Grozu tirdzniecība: savstarpējo attiecību izmantošana starp tirdzniecības instrumentiem

Grozu tirdzniecība: savstarpējo attiecību izmantošana starp tirdzniecības instrumentiem

Views: views 49
Lasīšanas laiks: 4 min



Šajā pārskatā mēs apspriedīsim tādu tirdzniecības metodi kā “Basket Trading”. Tas palīdz dažādot riskus un izveidot tirgus neitrālu tirdzniecības stratēģiju.

Kas ir grozu tirdzniecība?

Grozu tirdzniecība ir tirdzniecības metode, kurā izmanto ne tikai vienu instrumentu, bet veselu ķekaru (“grozu”) no tiem. Piemēram, tā vietā, lai tirgotu vienu valūtu, jūs koncentrējaties uz valūtu kopumu. Vai arī tā vietā, lai tirgotu viena uzņēmuma akcijas, jūs tirgojat vairāku uzņēmumu portfeli noteiktā nozarē.

Vispopulārākais instrumentu groza (portfeļa) izveidošanas veids ir instrumentu ar zemu cenu atrašana, rēķinoties ar to turpmāko izaugsmi. Instrumenti var būt akcijas, valūtu pāri, ETFSpilgts piemērs ir leģendāro portfelis Warren Buffett: viņš iegulda daudzsološākajās akcijās.

Basket Trading pieņem, ka tiek tirgots viens vai vairāki savstarpēji saistītu instrumentu grozi. Šīs metodes īpatnība ir tā, ka tā palīdz dažādot riskus un izveidot tirgus neitrālu portfeli, kas palīdz nopelnīt naudu neatkarīgi no tirgus apstākļiem un noteiktas tendences. Ļaujiet mums apspriest dažus stratēģijas grozu tirdzniecības.

Kā veikt grozu tirdzniecību?

Ir divas galvenās Basket Trading stratēģijas: ieguldījumi (moderns) un tirgus neitrāls (patvaļīgi).

Ieguldījumu stratēģija

Šī ir tendenču stratēģija, kurā tiek izmantots instrumentu grozs. Tas ir labs dažādām ieguldījumu idejām un palīdz dažādot riskus. Tā vietā, lai ieguldītu vienā aktīvā, mēs proporcionāli sadalām savu kapitālu starp vairākiem instrumentiem. Šādi instrumenti parasti ir savstarpēji saistīti un tiem ir līdzīgas īpašības.

Akciju tirgū tas nozīmē ieguldījumus vairākos līdzīgos uzņēmumos, nevis tikai vienā. Piemēram, jūs sagaidāt, ka veselības aprūpes nozares krājumi pieaugs, atbalstot cīņu ar koronavīrusu. Tā vietā, lai ieguldītu tikai vienā slavenā uzņēmumā, prātīgāk būs naudu ieguldīt vairākos nozares uzņēmumos. Tas palīdzēs izvairīties no korporatīvajiem riskiem - viena uzņēmuma akcijas var iestrēgt kādu iekšēju iemeslu dēļ, bet pārējie, iespējams, attaisnos jūsu cerības.

Valūtas tirgū tas nozīmē vairāku valūtu pāru tirdzniecību, nevis tikai vienu. Piemēram, Pamattiesību analīze stāsta, ka ASV dolārs tuvākajā nākotnē samazināsies. Tā vietā, lai pārdotu dolāru tikai vienā valūtu pārī (teiksim, ar eiro), jūs varat izmantot vairāku valūtu grozu. Piemēram, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD (un vairāk) vienlaikus. Tā rezultātā jūs samazināsiet risku ieguldīt tikai vienā valūtu pārī.

Basket Trading - ieguldījumu stratēģija

Tirgus neitrāla stratēģija

Šī stratēģija iesaka pirkt un pārdot vairākus savstarpēji saistītus instrumentus vienlaikus. Stratēģijas ideja ir izsekot korelējošo instrumentu cenu atšķirībai un izmantot cenu novirzes no vidējā uz atvērtajām pozīcijām pretējos virzienos. Cerība ir tāda, ka pēc novirzes cena atgriezīsies vidējā līmenī, nesot jums peļņu.

Akciju tirgū jūs varat pārdot vairāku uzņēmumu akcijas, kas jau ir parādījušas pienācīgu izaugsmi, un vienlaikus nopirkt atbilstošu skaitu tās pašas nozares uzņēmumu akciju, kas tikko sākuši augt. Jūs domājat, ka uzkrājušies krājumi nedaudz stabilizēsies vai pat koriģēsies, bet tie, kas ir tikai sākumā, panāks; tādējādi jūs ņemsit kopējo peļņu, kad samazināsies šo divu grozu cenu starpība.

Valūtu tirgū tas var būt pretēju pozīciju grozs valūtu pāros. Piemēram, ja mārciņa ir ievērojami samazinājusies pāros ar citām valūtām, bet paredzams, ka tā pieaugs, varat iegādāties GBPUSD un pārdot EURUSD un AUDUSD proporcijās, kas atbilst cenai un nepastāvība no pāriem. Tas padara pozīcijas tirgus neitrālas attiecībā pret USD.

Paredzams, ka, ja dolārs pieaugs, mārciņa kritīsies pārī ar to mazāk nekā eiro vai AUD; EURUSD un AUDUSD pārdošana dos kopējo peļņu. Un, ja dolārs samazināsies, mēs rēķināmies ar nopietnāku mārciņas kritumu nekā eiro vai AUD, tāpēc kopējo peļņu gūs GBPUSD pieaugums. Lai atrastu statistiskas novirzes un aprēķinātu atvērto pozīciju proporcijas, bieži tiek izmantota īpaša programmatūra - indikatori, eksperts konsultantiem, skripti.

Basket Trading - tirgus neitrāla stratēģija

Basketbola tirdzniecības priekšrocības un trūkumi

Tāpat kā citas tirdzniecības metodes, arī Basket Trading ir savas priekšrocības un trūkumi.

Priekšrocības

  • Risku dažādošana. Lietojot instrumentu grozu, mēs kļūstam mazāk atkarīgi no katra no tiem dinamikas. Ja jūsu prognozes ir pareizas, “veiksmīgi” krājumi vilks “neveiksmīgos”.
  • Tirgus neitrālu stratēģiju izmantošana, pamatojoties uz jūsu izmantoto aktīvu korelāciju - tās ir mazāk jutīgas pret tirgus tendenču izmaiņām.
  • Tas ir piemērots plašam aktīvu un tirgu lokam (Forex, akcijas, preces utt.).

trūkumi

  • Metode ir sarežģīta, jo jums vienlaikus jāraugās uz vairākiem instrumentiem.
  • Risks palielinās, ja tirgū notiek kas ārkārtējs. Statistikas likumi un savstarpējās attiecības, kas jums iepriekš darbojās, mainoties apstākļiem, var radīt zaudējumus.
  • Jums jāizmanto īpaša programmatūra (skripti, ekspertu konsultanti, indikatori).

Slēgšanas domas

Grozu tirdzniecība labi darbojas dažādos finanšu tirgos. To var izmantot, lai diversificētu riskus un atvērtu tirgus neitrālas pozīcijas saistītajos aktīvos. Lai veiksmīgi izmantotu šo metodi, jums jārūpējas par visām priekšrocībām un trūkumiem un jāpraktizē nelielā reālā vai demonstrācijas kontā.




Mēs izskatīsim jebkuru aktuālu tēmu par tirdzniecību un ieguldījumiem, ja jums tas noderēs.

komentāri

Iepriekšējais raksts

Investīcijas elektriskajās automašīnās: atvērsies otrais vējš

Joprojām interesē investīcijas elektromobiļos? Jauns Baidena likumprojekts atbalstīs vietējos elektromobiļu ražotājus, tāpēc Amerikas uzņēmumu krājumi varētu atkal pieaugt.

Nākamais raksts

Amerikas Banka: Naftas cenas sasniegs 100 USD par barelu

Kopš gada sākuma naftas cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 20%, sasniedzot pēdējo 13 mēnešu augstāko līmeni. Amerikas Bankas un Socar Trading SA analītiķi ir pārliecināti, ka tuvākajā nākotnē naftas cena sasniegs 100 USD par barelu.