Kā aprēķināt tirdzniecības partiju Forex tirgū?

Kā aprēķināt tirdzniecības partiju Forex tirgū?

Views: views 972
Lasīšanas laiks: 5 min



Kas ir tirdzniecības partija?

Tādai lietai kā “partija” ir liela nozīme jebkura tirgotāja darbībā. Šajā rakstā mēs apskatīsim Forex terminu “tirdzniecības partija” un aprakstīsim tā aprēķināšanas veidus.

A daudz ir operācijas apjoms Fore tirgū, ko nosaka globālie standarti. 1 partija vienmēr ir vienāda ar 100,000 XNUMX pamatvalūtas vienību.

Piemēram, USD / CAD gadījumā 1 lote ir 100,000 100,000 USD, jo šī pāra pamatvalūta ir Amerikas dolārs. Ja ņem tādu instrumentu kā EUR / USD, tad viena partija ir vienāda ar 137,000 1.3700 EUR vai, pārrēķinot pēc pašreizējā valūtas maiņas kursa, 1 100 USD (EUR / USD kurss ir 000, tātad 1.3700 lote ir vienāda ar XNUMX XNUMX * XNUMX).

Lai atvērtu 1 lotes pozīciju 100,000 XNUMX USD vērtībā, ir nepieciešams diezgan daudz naudas viņu kontā vai sviras, tāpēc finanšu operācijas ar šādām naudas summām lielākoties veic lieli fondi un dažādas finanšu iestādes. Kas attiecas uz mazumtirdzniecības spekulantiem ar salīdzinoši maziem noguldījumi, brokeru sabiedrības tām dod iespēju tirgot daļējas partijas.

Standarta USD kontiem:

  • Standarta partija (pilna izmēra) - 100,000 1 vienības no bāzes valūtas pāra; tilpums ir definēts kā XNUMX.
  • Mini partija - 10,000 0.1 vienības, kas definētas kā XNUMX.
  • Mikropartija - 1,000 0.01 vienības, kas definētas kā XNUMX.

Par centu kontiem:

  • Tas pats, bet viss ir centos.

Tā kā visas operācijas starpbanku Forex tirgū tiek veiktas ar pilna izmēra partijām, brokeru sabiedrības, kas strādā ar privātiem klientiem, automātiski uzkrāj frakcijas un ievieto tās tirgū kopumā. Šī pieeja ļauj jebkuram tirgotājam veikt operācijas ar valūtām neatkarīgi no viņu naudas daudzuma.

Kā aprēķināt daudz Forex?

Kā aprēķināt tirdzniecības partiju Forex tirgū?

Atverot pozīciju, tirgotājam jāaprēķina optimālais apjoms, ti, daudzums partijās, kas ļaus tirgotāja depozītam saglabāt stabilu jebkādu svārstību gadījumā attiecībā pret atvērto pozīciju. Pasūtījumu nevajadzētu aizvērt līdz plkst Pietura pat vismazākās cenas atdošanas gadījumā.

Pirmkārt, lai aprēķinātu atvērtās pozīcijas apjomu, jāizlemj par diviem galvenajiem komponentiem:

  • Vienas pozīcijas maksimālā pieļaujamā riska summa.
  • Stop Loss līmenis kauliņos no ieejas punkta.


Papildus aprēķiniem izmanto šādus faktorus:

  • Depozīta summa.
  • Maksa par 1 pip cenu, izmantojot standarta partijas.

Forex tirgū ir vairākas optimālā partijas lieluma aprēķināšanas metodes, un mēs pārskatīsim trīs no tām. Mūsu piemēros mēs izmantosim šādus parametrus:

  • Depozīts ir 2,000 USD.
  • Valūtu pāris ir GBP / USD (vienas partijas cena ir 1 USD).
  • Maksimālais pieļaujamais risks vienam darījumam ir 1%.
  • Stop Loss garums ir 100 kauliņu (attālums starp ieejas punktu un Stop Loss līmeni).
  • Kredīta piesaistītā vērtība ir 1: 100.

Visi aprēķini tiek veikti tirdzniecības kontam, kura pamatvalūta ir USD.

Standarta partijas metode

Šī metode nozīmē, ka fiksētais partijas lielums tiek norādīts tikai vienu reizi, un visas turpmākās tirdzniecības operācijas tiek veiktas ar šo konkrēto vērtību. Izmantojot šīs metodes, jāņem vērā, ka:

  • Ja partijas lielums ievērojami palielinās, palielinās arī riski un iespējamie zaudējumi.
  • Ja partijas lielums ievērojami samazinās, samazinās arī jūsu līdzekļu izmantošanas efektivitāte.

Šādā gadījumā mūsu piemērā ieteicamais lieluma tilpums nedrīkst pārsniegt 10% no visaugstākā iespējamā. Šī valūtas pāra maksimālā izloze ir 1.2, kas nozīmē, ka fiksētajai lotei nevajadzētu būt lielākai par 0.12.

Aprēķini ir šādi:

2,000 USD * 100 (sviras vērtība) = 200,000 XNUMX USD (nauda tirdzniecības operāciju veikšanai USD).

200,000 164,190 USD / 100,000 USD (1.6419 1.21 GBP ar pašreizējo USD kursu XNUMX) = XNUMX (maksimālais iespējamais daudzums partijās).

1.21 * 10% = 0.12.

Turpināsim turpināt.

Aprēķini, pamatojoties uz fiksēto ekspozīciju

Partijas lielumu aprēķina, pamatojoties uz maksimālo ekspozīciju vienam darījumam. Atverot pasūtījumu, tiek norādīts pozīcijas apjoms, kura gadījumā iespējamie zaudējumi nepārsniegs noteikto vērtību. Šim nolūkam tiek aprēķināta ekspozīcija, kas mūsu piemērā ir 1 USD. Tad jāprecizē punktu skaits, līdz Stop Loss, 60, kas nozīmē, ka maksimālās 100 kauliņu izmaksas nedrīkst pārsniegt 100 USD. Partijas lielums jāaprēķina tā, lai radīto zaudējumu kopsumma nepārsniegtu ekspozīciju. Šī aprēķina metode ļaus maksimizēt peļņu ar agresīviem zaudējumu limitiem.

Aprēķins:

2,000 USD * 3% = 60 USD (maksimālā ekspozīcija).

60 USD / 100 (kauliņi) = 0.6 USD (maksimālās izmaksas par 1 pip).

0.6 USD / 10 USD (vienas pilnas partijas partijas cena) = 1 (maksimālais partijas lielums ar noteiktajiem zaudējumu limitiem).

Turklāt šajā gadījumā jāņem vērā visas izmaiņas depozīta summā, līdz ar to, lai koriģētu aprēķinus, pamatojoties uz tekošā konta atlikumu. Ja depozīts pieauga līdz 2,500 USD, tad maksimālā ekspozīcija būs 75 USD (2,500 USD * 3%), tāpēc partijas lielums būs vienāds ar 0.07. Ja depozīts samazinās līdz 1,800 USD, maksimālā ekspozīcija būs 54 USD un partijas lielums - 0.05.

Aprēķini, pamatojoties uz rezerves līmeni un depozīta izmantošanu

Šīs metodes pamatā ir ideja, ka maksimālais depozīta izlietojums nedrīkst pārsniegt 15%. Saskaņā ar mūsu piemēra parametriem mēs varam atvērt jaunas pozīcijas, ja rezerve ir mazāka par 300 USD.

Šajā gadījumā GBP / USD atvērtās pozīcijas apjoms nedrīkst pārsniegt 30 000 USD, un maksimālais partijas lielums būs 0.18.

Aprēķini:

2,000 USD * 15% (depozīta izlietojums) = 300 USD (maksimālā rezerve USD).

300 USD * 100 (sviras vērtība) = 30,000 XNUMX USD (pozīcijas apjoms, ņemot vērā sviras efektu).

30,000 16 USD / 190, 100,000 USD (1.6419 0.18 GBP pie pašreizējā USD kursa XNUMX) = XNUMX ((maksimālais iespējamais daudzums partijās).

Šis piemērs parāda diezgan vienkāršus veidus, kā aprēķināt partijas lielumu Forex tirgū, tirgojot tikai vienu instrumentu. Patiesībā tirgotāji gandrīz nekad netirgojas tikai ar vienu instrumentu un atver tikai vienu pasūtījumu.

Tāpēc aprēķini jāveic, ņemot vērā atvērto pozīciju skaitu un kopējo pieļaujamo ekspozīciju visam depozītam.

Un trešajā piemērā vajadzētu sadalīt rezervi starp atvērto pozīciju skaitu.

Lai atvieglotu tirgotāju darbību, kā arī izvairītos no detaļu zaudēšanas, internetā vienmēr varat atrast dažādus skriptus partijas lieluma aprēķināšanai, kas tiek darbināti tieši tirdzniecības platformā, vai arī izmantot tiešsaistes kalkulatorus, ko piedāvā brokeri un citi lauka orientēti uzņēmumi.

Ieteikumi iesācējiem

Kā aprēķināt tirdzniecības partiju Forex tirgū?

Iesācējiem ir svarīgi nepārspīlēt darījumu apjomu, pat ja esat 100% pārliecināts par rezultātu.

Zemāk mēs piedāvāsim dažus noderīgus padomus, kas palīdzēs samazināt iespējamo zaudējumu līmeni:

  • Aprēķinot partijas lielumu, rezultātu neapliek uz augšu. Noapaļošana jāveic tikai uz mazāku pusi. Piemērs: kad esat ieguvis vērtību 0.728, pareizi noapaļojot, jūsu rezultāts būs 0.72.
  • Pārbaudiet izvēlēto tirdzniecības stratēģiju, izmantojot vēsturiskos datus, kas palīdz noteikt optimālo Stop Loss rīkojuma vidējo vērtību. Tas vienkāršo aprēķinu, jo jums vairs nav jāaizstāj jaunas vērtības. Mainīsies tikai depozīta lielums un riska līmenis, pārējie dati ir zināmi.
  • Aprēķinot Stop Loss līmeni, ir obligāti jāņem vērā starpības lielums. Ja jūs iesniedzat apturēšanas rīkojumu 30 un izkliedes vērtība ir 2, tad Stop Loss jāiestata uz 32.



komentāri

Iepriekšējais raksts

Nedēļa tirgū (09. – 16. Septembris): Nafta, Fed un šķipsniņa politikas

Jaunās nedēļas sākumā kapitāla tirgi ir vērsti uz naftu, kā arī uz tuvojošos Federālo rezervju sistēmas sesiju. Investoriem nebūs garlaicīgi.

Nākamais raksts

AT&T: Lielisks ieguldījums pāris gadu garumā

AT&T ir amerikāņu starpvalstu telekomunikāciju uzņēmums, lielākais mobilo sakaru piegādātājs un otrais lielākais mobilo pakalpojumu sniedzējs ASV. 20% no saviem ienākumiem uzņēmums saņem no militāriem līgumiem ar ASV Aizsardzības ministriju. AT&T ir 18. lielākais mobilo sakaru operators pasaulē.