Šis pārskats ir veltīts korelācijas jautājumam valūtu pāriem, saskaitot to ar speciālu kalkulatoru, un izmantojot tirdzniecībā.

Kas ir valūtu pāru korelācija

Finansēs korelācija ir statistisks mērījums tam, kā divi aktīvi pārvietojas viens pret otru. Citiem vārdiem sakot, tā ir viena finanšu instrumenta spēja sekot citam. Piemēram, zelts un Sudrabs ir augsta korelācija.

Valūtu korelācijas ideja atspoguļo savienojumus starp valūtu pāriem Forex, to kustību atkarība viena no otras. Korelācija parāda, vai divi pāri svārstās līdzīgi: jo augstāka ir korelācija, jo vairāk darbojas divi pāri. Valūtu pāri ar spēcīgu korelāciju nedaudz pārvietojas unisonā.

Pozitīva korelācija

Pozitīva (vai tieša) korelācija nozīmē, ka pēdiņas iet vienā virzienā – uz augšu vai uz leju.

Piemēram, spēcīgu pozitīvu korelāciju parāda EUR / USD un EUR/CAD. Zemāk redzamajā attēlā redzams, ka šo pāru pēdiņas bieži vien iet vienā virzienā, un to diagrammas izskatās diezgan līdzīgas.

EUR/USD un EUR/CAD tieša korelācija
EUR/USD un EUR/CAD tieša korelācija

Negatīvā korelācija

Negatīvā (apgrieztā) korelācija nozīmē, ka divi finanšu instrumenti mainās līdzīgi, bet pretējos virzienos. Citiem vārdiem sakot, viena valūtu pāra diagramma atspoguļo otra valūtu pāra diagrammu.

Piemēram, spēcīgu apgriezto korelāciju demonstrē EUR/USD un USD / CHF. Zemāk esošajā attēlā ir diagramma, kas atspoguļo otru: kamēr viens pāris aug, otrs nokrīt un otrādi.

EUR/USD un USD/CHF apgrieztā korelācija

Kā aprēķināt korelācijas indeksus

Lai novērtētu divu instrumentu korelāciju, ir īpašs indekss. To aprēķina daļās vai procentos: 100% = 1 pozitīvai korelācijai un -1 negatīvai.

Indeksa aprēķināšanai tiek izmantota Pīrsona formula. Vispirms tiek izveidota abu aktīvu vērtību kopa – X un Y. Pēc tam tiek aprēķinātas vidējās X un Y vērtības. Pēc tam tie saskaita katras kopas novirzes reizinājumu no vidējās vērtības un dala ar standarta novirzes reizinājumu.

Korelācijas indeksa vērtības ir no +1 līdz -1.

Vērtību nozīme ir šāda:

  • 0 – nav korelācijas. Valūtu pāri neuzrāda atkarību viens no otra.
  • +1 – pilna pozitīva korelācija. Divi valūtu pāri iet vienā virzienā, sakrītot kustības lielumā.
  • -1 – pilna negatīva korelācija. Divi valūtu pāri iet pretējos virzienos, sakrītot kustības lielumā.

Kā izmantot kalkulatoru valūtu pāru korelācijai

Valūtu pāru korelācijas skaitīšanai ir pieejams īpašs tiešsaistes korelācijas kalkulators. Piemēram, investing.com platformā ir kalkulators. Lai aprēķinātu korelāciju, izvēlieties valūtu pāri laika posms, un TF skaits.

Kalkulators valūtu pāru korelācijai
Kalkulators valūtu pāru korelācijai

Kad aprēķini ir veikti, parādās tabula ar korelācijas indeksiem un galvenā pāra diagrammu. Mūsu piemērā tas ir EUR/USD. No zemāk esošās tabulas diagrammu salīdzināšanai var izvēlēties jebkurus divus pārus.

Korelācijas indeksu tabula
Korelācijas indeksu tabula

Atkarībā no indeksiem tirgotājs secina, vai korelācija ir būtiska, lai to izmantotu. Aptuveni korelāciju var novērtēt šādi^

  • 0-0.4 – vājš
  • 0.5-0.7 – vidēji
  • 0.7-0.8 – augsts
  • 0.9-1.0 – stiprs

Pozitīvai korelācijai pirms augstāk norādītajām vērtībām ir “+”, negatīvai – zīme “-”.

Tirdzniecībai ieteicama augsta un spēcīga korelācija.

Forex tirdzniecības stratēģijas ar korelāciju

  • Pēc kustības. Izmantojot šo stratēģiju, viens no diviem korelējošajiem pāriem tiek izmantots, lai izsekotu signālus otrā pāra iespējamām turpmākajām kustībām. Kad viens no diviem pāriem sāk spēcīgu virzītu kustību un otrs atpaliek, atpaliekošajā pārī var atvērt pozīciju, sekojot kustībai.
  • Riska ierobežošanas dekorēšana. Dekorelācija ir korelējošu valūtu pāru atšķirība. Kā likums, tas ir īslaicīgs. Izmantojot diverģenci, tirgotājs vienlaikus atver proporcionālas pozīcijas abos pāros, skaitot korelācijas atjaunošanos. Šajā gadījumā dekorelācijas lielums būs tirgotāja peļņa, tiklīdz abas valūtas atkal sinhronizēsies.
  • dažādošana. Tā vietā, lai atvērtu vienu lielu pozīciju tikai vienā valūtu pārī, ieguldītājs atver divas mazākas proporcionālas pozīcijas divos vai trijos korelējošos pāros. Tas diversificē pozīciju ar vairākiem instrumentiem, samazinot riskus investēt tikai vienā aktīvā.

Korelācijas izmantošanas riski Forex

Jāatzīmē, ka korelācija starp diviem valūtu pāriem nav stabils un nemainīgs faktors. Tas var mainīties ar laiku. Dažādas politiskās un sociālās krīzes, negaidītas izmaiņas kredītu un monetārajā politikā var jebkurā brīdī mainīt parasto korelāciju, tā pārstāj darboties normāli.

Tātad, tirdzniecībā izmantojot korelāciju, tirgotājam ir jāievēro savs riska pārvaldība noteikumiem. Korelāciju var izmantot kā sava veida filtru līdzās klasiskajam būtisks un tehnoloģiju analīze. Pirms korelācijas izmantošanas reālai, praktizējiet uz a demonstrācijas konts ir ļoti ieteicama.

Forex korelācijas logrīks

© nodrošina Myfxbook.com

Materiālu sagatavo

Kopš 2004. gada tirgojas finanšu tirgos. Iegūtās zināšanas un pieredze veido viņa paša pieeju aktīvu analīzei, ar ko viņš labprāt dalās ar RoboForex tīmekļa semināru klausītājiem.