Naudas pārvaldības māksla, 2. daļa: galvenās metodes

Naudas pārvaldības māksla, 2. daļa: galvenās metodes

Views: views 15
Lasīšanas laiks: 6 min



Iekš raksta pirmā daļa, mēs apspriedām naudas pārvaldības ideju, tās vēsturi un noteikumus. 2. daļā mēs apskatīsim populārākos naudas pārvaldības modeļus.

Tikai daži iebildīs, ka viens no vissvarīgākajiem tirdzniecības sistēmas elementiem ir tas, kas signalizē par sākuma pozīcijas virzienu. Neatkarīgi no tā, naudas pārvaldība palīdz izmantot jūsu depozīta daļas tirdzniecību, kas ir visoptimālākā jūsu mērķa sasniegšanai saskaņā ar jūsu tirdzniecības plānu.

Katrs no apspriestajiem modeļiem atspoguļo tirgotāju biežākās pieejas naudas pārvaldībai. Mēs apskatīsim gan sistēmu priekšrocības, gan trūkumus. Vispieredzējušākie un izveicīgākie tirgotāji dažreiz sajauc šos modeļus, tomēr tikai saskaņā ar viņu tirdzniecības stratēģiju.

Naudas pārvaldības metodes

Naudas pārvaldības metodes

Tagad mēs analizēsim vispopulārākās naudas pārvaldības metodes. Tātad, vispirms viss.

Tirdzniecība ar visu kapitālu

Saskaņā ar šo taktiku katra tirdzniecība notiek ar maksimāli iespējamo skaitu daudz (partijas apjoms). Tirgotājs paļaujas uz pašreizējo vai drīz gaidāmo spēcīgo tirgus kustība, kas nozīmē strauju depozīta palielinājumu.

Plusi

Peļņa šeit var būt maksimāli iespējamā, atkarībā no depozīta. Citiem vārdiem sakot, jo lielāks depozīts, jo lielāks ir atvērtās pozīcijas apjoms, līdz ar to, jo lielāka ir peļņa.

Mīnusi

Tikpat liels risks ir arī medaļas otra puse. Gadījumā, ja zaudējumi, depozīts tiek samazināts pēc iespējas ātrāk, īpaši paturot prātā, ka jebkurai tirdzniecības stratēģijai ir gandrīz 100% iespēja saņemt zaudējumus. Izmantojot šādu naudas pārvaldību, pats pirmais zaudējums padarīs nederīgu visus "sasniegumus". Tādējādi šāda metode attiecas uz stratēģijām ar ļoti augstām matemātiskām cerībām, augstu peļņas līmeni un zemu riska līmeni.

Fiksēta partija naudas pārvaldībā

Šī pieeja ir vienkāršākā un populārākā naudas pārvaldības metode. Ideja ir izvēlēties fiksētu partijas daudzumu savām pozīcijām. Visas pozīcijas tiek atvērtas ar nemainīgu iepriekš noteiktu partiju skaitu (ti, 0.1 vai 1, 2, 3, 5 vai 10 partijas neatkarīgi no iepriekšējā tirgotāja ienākumiem, pašreizējā depozīta lieluma vai citām tirdzniecības īpašībām) .

Plusi

Pretstatā iepriekšējai sistēmai šī ir vienkārša un ērti lietojama sistēma (gan depozīta samazināšanas, gan palielināšanas nozīmē); jo lielāks depozīts, jo mazāks risks.

Mīnusi

Trūkums (pamata variantā) ir dažu reakciju trūkums (pēc definīcijas) uz depozīta lieluma izmaiņām: ja tas kļūst par mazu, partija un tādējādi risks var būt pārāk augsts; ja depozīts kļūst lielāks, partija, gluži pretēji, var kļūt par mazu, samazinot rentabilitāti. Kamēr nopelnītā vai pazaudētā punkta lielums nemainās, atvēlētā laika un pūļu atdeve gandrīz nemainās (ja vien nemaināt iestatījumus).

Fiksētā depozīta daļa

Katru reizi, atverot tirdzniecību, tirgotājs partijas lielumu izvēlas tā, lai zaudējuma gadījumā tā sastādītu noteiktu depozīta daļu. Izmērs Stop Loss vienmēr tiek ņemts vērā, aprēķinot partiju. Klasiskais konservatīvās tirdzniecības veids norāda uz normālu 1-2% depozīta zaudēšanu. Agresīvas tirdzniecības gadījumā pieļaujami zaudējumi līdz 10% no depozīta.

Piemēram, pirms citas tirdzniecības atvēršanas:

  • A) tirgotājs aprēķina noteiktu summu, kuru viņi ir gatavi riskēt. Ja mūsu pašreizējais depo ir 25,000 10 USD un fiksētais procents ir 10%, mēs varam atvērt pozīciju, kas riskēs ne vairāk kā 25,000% no 2,500 XNUMX USD vai XNUMX USD.
  • B) summa, ko iegūstat punktā A), jāsadala ar Stop Loss lielumu (naudā) minimālajai partijai (kas ir 0.1). Piemēram, ja par 0.1 GBP / USD partiju punkta cena ir USD 1 un sākotnējā tirdzniecības SL ir, teiksim, 50 punkti, par šo minimālo partiju SL “maksās” 50 USD. Dalot iepriekš saņemtos 2,500 USD ar 50 USD, mēs iegūstam 50 - tas nozīmē, ka tuvākajā tirdzniecībā mēs varam atvērt pozīciju, kuras lielums ir 50 mikro- vai 5 parastās partijas. Šādā situācijā, kad viena punkta cena ir 50 USD un SL 50 punkti, mēs nevaram vienlaikus zaudēt vairāk kā 10% no depo (50 lpp. * 50 USD = 2,500 USD).

Plusi

Šī sistēma ir diezgan viegli lietojama. Pozīcijas lielums ir proporcionāls depo lielumam. Turklāt nopelnītā peļņa tiek automātiski iekļauta nākamās tirdzniecības aprēķinos; un pretēji - zaudējumu gadījumā partija samazinās proporcionāli. Risks visu laiku paliek vienāds.

Mīnusi

Ja būsit zaudējis N punktus, jums būs jāiegūst lielāka peļņa nekā N, lai kompensētu zaudējumus. Ja sākuma depo ir diezgan pieticīgs, var būt neiespējami strādāt ar nelielu fiksētu daļu, kas nopietni palielina varbūtību zaudēt visu. Riska% samazinājums proporcionāli samazina maksimālā krituma lielumu, tomēr vairāki citi parametri, ieskaitot rentabilitāti, nesamazinās. Dažreiz izrādās neiespējami atvērt tāda paša lieluma tirdzniecību, kas atbilstu maksimāli pieļaujamajam riskam.

Pakāpeniski palielinot partiju

Izskaidrosim ideju piemērā. Iedomājieties, ka tirgotāja depozīts ir 10,000 1 USD. Sākotnējais partijas apjoms, kuru viņi tirgos, ir 2,000. Nopelnot USD 0.2 katru nākamo dienu, tirgotājs palielina partijas daudzumu par 12,000. Attiecīgi, kad depo palielinās līdz USD 1.2 14,000, ieeja būs ar 1.4 partiju, kad depo ir USD XNUMX XNUMX - XNUMX partija utt. Ja depo samazinās, partijas daudzumu var proporcionāli samazināt tāpat.

Plusi

Šī metode ir vienkārša un skaidra, un tai nav nepieciešami matemātiski aprēķini. Turklāt tā seko depozīta pieaugumam.

Mīnusi

Ja SL ir atšķirīgi, sistēma radīs atšķirīgus zaudējumus (procentos no depozīta), tāpat kā ar dažādiem TP.

pavada

pavada

Tas ir īpaši jāpiemin pavada nav stratēģija, kā parasti iesācēji domā, bet gan naudas pārvaldības metode; tas rada ienesīgas stratēģijas ilūziju, lai gan vairumā gadījumu tas noved pie zaudējumiem.

Ideja ir šāda: katru reizi, kad darījums tiek slēgts ar zaudējumiem, nākamais darījums tiek atvērts iepriekšējā lielumā, kas reizināts ar noteiktu koeficientu (parasti 2). Tādējādi, ja tirdzniecība ir rentabla, tā nesīs peļņu un kompensēs iepriekšējo.

Šo metodi sauc arī par apturēto zaudējumu metodi

Plusi

Tirdzniecības (amatu sērijas) veiksmīgas darbības varbūtība ir augsta, jo nav zaudējumu limitu.

Mīnusi

Ir liela arī varbūtība zaudēt visu depo.

Antimartingale

Šī metode ir iepriekšējā apgrieztā. Katru reizi, kad gūstam peļņu, mēs palielinām partijas daudzumu, savukārt, kad ciešam zaudējumus, mēs samazinām apjomu līdz sākotnējam apjomam.

Tāpat kā ar Martingale metodi, Antimartingale neuzrāda pozitīvu matemātisku regularitāti.

Pusmartainā

Ideja ir tāda, ka pēc katras tirdzniecības zaudēšanas mēs palielinām partiju par noteiktu vērtību un pēc katras ienesīgās - mēs to samazinām. Šai metodei ir vājš punkts: ja partijas apjoms paliek tuvs sākotnējām vērtībām, jūs nopelnāt naudu, savukārt, ja saņemat vairākus zaudējumus veicošus darījumus pēc kārtas, jūsu depo var izrādīties nepietiekams, lai atvērtu jaunu tirdzniecību. Ienesīgas sērijas gadījumā partijas apjoms kļūst pārāk mazs, kas ievērojami samazina peļņu.

Jūs varat salīdzināt naudas pārvaldības metodes, kad jums ir rūpīgi pārbaudīta tirdzniecības stratēģija: pretējā gadījumā jūs vienkārši nezināt, kas darbojas nepareizi - savu naudas pārvaldības metodi vai stratēģiju. Visām metodēm ir savi plusi un mīnusi, tomēr mūs interesē visstabilākā. Ar stabilu šeit mēs domājam to, kas nodrošina noguldījumu palielināšanas līnijas nosacītu gludumu vai stāvu.

Kopsavilkums

  • Naudas pārvaldības sistēma ir obligāta rentablas tirdzniecības stratēģijas klātbūtnē
  • Visas metodes, kas neietver kapitāla pieaugumu, laika gaitā zaudē efektivitāti
  • Visiem reizinātāju modeļiem (Martingales) ir tendence uz periodiskām kustībām, kas liecina par nestabilitāti.

Runājot par naudas pārvaldības metodes izvēli, ja strādājat perspektīvā, izvēlieties fiksēto daļu vai pakāpenisku lotes apjoma palielināšanu. Tomēr pirmais var būt nogurdinošs aprēķinu dēļ, savukārt pēdējiem jūs varat izveidot tabulu vienreiz un strādāt pēc tā.

Izdevīga tirdzniecība visiem!

Atvērt tirdzniecības kontu




komentāri

Iepriekšējais raksts

Piedalieties Demo Forex konkursā ar 6,000 USD balvu fondu!

No 4. gada 29. līdz 2019. novembrim mēs organizējam Demo Forex konkursu, kas ļauj ikvienam izvēlēties paraugu tirdzniecībai demo kontos un laimēt īstu naudu!

Nākamais raksts

Ko jūs zināt par Forex tirdzniecības sistēmām?

Pirms runāt par forex tirdzniecības sistēmām, būtu labāk noskaidrot, kādas sistēmas vispār pastāv, kura sistēma ir piemērota tirgotājam un kuru tirdzniecības sistēmu izvēlēties. Labākās forex sistēmas meklēšana, izmantojot izmēģinājumus un kļūdas, var aizņemt vairākus gadus, tāpēc šai problēmai nepieciešama sistēmiska pieeja.