Kā pārbaudīt tirdzniecības stratēģiju
03.03.2023
4 min
Šodien mēs paskaidrosim, kā pārbaudīt a tirdzniecības stratēģija. Sāksim ar skaidrojumu, kas ir tirdzniecības stratēģija, kāpēc tā ir jāpārbauda un kā to izdarīt. Mēs arī sniegsim dažus svarīgus ieteikumus.
Kas ir tirdzniecības stratēģija?
Tirdzniecības stratēģija ir galvenais tirgotāja instruments, kas dod viņiem priekšrocības tirgū. Citiem vārdiem sakot, tas ir praksē pārbaudīts tirdzniecības noteikumu kopums. Stratēģiju var uzskatīt par veiksmīgu, ja visu, izmantojot to noteiktā laika periodā (mēnesī, ceturksnī, gadā) veikto darījumu kopējais rezultāts ir pozitīvs, ti, ienesīgs.
Tirgotāja nespēja izveidot skaidru, saprotamu un praktiski pārbaudītu sistēmu tirdzniecībai var izraisīt līdzekļu zaudēšanu. Ir iespējams gūt peļņu no nejaušiem nesistemātiskiem darījumiem, taču tas galvenokārt būs atkarīgs no veiksmes, nevis no pieredzes un zināšanām. Jūs varat gūt panākumus ilgtermiņā tikai tad, ja izmantojat pārbaudītu tirdzniecības stratēģiju.
Kāpēc pārbaudīt tirdzniecības stratēģiju?
Atpakaļpārbaude ir process, kurā tiek novērtēts, cik labi tirdzniecības stratēģija var darboties iepriekšējos apstākļos. Tā ir galvenā sastāvdaļa efektīvas sistēmas izstrādē. Ir dažādas iespējas mainīt stratēģijas parametrus, un veiktās korekcijas var būtiski ietekmēt rezultātus. Šāda pārbaude parāda idejas kopējo sniegumu un pārbauda, vai daži tirdzniecības parametri darbosies labāk nekā citi.
Izvēlētās tirdzniecības pieejas pārbaude uz pagātnes datiem ļauj novērtēt tās efektivitāti bez reāliem naudas ieguldījumiem. Šādas testēšanas pamatloģika ir pieņēmums, ka sistēma, kas agrāk ir labi darbojusies, visticamāk, būs efektīva arī tagad. Pareiza vēsturisko datu atpakaļpārbaude un pozitīvu rezultātu iegūšana palielina tirgotāja pārliecību, ka ideja darbosies. Ja backtest uzrāda negatīvus rezultātus, ir jāmaina parametri vai jāatsakās no izvēlētās stratēģijas.
Veidi, kā pārbaudīt tirdzniecības stratēģiju
Jūs varat pārbaudīt savu tirdzniecības pieeju, izmantojot vēsturiskos datus vai reālos tirdzniecības nosacījumus, manuāli vai izmantojot īpašas programmas.
Manuāla atpakaļpārbaude
Manuāla testēšana ar vēsturiskiem datiem ir diezgan laikietilpīgs process. Šo metodi izmanto, ja automātisko testēšanu nevar izmantot viena vai otra iemesla dēļ.
Manuālās pārbaudes shēma:
- Tiek atvērta finanšu instrumenta diagramma. Ir uzstādīti visi nepieciešamie rādītāji un instrumenti tirdzniecībai saskaņā ar stratēģiju. Vēlamais laika posms un citātu vēsturē tiek atlasīts interesējošais periods.
- Pēc tam stratēģija diagrammā meklē darījumu iestatījumus (nosacījumus).
- Atklājot stratēģiju, tirgotājs reģistrē visus potenciālā darījuma parametrus: datumu, ieejas punktu, virzienu, Stop Loss, Take Profit, tirdzniecības rezultātu un citu noderīgu informāciju.
- Pēc rūpīgas visu atrasto potenciālo darījumu pārbaudes tiek analizēti to individuālie rezultāti un kopsumma. Tiek izdarīts secinājums, vai tirdzniecība šajā sistēmā nesīs peļņu vai zaudējumus.
Ja stratēģija darbojas ar zaudējumiem, tā tiek pamesta vai tiek veiktas korekcijas, lai uzlabotu tās efektivitāti. Pēc izmaiņu veikšanas stratēģija tiek vēlreiz pārbaudīta un process tiek atkārtots, līdz tiek sasniegts pieņemams rezultāts. Tirdzniecības stratēģijas manuāla pārbaude uz vēsturiskiem datiem prasa laiku un disciplīnu. Pareizi veikta testēšana rada apstākļus precīzākai izpratnei par izvēlētās pieejas panākumu līmeni un ļauj pilnveidot praktiskās iemaņas tirdzniecības uzstādījumu identificēšanā.
Automatizēta atpakaļpārbaude
Tiek izmantota īpaša programmatūra, kas atrod darījumus, kas atbilst stratēģijas kritērijiem. Tajā ir apkopoti ienesīgie un zaudējošie darījumi, lai parādītu, vai stratēģija ir bijusi efektīva noteiktā laika periodā. Mūsdienās ir daudz tirdzniecības platformu, kas nodrošina šādus testētājus.
Automātiskās pārbaudes pamatalgoritms ir šāds:
- Tiek izvēlēts finanšu instruments un testēšanas laiks.
- Tiek norādīti visi nepieciešamie tirdzniecības stratēģijas parametri, uz kuru pamata tiek veikti darījumi: laika grafiks, riska līmenis, peļņas mērķis, signāli pozīcijas ieiešanai un iziešanai utt.
- Sākas testēšana.
- Rezultāts tiek pārbaudīts.
- Pamatparametri tiek mainīti, lai iegūtu optimālu rezultātu.
Īpašas programmatūras izmantošana ļauj daudz vienkāršāk un ātrāk pārbaudīt tirdzniecības stratēģijas veiktspēju uz vēsturiskiem datiem. Turklāt tas ļauj jums izvēlēties vispiemērotākos tirdzniecības parametrus, piemēram, Stop Loss vai Take Profit vērtību. Bet tas prasa prasmes un pieredzi automatizēto tirdzniecības sistēmu programmēšanā un testēšanā.
Pārbaude uz priekšu
Atpakaļpārbaudei ir jāatrod darījumi, pamatojoties uz vēsturiskiem datiem, savukārt nākotnes pārbaude ir stratēģijas tirdzniecības process reāllaikā pašreizējos tirgus apstākļos. Tirgotājam būs jānovēro tirgus, jāatrod komplekti un jāizpilda darījumi. Jūs varat izmantot a demonstrācijas konts vai neliels reāls depozīts, lai tirgotos ar minimāliem apjomiem.
Vēsturisko datu pārbaude ļauj tirgotājam noskaidrot, vai stratēģijai ir peļņas potenciāls, savukārt nākotnes pārbaude palīdz apstiprināt vai atspēkot šo pieņēmumu reāllaikā.
Ieteikumi testēšanas stratēģijām
- Esiet objektīvs un nemēģiniet izkropļot rezultātus
- Novērtējiet rezultātu, ņemot vērā lielu darījumu skaitu. Minimālais etalons ir 300–500 darījumu. Jo vairāk darījumu, jo objektīvāka ir statistika
- Apsveriet dažādus tirgus apstākļus. Noteikti pārbaudiet savu stratēģiju augsta un zema nepastāvības periodos, kā arī aktīvas darbības periodos tendence un kad kotācijas tiek tirgotas ierobežotā diapazonā
- Novērtējiet novirzes un komisijas maksas, jo tās var samazināt paredzamo peļņu
- Pabeidziet apstiprināšanu ar pārsūtīšanas testu. Veiksmīga stratēģijas izpilde uz vēsturiskajiem datiem negarantē, ka ideja būs efektīva pašreizējos tirgus apstākļos. Tirdzniecība reālos apstākļos vismaz 30 dienas parādīs sistēmas veiktspējas līmeni
Secinājumi
Stratēģijas testēšana ir ļoti svarīgs un noderīgs treidera darba un attīstības posms: tiek pilnveidotas prasmes un palielināta pieredze, kamēr tiek pārbaudīta izvēlētās tirdzniecības pieejas efektivitāte. Nav riska zaudēt reālu naudu. Testēšanu var veikt, izmantojot vēsturiskos datus un pašreizējos tirgus apstākļus, kā arī manuāli vai ar īpašām programmām. Lai uzlabotu rezultātu, ir svarīgi ievērot iepriekš minētās vadlīnijas.
