Apakah Perdagangan Pasangan dan Bagaimana Menggunakannya?

Apakah Perdagangan Pasangan dan Bagaimana Menggunakannya?

Waktu membaca: 5 minit



Perdagangan pasangan adalah tidak peka terhadap pasaran strategi dagangan yang bermaksud membeli dan menjual aset perdagangan yang serupa (berkorelasi) secara serentak.

Kaedah ini sama berlaku untuk mata wangstokdan komoditi pasar. Bahagian paling sukar dalam kaedah ini adalah memilih jenis aset.

Dalam artikel ini, saya akan memberitahu anda mengenai prinsip utama perdagangan pasangan, menerangkan cara asas memilih instrumen anda, dan memberikan contoh penggunaan strategi di pasaran nyata.

Apakah inti perdagangan pasangan?

Perdagangan pasangan adalah kaedah berdasarkan perdagangan dua instrumen kewangan yang berkorelasi secara serentak dalam arah yang bertentangan.

Korelasi adalah hubungan statistik antara dua atau lebih nilai (aset). Ia boleh langsung dan terbalik. Dalam kes pertama, satu aset pada dasarnya mengulangi semua pergerakan yang lain. Sekiranya korelasi terbalik, carta dua instrumen serupa dengan cermin.

Sebagai contoh korelasi langsung, perhatikan tingkah laku harga minyak dan harga saham syarikat minyak. Apabila harga minyak meningkat, stok juga meningkat. Dan sebaliknya: ketika harga minyak jatuh, korelasi akan tetap ada, hanya pada arah yang berlawanan.

Walau bagaimanapun, setiap syarikat minyak akan tumbuh atau jatuh dengan caranya sendiri, lebih cepat atau lebih perlahan. Perbezaan harga sementara ini dapat digunakan untuk perdagangan pasangan.

Strategi perdagangan pasangan menggunakan prinsip keseimbangan: menganggap bahawa perbezaan instrumen berkorelasi cenderung kembali ke nilai rata-rata mereka. Perbezaan seperti itu berlaku selepas beberapa peristiwa penting yang penting: perubahan dalam kadar faedah oleh bank pusatacara korporat, Dll

Untuk berdagang dengan strategi, cari pasangan instrumen kewangan yang sangat berkorelasi, salah satunya berkembang / turun berbanding yang lain. Kami menjangkakan korelasi akan pulih dengan masa, selepas itu anda akan menutup kedudukan.

Prinsip perdagangan pasangan

Bagaimana memilih instrumen untuk perdagangan pasangan?

Memilih aset untuk strategi ini bermaksud menggunakan asas dan teknikal analisis, serta pengiraan statistik. Secara keseluruhan, anda boleh mula mencari instrumen untuk perdagangan pasangan antara:

  • Saham syarikat satu sektor pasaran;
  • Kontrak untuk instrumen serupa: Brent dan WTI minyak, emas dan perak, Dll
  • Mata wang yang saling berkaitan.

Kaedah yang popular untuk menilai interkoneksi dua instrumen adalah pekali korelasi Pearson. Semakin tinggi, semakin besar kemungkinan mereka akan bergerak dalam satu arah. Kami juga menggunakan konsep kointegrasi, yang merupakan sifat statistik dua atau lebih pemboleh ubah yang menunjukkan kestabilan hubungan mereka.

Dalam artikel ini, saya akan berusaha untuk tidak membebani anda dengan pengiraan matematik, memilih untuk memilih aset dengan analisis grafik. Namun, ingat bahawa ini adalah salah satu cara memilih instrumen untuk perdagangan grafik, dan bukan yang paling tepat.

Untuk memulakan, paparkan instrumen yang dipilih pada satu carta. Untuk melakukannya di MetaTrader 4 platform perdagangan, anda perlu mencari dan memasang skrip khas dan penunjuk. Tetapi juga, anda boleh menggunakan sumber Internet siap pakai, seperti TradingView.

Dengan menyatukan dua aset pada satu carta, kita dapat menilai korelasi secara visual pada jangka masa yang dipilih. Perubahan harga aset - penyebaran - adalah mercu tanda utama untuk keputusan perdagangan anda. Ambil nilai purata dan gunakan penyimpangan (penumpuan atau perbezaan). Dalam gambar di bawah, terdapat dua instrumen pada satu carta - minyak Brent dan WTI.

Carta bersama minyak Brent dan WTI

Contoh penggunaan perdagangan pasangan

Pasaran saham

Perdagangan pasangan boleh digunakan untuk memperdagangkan indeks saham dan saham syarikat yang bekerja dalam satu atau ekonomi yang berkaitan. Beberapa peristiwa boleh melanggar korelasi aset tersebut, misalnya, menandatangani kontrak besar atau merancang produk baru. Juga, sentimen pasaran saham umum mempengaruhi korelasi secara signifikan.

Contoh:

  • Pada carta, terdapat sebut harga saham dua syarikat minyak: Exxon Mobil (NYSE: XOM) dan Chevron (NYSE: CVX).
  • Sejarah stok ini menunjukkan korelasi yang tinggi; purata spread pasangan ini adalah $ 40.
  • Pada awal tahun 2020, ketika pasaran saham jatuh dan penyebaran harga minyak mengecil dua kali, menjadi $ 20. Pada masa itu, anda dapat membeli sebilangan saham Chevron dan secara serentak menjual jumlah Exxon Mobil yang sama, dengan harapan spread akan kembali ke nilai rata-rata.
  • Dua tiga bulan kemudian, spread kembali ke nilai purata $ 40; menutup semua kedudukan anda boleh memberi anda $ 20 per 1 saham.
Menggunakan pasangan perdagangan di pasaran saham dengan saham Exxon Mobil (NYSE: XOM) dan Chevron (NYSE: CVX)

Pasaran komoditi

Untuk perdagangan pasangan, anda boleh memilih kontrak untuk komoditi serupa, seperti minyak dan gas alam, emas dan perak. Anda juga boleh menggunakan pelbagai jenis kontrak untuk komoditi yang sama.

Contoh:

  • Pada carta, anda dapat melihat sebut harga kontrak spot untuk XAU / USD dan niaga hadapan untuk emas GC.
  • Kontrak mempunyai korelasi yang sangat tinggi; spread biasa adalah sekitar $ 10.
  • Tahun lalu, kerana krisis, penyebarannya sangat tinggi - $ 60. Anda boleh menjual niaga hadapan GC terkemuka dan pada masa yang sama membeli sebilangan kontrak spot XAU / USD yang sama.
  • Dua minggu kemudian, spread kembali menjadi $ 10; menutup kedua-dua posisi ini akan menghasilkan keuntungan sebanyak $ 50 bagi setiap stok.
Menggunakan pasangan perdagangan di pasaran komoditi dengan kontrak spot untuk XAU / USD dan niaga hadapan GC

Forex

Untuk pasangan perdagangan dalam Forex, anda memerlukan dua pasangan mata wang yang saling berkaitan. Sebagai contoh, EUR/USD dan GBP / USD mempunyai korelasi positif. Walau bagaimanapun, kebergantungan ini tidak stabil, yang bermaksud petikan dapat berbeza jauh dan menjauhkan diri antara satu sama lain untuk jangka masa yang panjang. Pada hakikatnya, memperdagangkan spread antara EUR / USD dan GBP / USD adalah seperti memperdagangkan kadar silang mereka - EUR / GBP. Apabila terdapat trend stabil dalam EUR / GBP, korelasi antara EUR / USD dan GBP / USD dilanggar.

Contoh:

  • Dalam carta, terdapat sebut harga EUR / USD dan GBP / USD.
  • Pasangan ini berkorelasi secara sederhana, rata-rata spread pada carta adalah kira-kira 0.1500, iaitu 1,500 mata.
  • Tahun lalu, ketika pasaran jatuh, dan pelabur melarikan diri ke aset pelindung, penyebarannya menyempit dua kali - menjadi 0.0750, atau 750 mata. Pada masa itu, anda dapat membeli GBP / USD pada penurunan yang serius dan pada masa yang sama menjual jumlah yang sama EUR / USD.
  • Sebulan kemudian, spread kembali ke 0.1500, dan menutup kedua posisi akan membawa anda 0.0750, atau 750 mata keuntungan.
Menggunakan strategi perdagangan pasangan di pasaran mata wang dengan EUR / USD dan GBP / USD

Pengurusan risiko dalam perdagangan pasangan

Seperti strategi perdagangan, anda akan memerlukannya pengurusan risiko dalam perdagangan pasangan. Dan berpendapat kedudukannya tidak peka terhadap pasaran, berita yang tidak dijangka mempengaruhi satu atau aset lain, dapat mengubah kecepatan dan arah pergerakan penyebaran secara tiba-tiba. Oleh itu, rumuskan kriteria pengurusan risiko terlebih dahulu.

Selagi strategi bergantung pada perubahan spread, meletakkan a Stop Loss untuk setiap instrumen tidak sah. Sebagai satu pilihan, anda boleh mengikuti keseluruhannya off untuk kedua-dua jawatan tersebut. Anda perlu menetapkan ukuran kerugian yang boleh diterima untuk setiap perdagangan (seperti 3% dari modal anda), dan jika kerugian keseluruhan mencapai nilai ini, tutup kedudukan.

Dasarnya

Perdagangan pasangan adalah strategi neutral pasaran yang popular. Nampak sederhana pada pandangan pertama sahaja. Untuk berjaya, seorang peniaga perlu mencari instrumen yang sesuai, menggunakan statistik, dan memilih momen yang optimum untuk perdagangan.

Juga, patuhi peraturan pengurusan risiko. Sebelum mempertaruhkan modal sebenar anda, uji strategi dan kemahiran anda pada akaun demo.




Kami akan menghantar artikel berdasarkan cadangan terbaik.

Komen-komen

Artikel sebelumnya

Mengapa Saham Galaksi Perawan Berkembang?

Saham Virgin Galactic mula berkembang, disokong oleh khabar angin mengenai penerbangan uji coba SpaceShipTwo yang akan datang. Selepas ujian percubaan berjaya, petikan meroket sebanyak 27.62%, mencapai $ 26.89. Namun, pada keesokan harinya, mereka kehilangan hampir 5%.

Artikel seterusnya

Bagaimana Mempelbagaikan Portfolio Perdagangan Anda? Pendekatan Asas

Mempelajari asas-asas kepelbagaian portfolio: bagaimana mencari sektor ekonomi dan aset untuk pelaburan?