Meneliti Sistem Perdagangan. Dua pendekatan: Perlombongan Data dan Statistik vs Penyelidikan Struktur Pasaran

Membuat Strategi Perdagangan Berdasarkan Pembalikan Minimum dan Momentum

Views: 734 views
Waktu membaca: 6 minit



Saya rasa penyelidikan mengenai sistem perdagangan adalah isu utama membina strategi perdagangan. Matlamat utama kami adalah untuk membina strategi, yang akan berjaya di masa depan dan tidak hanya pada ujian belakang (curve-fitting). Itulah sebabnya saya menganggap betul memulakan topik dengan penerangan mengenai dua pendekatan untuk membuat strategi perdagangan.

Dua pendekatan untuk penyelidikan sistem perdagangan: perlombongan data dan statistik vs penyelidikan struktur pasaran

Penyelidikan struktur pasaran

Penyelidikan struktur pasaran

Memahami intipati ketidakcekapan, yang mendasari pendapatan sistem. Untuk spekulasi, dasar ini dapat dinyatakan dalam kata pepatah Buffett: "Jika anda telah bermain poker selama setengah jam dan anda masih tidak tahu siapa patsy itu, anda adalah patsy." Sekiranya anda tidak tahu siapa yang kalah di bursa, maka anda akan kalah. Anda harus mengetahuinya semasa anda berniaga. Untuk mendapatkan wang pada sistem, peniaga lain mesti kehilangan sistem ini. Sekali lagi, perdagangan adalah permainan jumlah sifar. Memahami fenomena pasaran sangat berbeza dengan "menyeret pendapat ke pasaran."

Pertama, kita merumuskan hipotesis mengenai tingkah laku seseorang atau jenis peserta yang lain. Kemudian kami menyatakan hipotesis ini dari segi harga, jumlah, dan sebagainya. Dan barulah kita menguji hipotesis ini mengenai sejarah. Sekiranya ia "bersatu" persis seperti yang kita anggap, maka kemungkinan ini hanya kecelakaan sangat rendah. dengan cara ini kita dapat pada masa yang sama kekuatan "built-in" dan "pencetus", prestasi yang membolehkan kita menilai bahawa fenomena itu telah mati.

Sebagai contoh:

  1. Terdapat beberapa corak tingkah laku bersama dana bersama, misalnya, beberapa hari sebelum akhir bulan mereka menjual stok cair dan dalam dua tiga hari pertama awal bulan baru, mereka membelinya kembali. Oleh itu, anda boleh mengenalinya dan cuba membina strategi perdagangan Min-Reversion berdasarkan pergerakan harga ini.
  2. Di Brazil pada tahun 2014 terdapat embun beku dan harga kopi meningkat dengan ketara. Rasanya seperti kehilangan tanaman kopi yang besar. Mereka yang mempunyai akses ke data mengenai jumlah kopi Brazil untuk dieksport dalam sijil eksport melihat bahawa jumlah yang disiapkan untuk eksport tidak turun banyak. * Untuk eksport, anda mesti mendapatkan sijil terlebih dahulu (anda mesti memberikan maklumat mengenai jumlah dan jumlah kopi untuk dianalisis). Dengan kata lain, petani melihat bahawa kerosakan fros tidak begitu kuat dan berani menjual kopi. Harga kemudian kembali ke tahap sebelumnya.

Kelebihan pendekatan ini:

  • Memahami proses, mekanismenya
  • Keupayaan untuk memulakan dan menghentikan perdagangan tepat pada waktunya

Kelemahan pendekatan ini:

  • Kerumitan penyelidikan (banyak maklumat bukan harga tambahan)
  • Kerumitan pemantauan

Pendekatan perlombongan data dan Statistik

Perlombongan data adalah sebahagian daripada sains komputer. Ia bergabung dengan cabang sains komputer, pembelajaran mesin, subkategori kecerdasan buatan, dan sistem pangkalan data, dengan statistik. Ini adalah proses mencari maklumat dalam kumpulan data yang besar. Tujuan perlombongan data adalah untuk mengubah satu set data menjadi maklumat yang dapat difahami dan dapat digunakan.

Anda boleh mengembangkan dan meneliti strategi menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk mana-mana pasaran atau jangka masa menggunakan data Harga dan Bukan Harga. Anda boleh menjana dan mengesahkan berjuta-juta keadaan masuk dan keluar yang berbeza, jenis pesanan dan tahap harga, untuk mencari strategi berprestasi terbaik mengikut kriteria pilihan anda - contohnya, Untung bersih, Pulangan vs Penarikan, nisbah Sharpe, dll.

Punca pemasangannya boleh menjadi sekumpulan kebetulan secara rawak, atau beberapa faktor jangka panjang yang bertindak pada bahagian penting dalam tempoh ujian, tetapi bukan fakta bahawa ia akan berterusan di masa depan. Contohnya, trend bullish panjang dan kelebihan sistem perdagangan panjang.

"Jangan Bingung Genius dengan Pasar Bull" (с).

Tetapi mungkin ada contoh lain - seperti tempoh atau trend yang panjang, dan lain-lain. Sudah tentu, seseorang boleh berpendapat di sini bahawa mana-mana sistem menggunakan fasa yang baik yang telah berlarutan untuknya dan tidak ada jaminan bahawa ini akan berlanjutan. Dan anda hanya boleh menjadi bull di pasar bull jika anda tahu bila harus berhenti. Sekiranya peruntukan fasa yang baik untuk sistem diformalkan dan dilaksanakan dalam bentuk penapis sistem, maka ini bagus. Tetapi semuanya tidak dapat diformalkan dan diketahui terlebih dahulu. Untuk ini, ada kriteria untuk menolak sistem, daripada pengesahan sampel, dll.

Kelebihan pendekatan ini:

  • Kelajuan Penyelidikan
  • Pemantauan dipermudahkan dengan kriteria formal
  • Anda boleh melakukan puluhan strategi secara selari

Kelemahan pendekatan ini:

  • Kos tambahan untuk hilangnya ketidakcekapan (ketinggalan untuk memulakan dan menghentikan perdagangan)
  • Tidak memahami struktur mikro pasaran.

Strategi pembalikan min dan momentum

Strategi pembalikan min dan momentum

Momentum dan Pembalikan Min adalah 2 kelas global, yang merangkumi hampir semua sistem perdagangan. Ini adalah dua lawan. Ini adalah sifat harga untuk meneruskan pergerakan berbanding sifat harga untuk mundur.

Siapa yang menyukai analogi fizikal, maka bagi Momentum memiliki harta benda fizikal untuk terus bergerak walaupun dorongan awal tidak lagi bertindak, dan Pembalikan min adalah seperti pendulum yang dengan impuls melewati titik keseimbangan, terpaksa mengembalikannya.

Mereka berdua kelihatan saling bertentangan tetapi mereka berdua bekerja dengan baik. Sebab yang mungkin mereka bekerja pada masa yang berlainan. Sekiranya anda membuat generalisasi, alasannya adalah bahawa pelabur berkelakuan dengan cara tertentu.

Strategi Mengikuti Trend (Momentum) mempunyai rekod prestasi yang panjang. Ungkapan terkenal "Trend adalah rakan anda", ini merujuk kepada Momentum. Satu sisi, tetapi ditulis untuk pasaran saham trend abad yang lalu.

Pembalikan min, terutamanya pada jangka masa yang lebih pendek, berfungsi dengan baik. Mari lihat strategi mengikut trend

Mengapa strategi mengikut trend berfungsi?

Mengikuti trend berfungsi apabila anda melihat trend pengembalian sepanjang tahun lalu atau lebih. Sekiranya anda melihat jangka masa yang lebih pendek seperti trend sepanjang bulan lalu dan cuba mengikutinya anda mungkin kehilangan baju. Apabila strategi Trend-Follow berfungsi, mereka biasanya mempunyai keuntungan besar. Tetapi apabila mereka tidak bekerja mereka mengalami kerugian kecil. Ini disebut "miring positif".

Beberapa metrik Momentum

  1. Penjualan paksa / pembelian aset pelbagai jenis dana (jumlah dagangan).
  2. Momentum Siri Masa. Pengembalian siri harga masa lalu berkorelasi positif dengan pulangan masa depan.
  3. Batasan kecairan. Untuk memasuki atau keluar dari ukuran besar, pedagang terpaksa membelahnya menjadi beberapa keping. Sebagai hasil dari perdagangan berkala, pergerakan terbentuk dalam jangka waktu tertentu.
  4. Gagal kecairan sementara pada tahap tertentu atau pada titik waktu tertentu. Apabila terdapat kecairan yang rendah untuk dijual, misalnya (had pesanan jika ada di bursa), maka pembelian yang agak kecil akan menyebabkan kenaikan yang ketara.

Apakah strategi Pembalikan Min

Pembalikan min berfungsi kerana ketidakseimbangan permintaan-penawaran jangka pendek. Biasanya, orang menggunakan strategi pembalikan min pada jangka waktu yang pendek (minit atau hari atau bahkan mikrodetik. Bahagian mikrodetik dari perdagangan adalah HFT. Ini boleh menjadi perdagangan pasangan, perdagangan spread, arbitraj, dan kuasi-arbitraj adalah sama; mereka membuka kedudukan dengan perbezaan harga aset yang kuat.

Strategi pembalikan min akan menghasilkan keuntungan kecil tetapi kerugian besar. ia semestinya berfungsi sepanjang masa dan untuk mengelakkan kerugian besar kita perlu mempunyai pengurusan risiko mekanis yang sangat ketat.

Beberapa metrik Pembalikan Min

  1. Turun naik rendah (waktu tengah malam FX).
  2. Kekuatan sementara dari sisi pesanan had berbanding bahagian pesanan pasaran. Ini biasanya berlaku di pasar sepanjang masa pada waktu-waktu tertentu.
  3. Pintu masuk banyak peserta (bukan sahaja spekulator) diikuti oleh pintu keluar (penutupan kedudukan ini). Sebagai contoh, kebanyakan peniaga saham intraday yang memasuki kedudukan panjang akan menjualnya pada akhir sesi perdagangan. Ia akan mewujudkan pergerakan yang bertentangan.

Adakah terdapat model matematik umum?

Terdapat beberapa model - Hurst Exponent, H-volatility dan beberapa yang lain, yang segera mengandungi model Momentum dan Mean-reversion serta 3 keadaan perantaraan. Terdapat, misalnya, model seperti penyatuan, yang mana penciptanya menerima Hadiah Nobel. Ini adalah model umum Pembalikan-min.

Contoh strategi panjang momentum kenaikan saham

Anda boleh dapatkan di https://rtrader.umstel.com/. Strategi ini didasarkan pada algoritma yang membolehkan anda mengenal pasti permulaan momentum beli pada carta 30 minit, menuju arah aliran menaik.

  • AAPL, jangka masa minimum 30.
  • Isyarat kemasukan panjang: Tiga bar terakhir dibuka di atas yang sebelumnya, ditutup di atas yang sebelumnya. EMA (14)> EMA (50).
  • Dan perbezaan antara EMA (14) ke EMA (50) kurang daripada 3%.
  • Isyarat keluar: Ambil Untung = 100 kutu, Berhenti Kerugian = 50 kutu atau SMA (9) <silang EMA (14)
  • Jumlah pesanan: 100 saham.
  • Masa: Hari bekerja, 16: 40-22: 40.
Ujian Belakang. Carta dilukis dalam R Trader Strategy Builder
Ujian Belakang. Carta dilukis dalam R Trader Strategy Builder

Dalam artikel seterusnya, kita akan membincangkan mengenai membina dan menguji strategi algoritma dengan lebih terperinci.

Lihat anda tidak lama lagi!

Buka Akaun Dagangan




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Konsep Gann dalam Perdagangan: Asas, Algoritma

Gann terkenal dengan ramalan "penembak jitu" berdasarkan kaedah perdagangannya yang unik, yang kemudian berubah menjadi konsep keseluruhan.

Artikel seterusnya

Seminggu Di Pasaran (01/13 - 01/19): Statistik dan Keputusan Bank Pusat

Minggu baru Januari kelihatan seperti biasa. Kami mempunyai statistik, politik, dan juga beberapa keputusan kewangan. Nampaknya ekonomi global dan pasaran modal beroperasi secara besar-besaran selepas cuti Krismas dan Tahun Baru.