Labākās ilgtermiņa tirdzniecības stratēģijas: “Ikdienas izrāviens un mainīgais vidējais”
10.02.2022
6 min
Tiek izmantota gandrīz jebkura tendenču stratēģija Moving Vidējie jo tie palīdz tirgotājiem ātri noteikt tendenci. Tomēr taktika ar nosaukumu “Dienas izlaušanās un mainīgais vidējais” darbojas atšķirīgi.
Saskaņā ar šo stratēģiju tirgotājs veiks tirdzniecību pretēji mainīgo vidējo rādītāju virzienam. Lai to izdarītu, viņiem būs jāievēro diezgan neparasti slīdošo vidējo rādītāju izmantošanas noteikumi.
Ja mainīgie vidējie rādītāji uzrāda bullish tendenci, tad tirgotājam ir jāmeklē signāls pārdot. Ja mainīgie vidējie rādītāji uzrāda lācīgu tendenci – otrādi, tirgotājam jāmeklē signāls pirkšanai. Izrādās, ka tā ir sava veida prettrendu stratēģija.
Vēl vairāk, ADX indikators parasti tiek pievienots šeit, lai saņemtu apstiprinājumu ienākšanai tirgū. Šāda rādītāju kombinācija ļauj priekšlaicīgi “noķert” esošās tendences pabeigšanu.
Stratēģijas autori uzskata, ka to var izmantot darbam ar jebkuru instrumentu, bet tikai ikdienā laika posms.
Rakstā ir detalizēta stratēģija “Dienas izlaušanās un mainīgais vidējais” – mēs apspriedīsim, kā tirgoties pret dominējošo tendenci un mēģināt “noķert” izlaušanos, izmantojot vienkāršus. indikatori.
Kā pielāgot rādītājus tirdzniecībai saskaņā ar stratēģiju
Lai izmantotu stratēģiju, jums ir jāpiemēro trīs rādītāji ikdienas laika posmā.
1. Simple Moving Average (SMA) ar periodu 20, būvējot par zemākajām cenām un izvēloties Low. Aritmētiskais vidējais rādītājs, kurā tiek izmantotas zemākās cenas attiecīgajā periodā, nevis slēgšanas cenas.
2. Eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA) ar periodu 34. Eksponenciālais mainīgais vidējais atšķiras no vienkāršā mainīgā vidējā, jo tas pievērš lielāku uzmanību jaunākajiem datiem. Šis ir vispopulārākais mainīgais vidējais treideru vidū.
3. ADX ar periodu 13. Ātrāks periods nekā biežāk izmantotais periods 14. Signāla veidošanai indikatoru diagrammā nepieciešams līmenis 25. Iestatījumos varat izdzēst papildu rindas, atstājot tikai atslēgas līniju un norādīto līmeni.
Kā iegādāties pēc “Daily Breakout un Moving Average”
Pēc indikatoru pievienošanas tirgotājam ir jānovērtē katra no tiem uzvedība, lai atrastu signālus pozīcijas atvēršanai. Sīkāk apskatīsim, kā iegādāties, izmantojot stratēģiju:
- EMA 34 līnija atrodas virs SMA 20 līnijas. Pievērsiet uzmanību tam, ka tendence ir lejupejoša.
- ADX indikators salauza 25 un pacēlās augstāk.
Metodes, lai izietu no garās pozīcijas:
1. Tirgotājs aizver pozīciju, kad krustojas mainīgie vidējie rādītāji. Mēs gaidām, kamēr SMA 20 līnijas šķērsos EMA 34 līniju no apakšas uz augšu.
Šīs metodes priekšrocība ir tāda, ka tirgotājs negūst peļņu pārāk agri, bet tikai pēc tam, kad ir saņēmis signālu no mainīgā vidējā rādītāja. Tāpēc potenciālā peļņa no šī darījuma var būt daudz lielāka nekā no fiksētiem līmeņiem. The Stop Loss pasūtījuma lielums ir 30–50 punkti.
2. Alternatīva metode ir fiksēta peļņas ņemšanas un apturēšanas zaudējuma līmeņu izvietošana neatkarīgi no mainīgo vidējo rādītāju krustpunkta. The Take Profit pasūtījums tiek veikts 100-150 punktu attālumā no ieejas punkta. Stop Loss pasūtījuma lielums ir 30–50 punkti.
Šīs metodes trūkums ir stingrais peļņas līmenis, kas neļauj tirgotājam iegūt 200 vai 300 punktus par darījumu. Lielums vienmēr būs vienāds neatkarīgi no tirgus uzvedības. Tomēr šis peļņas lielums atbilst vidējām cenas svārstībām dienas laikā.
Iepirkšanās piemērs pēc “Daily Breakout un Moving Average”
Piemērā apskatīsim USD / CHF diagramma 24. gada 2021. februārim. Vispirms mēs novērtējam mainīgo vidējo rādītāju pozīciju. EMA 34 līnija virzās virs SMA 20 līnijas. Tas ir pirmais signāls garās pozīcijas atvēršanai.
ADX indikatora vērtība ir lielāka par 25 un aizveras virs tās. Tas ir otrais signāls tirgotājam atvērt garo pozīciju nākamās tirdzniecības dienas sākumā. Tāpēc mēs atveram pirkšanas pasūtījumu uz 0.9040.
Stop Loss pasūtījums tiek veikts uz 0.9010 vai 0.8990, savukārt Take Profit – uz 0.9140 vai 0.9190. Vēlāk cena sasniedza Take Profit līmeni.
Ja mēs būtu izmantojuši citu metodi, kurā pozīcija tiek aizvērta, kad SMA 20 līnija šķērso EMA 34 līniju no apakšas uz augšu, iespējamā peļņa varētu būt par 50 punktiem lielāka.
Vēl viens piemērs ir pasūtījums USD/CHF 2. gada 2021. februārī. EMA 34 rindiņa atrodas virs SMA 20 rindas, un ADX indikatora vērtība ir lielāka par 25.
Garā pozīcija tiek atvērta uz 0.8970. Pasūtījums Stop Loss tiek veikts uz 0.8940 vai 0.8920. Take Profit pasūtījums tiek veikts uz 0.9070 vai 0.9120. Tomēr cena sasniedza tikai 0.9047 un pēc tam mainījās.
Pozīcija tika slēgta ar zaudējumu. Iespējams, lai samazinātu riskus, tirgotājam Stop Loss orderis būtu jāpārvieto uz ieejas punktu, kad peļņa sasniedz 50–60 punktus. Iepriekš minētajā piemērā peļņa sasniedza 77 punktus, bet pozīcija galu galā izrādījās nenesoša.
Kā pārdot pēc “Daily Breakout un Moving Average”
Stratēģijas īsajai pozīcijai ir arī savi noteikumi:
- EMA 34 līnija atrodas zem SMA 20 līnijas. Pašreizējā tendence ir augoša, bet tirgotājs meklē signālu, lai pārdotu.
- ADX indikators salūza 25 un pacēlās zemāk.
Metodes, lai izietu no īsās pozīcijas, ir tādas pašas kā no garās:
Metodes, lai izietu no īsās pozīcijas:
- Tirgotājs aizver pozīciju, kad krustojas mainīgie vidējie rādītāji. Mēs gaidām, kamēr SMA 20 līnija šķērsos EMA 34 līniju no augšas uz leju. Stop Loss pasūtījuma lielums ir 30–50 punkti.
- Take Profit pasūtījums tiek ievietots 100-150 punktu attālumā no sākuma cenas. Stop Loss pasūtījuma lielums ir 30–50 punkti.
Pārdošanas piemērs pēc “Daily Breakout un Moving Average”
Piemērā apskatīsim GBP / USD diagramma 7. gada 2021. jūnijam. EMA 34 līnija virzās zem SMA 20 līnijas. ADX indikatora vērtība nokritās zem 25. Šie ir divi signāli, lai atvērtu īso pozīciju, lai tirgotājs varētu atvērt pārdošanas orderi.
Tirgotājs atver īso pozīciju pie 1.4153. Stop Loss pasūtījums tiek veikts uz 1.4183 vai 1.4203, savukārt Take Profit – uz 1.4053 vai 1.4003. Vēlāk, pēc nelielas korekcijas, cena sasniedz šos līmeņus. Lielākais kritums bija 368 punkti līdz 1.3785. Iespējams, tā varētu būt laba ideja pievienot Trailing Stop uz stratēģiju, kad Stop Loss orderis virzās aiz cenu diagrammas.
Secinājumi
Stratēģija “Dienas izrāviens un mainīgais vidējais” ir neparasta slīdošo vidējo rādītāju izmantošanas metode. Citiem vārdiem sakot, tirgotājs tirgojas pretēji galvenajai tendencei.
Signāli par pārdošanu parādās, kad mainīgie vidējie rādītāji parāda augšupejošu tendenci, un signāli par pirkšanu — lejupejošu tendenci. ADX indikatora uzvedības un īpatnību dēļ stratēģijas autori cenšas “noķert” brīdi, kad tendence ir beigusies, un tirgoties pret to.
Būtiski argumenti par labu stratēģijai ir iespēja strādāt ar visiem tirdzniecības instrumentiem un fiksēti Stop Loss un Take Profit izvietošanas noteikumi. Šos noteikumus var pielāgot, lai palielinātu peļņu un samazinātu riskus.
