Cara Berdagang dengan Pulangan Ke Purata

Cara Berdagang dengan Pulangan Ke Purata

Views: 33 views
Waktu membaca: 4 minit



Dalam artikel ini, kami akan mengkaji strategi perdagangan popular yang disebut Return to Average. Idea strategi ini adalah bahawa setelah penyimpangan serius (pertumbuhan atau penurunan), harganya cenderung kembali ke rata-rata.

Apa strategi berdasarkan?

Strategi tersebut berdasarkan konsep statistik Regresi yang popular terhadap Mean. Teori ini, disuarakan oleh ahli statistik Francis Galton, menyatakan bahawa penyimpangan yang melampau biasanya diikuti oleh regresi ke nilai normal. Galton menyokong teorinya dengan beberapa kajian mengenai ciri fizikal manusia.

Dalam dunia kewangan, Kembali ke Purata menganggap bahawa harga aset (atau keuntungan) cenderung normal dengan masa. Apabila harga pasaran semasa lebih tinggi daripada rata-rata, kami menjangkakan ia akan jatuh di masa depan, dan ketika berada di bawah purata, kami menunggu ia meningkat. Dengan kata lain, strategi ini didasarkan pada jangkaan bahawa setelah penyimpangan tertentu dari rata-rata harga akan kembali kepadanya.

Konsep Return to Average melahirkan pelbagai jenis yang serupa strategi perdagangan digunakan untuk pelbagai jenis instrumen. Penyimpangan harga dari nilai min biasanya ditunjukkan oleh pelbagai petunjuk teknikal.

Kelebihan dan kekurangan strategi

Seperti strategi lain, strategi Return to Average mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Kelebihannya ialah:

  • strategi berfungsi dengan baik ketika tidak ada aliran naik atau turun yang jelas di pasaran;
  • ia memberikan banyak peluang perdagangan. Biasanya, pasaran bergaya sekitar 30% dari masa, sementara 70% dari masa itu menyatukan entah bagaimana, yang sangat sesuai untuk strategi;
  • jawatan dipegang tidak lama lagi, tidak seperti strategi trend.

Kekurangannya adalah:

  • apabila pasaran menunjukkan tren yang kuat, strategi memberi isyarat menentangnya, yang mungkin menyebabkan kerugian jika tren itu berterusan tanpa pembetulan dan tidak pernah kembali ke arah yang berarti;
  • keuntungan setiap perdagangan lebih kecil daripada di strategi trend;
  • strategi itu tidak memperhitungkan maklumat baru yang mungkin mengubah anggaran jangka panjang instrumen. Contohnya, jika syarikat muflis, stoknya mungkin jatuh dan tidak pernah kembali ke harga rata-rata.

Instrumen yang sesuai

Untuk memberi isyarat, strategi Return to Average menggunakan penunjuk arah aliran, pengayun, dan kombinasinya. Pengayun seperti RSI or Stokastik membantu untuk melihat apakah alat itu overbought atau oversold. Mereka dapat mencadangkan tahap kemasukan ketika perdagangan anda bertujuan untuk membalikkan ke rata-rata.

Penunjuk arah aliran menunjukkan keadaan pasaran semasa - sama ada bergaya atau rata. Petunjuk trend yang paling popular adalah pelbagai Melangkah Purata dan petunjuk kompleks berdasarkan asasnya. Mereka menilai trend semasa dan berapa harganya yang jauh dari purata; juga, mereka mencadangkan tahap untuk mengambil keuntungan. Sebagai contoh, MA (200) boleh berfungsi sebagai mercu tanda jangka panjang.

Kembali ke Purata - MA (200)

Contoh perdagangan dengan strategi

Seperti yang saya katakan di atas, terdapat banyak varian strategi Return to Average bergantung pada indikator mana yang mereka gunakan. Anda boleh menggunakan kombinasi penunjuk arah aliran dan pengayun sederhana atau mengambil penunjuk kompleks yang popular. Contoh yang akan kita bincangkan adalah berdasarkan petunjuk saluran yang disebut Bollinger Bands.

. Jalur Bollinger penunjuk muncul secara langsung pada carta harga. Garis atas dan bawah penunjuk membentuk sejenis saluran harga, di mana carta harga berada pada kebanyakan masa. Untuk perdagangan jangka pendek dengan Return to Average, anda boleh menggunakan pantulan dari garis atas dan bawah indikator yang membawa harga kembali ke garis rata-rata.

Isyarat untuk membeli

  • Pasaran menunjukkan aliran menaik atau lemah.
  • Harga turun ke sempadan bawah saluran dan melambung ke atas. Pengesahan lantunan oleh a gabungan candlestick or Corak Tindakan Harga adalah wajar.
  • Buka posisi beli, meletakkan a Stop Loss di belakang rendah tempatan.
  • Ambil keuntungan apabila harga mencapai garis purata penunjuk.
Kembali ke Purata - isyarat untuk membeli

Isyarat untuk menjual

  • Pasaran menunjukkan aliran menurun atau lemah.
  • Harga naik ke sempadan atas saluran dan melambung ke bawah. Pengesahan lantunan dengan kombinasi candlestick atau corak Action Price adalah wajar.
  • Buka posisi jual, meletakkan Stop Loss di belakang paras tertinggi tempatan.
  • Ambil keuntungan apabila harga mencapai garis purata penunjuk.
Kembali ke Purata - isyarat untuk menjual

Dasarnya

Return to Average adalah strategi perdagangan yang popular berdasarkan konsep Regression to the Mean, atau idea bahawa harga kembali ke rata-rata setelah beberapa penyimpangan. Strategi ini berfungsi dengan baik pada masa penggabungan tetapi mungkin mengakibatkan kerugian dalam tren yang kuat apabila harganya mungkin tidak pernah kembali ke nilai rata.




Kami akan membincangkan tema topikal mengenai perdagangan dan pelaburan sekiranya anda menganggapnya berguna.

Komen-komen

Artikel sebelumnya

Virgin Galactic: Pelaburan Angkasa semakin Popular

Gagal membeli stok Tesla pada tahun 2010? Anda berpeluang mengejar ketinggalan sekarang dengan melabur di syarikat angkasa. Hari ini, kita akan membincangkan mengenai Virgin Galactic dan perspektifnya untuk pertumbuhan harga saham.

Artikel seterusnya

Apa yang berlaku dengan Stok Syarikat Ganja dan Mengapa?

Minggu ini, stok syarikat ganja mula-mula meroket, kemudian merosot. Penganalisis menyebut beberapa faktor yang mempengaruhi pasaran ganja perubatan dan rekreasi, tindakan pelanggan WallStreetBets antaranya.