Kā tirgoties, atgriežoties vidēji

Kā tirgoties, atgriežoties pie vidējās stratēģijas

Lasīšanas laiks: 4 min



Šajā rakstā mēs pārskatīsim populāru tirdzniecības stratēģiju ar nosaukumu Atgriezties vidējā līmenī. Šīs stratēģijas ideja ir tāda, ka pēc nopietnas novirzes (pieauguma vai krituma) cenai ir tendence atgriezties pie vidējās.

Uz kā balstās stratēģija?

Stratēģijas pamatā ir populārs statistikas jēdziens Regresija pret vidējo. Šī statistikas paustā teorija Fransisko Galtonu, norāda, ka pēc ārkārtējām novirzēm parasti seko regresija līdz normālām vērtībām. Galtons atbalstīja viņa teoriju, veicot dažus cilvēka fizisko īpašību pētījumus.

Finanšu pasaulē Atgriezties pie vidējā līmeņa pieņem, ka aktīva cenai (vai rentabilitātei) ir tendence ar laiku normalizēties. Kad pašreizējā tirgus cena ir augstāka par vidējo, mēs sagaidām, ka tā nākotnē samazināsies, un, kad tā ir zemāka par vidējo, mēs gaidām tās pieaugumu. Citiem vārdiem sakot, šī stratēģija ir balstīta uz cerībām, ka pēc zināmas novirzes no vidējā cena pie tā tik un tā atgriezīsies.

Atgriešanās vidējā līmenī radīja veselu virkni līdzīgu Tirdzniecības stratēģijas izmanto visu veidu instrumentiem. Cenas novirzi no vidējām vērtībām parasti parāda dažādas tehniskie rādītāji.

Stratēģijas priekšrocības un trūkumi

Tāpat kā jebkuram citam, arī stratēģijai Atgriezties vidējā līmenī ir savas priekšrocības un trūkumi.

Priekšrocības ir:

  • stratēģija darbojas labi dzīvoklī, ja tirgū nav skaidras augšupejošas vai lejupejošas tendences;
  • tas nodrošina daudz tirdzniecības iespēju. Parasti tirgi ir tendēti apmēram 30% gadījumu, savukārt 70% gadījumu tas kaut kā konsolidējas, kas ir ideāli piemērots stratēģijai;
  • pozīcijas tiek turētas neilgi, atšķirībā no tendenču stratēģijām.

Trūkumi ir:

  • kad tirgus demonstrē spēcīgu tendenci, stratēģija signalizē pret to, kas varētu izraisīt zaudējumus, ja tendence turpināsies bez korekcijas un nekad neatgriezīsies vidējā līmenī;
  • peļņa uz vienu darījumu ir mazāka nekā tendenču stratēģijas;
  • stratēģijā netiek ņemta vērā jauna informācija, kas varētu mainīt instrumenta ilgtermiņa novērtējumu. Piemēram, ja uzņēmums bankrotē, tā krājumi var samazināties un nekad neatgriezties pie vidējās cenas.

Piemēroti instrumenti

Lai dotu signālus, stratēģija Atgriezties vidēji izmanto tendenču rādītājus, oscilatorus un to kombinācijas. Tādi oscilatori kā RSI or Stohastisko palīdzēt redzēt, vai instruments ir pārpirkts vai pārdots. Viņi var ieteikt sākuma līmeņus, kad jūsu tirdzniecības mērķis ir mainīt vidējo līmeni.

Tendenču rādītāji parāda pašreizējo tirgus stāvokli - neatkarīgi no tā, vai tas ir moderns vai dzīvoklis. Populārākie tendenču rādītāji ir dažādi Moving Vidējie un uz to pamata sarežģītus rādītājus. Viņi novērtē pašreizējo tendenci un to, cik cena ir pazudusi no vidējās; viņi arī iesaka peļņas ņemšanas līmeņus. Piemēram, MA (200) var kalpot kā ilgtermiņa orientieris.

Atgriezties vidēji - MA (200)

Tirdzniecības piemēri pēc stratēģijas

Kā jau teicu iepriekš, ir daudz stratēģijas Atgriezties vidējā līmeņa variantu atkarībā no tā, kādus rādītājus viņi izmanto. Jūs varat izmantot vienkāršu tendenču indikatoru un oscilatoru kombināciju vai arī izmantot populāru sarežģītu rādītāju. Piemēri, kurus mēs apspriedīsim, ir balstīti uz kanāla rādītāju, ko sauc par Bollinger Bands.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Bollinger Bands rādītājs parādās tieši cenu diagrammā. Indikatora augšējā un apakšējā līnija veido sava veida cenu kanālu, kurā cenu diagramma atrodas lielāko daļu laika. Īstermiņa tirdzniecībai ar Return to Average var izmantot atlēcienus no indikatora augšējās un apakšējās līnijas, kas cenu atgriež vidējā līmenī.

Signāls pirkt

  • Tirgus demonstrē līdzenu vai vāju augšupejošu tendenci.
  • Cena nokrītas līdz kanāla apakšējai robežai un atlec no tās uz augšu. Atlēciena apstiprinājums ar a svečtura kombinācija or Cena Darbības modelis ir vēlama.
  • Atveriet pirkšanas pozīciju, ievietojot Stop Loss aiz vietējā zemā.
  • Ņemiet peļņu, kad cena sasniedz vidējo rādītāja līniju.
Atgriezties vidējā līmenī - signāls pirkšanai

Signāls pārdot

  • Tirgus demonstrē nemainīgu vai vāju lejupslīdi.
  • Cena paaugstinās līdz kanāla augšējai robežai un atlec no tās uz leju. Vēlams apstiprināt atlēcienu ar svečtura kombināciju vai cenu darbības modeli.
  • Atveriet pārdošanas pozīciju, novietojot Stop Loss aiz vietējā augstākā līmeņa.
  • Take peļņa kad cena sasniedz vidējo rādītāja līniju.
Atgriezties vidējā līmenī - signāls pārdošanai

Grunts līnija

Atgriešanās vidējā līmenī ir populāra tirdzniecības stratēģija, kuras pamatā ir regresijas uz vidējo jēdziens vai ideja, ka cena pēc dažām novirzēm atgriežas vidējā līmenī. Šī stratēģija darbojas labi konsolidācijas laikā, bet var radīt zaudējumus spēcīgā tendencē, kad cena nekad nevar atgriezties pie vidējās.




Mēs ievietosim rakstus, pamatojoties uz labākajiem ieteikumiem.

komentāri

Iepriekšējais raksts

Virgin Galactic: Investīcijas kosmosā kļūst populārākas

Neizdevās nopirkt Tesla akcijas 2010. gadā? Jums ir iespēja panākt tūlīt, investējot kosmosa uzņēmumā. Šodien mēs runāsim par Virgin Galactic un tās perspektīvām akciju cenas pieaugumam.

Nākamais raksts

Kas notiek ar kaņepju ražošanas uzņēmumu akcijām un kāpēc?

Šonedēļ kaņepju ražošanas uzņēmumu krājumi vispirms strauji pieauga, pēc tam samazinājās. Analītiķi nosauc vairākus faktorus, kas ietekmēja medicīnisko un atpūtas kaņepju tirgu, kā arī WallStreetBets abonentu rīcību.