Tirdzniecības stratēģijas, kas mainīja pasauli: Bila Viljamsa tirdzniecības haoss-2 (4. daļa)

Tirdzniecības stratēģijas, kas bija revolūcijas: Bila Viljamsa tirdzniecības haoss-2 (4. daļa)

Views: views 735
Lasīšanas laiks: 9 min



Laipni lūdzam atpakaļ mūsu emuārā!

Pagaidām mums ir izdevies aprakstīt tirgus uzvedību un to, kā tur uzvedas vairums tirgotāju. Tirdzniecības haosu mēs esam uzskatījuši par efektīvāku tirgus pastāvēšanas un attīstības, kā arī tirgus pūļa interpretācijas paradigmu. Šodienas raksts ir paredzēts, lai pabeigtu Bila Viljamsa ideju un pieeju analīzi saskaņā ar Haosa teoriju. Mēs uzzināsim par jauniem indikatoriem, sistēmu pirkšanas / pārdošanas signālu meklēšanai, signālus pozīciju pievienošanai, aizsardzības optimizācijas un risku samazināšanas metodes. Mēs arī uzskatīsim Viljamsa “Reverso piramīdu” par agresīvu naudas pārvaldības modeli prasmīgiem un pieredzējušiem tirgotājiem, kuri ievēro Tirdzniecības haosa stratēģijas noteikumus.

Kāpņu telpa peļņai

Tāpat kā savā pirmajā grāmatā, Bils Viljamss uzstāj uz ideju, ka pastāv universāla piecu soļu pāreja no pirmās intereses vai iesācēja līdz kļūšanai par ekspertu jebkurā jomā.

Funkcija iesācēju līmenis ir dot iespēju tirgoties tirgū un nezaudēt naudu, kamēr iegūstat pieredzi.

The pieredzējis iesācējs ir kļuvusi par kvalitatīvu peļņas ražotāju.

The kompetents tirgotājs vairāk atgādina amatnieku, kurš ikdienas darbā izmanto instrumentus, kas noved pie plānotajiem rezultātiem. Citiem vārdiem sakot, kompetentais tirgotājs palielina kopējo ROI katram darījumam, mainot gan instrumentus, gan apjomus.

The kompetents tirgotājs tirgojas tādā pašā tempā kā tirgus. Šajā posmā tirgotājs gan garīgi, gan fiziski izveido to pamatā esošo struktūru, pamatojoties uz tirgus struktūru.

Priekš eksperts tirgotājs Piektajā līmenī tirdzniecība ir dzīvesveids ar zemu stresa līmeni. Jūs jūtaties tā, it kā jūs peldētu pa upi, kas jums sagādā visas vēlēšanās. Jūsu jaukā fantāzija ir kļuvusi pilnīgi sasniedzama, sekojot Profitunity pieejai.

Varenais aligators

Šajā divdesmit pirmā gadsimta sākumā mums ir izvēle izvēlēties būt daļai no pēdējās tirgotāju un investoru paaudzes, kas izmanto lineāros (neefektīvos) paņēmienus, vai arī pirmajai paaudzei, izmantojot efektīvas nelineārās (haotiskās) metodes.

Aligators kalpo kā kompass, kas ļauj mums tirgoties vajadzīgajā virzienā neatkarīgi no tā, kādā virzienā virzās tūlītējā cena.

Aligatora uzdevumi

  1. Nodrošiniet integrētu pieeju tirgus dinamikas uzraudzībai trīs dažādos laika periodos vienā diagrammā.
  2. Sniedziet vienkāršu indikatoru, lai zināt, kad tendence sākas un apstājas.
  3. Izveidojiet aizsardzības ierīci, lai nezaudētu naudu tirgū, kura iekavās ir diapazons.

Kas ir aligators?

Pamatā aligators ir līdzsvara līniju kombinācija, izmantojot fraktāļu ģeometriju un nelineāru dinamiku. Zilā līnija, ko sauc par aligatora žokli, ir līdzsvara līnija jebkuram diagrammas laika posmam. (Zilā) bilances līnija ir tāda, kur tirgus atrastos, ja nebūtu jaunas ienākošās informācijas. Attālums starp šo līniju un pašreizējo cenu norāda uz to, kā tirgotāji interpretē šo jauno ienākošo informāciju. Sarkanā līnija (aligatora zobi) ir līdzsvara līnija par vienu nozīmīgu laika periodu zemāku.

Nozīmīga šajā gadījumā ir aptuveni viena piektā daļa no diagrammas laika posma. Tātad aptuveni, ja pašreizējā diagrammā laika grafiks ir katru dienu un attiecas uz zilo līniju, sarkanā līnija tuvinātu stundas grafiku. Zaļā līnija (aligatora lūpas) ir līdzsvara līnija vēl vienam ievērojamam laika periodam zemākam. Atkal tas būtu aptuveni viena piektā daļa no sarkanās līnijas termiņa. Tātad, ja diagramma, kuru mēs pārbaudām, ir katru dienu, sarkanā līnija tuvinātu stundas diagrammu un zaļā līnija tuvinātu 5 līdz 10 minūšu diagrammu.

Aligators - tirdzniecības haoss

Citiem vārdiem sakot, zilā līnija ir tā, kur tirgus atrodas dienas diagrammā, sarkanā līnija - tur, kur tirgus atrodas aptuveni vienas stundas diagrammā, un zaļā līnija ir tur, kur tirgus atrastos aptuveni 5–10 minūšu diagramma. Atcerieties, ka šīs laika vērtības ir aptuvenas un nav saistītas ar pulksteņa laiku. Jauna ienākošā informācija vispirms ietekmēs zaļo līniju, pēc tam sarkano līniju un visbeidzot zilo līniju.

Aligatora uzbūve

  • Zilā līnija - 13 bāru izlīdzināts slīdošais vidējais nobīdes rādītājs nākotnē ir 8 bāri
  • Sarkanā līnija - 8 bāru izlīdzināts slīdošais vidējais pārspīlē 5 bārus nākotnē
  • Zaļā līnija - 5 bāru izlīdzināts slīdošais vidējais nobīde 3 joslas nākotnē
Aligatora iestatījumi - tirdzniecības haoss

Kad aligatora līnijas ir savstarpēji saistītas, tas ir aizmidzis, kas nozīmē, ka tirgus ir ierobežots. Jo ilgāk viņš guļ, jo izsalcis kļūst.

Kad viņš pamostas no ilga miega, viņš ir ļoti izsalcis un daudz tālāk atceras cenu (aligatora ēdiens), jo, lai aizpildītu vēderu, nepieciešams vairāk cenu.

Aligatora gājiens - tirdzniecības haoss

Bils Viljamss neiesaka tirgoties, kamēr aligators guļ, taču uzskatīja, ka tirgotājiem signāli jāmeklē, kad tas pamodās. Medību aligators ir smalkākā stunda tirgotājiem, lai palielinātu peļņu.

Pirmais gudrais

Pirmais gudrais ir labākais līdzeklis ienākšanai tirgū; tas ir pirmais pretestības signāls. Pirmais gudrais ir bullish / lācīgs atšķirīgais josla.

Lācīgs atšķirīgais josla

Lācīgs novirziena josla ir josla, kurai ir augstāks augstums un kas aizveras šīs joslas apakšējā pusē.

Lācīgs atšķirīgais josla - Trading Chaos

Bullish divergent bar

Bullish divergent josla ir josla, kurai ir zemāks zemākais un aizveras joslas augšējā pusē.

Bullish divergent bar - Tirdzniecības haoss
Pirmais gudrais - tirdzniecības haoss

Leņķis

Angles - tirdzniecības haoss

Kad cena pārvietojas stāvākā leņķī nekā aligators, to sauc par leņķi. Angles ir papildu arguments, meklējot atšķirīgu sliktu, lai noslēgtu darījumu vai virkni darījumu.

Angļu noteikšanas noteikumi

  1. Cenu joslas šķērso vai iet caur aligatora muti (žokli, zobus un lūpas).
  2. Uzzīmējiet vai iedomājieties līniju, kas seko aligatora mutei, bet pievērsiet uzmanību žoklim un zobiem vairāk nekā lūpām.
  3. Uzzīmējiet vai iedomājieties citu līniju, kas pamatā seko cenu joslu malām. Jūs apskatītu cenu apakšējo malu augšup un cenu augšējo malu virzienā uz leju.
  4. Ja šīs divas līnijas skaidri parāda, ka tās attālinās viena no otras, jums ir dusmas.

Ieejas stratēģija

Uz bulciņas atšķirīgas joslas mēs novietojam pirkšanas apstāšanās 1-2 kauliņus virs bullish atšķirīgās joslas augšdaļas un uz lācīga atšķirīgās joslas, mēs novietojam mūsu pārdošanas pieturas punktu 1-2 kauliņus zem lāča atšķirīgās joslas apakšas.

Ļoti svarīgs brīdis: ja pasūtījums neizdodas (signāla josla nav salauzta) nākamajās divās joslās, jums vajadzētu izdzēst neapstiprinātu pasūtījumu un uzskatīt joslu par nepatiesu. Turklāt, ja signāls nebija salauzts, tā vietā tika salauzta pretējā josla (zema / augsta, atkarībā no signāla joslas, bullish vai lācīgs).

Iziet no stratēģijas

Tiklīdz ir sasniegta mūsu pirkšanas vai pārdošanas vieta, mums nepieciešama aizsargājoša pietura. Pirmais aizsargājošais pieturas punkts būtu novietots tieši zem bullish atšķirīgās joslas vai tieši virs lāča atšķirīgās joslas augšdaļas.

Tiklīdz šis signāls ir atskanējis, mēs novietojam apstāšanos un pretējā virzienā uz nākamo joslu. Bullish reversa gadījumā pārdošanas josla tiek novietota zem stieņa apakšas. Lāčaina reversa gadījumā pirkšanas apstāšanās tiek novietota virs stieņa augšdaļas.

Otrais gudrais: papildina ar impulsu

Awesome Oscillator

Otrā ieejas signāla pamatā ir Awesome Oscillator (AO). Būtībā tas ir 34 bāru vienkāršs mainīgais vidējais, ko atņem no 5 bāru vienkāršā slīdošā vidējā. Awesome Oscillator ir uzlabots tirgus atvieglojumu indekss (MFI). Pieņemsim, ka jūs esat uzsācis tirdzniecību pirmā gudrā cilvēka virzienā (bullish / lācīgs novirziena josla), un tagad tirgus virzās jūsu virzienā. Nākamajam jautājumam vajadzētu būt: vai es varu papildināt, un ja jā, kur būtu vispiemērotākā vieta?

Otrais prātīgais pirkšanas signāls tiek veidots pēc pirkšanas signāla bullish reversa veidā. Tas izskatās kā trešā taisnā zaļā histogrammas josla. Buy stop jāpieliek 1-2 kauliņiem virs signāla joslas augšdaļas.

Otrā gudrā cilvēka pārdošanas signāls tiek veidots pēc bullish reversa. Tas izskatās kā trešā taisnā sarkanā histogrammas josla. Pārdošanas pieturvieta jānovieto 1-2 kauliņos zem signāla joslas apakšas.

Divi signāli - tirdzniecības haoss

Trešais gudrais: tirgojas ar fraktāļu atdalīšanos

Fraktāles signāls parasti ir trešais ieejas punkts, lai gan, ja pirms 1. un 2. gudriem parādīsies piemērots fraktālis, mēs joprojām rīkosim tirdzniecību ar šo fraktālu.

Iepriekšējos rakstos mēs jau runājām par fraktāļu modeļiem un formām, bet tirdzniecībā mums ir interesanti tikai fraktāļu pirkšana un pārdošana.

DownFractal - tirdzniecības haoss
Upfractal - tirdzniecības haoss

Kad ir izveidojies fraktāļu signāls, un tas ir derīgs attiecībā pret tā stāvokli ārpus aligatora mutes. Aligators palīdz atšķirt patiesos fraktāļus no viltus. Īsts fraktāļu pirkšanas signāls ir izveidots un aizvērts virs vai pie aligatora zobiem. Patiess fraktālis tiek pārdots ar signāla joslu, kas izveidota zem vai pie aligatora zobiem.

Buy stop ir jānovieto 1–2 kauliņus virs īstā pirkšanas fraktāļa signāla joslas augšdaļas. Pārdošanas pieturvieta jānovieto 1-2 kauliņos zem īstās pārdošanas fraktāļa signāla joslas apakšas. Katram jaunam patiesam fraktāļu pirkšanas vai pārdošanas darījumam ir nepieciešams pārvietot neizpildīto pasūtījumu uz labvēlīgāku līmeni.

Kas notiek, kad gudrie sapulcējas?

Visi signāli - tirdzniecības haoss

Tagad, kad mēs saprotam visus trīs gudros, ļaujiet mums iedziļināties un iemācīties visrentablāk reaģēt uz dažādām iespējām, ko mums dod tirgus. Klasisks Vispirms mēs pārbaudām senatnīgu iestatījumu, kurā mēs ieejam tirgū šādā secībā pēc tirgus ģenerētajiem signāliem:

  1. Bullish / lācīgs atšķirīgs josla
  2. Super AO - trīs vienādas krāsas joslas pēc kārtas
  3. Fraktāles signāls

Visi pasūtījumi ir vienādi apjomā (piemēram, 1 partija).

Piemērs

Visi signāli - tirdzniecības haoss
  • Pirmais gudrinieks (lācīgs atšķirīgais stienis) tika izveidots pēc spēcīga impulsa uz augšu ar labām eņģēm. AO histogramma bija zaļa. Pārdošanas signāls tika sasniegts pie 1.4185.
  • Otrais gudrinieks (AO histogrammas trešā sarkanā josla) tika izveidots piektajā dienā pēc pirmā gudrā cilvēka. Pārdošanas signāls tika sasniegts pie 1.4020.
  • Trešais gudrais cilvēks (fraktālis) tendencē parādījās vairākas saites: trešais izpārdošana notika pie 1.3312, ceturtā - 1.3025, piektā - 1.2763.

Ja mēs piedalītos šādā pasūtījumu sērijā un Stop Loss virzītu pa fraktāļu kāpumiem (tā ir galvenā izejas stratēģija saskaņā ar tirdzniecības haosa stratēģiju), tad mūsu izeja būtu 1.3172.

rezultāti

  • Pirmā gudrā cilvēka peļņa - 1,013 kauliņi jeb 10,130 XNUMX USD;
  • Otrā gudrā cilvēka peļņa - 848 kauliņi jeb 8,480 XNUMX USD;
  • Trešā gudrā cilvēka peļņa: 1. fraktālam - 140 kauliņi vai 1,400 USD;
  • Trešais gudrā cilvēka zaudējums: 2. fraktālis - 147 kauliņi jeb 1,470 USD;
  • 3. fraktālis - 409 kauliņi jeb 4,090 XNUMX USD.

10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.

Tas ir, cik daudz naudas mēs varam nopelnīt, ja pareizi lasāt tirgus ieteikumus un savlaicīgi reaģējat uz tiem.

Reversā piramīdēšana - naudas pārvaldība maksimāli

Reversā piramīdēšana ir diezgan agresīvs veids, kā pārvaldīt savus līdzekļus, un Bils Viljamss neiesaka to iesācējiem. Tomēr, ja jūs neesat, tas ir viens no labākajiem veidiem, kā palielināt savu peļņu. Tātad, kāda jēga? Viljamss iesaka atvērt pirmo pozīciju, izmantojot minimālo summu - 1-2% no jūsu kapitāla, jo tas ir brīdis, kad jūs visvairāk riskējat un mēģināt pārbaudīt mūsu hipotēzi par turpmāko tirgus uzvedību. Tiklīdz pirmā pozīcija kļūst rentabla, parādās otrais gudrais mandāts, un mēs varam agresīvi palielināties. Otrā signāla pozīcijas skaļumam jābūt četras reizes lielākam nekā iepriekšējam darījumam. Gadījumā, ja parādīsies trešais gudrais (fraktālis), pozīcijas tilpums būs trīs reizes lielāks nekā pirmais. Kad parādās cits fraktālis (ceturtais darījums), pozīcijas apjoms ir jāpalielina divreiz, salīdzinot ar pirmo darījumu.

Šāds līdzīgam modelim ļauj jau pašā sākumā gūt maksimālu labumu no tirgus kustības un pretējā gadījumā segt iespējamos zaudējumus no pēdējiem darījumiem. Atgriezīsimies pie mūsu piemēra, bet pārveidojiet to, balstoties uz Reverse Pyramiding principu.

Piemēram, mūsu pirmā darījuma apjoms ir 1 partija.

  • Pirmā gudrā cilvēka peļņa - 1,013 kauliņi jeb 10,130 XNUMX USD;
  • Otrā gudrā cilvēka peļņa - 4 * 848 kauliņi jeb 8,480 XNUMX USD;
  • Trešā gudrā cilvēka peļņa: 1. fraktālam - 3 * 140 kauliņu jeb 1,400 USD;
  • Trešais gudrā cilvēka zaudējums: 2. fraktālis - 2 * 147 kauliņi jeb 1,470 XNUMX USD;
  • 3. fraktālis - 1 * 409 kauliņi jeb 4,090 XNUMX USD.

(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.

Reversās piramīdēšanas principa izmantošanas gala rezultāts ir vairākas reizes lielāks nekā iepriekšējais.

Pēcvārds

Visas Bila Viljamsa grāmatas, idejas un pārdomas ietekmēja ne tikai mani, bet arī daudzus citus tirgotājus un sniedza mums iespēju tirgoties tirgū un gūt peļņu ar prieku un bez stresa. Es uzskatu, ka viņa darbi ir “jālasa un jāiemācās” visiem iesācējiem.

Es ceru, ka mūsu emuāra raksti atklās tirgus jauniesācējus un motivēs viņus lasīt grāmatas, kuras ir uzrakstījis šis izcilais cilvēks.

24. gada 2019. maijā Bils Viljamss miris. Tomēr viņš ne tikai atzīmēja pasauli, bet arī atstāja izcilu mantojumu un lielu skaitu mācekļu.

Liels paldies, meistar!




komentāri

Iepriekšējais raksts

Īsts gadījums: kā es nopelnīju 1427 USD 10 dienu laikā no lētiem krājumiem, izmantojot Pump and Dump

Šodien mēs mazliet novērsīsimies no analītikas un runāsim par tirgu un situācijām, kurās tirgotājs var nonākt, strādājot ar Pump and Dump sistēmu.

Nākamais raksts

Aizrauj savu smas dienu ar Leriju Viljamsu

Šajā rakstā mēs apspriedīsim slavenā biržas tirgotāja Lerija Viljamsa tirdzniecības metodes. Viņa kompetenci apstiprina viņa uzvara prestižajā pasaules futbola čempionātā Robbins World Cup ar fenomenālu rezultātu - vairāk nekā 11000% peļņu gadā.