11 Forex efektīvas kapitāla pārvaldības noteikumi

11 Forex efektīvas kapitāla pārvaldības noteikumi

Views: views 51
Lasīšanas laiks: 9 min



Nav veiksmīga Forex spēlētājs, kurš ir sasniedzis labu un stabilu rezultātu bez efektīvas naudas pārvaldības sistēmas. Gudra un izsvērta kapitāla pārvaldība ļauj spēlēt augsta riska tirgū, pateicoties margināla tirdzniecība. Šajā rakstā mēs apskatīsim galvenos Forex naudas pārvaldības noteikumus un principus.

1. noteikums

Maržinālā summa nedrīkst pārsniegt 10–15% no depozīta.

Maržinālā summa nedrīkst pārsniegt 10–15% no depozīta.

Šis noteikums palīdz aprēķināt rezervi atvērtajiem pasūtījumiem. Atlikušā summa ir nepieciešama normālam tirgotāja darbam un lai izvairītos no nepārvaramas varas tirgū: Forex var uzvesties negaidīti.

Runājot par ieteikto rezervi, tās maksimālais lielums ne vienmēr ir vienāds. Piemēram, Mērfijs ieteica, ka tas nedrīkst pārsniegt 50%; tomēr citi avoti iesaka pieturēties pie robežas 5 līdz 30% no depozīta. Jebkurā gadījumā pieejai vajadzētu būt saskaņā ar sākotnējo depozīta lielumu, ja vien mazāks tas ir, jo grūtāk iet konservatīvu ceļu.

2. noteikums

Ieguldījums vienā instrumentā vai aktīvu grupā ar augstu korelācijas koeficientu nedrīkst pārsniegt 15% no depozīta.

Tas palīdz dažādot riskus un izvairīties no spēcīgas atkarības no tirdzniecības rezultātiem.

Forex ir instrumentu grupas kā jenu pāri, tādu sabiedroto valūtu grupas kā EUR / USD un GBP / USD, AUD / USD un NZD / USD, metāli, piemēram, XAU un XAG un tā tālāk. Vienas grupas valūtu pāri parasti pārvietojas vienā virzienā, nedaudz atpaliekot cits no cita. Tādējādi lielie ieguldījumi vienā instrumentā vai vienas grupas aktīvi ir pretrunā ar riska kontroles noteikumiem. Jāpatur prātā arī efektīvas līdzekļu izmantošanas principi. Nauda jāpiešķir tā, lai tirdzniecība, kuras rezultātā rodas lieli zaudējumi, neatbrīvo tirgotāju no visa depozīta.

3. noteikums

Katram instrumentam jāietver risks, kas nepārsniedz 5% no depozīta.

Katram instrumentam jāietver risks, kas nepārsniedz 5% no depozīta.

Šis noteikums šķiet diezgan strīdīgs, un tā realizējamība lielā mērā ir atkarīga no tirdzniecības kapitāla lieluma. Tirdzniecības risks var mainīties no vairākām procentu desmitdaļām līdz 10-20%. Tas neattiecas uz tirgotājiem, kuri vispār neregulē riskus, vienīgais ierobežojums ir viņu depozīta lielums.

Ja mēs pievērsīsimies klasikai, Elders ieteica 1.2–2.0% risku vienai tirdzniecībai, Mērfijs - 5.0%.

4. noteikums

Nosakiet instrumentu dažādošanas līmeni.

Neatkarīgi no tā, ka diversifikācija ir viens no efektīvākajiem naudas aizsardzības veidiem, nevajadzētu to pārmērīgi izmantot. Starp aktīvu koncentrāciju un dažādošanu vajadzētu būt noteiktam līdzsvaram. Pārmērīga tirdzniecībā izmantoto instrumentu dažādība liek tirgotājam zaudēt koncentrāciju, kas var izraisīt savlaicīgu reakciju uz tirgus izmaiņām un produktivitātes samazināšanos.

Aktīvu iedalīšana 5-6 dažādiem dažādu grupu instrumentiem tiek uzskatīta par visefektīvāko. Jo lielāks ir apgrieztas korelācijas koeficients, jo augstāks ir diversifikācijas līmenis.

5. noteikums

Izpildiet Stop Loss pasūtījumus.

Izpildiet Stop Loss pasūtījumus.

Galvenais mērķis Stop Loss rīkojums ir ierobežot tirgotāja zaudējumus. Daži tos liek katru reizi, atverot tirdzniecību, citi to dara tikai uz laiku, kad viņi nav no savas darba vietas. Tomēr vienmēr ir vērts atcerēties, ka Forex ir neparedzams tirgus, un valūtu pāru kustības var būt asas un ātras. Tā rezultātā tirgotāji var ciest pārmērīgus zaudējumus, jo viņi var nereaģēt laikā, pat sēžot pie datora ekrāna.

Stop Loss lielums ir atkarīgs no diviem faktoriem: zaudējumu apjoma, kuru tirgotājs ir gatavs ciest, un situācijas tirgū.

Ļaujiet man sniegt jums piemēru. Tirgotāja depozīts ir 1,000 USD. Tirdzniecības risks ir 5%. Tirdzniecības apjoms ir 0.02 daudz. Šādos apstākļos viņi var atļauties zaudēt 50 USD, un, ja cena ir 0.1 USD par 0.01 partiju par pāri, piemēram, teiksim, ar GBPUSD, Stop Loss nedrīkst būt tālāk par 250 punktiem no ieejas pozīcijā. .

Tomēr tirgotājam jāņem vērā ne tikai vērtības, kas atkarīgas no pieņemamā riska, bet arī tirgus situācija. Cenu tabula nosaka punktus Stop Loss izvietošanai. Un, ja diagramma mums liek novietot SL 300 punktus no ieejas, kamēr mums ir pieejami tikai 250 punkti, pats pasūtījums ir jāpārskata, lai riska līmenis atbilstu mūsu naudas pārvaldības noteikumiem.

Tirgotājs ir ieinteresēts Stop Loss novietot pēc iespējas tuvāk pašreizējai cenai, lai samazinātu zaudējumus; tomēr visbiežāk tas noved pie rezultāta, kas ir tālu no vēlamā. Tirgotājs saņem daudz mazu zaudējumu, kas var uzkrāties ievērojamā summā. Tajā pašā laikā pārāk attālas pieturas var radīt lielus zaudējumus vienā sitienā, kas novērš visu iepriekšējo peļņu. Tāpēc vienmēr jāseko tirgus kustībai, izvietojot Stop Losses.

6. noteikums

Aprēķiniet peļņas / riska attiecību.

Pirms tirdzniecības atvēršanas jāizlemj, cik lielu peļņu viņi plāno gūt (kur ievietot Take Profit) un kādus zaudējumus viņi var atļauties (kur novietot Stop Loss).

Spēlējot Forex, tirgotājs vienmēr riskē pazaudēt savus aktīvus, un zaudējumu var būt daudz vairāk nekā rentabli darījumi. Turklāt bijušais var iet viens pēc otra, pa 3, 5 vai 10 pēc kārtas. Protams, iepriekšēja tirdzniecības sistēmas pārbaude ilgos laika periodos palīdz sagatavoties šādiem scenārijiem. Tomēr galīgais rezultāts lielā mērā būs atkarīgs no peļņas kvantitatīvās pārsvars pār zaudējumiem. Lai izveidotu šādu izplatību no paša sākuma, tirgū vajadzētu ienākt tikai tad, kad paredzamā peļņa pārsniedz iespējamos zaudējumus vismaz trīs reizes. Citiem vārdiem sakot, peļņas un zaudējumu attiecībai jābūt vismaz 3: 3. Šajā gadījumā viena rentabla tirdzniecība var aptvert trīs zaudējumus zaudējušus darījumus, un tirgotājs varēs labot situāciju, izvairoties no pārāk dziļas izņemšanas no naudas. Tirgotāja bizness palielina rentablo darījumu skaitu un samazina zaudētāju skaitu.

7. noteikums

Darbs ar vairākiem pasūtījumiem.

Darbs ar vairākiem pasūtījumiem.

Ja tirgotājs vēlas atvērt vairākas pozīcijas, ieteicams apvienot ilgtermiņa un vidēja termiņa pasūtījumus.

Pirmās kategorijas pasūtījumi tiek atvērti galvenās tendences virzienā, kuru mērķis ir ilgstoša klātbūtne tirgū. Šādos gadījumos labākas ir garas pieturas, jo tās ļauj palikt tirgū laikā, kad notiek atgriezeniskā saite un cenu konsolidācija. Šīs pozīcijas ir paredzētas lielas peļņas gūšanai. Savukārt īstermiņa pasūtījumiem nepieciešami īsāki apstāšanās un peļņas gūšanas līmeņi. Tirdzniecība šādos gadījumos ir vērsta uz nelielas peļņas gūšanu katrā pozīcijā, un tā var notikt vai nu atbilstoši tendencei, vai arī labojot trūkumus.

8. noteikums

Agresīva un konservatīva tirdzniecība.

Konservatīvā tirdzniecība palīdz tirgotājam ilgtermiņā iegūt stabilākus rezultātus, taču īstermiņa darījumos tā ir zema efektivitāte.

Vēlme gūt pēc iespējas vairāk peļņas īsā laika posmā, balstoties uz agresīvu tirdzniecību, ir iespējama tikai tad, kad cena virzās uz paredzamo ceļu. Tendenču maiņas laikā, kad spēlētāji pāriet uz tirdzniecību pretējā virzienā, agresīvu tirgotāju zaudējumiem var būt postošas ​​sekas.

9. noteikums

Atbilstība noteikumam par pozīciju atvēršanu.

Ienākot tirgū, ir jāievēro daži noteikumi:

  • Tirdzniecība ir atvērta tikai tad, ja galvenais signāls apvienojas ar vismaz vienu mazsvarīgu signālu;
  • Pirms pozīciju atvēršanas ir stingri jānosaka pasūtījuma parametri: atvēršanas cena, pozīcijas apjoms, Stop Loss un Take Profit (ti, riska limiti un peļņas un riska attiecība), kā arī paredzamais klātbūtnes laiks uz tirgus;
  • Atverot pasūtījumu atbilstoši tendencei, rūpīgāk jāizvēlas tirdzniecības signāli un jāierobežo tirdzniecības ilgums, nerēķinoties ar liela apjoma kustībām;
  • Plakanā periodā labāk ir aprobežoties ar teritorijas platumu un īsu laiku turēt pozīcijas.

10. noteikums

Atbilstība principiem, kas seko pēc atvērto pasūtījumu izpildes un daļējas slēgšanas pirms mērķu sasniegšanas.

Kad jūsu pasūtījumi ir tirgū, mēģiniet ievērot šādus noteikumus:

  • Ja cena nav sasniegusi izvēlēto mērķi un tirgus situācija ir mainījusies, tehniskā analīze, salīdzinot ar sākotnējo prognozi, bez šaubām aizver pozīciju;
  • Daļēji aizveriet pozīcijas, ja saņemat zaudējumus, kas lielāki, nekā gaidījāt, vai cena ir sasniegusi mērķi. Nelieciet pozīcijas pārāk ilgi, cerot uz lielāku peļņu - visbiežāk izrādās, ka peļņa samazinās vai pat zaudējumi;
  • Neveiciet neko šādos gadījumos:
  1. Ja ciešat zaudējumus (neatkarīgi no tā, vai tie ir lieli vai nav, plānoti vai nē), nedaudz pagaidiet, neatveriet jaunus darījumus, cerot atgūt to, ko esat pazaudējis. Esiet mierīgs un ļaujiet tirgum veidot spēcīgu signālu ienākšanai tirgū;
  2. Ja pēc pasūtījuma atvēršanas cena ilgu laiku paliek vienā līmenī - esiet pacietīgs, atverot, pasūtījums uzreiz nedod pozitīvus rezultātus;
  3. Ja cena nav sasniegusi mērķi, bet tirgus situācija ir saskaņā ar jūsu prognozēm.

11. noteikums

Atbilstība rīkojumu slēgšanas noteikumiem.

Aizveriet savas pozīcijas šādos gadījumos:

  • Plānotais pasūtījuma klātbūtnes laiks tirgū ir beidzies;
  • Cena ir sasniegusi paredzēto mērķi. Neceriet uz vairāk - pārvietojot Take Profit, jūs pārkāpjat aprēķinātos un noteiktos tirdzniecības noteikumus;
  • Cena ir sasniegusi Stop Loss. Cerība uz gaidāmo apvērsumu ne tikai neatbilst naudas pārvaldības noteikumiem, bet arī rada lielākus zaudējumus. Ja tirgojat agresīvi un lielos apjomos, izmantojot vidējo cenu (palielinot zaudēto pasūtījumu palielināšanu), jūs varat zaudēt savu depozītu vēl ātrāk. Tirgū ir neizteikts noteikums: cena neizbēgami veiks pagriezienu uzreiz pēc jūsu depozīta norakstīšanas. Jūs, iespējams, nepieņemsit manu vārdu, bet labāk nepārliecinieties par sevi.

Tiklīdz sākat izstrādāt savus naudas pārvaldības noteikumus, ņemiet vērā šādus nosacījumus:

  1. Stop Loss un Take Profit izvietošana ir obligāta. Daži tirgotāji Stop Loss vietā izmanto bloķēšanu, kas nozīmē, ka zaudējumi netiek fiksēti, bet tiek segti ar pretēju secību tādā pašā vai lielākā apjomā. Šī taktika ir pieejama plaši izplatītā tirdzniecības platformā MetaTrader 4; vairums citu platformu nenodrošina šo pakalpojumu. Ja esat iesācējs Forex, šī opcija novedīs jūs tikai pie ātrākiem zaudējumiem. Nemēģiniet to izmēģināt, pirms neesat ieguvis pieredzi, jo slēdzenēm jābūt atvērtām pareizajā virzienā.
  2. Saglabājiet peļņas un riska līdzsvaru. Atcerieties, ka, padarot to zemāku, samazinās mēģinājumu iekļūt tirgū skaits, kā arī rezerves nākotnes kļūdām. Pat pieredzējušiem tirgotājiem ir daudz nepareizu mēģinājumu iekļūt tirgū, dažreiz daudz vairāk nekā pareizajiem, tāpēc jums vajadzētu palielināt savas iespējas uzvarēt no tirgus.
  3. Novietojot Stop Loss, ņemiet vērā, ka tam vajadzētu būt vismaz 40-50 punktu attālumā no ieejas. Iespēja, ka jūs "noķersit" virsotni vai pašu apakšu, ir diezgan maza, savukārt pārāk tuvu novietotajai Stop Loss ir gandrīz 100% iespējamība. Kļūda pie ieejas parasti ir no 10 līdz 15 punktiem, pievieno apmēram 4-5 izkliedes punktus un ņem vērā instrumentu “trokšņa” nepastāvību (apmēram 15–20 punkti). Kā jūs varat redzēt, brīvo cenu dinamikas “atstarpei” nevajadzētu būt mazākai par 40–50 punktiem.
  4. Ņemiet vērā iepriekšējos aprēķinus, iestatiet optimālo Take Profit līmeni attiecībā pret peļņas / zaudējumu attiecību - tam jābūt vismaz 120-150 punktu attālumā no ieejas cenas.
  5. Šādu Take Profit var sasniegt 2-3 dienu laikā. Ja šajā laikā cena nevirzījās pareizajā virzienā, visticamāk, drīz tā virzīsies pretējā virzienā. Tieši tāpēc nav nepieciešams turēt pozīciju un saņemt Stop Loss; labāk bez šaubām slēgt tirdzniecību.
  6. Atverot pozīciju, izveidojiet savu rezervi ne vairāk kā 10–15% no depozīta, savukārt riskam vajadzētu būt apmēram 5%.
  7. Izmantojiet Stop Loss, lai samazinātu zaudējumus vai pasargātu no peļņas, ko jau guvusi tirdzniecība. Neaizmirstiet, ka, jo tuvāk tas ir pašreizējai cenai, jo lielāka ir iespēja, ka tā aktivizēsies. Cena var izraisīt jūsu Stop Loss, negaidīti virzoties un metoties pie mērķa, atstājot jūs aiz muguras, kad ir jau par vēlu ienākt tirgū.
  8. Nekad neuzpildiet zaudējumus zaudējušo tirdzniecību.

Kopsavilkums

Mēs esam apsprieduši vairākus ieteikumus, kas būs īpaši noderīgi tiem tirgotājiem, kuri tikko sākuši spēlēt Forex. Kļūstot pieredzējušākam, jūs varat izstrādāt savus kapitāla pārvaldības principus un principus, taču ļaujiet iepriekšminētajam būt kauliem, kurus jūs apņemsiet savas pieredzes muskuļos.

Es iesaku mums turpināt apspriest naudas pārvaldības noteikumus šajā tēmā: komentāros pastāstiet mums par jūsu tirdzniecības principiem, dalieties pieredzē, jo tas kādam var būt noderīgs.

Atvērt tirdzniecības kontu




komentāri

Iepriekšējais raksts

FedEx: joprojām virzās uz leju

Pagājušajā gadā es pievērsu uzmanību FedEx). Tajā laikā tā krājumi tikai sāka kritumu, kas turpinās līdz šim. Tā rezultātā pēdējos 11 mēnešos akciju cena ir samazinājusies par gandrīz 30%. Par iemeslu krituma sākumam kļuva Amazones rīcība.

Nākamais raksts

Tirdzniecības stratēģijas, kas bija revolūcijas: Linda Raschke trīs stratēģijas

Linda Bredforda Rasčke ir slavena un talantīga tirgotāja. Viņa dzimusi ASV, 1959. gadā. Viņa nodarbojas ar tirdzniecību vairāk nekā 35 gadus. Sākumā viņa palīdzēja tēvam, kad viņa bija jauna. Pēc tam viņa strādāja apmaiņā.