kā pilna mēroga darba stratēģiju.
Kopsavilkums
Prakse rāda, ka, ja Bollingera lentes tiek izmantotas bez papildu apstiprināšanas signāli (rādītāji), parādās daudz viltus ieejas signālu. Šis faktors dažus tirgotājus var nobiedēt un radīt negatīvu indikatora izskatu.
Tomēr Bollingeru grupas darbojas diezgan labi kopā ar citām indikatori, Piemēram, Stohastiskais oscilators, RSI, Parabolic SAR un citi oscilatori. Balstoties uz šīm kombinācijām, ir izstrādātas dažas tirdzniecības stratēģijas, kurām arī jāpievērš uzmanība. Tomēr tirgotāja fantāzija dažādu rādītāju apvienošanā ir praktiski neierobežota.
Bollinger Bands indikators, lai arī tas tika izstrādāts jau sen, paliek aktuāls un dod labus rezultātus, ja to izmanto pareizi. Tas ir vienlīdz piemērojams Forex un akciju tirgū, neatkarīgi no termiņa.
komentāri