Pivot punkti

Iepazīšanās ar Pivot punktiem

Views: views 58
Lasīšanas laiks: 7 min



Vēsture Pivot punkti indikators sākās divdesmitā gadsimta 30. gadu sākumā, kad matemātiķis un tā laika slavenais tirgotājs Henrijs Čeiss nolēma izveidot drošības tirgum paredzētu rādītāju. Šarnīra sinonīms būtu apgriezts, tāpēc šarnīra punkts ir līmenis, kurā cena mainās. Tātad Pivot Point indikatora pamatā ir ideja, ka tirgus ņem visu vērā un ar laiku atkārtojas. Rādītājs tika izveidots tādā veidā, ka sākuma un beigu cenas nākotnē varētu kalpot par atbalsta un pretestības līmeni.

Tādējādi tirgotājs, kurš izmanto lielus laika periodus, iegūst līmeņus un izmanto tos tirdzniecībā, pārejot uz mazākiem laika periodiem. Piemēram, līmeņi tiek aprēķināti D1 vai vecākai diagrammai, savukārt tirdzniecība notiek M30 vai mazākā laika posmā. Ir vērts atzīmēt, ka šarnīra punkti nav daži īpaši skaitļi vai cenas diagrammā, bet diapazons, kurā cena zināmā laikā pieder. Diagrammā Pivot punkti izskatās kā horizontālas līnijas, izcelta centrālā līnija, savukārt atbalsta un pretestības punkti tiek punktēti pēc noklusējuma (līniju krāsu un stilu var pielāgot iestatījumos).

Pivot punkti
Pivot punkti
Pivot punkti
Pivot punkti

Zemāk mēs apspriedīsim Pivot punktu praktisko izmantošanu.

Pivot punkti veidi

Pēc tam, kad Henrijs Šase izstrādāja Pivot punktu aprēķināšanas formulu, daži tirgotāji un analītiķi uzskatīja, ka tā nav gluži pareiza, un izstrādāja savas formulas; parādījās šāds Pivot Points veidu saraksts:

  • Tradicionāls
  • klasisks
  • Fibonači
  • Vudijs
  • Demarkts
  • Camarilla

Šo punktu princips ir diezgan līdzīgs; tomēr pastāv zināmas atšķirības. Piemēram, tradicionālie un klasiskie šarnīra punkti ir diezgan līdzīgi, taču to atšķirība no Demark veida ir ievērojama.

Šajā rakstā mēs neapspriedīsim visus Pivot Point aprēķināšanas variantus; tā vietā mēs apskatīsim tradicionālo formulu, kā to izstrādāja Henrijs Čeiss. Paturot prātā, ka aprēķinus var veikt jebkurā laika posmā, mēs izvēlamies D1. Galveno līniju aprēķina kā vidējo vērtspapīru slēgšanas cenas vērtību svečturis, tā maksimālais un minimālais.

Pivot (PP) = (augsts + zems + aizvērts) / 3.

kur:

  • augsts ir vakardienas maksimums.
  • Zems ir vakardienas minimums.
  • aizvērt ir vakardienas slēgšanas cena.

Citu termiņu aprēķini paliek nemainīgi.

Pivot punktu aprēķins
Pivot punktu aprēķins

Tad mēs aprēķinām atbalsta un pretestības līmeņus S1 un R1 utt., balstoties uz saņemtajiem datiem.

Apskatīsim formulu:

S1 = (PP × 2) - augsts

kur:

  • PP ir pagrieziena punkts.
  • augsts ir maksimālā cena.

R1 = (PP × 2) - zems

kur:

  • PP ir pagrieziena punkts.
  • Zems ir minimālā cena.
Grozāmie punkti - balsts un pretestība (S1 / R1)
Grozāmie punkti - balsts un pretestība (S1 / R1)

Nākamais atbalsta un pretestības līmenis S2 un R2 tiek aprēķināti šādi:

  • S2 = PP - zems - augsts
  • R2 = PP + (augsts - zems)

kur:

  • Zems ir minimālā cena.
  • augsts ir maksimālā cena.
  • PP ir pagrieziena punkts.
Grozāmie punkti - balsts un pretestība (S2 / R2)
Grozāmie punkti - balsts un pretestība (S2 / R2)

S3, R3 formula ir šāda:

  • S3 = zems - 2 × (augsts - PP)
  • R3 = augsts + 2 × (PP - zems)

kur:

  • Zems ir minimālā cena.
  • augsts ir maksimālā cena.
  • PP ir pagrieziena punkts.
Grozāmie punkti - balsts un pretestība (S3 / R3)
Grozāmie punkti - balsts un pretestība (S3 / R3)

Tradicionālajā Pivot Point aprēķina metodē tiek izmantoti trīs atbalsta un pretestības līmeņi. Pašlaik manuālajiem aprēķiniem nav daudz iemeslu, ņemot vērā datortehnoloģiju līmeni; ir daudz rādītāju, kuru pamatā ir šarnīra punkti un kuri darbojas neatkarīgi saskaņā ar tirgotāja prasībām. Daži rādītāji var aprēķināt vairāk līmeņu: S4, R4 un tā tālāk.

Pivot punktu piemērošana

Diagrammā pielietosim indikatoru ar punktiem, kas aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo D1 svečturi. Parādās atbalsta un pretestības līmeņi. Tad mēs pāriet uz mazāku laika periodu, piemēram, M30. Šajā diagrammā mēs redzēsim pretestības un atbalsta līmeņus, kuriem cena var nostiprināties, atlēkt un izlauzties pašreizējās tirdzniecības sesijas laikā. Var izmantot lielāku diagrammu, piemēram, nedēļas W1 vai mēneša MN. Dažādu iestatījumu un termiņu piemērošana ir atkarīga no tirgotāja vēlmēm, mērķiem un uzdevumiem.

Pivot punktu piemērošana
Pivot punktu piemērošana

Pašlaik ir diezgan daudz tirdzniecības stratēģiju, izmantojot Pivot Points; būtu grūti tos visus apspriest vienā rakstā, tāpēc mums būs jāaplūko daži no populārākajiem tirdzniecības veidiem ar Pivot punktiem.

Tirdzniecībai mēs parasti kombinējam dažādus rādītājus ar Pivot Points. Šādi rādītāji varētu būt Stohastisko, atpakaļgaita svečturis Tapu josla, šaušanas zvaigzne, piekārts cilvēks, āmurs, apgrieztais āmurs, kapakmens Doji, spāre Doji.

Apspriedīsim tirdzniecības stratēģijas vēsturi, kuras pamatā ir šarnīra punkti un svečturi ar apgrieztām virsmām bez papildu rādītājiem; pērkot no atbalsta līmeņa S1.

Uz M30 pāris ir izveidojis āmuru atbalsta līmenī S1. Slēdzot āmuru un atverot nākamo svečturi, tirgotājs atver pirkšanas pozīciju (pirkt); tirdzniecība būtu jāslēdz Pivot punktu galvenajā līnijā ar nosaukumu Classic Pivot. Stop Loss šajā situācijā ir jāliek pie āmura minimālās vērtības (zems). Tad pozīcija tiks slēgta, sasniedzot vienu no pasūtījumiem (Take Profit vai Stop Loss).

Šī stratēģija ir diezgan viegli lietojama, taču tai ir vajadzīgas labas zināšanas par klasiskās svečturi analīzi vai tirdzniecības stratēģijām Price Action vai Pin Bar. Bez šaubām, jebkurš tirgotājs izveidos savu viedokli par šo stratēģiju, jo tai ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Pēc šīs stratēģijas autores domām, nopietnas pieejas svečturi analīzes izpētes gadījumā Pivot punkti var būt patiešām noderīgi, ja tiek atrasti ieejas punkti tirdzniecībā bez papildu filtriem. Sākot pozīcijas S2, S3 līmenī, balstās uz tiem pašiem principiem, bet nākamais līmenis ir peļņas gūšanas orientieris. Pārdošana no R1, R2, R3 notiek tāpat, tikai spoguļiem līdzīgi.

Pivot punkti - gūstiet peļņu
Pivot punkti - gūstiet peļņu
Pivot punkti - gūstiet peļņu
Pivot punkti - gūstiet peļņu

Tiem, kas dod priekšroku vairākiem rādītājiem vienā diagrammā vienlaikus, ir interesanta un diezgan viegla tirdzniecības stratēģija, kuras pamatā ir iepriekšējais apgriezto modeļu princips, tikai kā papildu filtru mēs pievienojam stohastiku ar pamata iestatījumiem. Šajā gadījumā stohastiskās vietas pārpirktās vai pārpārdotās vietas, kas veido netālu no atbalsta vai pretestības līmeņiem un ko izvelk Pivot Points indikators, kalpos kā papildu signāls pozīcijas atvēršanai.

Turpināsim apspriest ieeju iepriekšējā zīmējumā tikai ar stohastisko oscilatoru, kas pievienots kā papildu filtrs. Kā redzam, stohastika neparādīja pārspīlētu laukumu ap Hammera formējumu, kas nozīmē, ka mēs neesam saņēmuši apstiprinājumu par ienākšanu, tāpēc pirkšanas pozīcijas atvēršana nav ieteicama. Indikatoru pievienošana filtriem samazina darījumu skaitu, bet nekad nepasliktina tirdzniecības kvalitāti.

Pivot punkti + stohastika - gūstiet peļņu
Pivot punkti + stohastika - gūstiet peļņu

11. attēlā mēs redzam signālu, kas atbilst iepirkuma atvēršanas kritērijiem. Netālu no atbalsta līmeņa S1 ir izveidots apgrieztā āmura raksts, stohastika atrodas virspārdošanas zonā zem 20; ir visi nosacījumi pirkšanas tirdzniecības atvēršanai. Iegūtās peļņas orientieris joprojām ir Pivot Points indikatora galvenā līnija Classic Pivot diagrammā; Stop Loss tiek likts uz āmura minimālo vērtību.

Pivot punkti + stohastika - gūstiet peļņu

Kā mēs varam spriest pēc piemēriem, iepriekš aprakstītās tirdzniecības stratēģijas ir diezgan vienkāršas; tomēr tiem ir neliels trūkums: atvēršanas signāli parādās ne tik bieži, cik daudzi tirgotāji to vēlētos. No otras puses, jo retāk signāli, jo ticamāki tie tiek uzskatīti. Daži domā, ka, ja cena ir zemāka par indikatora galveno līniju, tirgus tendence ir dilstoša, savukārt, ja tā ir virs kontroles līnijas, tendence pieaug.

Mēs esam apsprieduši Pivot Points indikatora principu, formulu un dažas piemērošanas iespējas. Kā minēts iepriekš, tirdzniecības stratēģijas, kurās ietverts šis rādītājs, ir daudz, un, iespējams, parādīsies jaunas, neatkarīgi no tā, vai rādītājs ir gandrīz simts gadus vecs. Tagad mums ir tikai jāapspriež rādītāja priekšrocības un trūkumi. Starp tās vājajām pusēm var minēt vairākus aprēķināšanas veidus, kas var satraukt tirgotāju, liekot viņiem šaubīties par katra efektivitāti. Turklāt, ja mēs aprēķinus balstām uz D1, pašreizējie dati nākamajā tirdzniecības sesijā var būt nederīgi.

Pivot punktu priekšrocības un trūkumi

Pivot punktu trūkumi ietver vairākas aprēķina iespējas, kas ir maldinošas attiecībā uz jautājumu - kurš ir labāks, noderīgāks un precīzāks. Ja jūs izmantojat rādītāju, kas aprēķināts saskaņā ar D1, tad pašreizējie dati var nebūt svarīgi nākamajā tirdzniecības sesijā.

Priekšrocības ir:

  • vienkāršība,
  • matemātiski aprēķini, kuru pamatā ir noteiktas cenas,
  • savietojamība ar dažādiem laika periodiem,
  • parāda cenu potenciālu,
  • iespēja izmantot neapstiprinātos pasūtījumus.

Pivot Points indikators, bez šaubām, ir diezgan spēcīgs tirgus analīzes līdzeklis, un tas var būt noderīgs iesācējiem, kā arī pieredzējušiem tirgotājiem.

Atvērt tirdzniecības kontu




komentāri

Iepriekšējais raksts

Paraboliskā Sar indikators: lietošanas apraksts

Parabolisko saru autors ir J. Velss Vilders. Pirmoreiz to izmantoja 1976. gadā. Savā grāmatā "New Concepts In Technical Trading Systems" Wilder iepazīstināja ar vairākiem rādītājiem: Parabolic Sar, RSI, ADX.

Nākamais raksts

Nedēļa tirgū (no 26.08. Līdz 30.08.): Atvadīšanās no augusta

Augusta pēdējā nedēļa, visticamāk, nav pārņemta ar nozīmīgiem notikumiem, taču biržai un akciju tirgum būs pietiekami daudz jautājumu, kuriem jāpievērš uzmanība. Pasaule ir vētraina, domājot par jauniem posmiem tirdzniecības karā starp ASV un Ķīnu, kas nozīmē, ka mums nav laika garlaikoties.