Lineārās regresijas indikatoru izstrādāja un prezentēja Gilberts Rafs. Tas notika pavisam nesen, deviņdesmitajos gados. Tātad šo instrumentu var saukt par diezgan jaunu, kamēr to vairākums indikatori ir izveidotas pagājušā gadsimta 1970. gados.

Lineārās regresijas indikators jeb LRI sastāv no trim rindām. Šīs līnijas parāda pašreizējās cenu kustības augsto, vidējo un zemo līmeni, veidojot cenu kanālu. Kanāla augšējā un apakšējā robeža parāda galējības, līdz kurām cena ir novirzījusies no vidējās līnijas.

Kā izskatās diagrammā lineārās regresijas indikators
Kā izskatās diagrammā lineārās regresijas indikators

Var redzēt, ka indikators nedaudz atgādina Bollinger Bands, kas sastāv no diagrammā esoša peldoša kanāla, kuru laiku pa laikam sadala cena augšup vai lejup, pēc tam cena atgriežas vidējā līmenī.

Kā Bollinger Bands izskatās diagrammā

Neatkarīgi no iedomātā nosaukuma LRI ir diezgan vienkārši lietojams.

Kāda ir LRI būtība?

Kā jau minēju, lineārās regresijas indikators sastāv no trim rindām.

Pirmkārt, vidējā līnija tiek novilkta, pamatojoties uz cenu līmeni; to sauc arī par tendenču regresijas līniju.

Indikators pirmajai pievieno divas līnijas vienādā attālumā no tā. Tirgotāji saka, ka tā ir kvalitāte atbalsta un pretestības līmeņi, starp kuriem cena kādu laiku mainīsies.

Lineārās regresijas indikatora līnijas
Lineārās regresijas indikatora līnijas

Kanāla augšējā robeža ir augstākais slēgšanas cenas novirzes līmenis no centrālās līnijas; tas tiek zīmēts caur diagrammas augstumiem. Kanāla apakšējā robeža ir zemāka cenas novirze no vidējās līnijas; tas tiek ievilkts diagrammas zemākajā daļā. Šīs līnijas ir vienādi attālinātas no centrālās līnijas, parādot lielāko un mazāko cenu novirzi no regresijas līnijas.

Kāda ir atšķirība no parastā cenu kanāla?

No pirmā acu uzmetiena var šķist, ka lineārās regresijas indikators ir banāls cenu kanāls, kuru var izdarīt jebkurš tendenču līnijas diagrammā.

Tomēr galvenā atšķirība ir tāda, ka ar līnijām tirgotājs var uzzīmēt jebkuru kanālu, savukārt LRI izmantos tikai diagrammas datus. Tādējādi mēs nevaram ar to manipulēt, kā gribam, jo ​​tas ir saistīts ar cenu uzvedību.

LRI kanāls eļļas kartē
LRI kanāls eļļas kartē

Tādējādi lineārās regresijas indikators samazina cilvēka faktora ietekmi, uzlabojot tirgotāja lēmumus.

Kanāli, kas manuāli uzzīmēti eļļas kartē
Kanāli, kas manuāli uzzīmēti eļļas kartē

Otra nopietna atšķirība ir tā, ka LRI kanāls mainās dinamiski - tiklīdz diagramma mainās.

Iesācējus var nobiedēt pastāvīgas izmaiņas; tomēr jums vienkārši jāatceras, ka jums ir darīšana ar rādītāju, un tas reaģē uz mainīgajiem apstākļiem. No vienas puses, tā ir priekšrocība, salīdzinot ar parasto cenu kanālu, jo pēdējā gadījumā tirgotājam pašam jāizlemj, vai zīmēt jaunu kanālu.

Kā lietot LRI?

Lai pareizi izmantotu indikatoru, atrodiet tendences sākumu un velciet indikatoru uz nākamo kritisko punktu; pēc tam diagrammā parādīsies parasts lineārās regresijas indikators.

Vienkāršākais veids, kā izmantot indikatoru, ir tirdzniecība ar kanāla robežām.

Tiklīdz cena sasniegs galējo robežu, visticamāk, tā sekos. Šāds notikums tiek uzskatīts par nejaušu pārbaudi, kam seko atgriešanās pie vidējās līnijas. Tādējādi brīdī, kad cena pārbauda kanāla augšējo kārtību, atveriet pārdošanas pozīciju. Gluži pretēji, kad cena krītas un tiek pārbaudīta kanāla apakšējā robeža, dodieties pirkt.

Jo ilgāk signāls paliek kanāla iekšienē, jo labākus signālus tas dod kanālu robežu pārbaudes brīdī.

Atlekšana no lineārās regresijas kanāla robežas
Atlekšana no lineārās regresijas kanāla robežas

Liela nozīme ir arī kanāla robežu atdalīšanai, jo tas nozīmē iespējamu pašreizējās tendences maiņu.

Piemēram, ja cena izlaužas cauri augšupejoša kanāla apakšējai robežai, bullish tendence drīz beigsies un veidosies lēzena vai lācīga tendence. Un otrādi, ja cena iziet cauri augšupejoša kanāla augšējai robežai, tas ir spēcīgs signāls, kas atbalsta tendences turpināšanos vismaz kanāla platumā.

Lineārās regresijas kanāla robežas pārrāvums
Lineārās regresijas kanāla robežas pārrāvums

Tirdzniecības stratēģija pēc lineāras regresijas

Starp visplašāk izplatītajām tirdzniecības taktikām, kas ietver rādītāju, ir vairāku kanālu apvienošana dažādos termiņi un pievienojot oscilatoru signālu atbalstam. Dažādu termiņu izmantošana ir diezgan vienkārša.

Dilstošs lineārās regresijas kanāls
Dilstošs lineārās regresijas kanāls

Vispirms uzzīmējiet regresijas kanālu lielā laika posmā, lai pārbaudītu pašreizējo tendenci. Pagaidiet signālu īsākā laika posmā. Šāda vienkārša, bet plaši izplatīta taktika ļauj efektīvi tirgot plašas tirgus kustības ar minimālu risku.

Augošā korekcijas kanāla pārtraukums
Augošā korekcijas kanāla pārtraukums

Otra iespēja piedāvā papildus oscilatoru izmantot LRI, lai apstiprinātu testa signālus. The Stohastiskais oscilators lieliski atbilst šim mērķim.

Kad cena sasniedz lineārās regresijas kanāla augšējo robežu, pārbaudiet stohastisko: ja pēdējais ir virs 80 un tā signālu līnijas šķērso, atveriet pārdošanas pozīciju.

Signāls pārdošanai ar stohastisko un lineārās regresijas kanālu
Signāls pārdošanai ar stohastisko un lineārās regresijas kanālu

Kanāla apakšējās robežas pārbaudes brīdī ir svarīgi saņemt apstiprinājumu no Stohastiskā Oscilatora, tāpēc pagaidiet, kamēr Stohastiskais noslīd zem 20 un signāla līnijas šķērso. Pēc tam atveriet pirkšanas pozīciju.

Novietojiet a Stop Loss ārpus lineārās regresijas kanāla robežām un a Take Profit - pāris punkti virs vai zem kanāla robežām.

Signāls pirkšanai no Stohastiskā un lineārās regresijas kanāla
Signāls pirkšanai no Stohastiskā un lineārās regresijas kanāla

Ieteikumi tirdzniecībai ar lineāru regresiju

Tirgotāji ir izdalījuši dažus noteikumus LRI tirdzniecībai:

  • Vienmēr kontrolējiet regresijas kanālu, pārbaudot, vai nav pārtraukumu; paturiet prātā, ka tas nedrīkst atstāt kanāla robežas. Šāda atdalīšanās norāda uz iespējamu tendenču maiņu.
  • Mēģiniet tirgoties kanāla slīpuma virzienā - tas ļaus jums apmainīties ar tendenci, kas ir ideāls veids, kā efektīvi tirgoties.
  • Atveriet pozīcijas tikai tad, ja signālu apstiprina viens vai vairāki papildu indikatori. Kā minēts iepriekš, pietiek ar stohastisko signālu līniju šķērsošanu, lai apsvērtu pozīcijas atvēršanu.

Slēgšanas domas

Lineārās regresijas indikators zīmē cenu kanālu, pamatojoties uz skaidru matemātisku formulu; līdz ar to cilvēka faktora ietekme ir minimāla. Tās signāli ir uzticami, tomēr papildu oscilators apstiprināšanai būs noderīgs.

Nopietns LRI trūkums ir pastāvīgas izmaiņas plašu cenu svārstību laikā. Tomēr šī ir vairuma tehnisko instrumentu problēma, jo tie tikai seko cenai, nevis paredz tās nākotni.


Materiālu sagatavo

Finanšu analītiķis un veiksmīgs tirgotājs; savā praksē dod priekšroku ļoti nepastāvīgiem instrumentiem. Sniedz ikdienas tīmekļa seminārus par tirdzniecību un izstrādā RoboForex mācību materiālus.